Смартлаб, кто как считает Profit Factor ?

Вот такой вот простой вопрос для субботы:
Смартлаб, кто как считает Profit Factor вашей торговой системы для фьючерсов или вашей торговли фьючерсами ?
доверяете программам? Считаете сами?

алготрейдинг

dip

1 693

с 17 февраля 2011

35 Комментариев

Zorro
17 ноября 2018, 09:56
А что это такое?
+2
- dip
  17 ноября 2018, 21:39
  Zверобой, не обращайте внимания. Это нужно только зарабатывающим системам :)
  0
Wallstep
17 ноября 2018, 10:07
«считаете сами» — эттт как? на калькуляторе? ))
0
- П М
  17 ноября 2018, 11:21
  Wallstep, ах-ха, как смешно. ты в разделе алго-трейдинг, чувак, тут все с калькуляторами.
  +3
  - Wallstep
    17 ноября 2018, 11:26
    ПBМ,
    
    ... . )) ну тогда я вот этим калькулятором пользуюсь:
    
    webmarketstat.ru/
    
    0
Евгений Черных
17 ноября 2018, 11:34
Я сам считаю. Все сделки забиты у меня в экселе. Профит фактор для отличной торговли от 3. Для нлрмальной от 2
0
- ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
  17 ноября 2018, 12:07
  kbrobot.ru, Абсолютная величина профит-фактора вообще ни о чем не говорит. Чтобы приблизиться к значению профит-фактора равному 10, 100 и даже бесконечности, надо просто не закрывать убыточные сделки или ставить широкие или очень широкие стопы. Например, у дидидендных инвесторов смартлаба профит-фактор, практически бесконечен)
  +2
  - Евгений Черных
    17 ноября 2018, 12:10
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, но это просто бестолковые частности, которые не рассматриваем
    0
    - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
      17 ноября 2018, 12:17
      kbrobot.ru, почему же бестолковые. Просто чем больше убыточных сделок, тем меньше профит-фактор. Но общий результат при профит факторе равном 1,3 может быть значительно лучше чем при профит-факторе равном 3 или 100.
      +1
  - Unworldly
    18 ноября 2018, 01:14
    Абсолютная величина профит-фактора вообще ни о чем не говорит.
    
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, профит-фактор — не единственный показатель, ещё важна просадка. А kbrobot.ru очень разумные ориентиры по профит-фактору предлагает.
    
    Чтобы приблизиться к значению профит-фактора равному 10, 100 и даже бесконечности, надо просто не закрывать убыточные сделки или ставить широкие или очень широкие стопы.
    
    И какая будет просадка?
    0
    - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
      18 ноября 2018, 11:59
      Unworldly,
      
      профит-фактор — не единственный показатель
      
      Очень мудрая и глубокая мысль. Спасибо кэп)
      0
      - Unworldly
        18 ноября 2018, 21:24
        Очень мудрая и глубокая мысль.
        
        Дядя Ваня СпекулянтЪ, здесь совершенно не важна степень мудрости и глубины мысли, здесь важно, проясняет она что-нибудь или нет.
        0
@Biopsyhose
17 ноября 2018, 11:37
Отношение суммарной прибыли от всех положительных сделок торговой системы к суммарному убытку от всех отрицательных сделок за интервал. В качестве оптимального интервала беру год. Под «отношением» имеется ввиду «деление».
0
- Евгений Черных
  17 ноября 2018, 11:55
  Трейдер biopsyhose, улыбнул. На смарт лабе надо конкретизировать слово отношение ))))
  0
Oleg Only Algo
17 ноября 2018, 12:39
Надо деньги считать лучше деньги на счете. Да пох вообще какой пф если есть прибыль
+3
- Buy_SubZero
  17 ноября 2018, 13:38
  Oleg Only Algo, +100500 ....)
  0
Dmitry Mikheev
17 ноября 2018, 13:40
У меня считает Tradematic. Делит суммарную прибыль прибыльных сделок на суммарный убыток убыточных сделок. При этом проскальзывание учтено в самих сделках, а комиссии и уплаченные проценты не учтены.
0
Buy_SubZero
17 ноября 2018, 13:40
Все цифры ничтожны без бабла… есть бабло то пох на цифры, нет бабла, то и хорошие цифры не помогут…
0
- Oleg Only Algo
  17 ноября 2018, 13:49
  Buy_SubZero, а есть бабло, ради интереса можно и глянуть что вышло:-)
  +1
Fedor
17 ноября 2018, 14:46
Вся стата в приводе тайгер/трейдконсоль
0
kvazar
17 ноября 2018, 16:44
сам. в планах полноценный модуль управления капиталом.
+1
kvazar
17 ноября 2018, 16:47
хочу сравнивать системы на основании их средних геометрических сделок при оптимальных f
+1
- dip
  17 ноября 2018, 21:40
  kvazar, пока вы — единственный понимающий: )
  0
  - kvazar
    18 ноября 2018, 16:41
    dip, ну не единственный. остальные делают и молчат)
    +1
- Дмитрий Овчинников
  17 ноября 2018, 22:29
  kvazar, я сравнивал, результаты меня удивили.
  +1
  - kvazar
    18 ноября 2018, 16:42
    Дмитрий Овчинников, приятно удивили?
    0
    - Дмитрий Овчинников
      18 ноября 2018, 17:08
      kvazar, удивили тем, что:
      1. оптимальный f далеко не достижим по требованиям ГО
      2. выстроили совершенно другой рейтинг систем по сравнению с предыдущим, составленным по «традиционным» параметрам.
      +1
      - kvazar
        18 ноября 2018, 22:02
        Дмитрий Овчинников, не буду спорить, так как еще не запрограммировал сам модуль и нет результатов. Но у Ральфа Винса есть же примеры и для трейдеров с небольшими депозитами и для акций, для фьючерсов, для опционов.
        Можно определить суммы весов систем в портфеле, превышающих 100%.
        0
        Дмитрий Овчинников
        18 ноября 2018, 22:26
        kvazar, именно для определения весов систем, со значительным превышением 100% я и просчитывал по Винсу все необходимы параметры. Но полученные результаты конкретного ответа на мой вопрос не дали (см. выше), а вот пищу для размышлений дали. Запрограммируете, получите результаты по своим системам, давайте обсудим реальные цифры.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Л-Старт, YTM 32,53% | Вернём,YTM 28,71% )

🔵Сегодня, 7 апреля, стартовало новое размещение облигаций ООО Л-Старт ( B.ru , 500 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,53%, дюрация 2,45 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК...

Иволга Капитал

07.04.2026

Коммерческая недвижимость в портфеле в 2026 году

В 2023–2025 году начинающие инвесторы получили особенно благоприятную почву для входа в рынок капитала через безрисковые инструменты, а опытные — приятный бонус: депозиты и короткие облигации...

Accent

07.04.2026

ЕвроТранс допустил технический дефолт по выплате купона облигаций

Стоимость акций ЕвроТранса оказалась под сильным давлением после того, как компания допустила технический дефолт по 12-му купону облигаций серии БО-001Р-07. По данным Национального расчетного...

Freedom Finance Global

07.04.2026

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...