11 декабря 2018, 10:30

Чего ожидать от SP500 в кризис

Читаю комментарии трейдеров и тут некоторые пишут что SP500 в следующий кризис упадает ниже 2008 года. Ребята, вы что серьезно думаете что будет такая халява? Забудьте о тех ценах их больше уже не будет.
Давайте я вам на разборе SP500 покажу каких уровней реально стоит ожидать в кризис. Рассмотрим индекс SP500 с 1871 года, а это 147 лет биржевой истории (данные взяты с tradingview). Сам индекс SP500 публикуется с 1957 года. Поэтому думаю на tradingview представлен гибрид DJI и SP500 для лучшей наглядности всего периода.
График рассматриваю месячный, поэтому в датах будет погрешность.

1) Вершина 01.03.1872 — 5,18
Низ 01.05.1877 — 2,73
Падение на 47,29%
2) Вершина 01.08.1906 — 10,03
Низ 01.11.1907 — 6,25
Падение на 37,68%
3) Вершина 01.08.1929 — 31,30
Низ 01.06.1932 — 4,77
Падение на 84,76%
4) Вершина 01.01.1973 — 121,74
Низ 01.10.1974 — 60,96
Падение на 49,92%
5) Вершина 03.08.1987 - 337,89
Низ 01.10.1987 — 216,46
Падение на 35,93%
6) Вершина 01.03.2000 — 1552,87
Низ 01.10.2002 — 768,63
Падение на 50,5%
7) Вершина 01.10.2007 — 1576,09
Низ 02.03.2009 — 666,79
Падение на 57,69%

Из этого видно, что наиболее часто падения происходят на 47-58% — 4 раза, 35-37% — 2 раза, 84% — 1 раз.
Можно сделать вывод, что наиболее вероятно падение в кризис это 47-58% и 35-37%. То есть больше, чем на 50% не стоит расчитывать. 84% в текущей ситуации исключено, объяснять не буду сами должны догадаться.

Находите что у графиков есть общие черты?

Я думаю кризис будет развиваться по аналогии с 1987 годом, с коррекцией на 35%.

Кто не увидел общего в графиках замечу, что имеется продолжительная консолидация, второе падение ненамного, но сильнее первого. После таких наоборов позиций и небольшой коррекции снова следует бычий рост на 20-30 лет.

Вывод:
Жду падение на 35% (уровень 2100) как наиболее вероятное и на 50% (уровень 1560) как менее вероятное. Эти уровни указаны на графике.

Вот собственно и все. Ставьте реальные цели и запасайтесь кэшем для долгосрочных покупок.

СП500 кризис S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

halyav_dengi

Поликарп Брусникин

Москва

585

19 227

с 14 июля 2016

56 Комментариев

sergik99
11 декабря 2018, 10:42
А какова статистическая достоверность ваших выводов?
Упадет на (35-50) % и ± сколько?
Какова точность этой цифры?

Сохранятся ли ваши рассуждения, если Трамп объявит частичный дефолт по американским облигациям?
Назовут это нейтрально, санкции или эмбарго... Или замораживание активов.

0
- Поликарп Брусникин
  11 декабря 2018, 10:45
  sergik99, какая достоверность? не понял. Есть график со всемии периодами падения за 147 лет.
  Да пофигу на Трампа) Таких Трампов десятки было за 147 лет.
  +2
  - Shmulia
    11 декабря 2018, 11:18
    Биотехнолог, Да пофиг, что он будет делать.
    Для меня важней вопрос: КОГДА он случится?????
    А там уж по ситуации надо смотреть.
    
    УДАЧИ!!!!
    
