О Скальпинге... Глобально и подробно... Прошлое, настоящее, будущее... часть 4.

Часть 1 — http://smart-lab.ru/blog/51523.php

Часть 2,3 — http://smart-lab.ru/blog/51526.php

Часть 4. Эволюция ФРТС.

я намеренно не упомянул еще пару умерших стратегий…

6. работало это так: на некотором удалении от спреда, от 50 до 300 п ставился лимитник на открытие позы, который открывался на выносе, и тут же ставилась заявка на закрытие… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.

7. Также не плохо работала контртрендовая страта… дождался выноса, вошел против движки лимиткой по краю спреда, подождал откат закрыл в профит… перестало работать с уплотнением стакана и появлением первых роботов.

За три года, что я наблюдаю ФРТС он оч сильно эволюционировал… что же изменилось сильнее всего:

1. стакан… стакан значительно уплотнился, из-за постоянного увеличения скорости обнавления данных был открыт путь на рынок множества хфт систем, чехорда из заявок становится все сильнее и сильнее… раньше почти все, что стояло в стакане, стояло там до исполнения, то есть около 80% видимых заявок исполнялось, стакан был стабилен, сейчас же больше половины снимаются, переносятся, а около 20% вообще чисто манипулятивные заявки, которыми двигают цену. Раньше крупный лот в 100 контрактов притягивал все внимание в стакане на себя, сейчас и 2000 никого не удивят. Раньше мозгу давали время привыкнуть к ситуации в стакане, сейчас же постоянно приходится «бешенно вращать глазами и непрерывно перекатывать нейроны мозга». Стакан сатл гораздо динамичнее, но при этом пропали устоявшиеся неэффективности.

2. график… я уже упомянул выше про резкие выносы, то есть раньше при относительно стабильных торгах одна крупная заявка на 100-300 контрактов по рынку могла снести цену на 300-500 запросто при среднеминутной волатильности пунктов в 150… это происходило из-за того, что стакан был пустой и подобные объемы закрывались в ручную мирясь с огромным проскальзыванием. Сейчас же крупняк значительно поумнел и большинство квалифицированных крупных трейдеров обзавелись алгоритмами открытия и закрытия крупных позиций… они работают либо по диапазону цены, либо по времени… крупный лот, который надо закрыть — открыть дробиться на мелкие и почти незаметно одновременно вставая по краю спреда с одной стороны бьет мелкими лимитками в противоположную сторону стакана, либо в притык к спреду удерживается некоторая плотность, либо крупной заявкой закидывают в противоположную сторону стакана на некоторую глубину, снимают и на откате цены повторяют этот трюк. С одной стороны скальпить стало сложнее из за зашумленности роботами, с другой стало меньше резких, неадекватных выносов и стало проще сохранять профит...

И я не удивлюсь, если все-таки рано или поздно продолжая эволюционировать будет установлен временной порог на снятие заявки… и я не удивлюсь если стакан через какое-то время будет напоминать стакан фьюча на Сипу, где вся плотность стоит прямо у краев спреда…