Подскажите, пожалуйста — где можно посмотреть расчетную цену фьючерса (Ri) в 18:39 в день экспирации.
Так понимаю, что расчетная цена была введена для того, что бы те трейдеры, которые не хотят выходить на экспирацию — смогли самостоятельно закрыть опционы, которые вошли в деньги (без налива фьючей после клиринга).
Андрей К, да — в этом есть определенная логика. Но стало интересно, есть ли какая-то официальная оперативная информация с точной цифрой. Постоянно приходит сообщение, что расчетная цена определяется с 18:37 — 18:38. А вот второго сообщения о фактической расчетной цене не рассылают ((((
Ruscash, ну да, было бы не плохо, если бы биржа начала транслировать, а то лень писать скрипт самому =))
пока логика простая. Смотрю середину свечи. Либо если цена стоит возле страйка, значит или ее активно толкают, или удерживают. Тогда уже смотрю закрытие свечи. Такая логика уже меня спасла раз.
А есть наоборот на рынке люди, которые не правильно считают экспирацию и начинают массово пачками избавляться от опцев любыми способами.
Андрей К, что там можно посчитать неправильно? в расчете вроде по медиане бида и аска считается.
Не знаю, какая история свечек 18:37, но скорей всего цена не должна сильно колебаться. Для меня это был бы сигнал к закрытию опционов в деньгах.
Если расчетная цена 99900, а в 18:45 цена закроется на 100500, то рассчитают опционы по 99900 и соответственно проданные путы страйка 100000 войдут в деньги.
Ruscash, зачем вообще что-то считать после 18:38:00 транслируемая в ТТТ (ттп) в указанную переменную (РЦ) и будет расчетной. если (стоит) вопрос бэктеста, то тот линк который скинул в личку — содержит её хистори
Так понимаю, что расчетная цена была введена для того, что бы те трейдеры, которые не хотят выходить на экспирацию — смогли самостоятельно закрыть опционы, которые вошли в деньги (без налива фьючей после клиринга).
необходимо дя понимания по какой цене исполняются опционы. м.б. ситуация близкая к центральному страйку
Походу нашел, где можно посмотреть расчетную цену:
открываем таблицу «текущая таблица параметров». Выбираем инструмент и выбираем параметр «расчетная цена» и «предыдущая расчетная цена».
Дополнительно строим график расчетной цены. ТМ 1 минута. В день экспирации смотрим закрытие свечки 18:37. Это и будет расчетная цена фьючерса в день экспирации (да и в любой торговый день).
Дмитрий, не совсем. У меня фоном работает канал РБК. Там постоянно разные спикеры говорят, что НЕ ВСЕ хорошо. Далеко не все! И просвета пока не видно:(
А именно: есть сильный спрос на кучу всего...
Волшебник, откуда такая уверенность? У евросоюза тоже есть, что мы можем забрать. Ещё в конце 2023 евросоюз разрешил НЛМК слябы продавать до 2028 года.
tass.ru/ekonomika/19573099
sasa sasa, У вас такая каша в голове, просто офигеть… Цена топлива не транслируется 1к1 на цену товара вообще никак… ЖКХ растёт всегда в середине лета — ссылку на источник почему это будет в январе...
Andrew, к вечеру наконец кнопка заработала. Можете подать поручение в личном кабинете — услуги — операции с ценными бумагами — участие в корп. действиях — выкуп ценных бумаг (Buyback). Акции перест...
пока логика простая. Смотрю середину свечи. Либо если цена стоит возле страйка, значит или ее активно толкают, или удерживают. Тогда уже смотрю закрытие свечи. Такая логика уже меня спасла раз.
А есть наоборот на рынке люди, которые не правильно считают экспирацию и начинают массово пачками избавляться от опцев любыми способами.
Не знаю, какая история свечек 18:37, но скорей всего цена не должна сильно колебаться. Для меня это был бы сигнал к закрытию опционов в деньгах.
Если расчетная цена 99900, а в 18:45 цена закроется на 100500, то рассчитают опционы по 99900 и соответственно проданные путы страйка 100000 войдут в деньги.
необходимо дя понимания по какой цене исполняются опционы. м.б. ситуация близкая к центральному страйку
открываем таблицу «текущая таблица параметров». Выбираем инструмент и выбираем параметр «расчетная цена» и «предыдущая расчетная цена».
Дополнительно строим график расчетной цены. ТМ 1 минута. В день экспирации смотрим закрытие свечки 18:37. Это и будет расчетная цена фьючерса в день экспирации (да и в любой торговый день).