    +3
    - Поликарп Брусникин
      11 декабря 2018, 11:22
      Shmulia, никто не скажет. Я думаю до 2020г.
      https://smart-lab.ru/blog/475167.php
      Уже сейчас есть дивер на падение, но я думаю еще раз на 3000 сходим.
      Сейчас лучше быть в кэше либо покупать упавшие бумаги каждый месяц на часть ЗП.
      +4
Алекс Убилава
11 декабря 2018, 10:49
Заготовил баксы для закупки подешевевших эксона с шевроном. Очень уж нравится пермиан базин и его перспективы на 30 лет )
+2
Сергей Иванов
11 декабря 2018, 11:05
А что думаете если покупать равными долями ежемесячно, а течении пяти лет?
Средняя цена получится приемлемая не зависимо от движения графика, и начало роста никак не прозевать и падения ждать не надо?
+1
- Поликарп Брусникин
  11 декабря 2018, 11:08
  Сергей Рахманов, это самая лучшая тактика для работающих граждан. Я всем знакомым кто решил заняться биржей рекомендую именно этот подход.
  Себе его не могу позволить, так как неработающий.
  +1
SergeyJu
11 декабря 2018, 11:10
7 событий. Какова вероятность, что восьмое событие будет хуже всех предыдущих? Маленькая, но не ноль.
+1
- Поликарп Брусникин
  11 декабря 2018, 11:11
  SergeyJu, близка к нулю, не стоит ее рассматривать.
  0
  - SergeyJu
    11 декабря 2018, 11:42
    Биотехнолог, если все пройдет «штатно», то да. А если усугубится какой-нибудь большой неприятностью? Я фантазировать не хочу, но и уповать на столь малую статистику считаю некорректным.
    +1
    - Поликарп Брусникин
      11 декабря 2018, 14:23
      SergeyJu, любые большие неприятности переживали с 50% падением.
      А другой стастики нет. Чем же она мала? период 147 лет!
      0
      - SergeyJu
        11 декабря 2018, 16:10
        Биотехнолог, это статистика страны, которая за этот период вышла в мировые лидеры и не имела на своей территории ни одной революции и ни одной войны. Статистика по большинству других стран куда печальнее. Вы можете верить, что США будет и далее развиваться лучше остальных стран и не влезет ни в какой мощный катаклизм, национальный, международный или природный.
        Я бы хотел верить, что мир обойдется без глобальных катаклизмов, но не думаю, что можно полагаться на веру.
        +1
        Поликарп Брусникин
        11 декабря 2018, 16:18
        SergeyJu, поэтому я и не рассматриваю другие страны для инвестирования. Нет пока в других странах такой статистики и таких перспективных компаний.
        Пока для инвестора США является лушей страной.
        0
        SergeyJu
        11 декабря 2018, 16:25
        Биотехнолог, то есть Вы торгуете свою веру в будущее преимущество США. Имеете право, конечно, но с этого стоит начинать, потому что это — важнее любой прошлой статистики.
        +1
        Поликарп Брусникин
        11 декабря 2018, 16:27
        SergeyJu, конечно. я просто не вижу альтернативы рынку США
        0
Робот Бендер
11 декабря 2018, 11:24
Первые армагеддоны я услышал в году 2011 и кризис намечался на 2012, затем Демура с Хазиным вроде, если память не изменяет, договорились на осень 2014года.
Ну в 2011 году СиПи был1200
В 2014 году 1500
Хороший топик-добавил в избранное.Буйные головы остужает.
+3
- Поликарп Брусникин
  11 декабря 2018, 11:28
  Робот Бендер, если посмотреть график, то видно, что обычно SP500 после резкого падения, так же резко отталкивается и летит в космос. Вероятность что индекс после резкого снижения снова пойдет на новый лои крайне мала.
  Самая верная тактика заходить всем портфелем на 30-50% обвале и не ждать второго дна.
  +2
_ok
11 декабря 2018, 11:25
В целом согласен с ходом мыслей. Ждать -85% в ближайший кризис не вполне логично. А когда уже все забудут что такое возможно и перестанут ждать, тогда и бабахнет
0
- Поликарп Брусникин
  11 декабря 2018, 11:29
  _ok, бабахнет, но не на 85%. Таких цен уже не будет. Прибыли компаний выросли в 10ки раз и денег напечатано много.
  +1
  - _ok
    11 декабря 2018, 18:19
    Биотехнолог, нет ничего невозможного, через 5 — 10 лет может и бабахнет
    +2
    - Поликарп Брусникин
      11 декабря 2018, 18:23
      _ok, тогда есть смысл сразу ожидать 99% падение, че уж там 85% каких то.
      0
      - _ok
        12 декабря 2018, 10:29
        Биотехнолог, тоже неплохо )))
        +1
        Поликарп Брусникин
        12 декабря 2018, 10:36
        _ok, не в нашей реальности)
        0
VipPREMIER
11 декабря 2018, 12:22
По индексу даже не факт, что дождемся скидки в 35%.
А вот по компаниям, может быть знатный «расколбас». Уже сейчас видно, что сектора валятся (и отрастают) отнюдь не параллельно. Перегретый хайтэк только-только начал падать, XLP вообще уже в рост пошел.
+1
- Поликарп Брусникин
  11 декабря 2018, 14:26
  VipPREMIER, падение в 35% и даже в 50% всякоразно будет, неизвестно только когда.
  Хайтек станет еще более приятным для инвестиций, если с текущих уровней индекс на 35% шлепнется.
  0
Иван Иванов
11 декабря 2018, 13:04
упадет на 30% — куплю на 30-35 % кэша, упадет на 45-50% еще на 35%. остальное если еще упадет.
+2
- Поликарп Брусникин
  11 декабря 2018, 14:28
  Александр Свириденко, тут нужно будет искать дно в каждой компании по отдельности. Я бы весь кэш портатил и при 35% падении. Очень маловероятно что на 50% упадем.
  0
🗝Багатенький Буратина
11 декабря 2018, 14:36
А на чём падать будем?
0
- Поликарп Брусникин
  11 декабря 2018, 14:38
  Багатенький Буратина, а кто его знает. Причины найдутся.
  Я не пишу что это будет вближайшее время. Я лишь хочу показать какого падения стоит ожидать и не раскатывать губу на 80%.
  0
Майский инвестор
11 декабря 2018, 16:48
Генералы всегда готовятся к прошлой войне ©
0
- Поликарп Брусникин
  11 декабря 2018, 16:54
  Майский инвестор, да, историю знать полезно
  0
  - Майский инвестор
    11 декабря 2018, 17:04
    Биотехнолог, одна из самых вредных привычек инвестора: смотреть в зеркало заднего вида, а не через лобовое стекло. Так считает дед, и я с ним согласен.
    0
    - Поликарп Брусникин
      11 декабря 2018, 17:09
      Майский инвестор, смотреть через лобовое — это гадание.
      0
      - Майский инвестор
        11 декабря 2018, 17:28
        Биотехнолог, почему же гадание. Вы же, когда идете по улице, смотрите вперед, а не назад, надеюсь. Постоянно оглядываясь назад в процессе движения, можно споткнуться, в люк упасть или под машину попасть.
        
