Такая волатильность нам не нужна

Трендследящие роботы в СИ льют 2 недели подряд, ни одного положительного дня. Пару-тройку лет назад я такое уже видел, поэтому не удивлён. Но нынешняя вакханалия явно затянулась.

Похоже, что Матрица нашла уязвимость в сигнальной схеме для роботов. Рынок ходит буквой «П»: много флета — очень короткий пронизывающий тренд — опять много флета. Это и раньше так было, но роботы ухитрялись зарабатывать на дистанции. Теперь же Матрица научилась имитировать ложное начало тренда; роботы, обработав ложный фальстарт, распаковываются на всю котлету, а Матрица тем временем рисует букву «V» (вендетта), пробивая рынок в противоположную сторону на содержательную глубину. Когда же роботы, наглотавшись лосей, с позором выходят, сытая довольная Матрица встаёт во флет. И композиция повторяется: хвостик как мочало, начинай сначала.

Исторически понятно, что надолго такая коллизия не затянется. Однако для неискушенных пользователей с плечами такая полоса — хороший повод слить депо в унитаз (если нет полноценного ММ).

Конечно, подобные весёлые картинки в рынке — это прелюдия для сильного ралли, и нужно просто до этого ралли дожить. Боюсь, что не у всех получится.

роботы Матрица

Sedok

Санкт-Петербург

4 257

с 21 сентября 2015

99 Комментариев

Константин

13 декабря 2018, 18:59

и не факт, что робот откроется в нужную сторону на ралли
вообще такая картина из-за того, что с рынка ушли крупные игроки и осталось в нем как говорят три калеки, по всей видимости такая печальная картина будет только ухудшаться, нужно искать другие неэффективности рынка

+10

Добрый человек
13 декабря 2018, 19:00
Константин, рынок будет глумиться и над роботами а не только над честными спекулянтами. на то он и рынок
+1
П М
13 декабря 2018, 20:44
Константин, ОИ снижается 26 ноября каждый день.
0
- Константин
  13 декабря 2018, 20:56
  ПBМ, ну так все верно, ОИ это как раз и есть отражение в объемах торгов
  0

Сергей

13 декабря 2018, 21:19

Константин, только объем торгов не уменьшается (объем торгов млрд. руб, фондовый рынок/акции)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jan-Nov 2018

21 339	27 596	30 652	24 132	24 025	20 887	20 556	23 893	35 414	38 000
15 957	16 787	19 678	11 647	8 707	10 283	9 398	9 277	9 185	10 059

данные с сайта мосбиржи
www.moex.com/s868

Константин
14 декабря 2018, 09:29
Сергей, это объем проторгованных контрактов, ОИ это другое
0
ves2010
14 декабря 2018, 12:56
Сергей, а ты в баксы пересчитай
0

А. Г.
13 декабря 2018, 19:00
Мои трендследящие роботы в Си с 28.11 в ауте. Ничего не льют Волатильность в Си, кстати, низкая.
+2
- Sedok
  13 декабря 2018, 19:06
  А. Г., это хорошая практика — загрубление чувствительности. Оборотная сторона этой медали — игнорирование шансов. Как старые кони: и борозды не портят, и глубоко не пашут
  +12
Ovtsebyk
13 декабря 2018, 19:01
Роботы накачены идеей что ставку Набиулина поднимет, может поэтому си не растёт?
0
- Sedok
  13 декабря 2018, 19:07
  Ovtsebyk, роботы не думают о Набиуллиной, срать они на неё хотели. Иногда я им завидую )))
  +15
  - Константин
    13 декабря 2018, 21:00
    Sedok, абсолютно в точку, нужно кстати ввести в свои роботы некоторые сообщения:
    1. вход в позицию — что то он там захотел на… ть на Набиулину
    2. фиксация прибыли — что то он там уже на… ал на Набиулину
    а почему этой шапокляк кстати все лавры? нужно разбавить сообщения добавив туда и правительство до кучи…
    0
Александр Исаев
13 декабря 2018, 19:02
агагагага… скоро придётся ответить… всем алго…. агагага
0
bocha
13 декабря 2018, 19:14
Ну уж так уж и ни одного. Тренд вниз, но с просветами! )))

