Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 48.

… пружина сжалась, припомнила закон Гука, и и отвесила на каждое лицо по тумаку.

Первое лицо было сострадательным и печальным:

Второе — веселым и слегка глумливым: «Приключения фунтика продолжаются)» (aka KloYn)

Третье — растерянным и в панике ощупавающим карманы в ответ на это: «Привет… Что-то мне подсказывает, что до конца года этот конкурс придется добивать тебе ;)» — это мое, бесОвское лицо растерялось, если кто не понял.

Но, впрочем, к делу. Или, скорее, к празднику безумного транжирства.

Машинки против людей? Сдаются постепенно:

Люди старательно зажимают медяки в карманах, ТМ-ы — гуляют «на все».

Сводка недельных результатов:

Постепенно начинаем привыкать к отпуску Сергей68. Прочие машинки потеряли горизонты и краснеют от стыда. Только устойчивый @А.Г., возможно, приобняв за пятое плечо ОФЗ 46005, радует стабильностью

Старый бес

300

2 753

с 2 ноября 2016

56 Комментариев

А. Г.
15 декабря 2018, 20:45
Нет у меня ОФЗ в портфеле . Специально подготовил «отчёт о проделанной работе» из закрытой части моего сайта, где я публикую позиции на 23:50 в доле от лимитов лонга и результат за прошедший день (результат за пятницу 7.12 я стёр, так он учтён в прошлом топике)

Дата: 08.12.2018 00:21
RTS (тренд) 1/2
RTS (контртренд) -1/18**
USD 0
GAZP 1t (7/4,-3/4 фьючерс на Газпром)
SBER 1/4t (3/4,-1/2 фьючерс на Сбербанк)
GMKN 3/4
Проданный пут 100%t
* Шорты в акциях торгуются на 1/3 лимитов лонга, в индексе и USD на 1/2 лимитов лонга.
** один вход равен 1/18 от 100% объема RTS (тренд), положительное число — лонг, отрицательное — шорт.
Дата: 11.12.2018 00:32
RTS (тренд) -1/2
RTS (контртренд) -1/18
USD 0
GAZP 1/3t (13/12,-3/4 фьючерс на Газпром)
SBER 0t (1/2,-1/2 фьючерс на Сбербанк)
GMKN 0
Проданный пут 100%t
Итог дня -1.83% (публикуется после получения отчета брокера утром следующего торгового дня.
Дата: 12.12.2018 01:06
RTS (тренд) -5/12
RTS (контртренд) 0
USD 0
GAZP -1/3t (5/12,-3/4 фьючерс на Газпром)
SBER 1/4t (3/4,-1/2 фьючерс на Сбербанк)
GMKN 3/2
Проданный пут 100%t
Итог дня +0.14%
Дата: 12.12.2018 23:43
RTS (тренд) -5/12
RTS (контртренд) 0
USD 0
GAZP -1/3t (5/12,-3/4 фьючерс на Газпром)
SBER -1/3t (1/6,-1/2 фьючерс на Сбербанк)
GMKN 3/2
Проданный пут 100%t
Итог дня +0.80%
Дата: 13.12.2018 23:09
RTS (тренд) -1/12
RTS (контртренд) 0
USD 0
GAZP 0t (3/4,-3/4 фьючерс на Газпром)
SBER -1/3t (1/6,-1/2 фьючерс на Сбербанк)
GMKN 3/2
Проданный пут 100%t
Итог дня +1.41%
Дата: 15.12.2018 01:34
RTS (тренд) -1/12
RTS (контртренд) -1/18t(0)
USD 0
GAZP 0t (3/4,-3/4 фьючерс на Газпром)
SBER -1/3t (1/6,-1/2 фьючерс на Сбербанк)
GMKN 41/48
Проданный пут 100%t
Итог дня +0.12%

Буковка t означает теоретическую позицию «по системам», если реальная отличается от нее, реальная рядом в скобках, если она есть. Про вклад интрадейного контртренда в четверг я уже писал.

Смешно получилось вечером во вторник. Мы с хорошим знакомым сидели вечером в пабе на встрече. У нас традиция: если мои позы в лонге, пьём виски, если в шорте — коньяк. В этот раз определиться было сложно
+4
А. Г.
15 декабря 2018, 20:46
М-да, бан ничего не предвещало.
+1
- bocha
  15 декабря 2018, 20:53
  А. Г., наоборот, ожидал, что это произойдет гораздо быстрее.
  К счастью, ошибся.
  К несчастью, Вы — тоже. )))
  +1
  - А. Г.
    15 декабря 2018, 20:57
    bocha, да я видел беседу KLoYHa с Тимофеем, цитату из которой тут привели в корневом топике. Потому и сделал вывод именно сегодня.
    +1
bocha
15 декабря 2018, 20:55
-0.6%

