Anton Shabunin
Anton Shabunin личный блог
05 января 2019, 11:58

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.01.19

  • uptrend         0
  • downtrend    13
  • sideways      20
Пока за исключением некоторых софтовых акций и золотодобычи лидерства на рынке не наблюдается — подскок локализован в перепроданных акциях, находящихся в даунтренде. Формально он проходит по критериям дня подтверждения ралли, и IBD перевели уже статус рынка в «подтверждённый аптренд», однако сверху большая область избыточного предложения (см. пробуксовку в полупроводниках на подходе к ней) и падающая средняя линия, где этот подскок наверняка найдёт сопротивление после серии выносов, т.е. если и удастся поймать небольшой свинг, потенциал прибыли ограничен сверху.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.01.19


S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.01.19

 
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.01.19


S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.01.19


S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.01.19



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.01.19


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-01-04 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4828)
Длительный аптренд 70 100% 70 0% 0 1% 1% 0% 0%
Откат в аптренде 3 100% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 114 99% 113 0% 0 2% 2% 0% 0%
Пробой растущей 50МА 146 57% 84 1% 2 3% 1% 0% 3%
Пробой падающей 50МА 362 27% 98 8% 29 7% 2% 0% 5%
Недавний пробой растущей 50МА 156 66% 104 1% 2 3% 2% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 142 26% 37 11% 17 2% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 4 75% 3 25% 1 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 15 33% 5 13% 2 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 31 64% 20 6% 2 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 31 19% 6 9% 3 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 398 62% 250 1% 5 8% 5% 0% 20%
Отскок вниз от 50МА 43 46% 20 2% 1 0% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 249 57% 142 1% 4 5% 2% 0% 4%
Консолидация под 200МА 98 43% 43 1% 1 2% 0% 0% 0%
Отскок вниз от 200МА 5 60% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 92 47% 44 2% 2 1% 0% 0% 0%
Консолидация на дне 990 3% 30 17% 170 20% 0% 3% 25%
Подскок со дна 1729 1% 32 39% 675 35% 0% 13% 26%
Длительный даунтренд 105 0% 1 51% 54 2% 0% 1% 2%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (70 акций) 04.01.2019

22.9% 16 3% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 3 4%   61 НАРОЖД.   54 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.3% 3 4%   64 ЛИДИР.   33 ПО-корпоративное
4.3% 3 20%   15     12 Коммунальные услуги-вода
4.3% 3 9%   33     15 Коммунальные услуги-электричество
 
40.0% 28   из 70 акций показано

Откат в аптренде (3 акций) 04.01.2019

 
0.0% 0   из 3 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (114 акций) 04.01.2019

19.3% 22 44% из 50 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 6 Финансы-пустые чеки
4.4% 5 8%   61 НАРОЖД.   54 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.4% 5 7%   66 ЛИДИР.   38 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5% 4 5%   71 НАРОЖД.   59 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
31.6% 36   из 114 акций показано

Пробой растущей 50МА (146 акций) 04.01.2019

4.8% 7 3% из 181 акций в   отрасли с рангом 56 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1% 6 1%   516     81 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 6 17%   35 ЛИДИР.   8 Медицина-лекарства по рецептам
4.1% 6 19%   31     10 Телеком услуги-зарубежные
3.4% 5 13%   36 НАРОЖД.   98 Горная добыча-руда
3.4% 5 9%   53     44 Медицина-системы/оборудование
2.7% 4 6%   64 ЛИДИР.   33 ПО-корпоративное
2.7% 4 6%   66 ЛИДИР.   38 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
29.5% 43   из 146 акций показано

Пробой падающей 50МА (362 акций) 04.01.2019

15.7% 57 11% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 12 16%   71 НАРОЖД.   59 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.0% 11 10%   101     99 Банки-северо-восток
2.2% 8 12%   64 ЛИДИР.   33 ПО-корпоративное
2.2% 8 11%   68     118 Банки-запад/юго-запад
2.2% 8 6%   117     31 Медицина-изделия
2.2% 8 19%   41     140 Строительство-различные изделия
1.9% 7 29%   24     160 Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.9% 7 12%   58 НАРОЖД.   87 Интернет-контент
1.7% 6 17%   35 ЛИДИР.   40 Энергия альтернативная
1.7% 6 11%   53 НАРОЖД.   46 Химикаты-особые
1.7% 6 16%   36 НАРОЖД.   98 Горная добыча-руда
 