+7
- KarL$oH
  13 декабря 2018, 19:16
  bocha, у меня ни одной сделки за последние 4 недели. Шикарно фильтрация работает))
  +5
  - Sedok
    13 декабря 2018, 19:19
    KLoYH, если я правильно всё понимаю, по итогом этой недели нас ждёт большое изумление в конкурсе «для Алексея» )))
    +2
    - KarL$oH
      13 декабря 2018, 19:22
      Sedok, Сенсор много слил?)
      0
      - Sedok
        13 декабря 2018, 19:38
        KLoYH, как сказал Женя Лукашин в известном фильме: «подождем, когда пробьют куранты… подождем» (((
        +4
        KarL$oH
        13 декабря 2018, 19:46
        Sedok,
        0
    - А. Г.
      13 декабря 2018, 19:31
      Sedok, ну у меня точно двузначного плюса не будет, как нам пожелал nonsence . Еле в нуль выполз после убытка понедельника, а фильтр все порезал, кроме лонга в никеле и шорта в Сбере. Завтра без меня рынок обойдется, если контртренд не включится
      
      smart-lab.ru/blog/510562.php
      +3
  - Вестников (Витковский)
    13 декабря 2018, 20:41
    KLoYH, хорошо вам, не азартным Парамошам.
    А нам два конкурса надо выигрывать — твой и ЛЧИ. Не посидишь особо на заборе.
    +4
    - KarL$oH
      13 декабря 2018, 20:45
      Вестников, боюсь даже смотреть какой сейчас там у вас результат, счастливый обладатель последнего места вы наш )))
      
      p.s. без обид ;)
      0
      - Вестников (Витковский)
        13 декабря 2018, 21:38
        KLoYH, да чего обижаться-то? По мощам и елей. Пардон, по рынку и результат. Помноженный на конкурсные плечи.
        +2
        KarL$oH
        13 декабря 2018, 21:49
        Вестников,
        0
- Sedok
  13 декабря 2018, 19:21
  bocha, да уж, не минус 14%
  +1
  - SenSoR
    14 декабря 2018, 13:54
    Sedok, При том что 10% боты потеряли на гепе в понедельник. Остальное время льют по немногу. Фильтр что я ввел недавно — работает))
    0
    - Sedok
      14 декабря 2018, 15:52
      SenSoR, из того, что я вижу каждый день — я нахожу, что фильтр мог бы быть и пожестче. Не впадать в крайность типа А.Г., когда вообще нет входов, но и… В общем, терять каждый день по зарплате провинциального инженера — это перебор
      0
      - SenSoR
        14 декабря 2018, 16:39
        Sedok, Нужно уметь мыслить в % в нашем деле, а не в абсолютных цифрах)) С точки зрения лотности, сейчас боты, в таком запиле, входят порядком меньше чем раньше, но это все же не страхует от потерь.
        0
        Sedok
        14 декабря 2018, 16:59
        SenSoR, у нас уже был этот разговор ))). Мыслить надо не в процентах и не в абсолютных цифрах, а в том, какую конфигурацию имеет эквити на дистанции, какая ширина зубьев в руне Эйваз для сложных случаев октября и декабря, каково рековери. По октябрьскому пробою рековери было 1 месяц, я хлопал в ладоши. Но теперь Эквити само начинает напоминать пилу, и такого эффекта ещё не было. Если смотреть из космоса, то это структурируется плато. Какой длины будет это плато, вот главный вопрос современности
        0
- Старый бес
  13 декабря 2018, 19:53
  bocha, красота! У меня в си, как и у АГ почти ноль, зато кое-где в других местах гораздо веселее! В смысле полный @@@@ец))
  +1
  - А. Г.
    13 декабря 2018, 19:57
    Старый бес, в Си у меня просто нуль с 28.11, а минус по счету с этой даты до сегодняшнего закрытия аккурат тот, что был на прошлой неделе. Это конечно минус, но не «ужас-ужас». На закрытие в понедельник было грустнее
    +1
    - Старый бес
      13 декабря 2018, 20:04
      А. Г., я смотрю на коллег в лчи и на себя без очков. Как то все печально последнее время. За Вас рад, что неделя хотя бы не минусовая. Автор топика прав, конечно, что у всех безобразий есть свои пределы, но уж очень в этот раз конец года утомительно-бездарным выдался((
      +6
      - Sedok
        13 декабря 2018, 20:08
        Старый бес, да уж не 2014 год, по 12 тыс. тиков на контракт )))
        0
      - А. Г.
        13 декабря 2018, 20:10
        Старый бес, насчёт неминусовая — это рано говорить. Доля поз в Никеле и Сбере от счета конечно невелика, но минус до процента принести может, если Никель сильно вниз, а Сбер вверх. Кроме того, я не знаю включится ли контртренд и если включится, то что принесёт. Это Газпром точно в ауте, а трендовики в Си с РИ, если и войдут, то на закрытие, а значит существенно результат дня не изменят.
        0
  - Sedok
    13 декабря 2018, 20:03
    Старый бес, дождёмся еженедельника от Клоуна. Похоже, это будет шоу. Если это такое эквити, то Азазелло — архиерей.
    