+3
astray
15 декабря 2018, 20:59
Весника хорошо пролили ) Впрочем там кармически. Друзья предупреждали.
0
- Вестников (Витковский)
  15 декабря 2018, 21:08
  а ведь Весник друзей даже в дописываемой книге не забыл самым добрым словом упомянуть. А они всё его уличают ранним предупреждением. Иэх! :!-(
  0
  - astray
    15 декабря 2018, 21:45
    Вестников, они же благости ДЛЯ, предупреждали.. а не уличения ради
    0
однорукий экономист
15 декабря 2018, 21:06
Что за Алексей? Навальный?
0
Sedok
15 декабря 2018, 21:19
Вопрос Сенсору на подумать: если осмыслить результат первой половины декабря, то какой можно было бы выделить сигнальчик на полную остановку торговли, по аналогии с тем, что делается у Сергея68 и в Антибаффете? Или упомянутые роботы будут явно наказаны — тем, что пропустят начало сильного тренда — если поздно снимут блокировку? Какие тут ставки и шансы, что говорит бэктестинг?
+1
- А. Г.
  15 декабря 2018, 21:42
  Sedok, не знаю, как у Антибаффета, но у Сергея, ИМХО, это не фильтр, а пересмотр методов торговли после просадки
  
  www.comon.ru/user/bujhm202020/strategy/detail/?id=11429
  +1
  - Sedok
    15 декабря 2018, 21:52
    А. Г., очень интересная история. С мая мог спокойно выключить машинку и не торговать до конца года. Видимо, писатель роботов должен точно соотносить потенциал своих машин и их достижения в моменте. Я уже писал: правильный робот основан на руне Эйваз в части движения эквити. Не должно быть таких плато на хаю и таких проливов. Здесь и ММ, и фильтры, всё должно быть пригнано один к одному
    0
- SenSoR
  15 декабря 2018, 22:18
  Sedok, Нет такого сигнальчика в природе, ибо мы никогда не знаем когда начнется тренд. Нужно торговать ВЕСЬ график, а не его обрывки. Это мое ИМХО, можете с ним не соглашаться)
  P.S. Бэк-тестинг со мной солидарен, кстати)
  +4
  - Sedok
    15 декабря 2018, 22:35
    SenSoR, и вот тут развилка для инвестора. Он видит отскок от хая эквити и думает: а не нарастить ли мне депозит? Вроде бы, история за эту гипотезу, бэктестинг тоже за неё. Но ведь может вылезти на божий свет нечто совсем новое, чего не было 8 лет подряд. Например, годовой флет в СИ, с 1000-тиковыми шпильками в разные стороны. Это означает гарантированный слив 30% депо и остановка торговли. Как инвестору правильно взвесить свои шансы? Довноситься ему или ждать? Вопрос не праздный. Это самая натуральная развилка, как в торговле, так и в алгоритме, точка бифуркации.
    +2
    - SenSoR
      15 декабря 2018, 23:26
      Sedok, Ответ один — привлекать много управляющих) Ну либо снимать роботов с дистанции когда появятся сигналы на это и переходить на другой инструмент)
      +1
      - Sedok
        15 декабря 2018, 23:36
        SenSoR, диверсификация на управляющих, на инструментах, на стилях роботов — всё это имеет свои отчетливые пределы. Модель рынка, что я описал — уделывает всех. Нынешняя табличка показатель: все из компетентов одинаково плохо переживают флет, кривую волатильность. В нефти вроде много волатильности, но она не того качества — шпильки. Про РИ судить не берусь, но, на первый взгляд, для роботов это не сырьё в принципе. Если бы существовал динамический способ перераспределения весов активов в портфеле, в зависимости от наблюдаемого типа рынка… Напрашивается вывод: надо выходить за пределы МБ, обогащать палитру, торговать 22 часа в сутки. Такая диверсификация — это уже похоже на что-то.
        0
        SenSoR
        16 декабря 2018, 00:30
        Sedok, «в зависимости от наблюдаемого типа рынка»
        Это все прошлое. Все что мы наблюдаем на графике. Будущего не знать. Можно лишь сместить матожидание сделки в плюс, имея некоторые предпосылки, как бы читая следы. Какие это следы и как их читать — это не для смартлаба дискуссия) Умолкаю.
        +1
        bocha
        16 декабря 2018, 08:56
        Sedok, то, о чем вы пишете, на свете существует и одни называют это профессиональным алготрейдингом, иные — алгофондом. Не в названии суть и проблема.
        Проблема, как водится, в стоимости проекта. Дорого!
        Но даже не в дороговизне главная незадача. Она в том, что серьезные деньги необходимо потратить «сейчас», а прибыль то ли получить, то ли не получить много позже.
        
