Управление рисками и операция Ы.

Неутешительный вывод из моего поста

smart-lab.ru/blog/515005.php

     До 25 числа я считал что ГО может занимать 50 % от депо и остальные 50%-свободные деньги в качестве резерва для удержания позиции.
Но если биржа может за час поднять ГО в ДВА раза, то в новой реальности следует считать, что бирже ничего не стоит поднять ГО и в  ТРИ раза. И если позиционный игрок (вроде меня) захочет удержать позицию, то необходимо, чтобы ГО составляло 25% портфеля, а 75%-свободные деньги.
В этом случае маржин-колл возникает только при четырех-кратном увеличении ГО. И вот тут и возникает проблема неэффективного использования денежных средств позиционных игроков. Эта проблема не касается игроков внутри дня, которые не переносят позицию через ночь, но если вы держите
позицию от экспирации до экспирации, то эта проблема встает во весь рост.
Итак, НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТАНОВИТСЯ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА ММВБ.  Уменьшить позицию до 25% депо и 75% денег держать в резерве? Проще положить все 100 % денег в банк под проценты и не парится.
   Очень возможно, что я торгую на ММВБ последний квартал. В конце марта посчитаю доходность при уменьшенной торговой позиции и… гуд бай ММВБ.