    +1
    - Старый бес
      13 декабря 2018, 20:05
      Sedok, мне тоже сдается, что табличка будет забавной)
      +1
    - Старый бес
      13 декабря 2018, 20:06
      Sedok, на такое эквити старика Фурье напускать впору)
      0
      - Sedok
        13 декабря 2018, 20:15
        Старый бес, вместе со стариками Оуэном и Сен-Симоном. Как в книге Оноре де Бальзака: «Блеск и нищета куртизанок» )))
        0
    - ves2010
      14 декабря 2018, 12:58
      Sedok, у мя такая же фигня… -2.8мио отожрали
      0
      - Sedok
        14 декабря 2018, 17:02
        ves2010, скорблю вместе с Вами, и скорбь моя — имеет материальное измерение. Как боретесь с просадками?
        +1
        ves2010
        14 декабря 2018, 17:40
        Sedok, диверсификация
        0
Enter1
13 декабря 2018, 19:21
Осталось немного подождать и пойдем в одну из сторон. Сейчас важно пройти экспирацию без перекосов, а там уже будут закладывать настрой на следующий контракт.
+7
- Sedok
  13 декабря 2018, 19:24
  COYOTE, сейчас главное — вовремя выключить скальпинг, а то можно наглотаться ножей по самые бакенбарды )))
  +3
  - Enter1
    13 декабря 2018, 19:26
    Sedok, да не, все норм, в пиле убытки есть, но с перекосами. День плюс, день минус и т.д. останавливаться нельзя, а то пропустим самое вкусное
    +2
- KarL$oH
  13 декабря 2018, 19:25
  COYOTE, ты только в Си шарашишь? Опцики, Ри, фьюч Сбера??
  0
  - Enter1
    13 декабря 2018, 19:28
    KLoYH, стараюсь в модели использовать все ликвидные фьючи.
    0
    - KarL$oH
      13 декабря 2018, 19:38
      COYOTE, ок. А опцики юзаешь?
      0
      - Enter1
        13 декабря 2018, 19:40
        KLoYH, да
        +1
        Sedok
        13 декабря 2018, 19:46
        COYOTE, я так понимаю, у Вас HFT?
        0
        Enter1
        13 декабря 2018, 20:37
        Sedok, hft у MarketFall'а, у меня по сравнению с ним- детский водяной пистолет
        +1
        KarL$oH
        13 декабря 2018, 23:00
        COYOTE, сумасшедшая эквити у него конечно
        0
        Enter1
        14 декабря 2018, 08:42
        KLoYH, можно повторить, только постараться нужно.
        0
        KarL$oH
        14 декабря 2018, 08:54
        COYOTE, у мну таких систем нет, я хз как сделать 90% сделок прибыльными, вот 55% это моя циферь))
        0
        Enter1
        14 декабря 2018, 08:58
        KLoYH, ну так 55% уже дает угол в 10 градусов
        0
        KarL$oH
        14 декабря 2018, 08:59
        COYOTE, ну так прямой под 45' не будет ведь, а угол имеет значение все же! ;)
        0
        Enter1
        14 декабря 2018, 09:08
        KLoYH, если среднюю провести, то может, только по вместительности рынка в долгую достичь не получится.
        0
        Sedok
        14 декабря 2018, 17:07
        KLoYH, главное ведь — не доля путных сделок, а соотношение чека выигрышной сделки к проигрышной. У Сенсора доля выигрышных сделок 10/23, а соотношение «выигрыш — проигрыш» — примерно 566/372.
        +1
Kapeks
13 декабря 2018, 19:24
нельзя им сейчас рубль отпускать.
если usdrub вверх полетит, ри камнем вниз и придётся выплачивать страховку по опционам. поэтому будут зубами держать выше страйка 112500. для этого мамбу с долларом в одну сторону гоняют, как раньше.
ммвб это кухня и договорняк.
0
Kapeks
13 декабря 2018, 19:39