39.8% 144   из 362 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (156 акций) 04.01.2019

9.6% 15 2% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 7 11%   62 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-сбербанки
3.8% 6 14%   42     50 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.8% 6 26%   23 НАРОЖД.   47 Банки-зарубежные
3.8% 6 5%   101     99 Банки-северо-восток
2.6% 4 19%   21 НАРОЖД.   130 Строительство-жилое/коммерческое
2.6% 4 16%   24     160 Досуг-игорный бизнес/оборудование
 
30.8% 48   из 156 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (142 акций) 04.01.2019

11.3% 16 3% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
9.2% 13 21%   61 НАРОЖД.   54 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.2% 6 5%   101     99 Банки-северо-восток
2.8% 4 19%   21     134 Ком услуги-найм персонала
2.8% 4 6%   62 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-сбербанки
 
30.3% 43   из 142 акций показано

Слом растущей 50МА (4 акций) 04.01.2019

 
0.0% 0   из 4 акций показано

Слом падающей 50МА (15 акций) 04.01.2019

 
0.0% 0   из 15 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (31 акций) 04.01.2019

9.7% 3 0% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
 
9.7% 3   из 31 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (31 акций) 04.01.2019

 
0.0% 0   из 31 акций показано

Консолидация под 50МА (398 акций) 04.01.2019

13.8% 55 30% из 181 акций в   отрасли с рангом 56 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 15 48%   31     21 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.5% 14 42%   33     15 Коммунальные услуги-электричество
3.0% 12 18%   66 ЛИДИР.   38 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5% 10 23%   42     50 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5% 10 18%   53     44 Медицина-системы/оборудование
2.3% 9 7%   117     31 Медицина-изделия
2.3% 9 1%   516     81 Медицина-биомед/биотехнологии
1.8% 7 17%   39 ЗАМЕДЛ.   106 Компьютеры-техобслуживание
 
35.4% 141   из 398 акций показано

Отскок вниз от 50МА (43 акций) 04.01.2019

14.0% 6 1% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
14.0% 6 3%   181     56 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
11.6% 5 45%   11 ЗАМЕДЛ.   70 Медицина-медстрахование
11.6% 5 4%   117     31 Медицина-изделия
 
51.2% 22   из 43 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (249 акций) 04.01.2019

13.7% 34 6% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 8 6%   117     31 Медицина-изделия
3.2% 8 33%   24     36 СМИ-радио и ТВ
2.8% 7 3%   181     56 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 6 11%   54     66 Розница-рестораны
2.4% 6 7%   78     122 Банки-юго-восток
2.0% 5 14%   34     60 Установки контроля загрязнения окр среды
2.0% 5 6%   80 ОТСТ.   184 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 5 14%   35 ЛИДИР.   8 Медицина-лекарства по рецептам
2.0% 5 13%   36 НАРОЖД.   98 Горная добыча-руда
1.6% 4 17%   23     49 Телеком-инфраструктура
1.6% 4 10%   39     95 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.6% 4 19%   21 ЛИДИР.   11 СМИ-диверсифицированные компании
1.6% 4 13%   30     63 Финансы-платёжные карты
1.6% 4 12%   31     21 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6% 4 30%   13     48 Телеком услуги-комплексные
1.6% 4 21%   19 ОТСТ.   158 Досуг-изделия
1.6% 4 11%   35 ЛИДИР.   40 Энергия альтернативная
1.6% 4 13%   30     135 Нефть и газ-переработка/продажа
1.6% 4 5%   71 НАРОЖД.   59 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
51.8% 129   из 249 акций показано

Консолидация под 200МА (98 акций) 04.01.2019

12.2% 12 19% из 61 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 54 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
10.2% 10 1%   516     81 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 5 10%   50 ЛИДИР.   6 Финансы-пустые чеки
4.1% 4 12%   33     15 Коммунальные услуги-электричество
 
31.6% 31   из 98 акций показано

Отскок вниз от 200МА (5 акций) 04.01.2019

 
0.0% 0   из 5 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (92 акций) 04.01.2019

