18 апреля 2012, 13:09
Волатильность в эпоху конца света
Видео-презентация Chris Cole из Artemis Capital Management.
Enjoy.
The visuals are designed from S&P 500 index option data replicating the implied volatility wave (or variance swap curve) extending to an expiration of one year. The front of the volatility wave contains the same data used to calculate the CBOE VIX index. The movement of this wave demonstrates changing trader expectations of the future stock market volatility. As the wave moves through time the expected (or implied) volatility surface transforms into a realized volatility surface derived from historical S&P 500 index movement. The transition represents what professional traders call “volatility arbitrage”. The color variation in the volatility waves show the volatility -of-volatility or internal movement of the wave. The track underneath the volatility wave represents underlying S&P 500 index prices.
http://www.thetrader.se/2012/04/18/best-presentation-of-volatility-ever/
Полностью отчет «Волатильность в эпоху конца света: дефляция, гиперинфляция и алхимия риска» читать тут.
Enjoy.
The visuals are designed from S&P 500 index option data replicating the implied volatility wave (or variance swap curve) extending to an expiration of one year. The front of the volatility wave contains the same data used to calculate the CBOE VIX index. The movement of this wave demonstrates changing trader expectations of the future stock market volatility. As the wave moves through time the expected (or implied) volatility surface transforms into a realized volatility surface derived from historical S&P 500 index movement. The transition represents what professional traders call “volatility arbitrage”. The color variation in the volatility waves show the volatility -of-volatility or internal movement of the wave. The track underneath the volatility wave represents underlying S&P 500 index prices.
http://www.thetrader.se/2012/04/18/best-presentation-of-volatility-ever/
Полностью отчет «Волатильность в эпоху конца света: дефляция, гиперинфляция и алхимия риска» читать тут.
3 Комментария
sinoptik13918 апреля 2012, 13:37Путь наш будет опасен… А мы будем мужественны и пойдем до конца!!! Только в этом случае мы обретем силу и неуязвимость перед лицом любых волотильностей и обольщений Антиразума.))))0
siva18 апреля 2012, 13:38Хе.ня какая-то-2
Головин Евгений19 апреля 2012, 08:59супер! отчет очень интересный! спасибо+0
Бейсджампинг начался)))
Alex666, я котировки имел ввиду)
Бекас, он им вбрасывает
Жду развитие коррекции к уровням 1.28-1.2850, но продавать пару не стоит. Жду падение пары только для возможности купить как можно ниже, и так как тренд тут восходящий всегда есть вероятность получить...
Друзья, жду продолжение развития коррекции по EURUSD, комфортные уровни для покупок будут 1.0650-1.0750, и от них можно начать снова покупать. Самый минимум будет 1.08+-, но это если флэт будет на ...
Donbass, это не новые ограничения. Это остановка продления периода для завершения операций с банками, которое ещё при Байдане вводилось.
Господа чатлане… немного не в контексте нынешней ситуации, но давно хочу выяснить один вопрос.
Как вы считаете, когда на телефон ставится приложение банка — и на этот же телефон приходит смс с ко...
AntonS2000, Антон, может в фин. школу сначала?
a_tak, А у Вас какой город? Я тогда в своём питерском ВТБ сошлюсь на ваш пример. Мне то брешут про их законные 7 рабочих дней
ООО «ВсеИнструменты.ру» (VSEH) установило финальный ориентир спреда к КС облигаций серии 001Р-05 на уровне 375 б.п. и финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 23,5% годо...