        На эту тему есть замечательный анекдот из жизни, как две российские семьи в хлебные годы решили посоревноваться в этой области и каждая купила себе по алгокоманде. Потратили на это хобби по 10-100 млн долл и не достигнув успеха плюнули и вернулись к практике покупки футбольных клубов со словами:
        «В жопу яйцеголовых! На футболистов затраты те же, а удовольствия больше!»
        0
    - SenSoR
      15 декабря 2018, 23:31
      Sedok, А сигналы на то, что инструмент умер, есть у каждого уважающего себя алготрейдера)
      +1
      - Sedok
        15 декабря 2018, 23:37
        SenSoR, они постфактные. Обычно смерть инструмента совпадает со смертью большей части депо
        0
Поликарп Брусникин
15 декабря 2018, 21:32
Да, это шутка, а вы поверили.
0
- alx4ever
  17 декабря 2018, 07:01
  Биотехнолог, клоун такой клоун, даже тут сплагиатничал.
  +1
ALANES
15 декабря 2018, 21:49
+1,77% +42,42% (НДФЛ вычтен)
+1
Oleg Only Algo
15 декабря 2018, 22:00
Че то уж как полгода льёте Или пилитесь на месте ТМ? В чем причина стояка и отлива?
0
- А. Г.
  15 декабря 2018, 22:11
  Oleg Only Algo, выскажу свою гипотезу: динамика Си всему виной. Но предыдущий максимум был не полгода назад, а в сентябре.
  +1
- bocha
  15 декабря 2018, 22:20
  Oleg Only Algo, Возраст, сэр )))
  0
Тимофей Мартынов
15 декабря 2018, 23:04
Йоу бро!
Чё ты гонишь?
Кибора (клоуна) никто не банил
0
- А. Г.
  15 декабря 2018, 23:12
  Тимофей Мартынов, скриншот точно из его профиля. Значит он повторил шутку Ждуна.
  0
  - Тимофей Мартынов
    15 декабря 2018, 23:43
    А. Г., Да это похоже один и тот же тип ваще)))
    0
    - А. Г.
      16 декабря 2018, 13:49
      Тимофей Мартынов, угу, и один занёс другого в ЧС. Весело «живут».
      0
  - Тарас Громницкий
    16 декабря 2018, 11:51
    А. Г., какую шутку?
    0
    - А. Г.
      16 декабря 2018, 12:13
      Тарас Громницкий, у Ждуна в профиле тоже «бессрочный бан» висит «в шапке». Когда он его повесил, тут даже отдельная тема была в оффтопе на этот счёт и в ней выяснилось, что это «самобан».
      0
  - alx4ever
    17 декабря 2018, 07:02
    А. Г., видимо свои шутки закончились
    0
Владимир Кипр
16 декабря 2018, 10:43
Кибор я думаю знает Малышка, он постоянно выкладывает свою торговлю в открытом доступе, было бы очень интересно сравнить его результаты, с достижениями адских машин ТМ.
И не факт что роботы будут на коне, ибо соперник уже будет не профан и не ОФЗ.
0
- А. Г.
  16 декабря 2018, 11:09
  Владимир, Малышок бы уже был дисквалифицирован за довносы и усреднения. Это изначально запрещалось условиями. Более того, и выводы считаются за минусы, хотя и не у всех.
  
  Но мне было бы интересно увидеть результаты Малышка по GIPS, так как в нашей дискуссии с ним тут, я так и не понял как соотносится в сумме больше 400% и «без плеча».
  0
  - Владимир Кипр
    16 декабря 2018, 14:10
    А. Г., у него крайне своеобразная и неподдающаяся логике система учета, согласен с вами.
    Но было бы очень интересно сравнить результаты на дистанции год, после приведения к одному знаменателю.
    0
    - А. Г.
      16 декабря 2018, 15:14
      Владимир, вот если б он свой счёт выставил на комон или в ренкинг Мосбиржи, то там все бы честно подсчиталось по GIPS. А так можно только по брокерским отчётам понять что и как. И его объяснений я не понял, как и от чего считаются %%. А сравнить действительно было бы интересно.
      0
Александр
16 декабря 2018, 13:19
В подземных галереях роботов плющило в титановые блины, опрокидывало в чаны с кипящей кислотой, плавило в спонтанно возникающих высокочастотных полях, вмораживало в глыбы твердого воздуха, било молниями, простыми и шаровыми

0
Александр
16 декабря 2018, 13:24
От чистого сердца и с максимальной искренностью желаю ВСЕМ tm до одного, АБСОЛЮТНО всем БЕСКОНЕЧНУЮ КРАСНОТУ… Красный цвет станет их ЛЮБИМЫМ :)))))))) навсегда…
0
А. Г.
16 декабря 2018, 13:45
Насчёт моей «стабильности» по сравнению с Вами, Вы заблуждаетесь. Если взять 2 последние недели, то наши с Вами суммарные результаты не так уж и сильно отличаются, только у Вас один знак, а у меня разные
0
- Старый бес
  17 декабря 2018, 00:24
  А. Г., как то оно настроения не поднимает) И перспективы ближайшие достаточно смутно выглядят
  0
  - А. Г.
    17 декабря 2018, 00:29
    Старый бес, в трейдинге, как нигде, важен принцип «надейся на лучшее, готовься к худшему». Зачем надеяться на худшее?
    +2
    - Старый бес
      17 декабря 2018, 00:36
      А. Г., издержки дурного характера) Действительно незачем
      0