С циркулем наперевес на амбразуры рынка

Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?


За неимением циркуля, линейки и миллиметровой бумаги все построения будем выполнять с помощью ПЭВМ. Роль амбразуры рынка любезно возьмет на себя Сбербанк.

Таймфрейм неделя. Сделаем так, чтобы на экране было видно прошедшие 20 лет. Объемы, индикаторы и тому подобное не нужны — не было их у старины Ганна и нам не надо.

Первый значительный экстремум, за который цепляется глаз — 113.05

Попробуем примериться к нему нашим циркулем.











Какой из циркулей выбрать? Глаз знает, как должен выглядеть циркуль и потому безошибочно выбирает средний вариант. Ганн считал, что у графика цены тоже есть свой «правильный» масштаб, свойственный этому активу и характерный для данного таймфрейма. И мы попробуем.

Опытным путем получаем наш масштаб — 1 рубль в неделю.



Вкратце правила пользования «циркулем» такие:

1) Прикладывается к точке экстремума (в большинстве случаев)
2) Первая арка («единичная окружность») ограничивает первый «импульс» от нашего экстремума
3) После выхода цены за рамки первой арки (синего цвета) начинается «ралли», основными целями которого являются 3я и 5я пары арок (красного и черного цветов у меня на графиках)
4) Все линии инструмента — и прямые и кривые, являются и поддержками и сопротивлениями. Самые сильные — 3я и 5я пары арок.

Наличие присутствия нелинейных поддержек и сопротивлений налицо.

Вспоминаем ещё одно из свойств рынка по Борису Гудылину — изотропность. Самое, пожалуй, неоднозначное. Не верит среднестатистический трейдер в него. Но у нас только циркуль, никакой мистики и чертовщины. Глупо отрицать циркуль. Oh my Gann! Что же это получается:



Да, что-то в этом есть:



Есть и более убедительные примеры, я не стал специально выискивать, но если найду то выложу в комментариях.

Но движемся дальше, в наши дни, масштаб всё ещё сохраняется, хотя так бывает и не всегда.



Непорядок, цена не задержалась у 3й пары арок и убежала дальше 5й. Попробуем так:



Порядок восстановлен.

Но можно и так:



И даже так:



Вспоминаем ещё одно из свойств рынка — суперпозиция.

Подытожим:

С помощью такого простого, элементарного я бы сказал инструмента удалось охватить сразу три свойства рынка — нелинейность, изотропность, суперпозицию. Можно ли идти дальше и перебросить мостики к рыночной фрактальности по Борису Гудылину — вопрос открытый. С помощью одного только циркуля — вряд ли.

Но у меня есть ещё тузы в рукаве. Следующий шаг — время. Время не менее важно, чем цена, а иногда даже более. А иногда даже и равно :-)

И это я ещё не упоминаю нумерологию и различные астротехники. Во-первых, сам не силён. Во-вторых, не любят их здесь. Не верит среднестатистический трейдер. Можно понять. Слишком много шарлатанства и профанации, >99% пожалуй.