Всем доброго вечера. Решил написать небольшое наблюдение.
В общепринятых правилах торговли со стопом считается, что стоп должен быть меньше чем тейк профит. Но я так никогда не торговал. Мой стоп всегда был больше профита минимум в 2-3 раза. И это мне позволяло немного зарабатывать. Это не есть истина, и очень рискованно. В случае неправильной стратегии — депо сливается на раз.
Но если отзеркалить мои сделки, получится профит больше стопа в три раза, то увы — как вы догадались это приводит к сливу.
Так что теория, что стоп должен быть меньше чем тейк верна на столько же как и обратное. Где стоп больше тейка.
Свой Мужик, я торговал так — Тейк = 15 пунктам, а стоп 50.
Но я усреднялся в случае убытка. Например когда ловил стоп в 50 пунктов. То на след день заходил так же, но уже 3 лотами. Вместо одного. Такой почти мартингейл. Но это работает когда рынок стабилен. Если тренд сильный или обвал какой, страта сливает на раз. Ибо депо не хватает усредниться.
amigo703, так я не понял, ты своей стратегией малого тейка и большого стопа зарабатываешь или сливаешь? Из топика выходит, что вроде зарабатываешь, а из коммента — наоборот...
Московский Лоссбой, в ноябре 2008 года и мы, трендовики, много чего дерзкого могли уважаемому Сунь Ятсену сказать. И говорили. Ибо взяли изрядно за полгода… Хотя в декабре 2008 года и отдали треть взятого на этом самом широком канале волатильности.
Чисто математически: чем больше тейк — тем меньше вероятность его взятия, чем больше стоп — тем меньше вероятность его взятия; меньше тейк и больше стоп — вероятность получить убыток уменьшается в конкретной сделке; больше тейк и меньше стоп — вероятность получить прибыль уменьшается в конкретной сделке.
Если тейк-профит TP намного меньше стоп-лосса SL, то вероятность получить убыток на длительном промежутке увеличивается, так как для того, чтобы покрыть убыток по одному стоп-лоссу SL необходимо совершить несколько сделок с тейк-профитом TP. Это означает, что вероятность возникновения прибыльных сделок должна быть более 50%. Но это невозможно для текущей модели рынка со случайной ценой. Пришли к противоречию.
meat, другим словами, ты ставишь 100р в надежде получить 20р, 4 раза получив 20р и потеряв 100р. — у тебя убыток 20р. Ты думаешь, что много раз выйграл и ты молодец, а по факту в убытке.
Это очень похоже на бинарку. Ставишь 100р. получаешь 80р.
Организатор бинарки на длинном промежутке времени тебя нагреет))
dmitr66, Так то оно так. Но как показывает практика, 20р будет выпадать гораздо чаще, чем 100р убытка. Тем самым перекрыв все убытки. Я понимаю, что это противоречит всем канонам торговли. Но тем не менее. )
Если ещё добавить усреднение или мартин то вообще хорошо.
amigo703, чья практика? где эти исследования? не вводите людей в заблуждение.
усреднение в убыточной позиции — это подтверждение того, что вы в убыточной позиции и чисто психологически мечтаете выйти из нее.
а мартингейл работает только математическом ожидании = 0.
ни в коем случае не хочу обидеть вашу систему
Все эти рассуждения о соотношении тейкпрофита к стоплосу имеют смысл только по отношению к волатильности инструмента, вернее к её характеру. Если в движении цены преобладают микроколебания и шум, то имеет смысл ставить короткий тейк и длинный стоп. Если же преобладают длинные безоткатные движения — то короткий стоп и длинный тейк.
При тейке равному стопу, что бы зарабатывать достаточно иметь 51% успешных сделок.
При коротком стопе и длинном тейке, колличество положительных сделок может быть меньше, чем отрицательных. Вопрос лишь дает ли ваша система достаточное число этих плюсовых сделок.
В вашем же случае, что бы иметь прибыль, надо иметь соотношение прибыльных/убыточных сделок как 75/25. То есть систем должна давать 75% точных входов…
Банки будут замораживать переводы цифрового рубля, если заподозрят мошенничество Операции с цифровым рублем будут приостанавливать при признаках мошенничества, сообщил Центробанк (ЦБ). Банки будут обя...
Сухогруз «Урса Майор» потопили с экипажем, двумя кранами по 380 тонн, крышками от строящегося атомохода. График вниз смотрит, а есть кто продолжает пиарить, что корабли Новатека это другое, их топить ...
DNN, Ну по дивполитике должно быть снижение выплат с 75% до 40% ЧП со следующего года. А с учетом возрошего сильно платежа по кредитам сколько останется от тех 20%? Ну можно еще провести SPO и урон...
Но я усреднялся в случае убытка. Например когда ловил стоп в 50 пунктов. То на след день заходил так же, но уже 3 лотами. Вместо одного. Такой почти мартингейл. Но это работает когда рынок стабилен. Если тренд сильный или обвал какой, страта сливает на раз. Ибо депо не хватает усредниться.
очень много плюсов, то есть.
В 2008-м, в декабре, в беседе с Олегом Богдановым, я назвал это «взятием прибыли в широком канале волатильности».
Не все понимают — да и хер с ними. Пущай нам отдают колебания — а мы их возьмём!
Весь профит будет твоим? Не?
Если тейк-профит TP намного меньше стоп-лосса SL, то вероятность получить убыток на длительном промежутке увеличивается, так как для того, чтобы покрыть убыток по одному стоп-лоссу SL необходимо совершить несколько сделок с тейк-профитом TP. Это означает, что вероятность возникновения прибыльных сделок должна быть более 50%. Но это невозможно для текущей модели рынка со случайной ценой. Пришли к противоречию.
Это очень похоже на бинарку. Ставишь 100р. получаешь 80р.
Организатор бинарки на длинном промежутке времени тебя нагреет))
Если ещё добавить усреднение или мартин то вообще хорошо.
усреднение в убыточной позиции — это подтверждение того, что вы в убыточной позиции и чисто психологически мечтаете выйти из нее.
а мартингейл работает только математическом ожидании = 0.
ни в коем случае не хочу обидеть вашу систему
При коротком стопе и длинном тейке, колличество положительных сделок может быть меньше, чем отрицательных. Вопрос лишь дает ли ваша система достаточное число этих плюсовых сделок.
В вашем же случае, что бы иметь прибыль, надо иметь соотношение прибыльных/убыточных сделок как 75/25. То есть систем должна давать 75% точных входов…
Тэйки лично я не использую вообще. Рыночная ситуация изменяется, стоп двигается (но никогда в сторону увеличения рисков).