МХ
МХ личный блог
23 января 2019, 11:16

Распределение свеч по высотам

Распределение свеч по высотам
Картинка крупнее.


Выполнял некоторые подсчеты, и решил посмотреть, как будут распределены высоты 1-минутных свеч (хай-лоу) некоторого инструмента.
Выборка из ~140к минутных свеч (примерно за 3 месяца), около 3600 уникальных значений высот.

По оси Х — высота свеч в «пунктах» (в нашем случае 1 «пункт» = 1 центу ), по оси У — частота появления такой свечи. На диаграмме представлены первые 1200 значений высот, остальной хвост обрезан для сохранения наглядности.

Вопрос — откуда у высот свечей такая любовь к круглым числам? (100, 200, 300, 400,… пунктов или $1, $2, $3, $4,… соответственно)? Чем это можно объяснить?

И я ещё могу придумать какое-то объяснение подобным «всплескам» частот для «круглых» значений высот, но частоты увеличиваются и при приближении к этим «круглым» значениям.


16 Комментариев
  • bstone
    23 января 2019, 11:27
    Скорее всего где-то ошибка
  • Борис Гудылин
    28 марта 2019, 23:20
    И мои две копейки. У меня все почти «нормально»)
    Высоты минутных свечек RIM9 и SiM9 на свежей выборке из 20500 минутных свечек в каждом инструменте.


  • Борис Гудылин
    29 марта 2019, 16:47
    VTBR на дневках. Особенность малого шага цены. 
    На первом графике — каждая высота представлена отдельным столбиком гистограммы.
    На втором — 20 смежных высот — один столбик.
    На третьем — 40.


    Маленькая выборка (3000 свечек) дала возможность увидеть интересный эффект. Усреднение теряет его.
      

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн