иГРЫрАЗУМа2018.15

Ну вот и всё. Всем спасибо, все молодцы!
Наш конкурс завершился!

Теперь можно с уверенностью сказать, что кто-то умеет лудоманить, кто-то умеет зарабатывать, а кто-то умеет не сливать.

Итоги нашего конкурса выдались горячими… вот-вот… еще чуть-чуть и все могли уйти в алую зону, но:

В итоге мы все могли встретиться… У меня были хорошо купленные колы в сишке и в моменте мой счет возвращался к 20000 рублей, но фиксировать я не стал — было бы прикольно, если бы он у меня вырос обратно к 35 тысячам. Для этого надо было бы еще чуть движения сишки вверх, но всё стухло. Рынок на минувшей неделе, не взирая на ахания вокруг нефти, был вялым....

Получилось, что закончился наш конкурс без встречи в одном месте, но зато в одно время:

Итак, под звон фанфаров:
1 место - Борис Боос
2 место - Стас Бржозовский и ch5oh
3 место - Sergey Pavlov

Остальные слились.

Всех с наступающим новым годом!
Всем добра!

иГРЫрАЗУМа2018

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

20 958

с 9 ноября 2015

22 Комментария

Sergey Pavlov
28 декабря 2018, 11:12
Мой финальный подтверждающий скрин:

+1
Тренд лонг
28 декабря 2018, 11:23
Нормальная правдивая статистика, укладывается в общие рамки правила 3-5% спекулянтов зарабатывают, остальные сливают.
+2
Forts
28 декабря 2018, 11:25
феерично…
+2
KarL$oH
28 декабря 2018, 11:26
Так так так...

А почему двое из ларца одинаковых с лица ни одной сделки на этой неделе не совершили, а?)))

Чувствую, список слившихся необходимо пополнить этой двоечкой, очконувших в конце и решивших отсидеться в окопе!
+1
- ch5oh
  28 декабря 2018, 12:17
  KLoYH, мы последнюю сделку закрывали в пятницу 21 декабря 2018. Плюс 10%.
  
  Итог: (-6 646) <=> (-19%)
  
  Что могу сказать: самое интересное в конце конкурса происходило в нефти. При этом «кукл» цинично отказался транслировать пикирование брента в ракету по СИ. А на работу в РИ бабла уже не осталось.
  
  Если вспоминать первую часть конкурса, там надо было спокойно шортить волу (конечно, с дельта-хеджем). Но для этого нужен соответствующий счет.
  
  В целом впечатления от мероприятия смешанные. Хорошего больше, но негатив от плохого, конечно, перевешивает.
  
  Sergey Pavlov, имхо, второе место занял ОФЗ с дохой порядка +2%.
  
  +2
  - Борис Боос
    28 декабря 2018, 14:43
    ch5oh, коллега, а какой негатив был на конкурсе? вроде без скандалов, все в рамках приличий
    0
    - ch5oh
      29 декабря 2018, 00:13
      Борис Боос, ну, то что меня лично оскорблял Кробот — это фигня. Даже не упоминаю. Уже забыл.
      
      «Негатив» мой личный. Потерянный вхолостую квартал, низкая волатильность рынка, неудовлетворение итоговым результатом, недополученная (из-за остановки нормальной операционной деятельности) прибыль.
      
      Вобще, если посмотреть в широком смысле, наш междусобойчик провалил свою основную цель: научиться ездить на недельных опционах.
      
      Большинство ковбоев сразу прострелили себе ногу и сошли с дистанции. Сергей торговал специфическую вещь с переносом сигналов с линейки — и не преуспел. Вы торгуете свой теханализ, выражая свой интуитивный прогноз опционными позициями. Лично для меня этот метод неприменим. Что касается нас, мы всю дорогу плевали против ветра (покупали нейтрально стреддлы центральные). Честно говоря, только гений Стаса удержал нас от разорения, сведя все к изматывающему сливу.
      
      Причина провала понятна: самострельцы стеснялись что-то обсуждать/предлагать, а остальные тоже закуклились в своем мирке и никаких конструктивных обсуждений по выработке торговой тактики для неделек не происходило (публично).
      
      +2
      - Борис Боос
        29 декабря 2018, 01:00
        ch5oh, не помню каких-либо тёрок с роботами, ну да и ладно. По целям конкурса -лично для меня была цель именно потестить возможности неделек, а не пытаться их непременно оседлать. Такая цель витала давно, руки всё никак не доходили и не дошли бы, если бы не конкурс, в рамках которого удалось прогнать и потестировать в боевых условиях практически все идеи. По времени это тоже особо не парило, опционы не требуют ежеминутного присутствия у монитора, чем они мне, собственно, и подходят. И все эти тесты нужно проводить именно в реальных условиях торговли, а не строя кривульки по теорцене в опшен ру.
        Видимо, у Вас пока не очень большой опыт работы в этой сфере, и Вы все еще пытаетесь бороться с рынком и что-то ему доказать. Это бесмыссленно, рынку абсолютно насрать на нас и наши хотелки и бзики, он пережевывал с костями и выплёвывал и не таких гуру, вон они даже в этом году пачками ложаться, что наши, что забугорные. Единственное, что мы можем — это подстраиваться под его параметры и особенности, а единственный способ понять, что мы там можем сделать и что сработает, а что нет — это провести работу в аналоге нашего конкурса, именно на практике, другого пути не существует. Это как раз те случаи, когда отрицательный результат — это результат.
        Посему, испытывать какие либо негативные эмоции от того, что по результатам проведенного тестирования какие-либо стратегии торговли в данных условиях не работают — с моей точки зрения это глубоко неправильный подход. Ну да, вот это вот на этом — не работает, ну и что теперь, пойти и удавиться? У меня так-же несколько задумок и идей в оконцовке были отметены в связи с неработоспособностью, да, я их потестил, получил результат, проанализировал и отбросил.
        Как-то так.
        +1
        ch5oh
        29 декабря 2018, 09:31
        Борис Боос, Вы немного ошиблись с оценкой моего опыта. =) Но учитывая разницу в результатах это вполне понятно и простительно.
        
        Какие у рынка «параметры» и «особенности»? Ашви, оторая была ниже айви почти весь квартал? Мерять мю мы не вполне научились, к сожалению.
        +1
        Борис Боос
        29 декабря 2018, 10:08
        ch5oh, да результаты вообще вторичны, я при определенном раскладе мог так же уминусить еще ниже ваших показетелей. я с точки зрения подхода к целям и итогам мероприятия, удивила негативная реакция.
        0
        ch5oh
        29 декабря 2018, 14:32
        Борис Боос, просто Вы спросили "что было негативного?". В ответе перечислил негативное (естественно, это лично мой негатив). Было и хорошее. Но естественно поскольку мозг акцентирует плохое значительно сильнее, то общее впечатление далеко от восторга.
        +1
aldo
28 декабря 2018, 11:50
счета этих людей правят биржей
0
Борис Боос
28 декабря 2018, 12:01
Всем добра! Отчет по последнему торговому периоду. Для тестирования стратегии была открыта позиция с значительно большим риском по отношению к номинальному:

Во-первых, с целью уравнять шансы с остальными участниками и несколько добавить интриги, дабы не было игры в одну калитку. Ну и основная цель — давно планировалось потестировать стратегию с завышенным риском и посмотреть, какие действия работают в такой ситуации, однако если делать это в другое время, в результате вполне себе можно отправиться курить бамбук без вариантов дальнейшего участия.
Повезло, рынок повел себя максимально удачно для тестирования (и оч. хреново для депозита, гг) — безоткатное движение на два страйка против позиции. Варианты для действия сильно ограничены — страховку от отката сделать не удается, нет необходимой коррекции цены. Фьючерсы использовать тоже нет возможности, не хватает ГО, да и интрадей фьючами это то же казино, может повезет, а может вынесет по стопу. Попытка поитрадеить опционами тоже не рабочая — спред такой, что если работать по рынку, то позицию нужно крыть сразу по открытию, закрывать по теор. цене — можно не закрыться и ушуршать в минуса. Короче, скальпить опционами — та еще задача. Плохо всё.
Остается 2 варианта действий — либо принимать убыток, либо роллить. По первому всё понятно, посему тестируется 2-й вариант.
1-е роллирование

2-е роллирование

По факту, роллирование — это та же фиксация убытка в надежде отработать потом лучшим входом, посему риски и ГО уже зашкаливают, при дальнейшем проотивоходе депозит будет практически размотан.
На коррекции всё-таки получается подстраховаться от дальнейшего движения:

профиль нехороший, риски шкалят, в случае сохранения диапазона цены в яме ближе к эксприрации нужно будет крыть руками с целью хот какой-то минимизации максимального убытка. Но цена наконец-то идет в нужную сторону и дает возможность не только значительно минимизировать возможный убыток, но и заработать в случае дальнейшего противохода. профиль на экспирацию после всех коррекций:

Дальнейшего падения не произошло, экспирация профиля с текущим убытком.

Выводы прогнозируемые — работа с таким риском на недельных опционах оч. стремное занятие с большими шансами остаться без депозита либо сильно его раздербанить. Единственные действия, которые можно предпринимать в данной ситуации — не делать ничего и полностью принимать заложенный убыток, всё остальное ведет к еще большему росту и так запредельных рисков. Инструментарий для возможностей работы сильно ограничен, т.е. мы имеем стратегию в статичном состоянии на период торговли, что убыточно по статистике. Вердикт — нет категорически.

ps.
общий результат:

мысли, обобщение и анализ результатов по общему конкурсу накидаю позже и выложу в блоге.

С уважением! ББ

+5
- KarL$oH
  28 декабря 2018, 12:41
  Борис Боос, ты реально молодец. Спасибо!
  +3
risk8
28 декабря 2018, 12:01
Молодцы! С Наступающим!)
+2
А. Г.
28 декабря 2018, 13:21
Отлично! С наступающим!
+2
- ch5oh
  28 декабря 2018, 13:39
  А. Г., =) а что «отличного»?
  
  С Наступающим! Пусть в новом году все Ваши месяцы будут зеленые. =)
  +1
  - А. Г.
    28 декабря 2018, 13:46
    ch5oh, «Отлично» за смелость. Спасибо за пожелание, но это вряд ли
    +2
Борис Боос
28 декабря 2018, 15:05
#Sergey Pavlov, кстати, отдельный респект за обзоры и ведение статистики по конкурсу. Направляю в качестве благодарности 500 ТМ на расчетный счет
+3