каждый шаг будет им стоить примерно 20000контрактов х 2500пунктов = $1млн.
им впадлу платить лохам столько денег. поэтому и держат. возможно цб в теме.

0
- Sedok
  13 декабря 2018, 19:45
  Kapeks, значит, всё самое вкусное начнётся после переходов на новые контракты, когда все договоренности между кулинарами будут выполнены, и можно будет резвиться дальше
  0
Friendly Deep Space
13 декабря 2018, 19:48
Вы торгуете инструментом, который без пинка под зад никому не нужен. Дадут санкции — будет тренд)
+2
- Sedok
  13 декабря 2018, 20:06
  Friendly Deep Space, я разовью Ваш тезис. Всё это, извиняюсь, МБ — это такой колониальный инструмент, который без пинка под зад от фешенебельных стран вообще на хер никому не нужен. Старая Гвинея, острова Зелёного Мыса
  +2
Лавров
13 декабря 2018, 20:03
раздача крипты, 200к дали
-4
П М
13 декабря 2018, 20:43
т.е. у вас и свои роботы и в Сенсора вложились? или речь как раз про вторых? :)
0
- Sedok
  13 декабря 2018, 20:47
  ПBМ, у меня пока только Сенсор. Но я мечтаю о раскореллированном портфеле, о Могучей Кучке. Причём не только на МБ, но на Сингапуре тоже )))
  +1
  - Старый бес
    13 декабря 2018, 20:57
    Sedok, кучки, увы, редко Могучими бывают, чаще просто большими и не очень ароматными. Впрочем, у меня была могучая морская свинка по кличке Кучка. Жаль, померла от старости лет пять тому
    0
    - Sedok
      13 декабря 2018, 21:00
      Старый бес, это песня про юнону и авось: «Милый граф, / Я желаю Вам / Поделить мечты / По — по — лам...» )))
      0
      - Старый бес
        13 декабря 2018, 21:13
        Sedok, я с графьями и мечтами не очень как то… первых в нашей местности магнатами обзывали а второе вовсе marzenie
        0
Виктор
13 декабря 2018, 21:20
А не сыграть — ли нам в синтетические шахматы?!
0
AlexChi
13 декабря 2018, 22:06
Очень верное замечание. И ноябрь был такой и декабрь в особенности. Убытки растут, а ведь я покупаю только лучшие бумаги и без плечей. Ну ничего, любая черная полоса заканчивается раньше или позже. Будут еще хорошие бычьи тренды и на нашей улице :)
0
- Sedok
  13 декабря 2018, 22:13
  AlexChi, если что-то фондовое покупать в лонг, то хотя бы 10% портфеля надо формировать в деривативных роботах. Если роботы будут ходить синхронно с активом — увеличится доходность. Если асинхронно — снизятся риски. На такой музыке сберовский депозит перекрывается раза в 3 влёгкую
  0
advocat
13 декабря 2018, 22:20
Я уже давно с сишкой завязал. Пытался подогнать под нее несколько систем — нихера не вышло, выхлоп получался слабый. Всё что работает на ри и нефти, на сишке ни с какими докрутками не прёт. Теже примерно проблемы как и вас.
Мой давнишний вывод — это валюта и она должна стремиться к стабильности по отношению к основным системообразующим доллару и евро. Поэтому тренды коротки или редки, в основном кривые боковики.
Короче ну её нах эту сишку.
+1
Albert Rudolfovich
14 декабря 2018, 00:25
рралли на 6249 и 6077
0
- Майор Эрик Т. Картман Белый
  14 декабря 2018, 01:03
  Ramon Albert Rudolfovich, это что за числа?
  0
Laukar
14 декабря 2018, 08:38
Да потому что разжирели маркетмейкеры которые торгуют скупая инфу по позам и стопам. А поскольку разрослись роботы у всех, вот по ним и бьет. У всех стопы примерно в 1 месте. Все встают в одном направлении. Маркетмейкеры зарабатывают. А что вы думали? Если вы выигрывали — значит кто-то проигрывал, он ушел. Теперь роботы будут проигрывать. Когда роботов выпилят начнут проигрывать уже другие — те кто приспособился.
0
Пацифист Нет воинам!
14 декабря 2018, 12:06
А можно просто купить наличных баксиков и волатильность не страшна))
0
Сергей Симонов
14 декабря 2018, 15:27
Хм… может у меня сишный робот какой-то неправильный… с начала ноября по вчерашний день он сделал доход 63% от ГО. Герой!
0
- Sedok
  14 декабря 2018, 15:46
  Сергей Симонов, мы в восхищении. Стейтмент — в студию!
  +1
  - Сергей Симонов
    14 декабря 2018, 23:19
    Sedok, у меня шесть роботов пашут на разных инструментах… тот, что на сишке — стахановец… брент — тоже молодец… остальные пока не дотягивают до них. Эквити за последний квартал выглядит так:
    
    До ноября торговал в основном руками. Роботов только тестил. С ноября торгуют только роботы. Руками больше не лезу.
    +1
    - Sedok
      14 декабря 2018, 23:34
      Сергей Симонов, это очень интересно. Жалко, что нет продолжительного времени для исследования устойчивости стратегии роботов. Надо копить статистику и присматриваться к людям, у которых она уже накоплена
      0
      - Сергей Симонов
        15 декабря 2018, 17:02
        Sedok, я тестил на интервале 4 года (2014-2018). Эмпирическим путем выяснил, что тюнинг параметров роботов требуется раз в две недели. За 12 месяцев параметры могут сильно поменяться. Тюнинг нужен, чтобы обеспечивать доходность по инструменту с минимальной девиацией от прямой и на приемлемом уровне (минимум — 150% годовых).
        
        Самую низкую доходность дает газпром. Аккурат в районе 150%. Но я все равно держу на нем робота, т.к. через полгода доходность может подскочить в связи с изменением динамики по инструменту. Я это не могу предвидеть.
        
        Замечу, что динамика сбера в 2018 году заметно отличается от динамики за предыдущие 3 года. Я об этом писал - https://smart-lab.ru/blog/505615.php. Если у вас есть мысли о причине этого явления, было бы интересно их услышать.
        0
        Sedok
        15 декабря 2018, 17:37
        Сергей Симонов, а можно прислать мне в личку результат бэктестинга? Интересует цепная доходность на помесячном базисе, от стартового депозита 100 тыс. руб. Я бы сверил это с тем, что показывают другие товарищи ))). Если это и впрямь раскорреляция, то есть предмет поговорить подробнее
        0
        Сергей Симонов
        15 декабря 2018, 19:52
        Sedok, «цепная доходность на помесячном базисе» — это чо такое?)
        0
        Sedok
        15 декабря 2018, 19:59
        Сергей Симонов, просто, как всё истинное. 1 января вложили 100 тыс., нарастили 5 тыс., прирост 5% за месяц, стало 105 тыс. Вынули 2 тыс., осталось 103 тыс. В феврале нарастили 11 тыс., цепной прирост (103+11)/103 — 1 = 10.7%. Добавили 5 тыс, стало 119. За март слили 20 тыс., прирост = (119-20)/119 — 1 = -16.8%. Мне нужны вот эти самые процентики
        0
        Сергей Симонов
        15 декабря 2018, 20:11
        Sedok, хмм… 1 контракт сишки генерирует такую доходность за предыдущие 12 месяцев:
        
        Доходность около 200% годовых от ГО по контракту 4000 тыс.р.
        Но форма доходности дает весьма существенную отрицательную девиацию от идеальной прямой. Это не здорово. Но в составе шести роботов общая доходность сглаживается и приближается к прямой (некоторые другие роботы дают положительную девиацию). Поэтому, я оставил этого робота в упряжке.
        0
        Sedok
        15 декабря 2018, 20:16
        Сергей Симонов, если тут нет выемки и долива, присылайте исходный массив, я его сам обработаю, если Вам не сдюжить (((. Значения депозита на конец отчетного месяца
        0
        Сергей Симонов
        15 декабря 2018, 21:42
        Sedok, при тестировании получается большой массив информации. Раньше я загонял ее в Excel и крутил под фильтрами. Но эта рутина занимала слишком много времени и это меня выбесило. Допилил модуль теста — теперь он после годового прогона (занимает где-то 90 минут) выдает агрегированную информацию, на основе которой я принимаю решение о тюнинге робота. Эта информация вам точно ни к чему. Но я могу показать цифры из журнала реальной торговли за последние 6 недель с приведением к 1 контракту сишки:
        
        В ноябре робот мог торговать «широко». Это приводило к большой амплитуде дохода/убытка, что доставляет лично мне дискомфорт.
        
        С декабря я зажал его в более узкие рамки. Теперь он ведет себя прилично))
        0
        Sedok
        15 декабря 2018, 21:46
        Сергей Симонов, не, мне нужно ровно то, что я просил. Бэктестинг, 4 года, помесячная доходность, цепная формула.
        0
        Сергей Симонов
        15 декабря 2018, 21:50
        Sedok, цепной — для вас означает реинвестицию дохода, полученного за предыдущий месяц? Если ДА, то это называется капитализацией.
        0
        Sedok
        15 декабря 2018, 22:00
        Сергей Симонов, неважно, что и как называется. Важно соотнести депозит на входе и на выходе по формуле, что я привёл. Там может быть выемка, может быть изъятие, это не имеет решающего значения
        0
        Сергей Симонов
        15 декабря 2018, 23:13
        Sedok, сорри… я при расчетах не учитываю фактор рекапитализации (реинвестирование дохода, достаточного для покупки/продажи хотя бы одного контракта). Ради любопытства как-то посчитал тестовую доходность шести роботов за год с учетом ежемесячной капитализации — получилась доходность чуть больше 1000% годовых. Посмотрел. И успокоился. Как оно выйдет на практике — хз. Но все равно прикольно)
        
        Так же не учитываю выемку, т.к. цель торговли — не деньги на жизнь, а увеличение капитала.
        0
Fullerit
14 декабря 2018, 16:12
А пару тройку лет назад, когда подобное уже случалось, роботы работали по той же системе что и сейчас?
0
- Sedok
  14 декабря 2018, 16:15
  Fullerit, по той же самой, но настройки были другие. И не было кое-каких наворотов. А принцип был тот же, факт
  +1
  - Fullerit
    14 декабря 2018, 16:31
    Sedok, похоже вола вернется только в последнюю неделю года.
    0
Fibo1Love
14 декабря 2018, 18:41
Зачем си торговать? торгуйте нефть, там постоянно движуха идет
0
Sedok
14 декабря 2018, 18:45
движуха движухе рознь, как мы видим. В активе важно следующее: достаточная ликвидность (отсутствие проскальзываний), плавный ход, отсутствие шпилек. Нефть не вписывается в эти рамки
0
Старый бес
14 декабря 2018, 19:15
Вот прошла неделя снова… Как дела идут? Фигово))
0