МХ
МХ личный блог
23 января 2019, 11:16

Распределение свеч по высотам

Распределение свеч по высотам
Картинка крупнее.


Выполнял некоторые подсчеты, и решил посмотреть, как будут распределены высоты 1-минутных свеч (хай-лоу) некоторого инструмента.
Выборка из ~140к минутных свеч (примерно за 3 месяца), около 3600 уникальных значений высот.

По оси Х — высота свеч в «пунктах» (в нашем случае 1 «пункт» = 1 центу ), по оси У — частота появления такой свечи. На диаграмме представлены первые 1200 значений высот, остальной хвост обрезан для сохранения наглядности.

Вопрос — откуда у высот свечей такая любовь к круглым числам? (100, 200, 300, 400,… пунктов или $1, $2, $3, $4,… соответственно)? Чем это можно объяснить?

И я ещё могу придумать какое-то объяснение подобным «всплескам» частот для «круглых» значений высот, но частоты увеличиваются и при приближении к этим «круглым» значениям.


16 Комментариев
  • bstone
    23 января 2019, 11:27
    Скорее всего где-то ошибка
      • Сергей Коновалов
        23 января 2019, 11:52
        МХ, копайте дальше вы близко)
        • Foudroyant
          15 декабря 2019, 00:21
          Сергей Коновалов, к чему он близко?
          • Сергей Коновалов
            15 декабря 2019, 04:33
            Foudroyant, к сожалению ни к чему, это было ошибочное суждение, которое казалось верным на момент написания.
      • bstone
        23 января 2019, 12:06
        МХ, что за инструмент и где можно взять данные?
      • bstone
        23 января 2019, 12:26
        МХ, да, похоже есть какая-то проблема с округлением данных на этой кухне :)



        Теперь вам осталось собрать реальные значения из стакана, и если это не ошибка экспорта у них, то делать правильные выводы.

        • Foudroyant
          14 декабря 2019, 23:15
          bstone, и как это истолковать?
  • Борис Гудылин
    28 марта 2019, 23:20
    И мои две копейки. У меня все почти «нормально»)
    Высоты минутных свечек RIM9 и SiM9 на свежей выборке из 20500 минутных свечек в каждом инструменте.


    • Борис Гудылин
      29 марта 2019, 10:29
      Борис Гудылин, дополню.
      Сравнение на том же временном горизонте свечек RIM (M4)

      Все данные взяты индикатором с реальных графиков QUIK.
      Рисовал Excel.
       
  • Борис Гудылин
    29 марта 2019, 16:47
    VTBR на дневках. Особенность малого шага цены. 
    На первом графике — каждая высота представлена отдельным столбиком гистограммы.
    На втором — 20 смежных высот — один столбик.
    На третьем — 40.


    Маленькая выборка (3000 свечек) дала возможность увидеть интересный эффект. Усреднение теряет его.
      
      • ezomm
        02 апреля 2021, 13:33
        МХ, В инете есть сайт где за деньги вам рассчитают средние актива именно по этому принципу.Название средней FATL.Бесплатно скачать можно FATL на евро. В основе принцип  разных амплитут разных частот  гармоник составляющих график. На самом деле я нарисовал принцип рисования графика  из 4х фракталов в одном. Но разные объемы нарушают синхронизацию.Мораль -надо учиться проецировать 5 шагов цены 3-2… типа 3 шага вперед и 2 назад из времени циклов во фрактал Эллиота.Все возможные варианты фрактала в матрице цены и времени 8\8.
    • Foudroyant
      14 декабря 2019, 23:13
      Борис Гудылин, а что это за эффект, могли бы раскрыть?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн