Подробное описание сделок от 07.11. Trade Market

Итак, полное описание сделок среды (предыстория в предыдущем посте):

Наибольший интерес, конечно, представляет прямая покупка недельных опционов call на ФРТС со страйком 117500 (ближайший страйк вне денег) за 2 дня до экспирации. Недельные опционы самые волатильные (Движение БА на 2000 пунктов в моменте давало почти 1000% доходности) и дают отличную возможность заработать, при соответственно очень высоком риске. Суть позиции была в следующем: должен был начаться резкий импульсивный рост (что и произошло), чтобы позиция подорожала в несколько раз. Если бы фьючерс рос медленнее, то прибыль по сделке была бы в разы меньше или отсутствовала совсем. Если бы фьючерс не рос вовсе или падал, то стоимость опциона постепенно стремилась бы к нулю. При этом на реализацию сценария был всего 1 день, поскольку 8 ноября уже экспирация и там нечего ловить, как правило. Как видно из описания позиции, вероятность позитивного исхода невелика, так почему же был выбран именно этот инстумент?

Сигнал к тому, что рынок будет расти был получен еще 6 ноября, когда ФРТС упёрся в верхнюю границу узкого канала и статическое сопротивление на 115000. Дело в том, что консолидация вдоль статического сопротивления на восходящем тренде в 70% случаев (по моим оценкам) завершается новым рывком вверх. Движения, которые еще не начались, а только ожидаются, я всегда отрабатываю через опционы, потому что это позволяет жёстко контролировать риски и не заморачиваться со стопами, которые очень часто выбиваются перед движением в нужную сторону. Соответственно первая партия колов была куплена еще 6 ноября по 150 за штуку. 7 ноября, когда утреннюю просадку начали выкупать, стало понятно, что это и был поход за стопами перед возобновлением роста, и я докупил еще столько же колов, но уже очень подешевевших, а именно по 30, получив среднюю цену около 90. После того, как рост застопорился, я решил зафиксировать прибыль, поскольку экспирация уже на следующий день, и если опцион очень быстро не выйдет в деньги (БА не окажется выше 117500), то завтра он будет стоить уже примерно ничего. Таким образом, цифры в заголовке вчерашнего поста я немного «подбил», и фактическая доходность от всей позиции составила порядка 250%, а если считать не на цену опциона, а на ГО, то около 200%. Заявленные 700% — прибыль лишь от части позиции, что, впрочем, не отменяет её наличие.

Следующая сделка – это покупка фьючерса на евро/доллар. Здесь всё просто, хотел заскочить в уходящий поезд, поскольку рост уже очевидно был на излёте, но я рассчитывал, что пунктов 30 до верхней границы канала еще удастся взять. В моменте позиция давала около 20 пунктов прибыли, и при появлении признаков разворота я закрылся в символическом плюсе.

Далее была покупка фьючерса на Сбербанк. Здесь история того же свойства, что и в ФРТС, а именно: на очевидно восходящем тренде после небольшой коррекции возобновился резкий выкуп на повышенных объёмах и позитивном внешнем фоне. Стало понятно, что цель, как минимум – обновление локального максимума, недалеко от которого и была открыта позиция. После того, как максимум был обновлён, я поставил стоп в БУ и ждал признаков замедления роста или разворота. Вскоре это случилось, и позиция была закрыта с прибылью порядка 10% на ГО.

Продажа фьючерса Si – это была фиксация вчерашнего лонга с убытком порядка 130 пунктов. Опять же, в инструменте видно, что тренд восходящий, об этом я писал пару дней назад, но первый лонг выбили по стопу. Поздно вечером позиция была восстановлена на 66580 и в четверг закрыта в плюсе почти 200 пунктов. Эта сделка была в смс рассылке рекомендаций.

Если есть какие-либо вопросы, с удовольствием отвечу. Пишите в комментариях

-------------

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. 

Следите за публикациями во Вконтакте