17.4% 16 3% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
15.2% 14 22%   61 НАРОЖД.   54 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.4% 5 8%   58 НАРОЖД.   87 Интернет-контент
 
38.0% 35   из 92 акций показано

Консолидация на дне (990 акций) 04.01.2019

6.1% 60 33% из 181 акций в   отрасли с рангом 56 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3% 43 8%   516     81 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 26 22%   117     31 Медицина-изделия
2.4% 24 35%   67     93 Финансы-управление инвестициями
2.2% 22 33%   66 ЛИДИР.   38 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 20 31%   64 ЛИДИР.   33 ПО-корпоративное
1.8% 18 39%   46 НАРОЖД.   65 Финансовые услуги-особые
1.7% 17 16%   101     99 Банки-северо-восток
1.7% 17 37%   45     74 Машиностроение-промышленное общее
1.6% 16 38%   42 ЗАМЕДЛ.   143 Девелоперы недвижимости
 
26.6% 263   из 990 акций показано

Подскок со дна (1729 акций) 04.01.2019

15.2% 263 50% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 58 72%   80 ОТСТ.   184 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7% 46 45%   101     99 Банки-северо-восток
2.6% 45 57%   78     122 Банки-юго-восток
2.5% 44 37%   117     31 Медицина-изделия
2.3% 39 54%   71 НАРОЖД.   59 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 37 54%   68     118 Банки-запад/юго-запад
2.1% 36 85%   42 ОТСТ.   191 Нефть и газ-полевые услуги
2.0% 35 62%   56     137 Банки-средний-запад
1.8% 31 50%   62 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-сбербанки
1.6% 28 15%   181     56 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
38.3% 662   из 1729 акций показано

Длительный даунтренд (105 акций) 04.01.2019

10.5% 11 2% из 516 акций в   отрасли с рангом 81 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 6 18%   33     150 Электроника-полупроводники производители
3.8% 4 12%   31     132 Розница-интернет
3.8% 4 3%   117     31 Медицина-изделия
3.8% 4 12%   33     102 Электроника-разные изделия
3.8% 4 10%   39     95 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
31.4% 33   из 105 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (824 акций) 04.01.2019

10.7% 88 48% из 181 акций в   отрасли с рангом 56 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7% 39 78%   50 ЛИДИР.   6 Финансы-пустые чеки
3.4% 28 66%   42     50 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2% 26 5%   516     81 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 25 80%   31     21 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.0% 25 24%   101     99 Банки-северо-восток
2.8% 23 34%   66 ЛИДИР.   38 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5% 21 63%   33     15 Коммунальные услуги-электричество
1.9% 16 22%   71 НАРОЖД.   59 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 14 11%   117     31 Медицина-изделия
1.6% 13 20%   62 ЗАМЕДЛ.   116 Финансы-сбербанки
1.6% 13 24%   53     44 Медицина-системы/оборудование
1.5% 12 22%   54     66 Розница-рестораны
1.5% 12 17%   68     118 Банки-запад/юго-запад
1.5% 12 34%   35 ЛИДИР.   8 Медицина-лекарства по рецептам
1.5% 12 19%   61 НАРОЖД.   54 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.5% 12 26%   46 НАРОЖД.   65 Финансовые услуги-особые
1.3% 11 31%   35 ЛИДИР.   40 Энергия альтернативная
1.3% 11 35%   31     10 Телеком услуги-зарубежные
1.3% 11 14%   78     122 Банки-юго-восток
1.2% 10 15%   64 ЛИДИР.   33 ПО-корпоративное
1.2% 10 38%   26     26 Продукты-консервы
1.2% 10 66%   15     12 Коммунальные услуги-вода
 
55.1% 454   из 824 акций показано
1 Комментарий
  • Alex Kukarov
    09 января 2019, 20:07
    Мне было интересно узнать, что IBD-50 слабо пересекается с Watson'om (105 компаний, портфель еженедельно перетряхивается, выбор из около 6000 компаний из США): всего 8 компаний
    smart-lab.ru/blog/news/496756.php

    и более сильно с IBD BIG CAP 20: 7 компаний.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн