18 ноября 2018, 23:13
Тестирование системы Валентина Елисеева по торговле US500
Недавно был конкурс на написание лучшей статьи по торговле фьючерсом US500 на МОЕХ, грех было не посмотреть, есть ли здравое зерно хотя бы в одной из систем. Для первого теста была выбрана система Валентина Елисеева, собравшая 114 лайков и 41 раз добавленная в Избранное.
Дабы не мучиться, накидал робота для бэктеста и прогнал за последние 4 года.
Итак, кратенько процитируем правила для входов из темы:
Шорт от верхней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Лонг от нижней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Альтернативное закрытие — на окончании торговой сессии.
С 3 сентября 2014 года система показала такую кривую доходности:
По статистическим показателям результат следующий:
Немного скриншотов со сделками по системе:
Возможно, были какие-то неточности в интерпретации и у автора стратегии есть замечания. Поэтому, Валентин Елисеев, если есть какие-то недочёты, внесу коррективы и проведу заново тест.
Плюсуйте, если есть интерес в проверке остальных тем, попавших в ТОП по данному конкурсу, протестирую остальные.
Дабы не мучиться, накидал робота для бэктеста и прогнал за последние 4 года.
Итак, кратенько процитируем правила для входов из темы:
Шорт от верхней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Лонг от нижней границы болинджера при формировании поглощения и закрытие на касании противоположной стороны
Альтернативное закрытие — на окончании торговой сессии.
С 3 сентября 2014 года система показала такую кривую доходности:
По статистическим показателям результат следующий:
Немного скриншотов со сделками по системе:
Возможно, были какие-то неточности в интерпретации и у автора стратегии есть замечания. Поэтому, Валентин Елисеев, если есть какие-то недочёты, внесу коррективы и проведу заново тест.
Плюсуйте, если есть интерес в проверке остальных тем, попавших в ТОП по данному конкурсу, протестирую остальные.
Market Power,
Обновленный прогноз это, конечно, хорошо....
Вот и посмотрим, какое годовое снижение производства будет:)))
Вот оно как Великий Смирнов Б.В. гонял котировки разных бумаг по 40% за день, от этого все и тухло. А я догадывался Где можно прочитать про этого ytjhlbyfhyjuj человека?
Банк России установил фак...
21:40
Arslan, у Кузины с 13 декабря счета арестованы ФНС.
За год Самолет показал прекрасный рост
Aivar21, Мы про развитие Хэдхантера говорим и о том, что див гэп будет закрываться годы, т.к.компания не развивается, а магнит, это к слову, в этой ветке речь не о нём.
21:36
Если закроют ниже 3.18, то завтра продолжение сползания.
Максим Исаев,
Привет, показатели иллюзия
21:28
Лесенкой,
❕Суд удовлетворил иск о национализации заводов Челябинского электрометаллургического комбината
Генпрокуратура требовала передать ЧЭМК в собственность государства из-за незаконно пр...
Владимир Непогодин, в Сбере тоже нет
Чтобы раз и навсегда покончить с допками по ВТБ — надо обязать их обернуть в документарный вид....
И вот когда курсовка будет ниже ценника бумаги — боров повесится, прям на вратах кремлевских....:-)...
Когда эквити на дне, включать ее. А когда на хаю, выключать)
Так вы не путайте, те кто в яме на пальцах, те и правят балом, им графики вообще не нужны, это совсем другой вид торговли.
besttrader, 100%. Ну как, физически здания остались, люди даже там хотят, но торги уже руками не ведутся, все через электронные торги.
Я вроде делал пост по этому поводу. Но не нашел.
habr.com/company/iticapital/blog/383107/
www.youtube.com/watch?v=aluuekJIhWI
Но писали вроде год назад, что последнюю прикріли в Японии и США. Но надо проверить.
По Вашему реальный только цена и объем?
В свою очередь пишу аналогичный коммент- эти Ваши «реальные данные » такое же фуфло, если уж на то пошло.
«Реальная цена» сбера, колеблющаяся последние 2 года в диапазоне 140-280, сразу станет нереальной, как только примут какой нибудь закон, запрещающий нерезам владеть сбером.
Там и объемы сразу станут другими.
Короче разницы никакой, можно и по звездам торговать.
Не подменяйте понятия. Как только запретят нерезам владеть сбером, цена и объём тоже изменяться, но от этого они не перестанут быть реальными на данный момент. А так да, для меня например реальная цена сбера 100руб, но что я могу поделать если она выше, только согласиться с реальностью рынка.
Разницы никакой, просто для Вашего и своего удобства умники придумали более удобные (для них) интерпретаторы цены и объема.
Большинству трейдеров эти интерпретаторы просто удобнее использовать — вот и пользуются ими.
Только ничем они (трейдеры) от Вас не отличаются.
Если уж про реальность говорить — реально только то, сколько клиентов у того же сбера. удобнее ли у него интерфейс для обслуживания этих клиентов, конкурентноспособен ли он в своей среде. и тому подобные реальные вещи.
Реальны фундаментальные данные.
А цена и объем на бирже (где дневной оборот на нашей бирже сбера фиг знает сколько ноль целых ноль десятых от стоимости всего сбера) — это не реально, а для развода хомячков.
Не буду приводить кучу примеров, только один простейший. Покажите мне индикатор который бы мне показал где был останавливающий объём, а где проталкивающий, профиль рынка это легко показывает. Цена и объём это реальные показатели на данный момент. Индикаторы это отсебятина, построенная на прошлых данных.
Если Вы про заявки маркетмейкеров, то это все та же фикция.
Они стоят в стаканах, потому что им за это платят.
Вы правда наивно верите, что по заявкам маркетмейкеров можно судить о спросе и предложении?
Их заявленный объем например на продажу — всего лишь означает, что кто то об них закрылся, они набрали позу, и теперь больше заявок в стакане на продажу от них. То ли всего, ничего больше
Вы вообще имеете представление о торговле? При чём здесь стакан, маркетмейкеры, и прочая лабуда? Мне фиолетово на всё это. Я оцениваю где, когда, какой объём прошёл, какая на него была реакция. Отсюда делается вывод. Вывод на анализе реальных данных, а не на эфемерных.
Я просто отметил в своем комменте, что в своей торговле Вы занимаетесь тем же самым, что и люди использующие всякие индикаторы — а именно, используете технический анализ, основанный не на реальных данных, а на эфемерных, причем на исторических.
Я не знаю какой индикатор может дать вам такие понимания как слабое возобновление продаж или покупок, или сопротивление быков или медведей в моменте, а не на истории. Просто у нас с вами разное понимание рынка. Вы видите так, я по другому, только и всего.
Тут всё понятно было и без чёрточек.
Но! Если кто ещё помнит, эта система была сделана/опубликована для конкурса: «Как сделать бабла на Ю500 на МОЕХ»… И протестирована на небольшом участке цены U500 12.18. и она на этом участке работает… в большой + ...
Говорю искренно, не подгонял под + результат… Поэтому всё честно… Создал вначале правила, потом прогнал на истории ...
Когда же будет конкурс:
Торговая система для индекса S&P 500, дающая на тесте по истории глубиной в 5 лет, исключительно положительную эквити, вообще без просадок депозита… То тогда будет и другая система ...
Кто уже опытный — знает… Создать такую систему на истории с подгонкой её параметров под результат не так уж и сложно ...
Удачи!
Кроме того у ББ есть параметр % отклонения от средней… Его тоже надо сделать динамичным, те чем больше боковик тем больше отклонение.Для роста понимаем так -чем больше перекрытие(отрицательное число) между L и ref(H,-2) тем больше отклонение от средней ББ.
Для падения H<ref(L,-2). Есть индюк анти болинжер… типа коридор ошибки. Это в Метастоке и Амиброкере. Он сжимается в тренде и расширяется в боковике.