Картинка
крупнее.
Выполнял некоторые подсчеты, и решил посмотреть, как будут распределены высоты 1-минутных свеч (хай-лоу) некоторого инструмента.
Выборка из ~140к минутных свеч (примерно за 3 месяца), около 3600 уникальных значений высот.
По оси Х — высота свеч в «пунктах» (в нашем случае 1 «пункт» = 1 центу ), по оси У — частота появления такой свечи. На диаграмме представлены первые 1200 значений высот, остальной хвост обрезан для сохранения наглядности.
Вопрос — откуда у высот свечей такая любовь к круглым числам? (100, 200, 300, 400,… пунктов или $1, $2, $3, $4,… соответственно)? Чем это можно объяснить?
И я ещё могу придумать какое-то объяснение подобным «всплескам» частот для «круглых» значений высот, но частоты увеличиваются и при приближении к этим «круглым» значениям.
Теперь вам осталось собрать реальные значения из стакана, и если это не ошибка экспорта у них, то делать правильные выводы.
Крупнее здесь.
Это если отсортировать частоты по убыванию, например.
Высоты минутных свечек RIM9 и SiM9 на свежей выборке из 20500 минутных свечек в каждом инструменте.
Сравнение на том же временном горизонте свечек RIM (M4)
Все данные взяты индикатором с реальных графиков QUIK.
Рисовал Excel.
На первом графике — каждая высота представлена отдельным столбиком гистограммы.
На втором — 20 смежных высот — один столбик.
На третьем — 40.
Маленькая выборка (3000 свечек) дала возможность увидеть интересный эффект. Усреднение теряет его.
Не сразу заметил тут описку. 10 и 20 вместо 20 и 40.