Weekend: баблоруб

В своей прошлой заметке ( Форекс по-белорусски. Взгляд изнутри. ) я писал о прогрессивном законодательстве, способствующем развитию форекс-индустрии в Беларуси.
Прозрачная схема работы без оффшорных прокладок и жесткий контроль государства в лице Национального банка и Национального форекс-центра не замедлили дать эффект.
Заключительная фраза публикации звучала так: 

На таких условиях предоставляется сервис. А остальное зависит только от вас.

И наиболее продвинутые клиенты поняли, что теперь списать свое неумение торговать на нечестного брокера получится только в собственных глазах, в крайнем случае перед женой (мужем). Поняли и начали искать варианты, как выйти из ситуации пусть с небольшой, но с прибылью.

Я уже неоднократно писал, что состав основной массы трейдеров за последние 20 лет претерпел некоторые изменения.
Раньше в эту индустрию на постсоветском пространстве шли высоколобые интеллектуалы, считающие себя самыми умными и желающие сделать деньги за счет своих знаний, образования и умения работать с информацией и считающие, что все это даст им несомненное преимущество в острой конкурентной борьбе за деньги. Эти люди находились в постоянном поиске, изучали толстые и не очень толстые книги западных звезд трейдинга, не гнушались пользоваться математикой и инструментарием из различных прикладных наук, и пользоваться квалифицированно. Другое дело, что весь этот инструментарий для высоколобых редко приносил реальные деньги.
Теперь контингент немного другой. Большинство книг не читает да и умение понимать прочитанное, особенно если мысль в тексте занимает более одного предложения,  постепенно утрачивается. Не зря в последнее время растет спрос на видеоинформацию — единственный способ передачи знаний, доступный для поколения привыкшего к клиповому мышлению.
Соответственно, спрос на сложные методы трейдинга, требующие работы мысли, со стороны основной массы трейдерского контингента сильно упал. Спрос есть на простые и понятные вещи, не требующие большой работы интеллекта.

Спрос есть, дело за предложением. 
И предложения посыпались. Это и пропаганда ПАММ-сервисов, различного рода инвестиционных счетов, простых инструментальных средств, требующих нажатия одной кнопки. не всегда это выражается в росте трейдерского счета, но простота инструментария часто перевешивает голос рассудка. Особенно если видишь, что в умелых руках эти простые инструменты приносят деньги.

Не минула сия чаша и меня.
Год назад я заключил контракт с белорусским дилером на предоставление его клиентам моих программных разработок, реализующих — SWT-метод.
Аванс был заплачен, пробная версия программ была передана для изучения персоналу компании.
Где-то через два месяца меня пригласили в офис и смущенно сказали, что продолжения не будет. Маcсовый клиент не поймет разработку двух кандидатов наук и не сможет ею пользоваться. Поэтому контракт был расторгнут, я остался при авансе. что тоже неплохо, а фирма сосредоточилась на более простых предложениях для своих клиентов.

Однако в этом году сотрудничество было возобновлено, правда с одним условием — сделать вещь, не требующую от клиента почти никаких интеллектуальных усилий.
Честно скажу, я поначалу встал в тупик, но потом решил — «попытка не пытка» — © Л.Берия (приписывается).
Основная моя проблема может быть выражена словами У.Баффета: «Никто не хочет богатеть медленно». Поэтому я всегда был склонен торговать с предельными рисками, вызывающими частые неудачи вплоть до полной потери капитала счета.
И это при полном осознании того факта, что стратегия со статистическим преимущество обязательно даст плюс, но при условии, что ты дашь ей время этот плюс реализовать. Времени чаще всего не хватало и сломать себя тоже не всегда получалось.
Аргументом, склонившим меня к принятию предложения, была демонстрация счетов группы трейдеров ( Рынок: быть правым или зарабатывать? ), зарабатывающих вообще в нарушение всех укрепившихся в общем мнении правил, но зарабатывающих при минимальных рисках сделок с минимальным использованием кредитного плеча. И я решил попробовать.

В результате у робота остался только один настраиваемый параметр — кнопка «Make Money».



Два других используются для настройки визуализации режима торговли, чтобы для тех, кто хоть что-то понимает, сохранить возможность выключить робот в особо неблагоприятной ситуации.
И настройка стоимости тика — жизнь столкнула с ситуациями. в которых у некоторых ДЦ есть ошибки на сервере при работе с CFD нестандартного размера. Если не привести серверную стоимость тика в соответствие с реальной ценой, то могут возникнуть ошибки в объемах позиции и рисках.

Тест по EURUSD на интервале 20 месяцев с использованием данных всех таймфреймов от 1 минуты и старше и симуляцией тиковой истории в Метатрейдер 4:



Риск 1% на сделку все еще достаточно велик, но предварительные результаты обнадеживают.
На интервале тестирования наблюдается одна просадка, вызванная глубокой коррекцией долгосрочного тренда и среднесрочным разворотом в сентябре-ноябре прошлого года. При малейшем соображении в анализе рынка этот фактор можно было учесть, выключив робот, или выключив учет долгосрочного тренда. Возможно режим выключения долгосрочного тренда будет добавлен в настройки, поскольку долгосрочный тренд меняет свое направление достаточно редко, примерно раз в 1-2 года.
Размер просадки можно уменьшить за счет снижения риска или работой по портфелю более-менее независимых инструментов. Данные тестов по работе с портфелем я приведу позднее.
Какие недостатки у робота под названием «Баблоруб»? Основной — требование достаточно большого депозита, для того, чтобы размер процентного риска на сделку находился в приемлемом диапазоне, примерно 0.5%  и меньше. Ну или работа на центовых счетах, если денег нет.

Работа делается по заказу по заказу компании OpenFX и клиентам компании инструментальные средства SWT-метода будут предоставляться бесплатно. Правда центовых счетов у компании нет…