Вот такой вот простой вопрос для субботы:
Смартлаб, кто как считает Profit Factor вашей торговой системы для фьючерсов или вашей торговли фьючерсами ?
доверяете программам? Считаете сами?
kbrobot.ru, Абсолютная величина профит-фактора вообще ни о чем не говорит. Чтобы приблизиться к значению профит-фактора равному 10, 100 и даже бесконечности, надо просто не закрывать убыточные сделки или ставить широкие или очень широкие стопы. Например, у дидидендных инвесторов смартлаба профит-фактор, практически бесконечен)
kbrobot.ru, почему же бестолковые. Просто чем больше убыточных сделок, тем меньше профит-фактор. Но общий результат при профит факторе равном 1,3 может быть значительно лучше чем при профит-факторе равном 3 или 100.
Абсолютная величина профит-фактора вообще ни о чем не говорит.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, профит-фактор — не единственный показатель, ещё важна просадка. А kbrobot.ru очень разумные ориентиры по профит-фактору предлагает.
Чтобы приблизиться к значению профит-фактора равному 10, 100 и даже бесконечности, надо просто не закрывать убыточные сделки или ставить широкие или очень широкие стопы.
Отношение суммарной прибыли от всех положительных сделок торговой системы к суммарному убытку от всех отрицательных сделок за интервал. В качестве оптимального интервала беру год. Под «отношением» имеется ввиду «деление».
У меня считает Tradematic. Делит суммарную прибыль прибыльных сделок на суммарный убыток убыточных сделок. При этом проскальзывание учтено в самих сделках, а комиссии и уплаченные проценты не учтены.
kvazar, удивили тем, что:
1. оптимальный f далеко не достижим по требованиям ГО
2. выстроили совершенно другой рейтинг систем по сравнению с предыдущим, составленным по «традиционным» параметрам.
Дмитрий Овчинников, не буду спорить, так как еще не запрограммировал сам модуль и нет результатов. Но у Ральфа Винса есть же примеры и для трейдеров с небольшими депозитами и для акций, для фьючерсов, для опционов.
Можно определить суммы весов систем в портфеле, превышающих 100%.
kvazar, именно для определения весов систем, со значительным превышением 100% я и просчитывал по Винсу все необходимы параметры. Но полученные результаты конкретного ответа на мой вопрос не дали (см. выше), а вот пищу для размышлений дали. Запрограммируете, получите результаты по своим системам, давайте обсудим реальные цифры.
genubat, — многие ракеты до падения на горизонте и детонации — по освещенному городу — летели с работающими двигателями — до самого падения и детонации БЧ — на видео все видно)!
— Офицальным СМИ ...
Максим, А что это даст? Плоховато гэпы закрываются нынче, вот если бы вместе с заводом в Китай перевез банк, вот это да, и из под санкций вышли бы, гениальная мысль ведь так?
ОСТОРОЖНО! ПРИВЛЕКАЮТ В NPBFX? NPBFX — УГОЛОВНИКИ, МОШЕННИКИ И ВОРЫ! РАСПРОСТРАНИТЕ! Друзья-трейдеры. Многие из вас уже стали жертвами мошеннических действий компании NPBFX. В этой статье будут доведе...
... . )) ну тогда я вот этим калькулятором пользуюсь:
webmarketstat.ru/
Дядя Ваня СпекулянтЪ, профит-фактор — не единственный показатель, ещё важна просадка. А kbrobot.ru очень разумные ориентиры по профит-фактору предлагает.
И какая будет просадка?
Очень мудрая и глубокая мысль. Спасибо кэп)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, здесь совершенно не важна степень мудрости и глубины мысли, здесь важно, проясняет она что-нибудь или нет.
1. оптимальный f далеко не достижим по требованиям ГО
2. выстроили совершенно другой рейтинг систем по сравнению с предыдущим, составленным по «традиционным» параметрам.
Можно определить суммы весов систем в портфеле, превышающих 100%.