        У вас ник связан с биотехнологиями. Как, интересно знать, вы собираетесь оценивать будущее биотехнологических компаний на основании прошлого, которого у них нет?
        
        Вы понимаете, надеюсь, что любой индекс — это всего лишь набор тех или иных ценных бумаг в каждый конкретный период времени? Это не вневременная константа. Сравнивать SP500 образца 1960 г. с SP500 образца 2018 г. бессмысленно, т.к. общего у них ничего, кроме названия.
        
        Совсем запутали молодежь, эх…
        0
        Поликарп Брусникин
        11 декабря 2018, 17:34
        Майский инвестор, имея информацию мы не знаем что будет в будущем с индексом и компанией. Какой бы не была надежной компания она может запросто разориться.
        А вот как себя вести при следующем кризисе и на каких уровнях покупать, я благодаря этим данным знаю.
        0
        Майский инвестор
        11 декабря 2018, 17:42
        Биотехнолог, у меня не хватило мозгов понять, я умываю руки
        0
        Поликарп Брусникин
        11 декабря 2018, 17:44
        Майский инвестор, у каждого свой подход на рынке.
        0
        Майский инвестор
        11 декабря 2018, 17:55
        Биотехнолог, это так, но я вам про логическую ошибку в вашем подходе пытаюсь сообщить — доброе дело сделать для вас и тех, кто примет ваш подход к действию
        0
        Поликарп Брусникин
        11 декабря 2018, 18:12
        Майский инвестор, в анализе акции конечно только на перспективы смотрю. В анализе индекса только назад. Помоему тут и не бывает других вариантов
        0
        Майский инвестор
        11 декабря 2018, 18:35
        Биотехнолог, а почему так? Индекс это же просто набор акций. Да, набор ведет себя несколько по-другому, чем входящие в него акции по отдельности. Но не вопреки же законам логики.
        0
        Поликарп Брусникин
        11 декабря 2018, 18:38
        Майский инвестор, у меня нет возможности и желания изучать 500 акций
        0
        Майский инвестор
        11 декабря 2018, 18:44
        Биотехнолог, так покупайте индекс тогда — доходность поменьше будет, чем могла бы быть, ибо вы купите и хорошие компании, и плохие. Бесплатного сыра на рынке нет.
        0
        Поликарп Брусникин
        11 декабря 2018, 18:54
        Майский инвестор, я не доверяю Етфам
        0
Барак Обама
11 декабря 2018, 20:31
спасибо полезная инфа, мысли примерно сходные -50%
+1
Щеткин Блюмберг
11 декабря 2018, 23:08
а 20 % в моменте за 2 часа не помните? ;) , все бывает и будет ещё нарядное зрелище.... ;))
+1
- Поликарп Брусникин
  12 декабря 2018, 06:39
  Щеткин Блюмберг, это форс мажор, такие моменты не рассматриваю.
  0
Evgeny
12 декабря 2018, 14:21
на какие акции акцент делать интересней?
0
- Поликарп Брусникин
  12 декабря 2018, 14:26
  Evgeny, смотря какие цели и в чем доход нужен. Под кризис я для себя составил список перспективных компаний и список дивидендных американских компаний.
  +1
  - Evgeny
    12 декабря 2018, 15:10
    Биотехнолог, я из расчета купить и забыть лет на 5))) а потом приятно обнаружить себя в журнале форбс
    0
    - Поликарп Брусникин
      12 декабря 2018, 18:29
      Evgeny, тут нужно изучать компании. у меня такой список есть)
      +1
      - Evgeny
        13 декабря 2018, 10:35
        Биотехнолог, это понятно, я вот и спрашиваю поконкретнее, если можно или свои идеи, не раскрываете до реализации)))
        0
        Поликарп Брусникин
        13 декабря 2018, 10:37
        Evgeny, из крупных компаний примерно такой список.
        
        +2
        Evgeny
        13 декабря 2018, 10:40
        Биотехнолог, а в чем интерес к фейсбуку? или я не очень хорошо представляю бизнес цукерберга
        0
        Поликарп Брусникин
        13 декабря 2018, 10:45
        Evgeny, это же монополист соц. сети. у них прибыль громадными темпами растет. Им инстаграм приносит хороший доход.
        Допустим на Филиппинах практически весь бизнес в реальном секторе завязан через фейсбук.
        0
PALINDROM
26 декабря 2018, 18:33

+1
- Поликарп Брусникин
  26 декабря 2018, 18:59
  PALINDROM, думаю на 30-40% остановимся
  0