09 ноября 2018, 16:16

Корреции на S&P500 и рецессии в американской экономике

В продолжение поста.
Возьмем график S&P500 за 30+лет и нанесём на него 3 периода официальных рецессий в американской экономике (серый прямоугольник)

Первичные выводы:

Рецессия дважды началась через 2 месяца после достижения S&P500 рекордных максимумов S&P500
1 раз рецессия началась через 12 месяцев после установления рекордных максимумов S&P500
=> фондовый рынок только 1 раз спрогнозировал рецессию
Во время рецессий американский рынок падает
Дважды рынок начал расти за 4-6 месяцев до окончания рецессии
=> 2 из 3 фондовый рынок спрогнозировал выход из рецессии
падение high->low: 18%, 49%, 57%.

us500 рецессия США

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8282

860 412

с 21 сентября 2010

27 Комментариев

Виталий Иванов
09 ноября 2018, 16:20
Ждешь начала новой рецессии?
0
- Тимофей Мартынов
  
  09 ноября 2018, 16:29
  Виталий Иванов, пока лишь пытаюсь понять, есть ли предпосылки
  +1
  - Виталий Иванов
    09 ноября 2018, 16:33
    Тимофей Мартынов, а я вот наоборот с ноября начал Америку тарить) давно собирался и вот)
    что-то комментарий с первого раза не отправился, пришлось переписывать заново
    0
    - Тимофей Мартынов
      
      09 ноября 2018, 16:34
      Виталий Иванов, бл, опять камент пропал((
      +1
      - Евгений Черных
        09 ноября 2018, 16:44
        Тимофей Мартынов, Слишком мало наблюдений. Всего лишь 3.
        0
        Тимофей Мартынов
        
        09 ноября 2018, 16:45
        kbrobot.ru, ну рецессии в США нечастое дело. Надо на досуге еще 20-87 годы изучить)
        +1
        Евгений Черных
        09 ноября 2018, 16:48
        Тимофей Мартынов, Просто 3 наблюдения — это все выводы будут случайными. Нужно минимум 30 по-хорошему
        0
        Тимофей Мартынов
        
        09 ноября 2018, 16:55
        kbrobot.ru, не совсем
        ты экстраполируешь свой алго-опыт на фундаментальные предсказания
        это верно когда у тебя кроме цифр ниче больше нету
        
        но есть редкие ситуации, которые не отбэктестить надежно но количеством, но из-за наличия большого числа сопутствующих параметров мы можем делать более надежные аналогии
        +2
        Евгений Черных
        09 ноября 2018, 16:58
        Тимофей Мартынов, Есть зерно в твоих рассуждениях
        0
        VipPREMIER
        09 ноября 2018, 19:08
        Тимофей Мартынов, лучше с 1945 по 1980 — период роста ставки.
        0
        Михайло Горяйнов
        09 ноября 2018, 19:13
        Тимофей Мартынов, Посмотри какой бардак сейчас с CLO.
        Снова нет ответственности за непокрытые долги, а это повторение ситуации с CDO перед 2008-м когда шла перепродажа перегретых пакетов ипотек.
        Но в 2008-м CDO наштамповали на 2 триллиона, а сейчас рынок CLO оценивается в 600-700 миллиардов так что пока ещё пузырь не лопается.
        +1
      - Dio
        09 ноября 2018, 17:57
        Тимофей Мартынов, они сегодня с утра пропадают (( эти комменты..))
        +1
Antishort
09 ноября 2018, 16:43
Короче, на СЛ тут «научился» новому ТА. Берёшь левую часть, копируешь и накладываешь на правую. Получается нас ещё одна вершина где-то на 3500 ждёт, а потом вниз где-то через 12 месяцев ).

+3
- Cheshirsky Kot
  09 ноября 2018, 16:55
  Antishort, просто и элегантно! :)
  0
  - Antishort
    09 ноября 2018, 16:59
    Cheshirsky Kot, Кстати, если бы Василий работал по такому ТА, он бы не «проспорил» с бычьим рынком всю дорогу, а шортить начал бы потихоньку только сейчас. А сейчас если начать шорт набирать то можно до пушного зверька с ними и дожить ).
    0
    - Cheshirsky Kot
      09 ноября 2018, 17:03
      Antishort, осталось только дотерпеть до 3500.
      Пока что все красненькое)
      
      Так что хрен его знает про неправильность шорта)
      0
      - Antishort
        09 ноября 2018, 17:09
        Cheshirsky Kot, Ну мне вообще религия ник даже шортить не позволяет ). Так что, в крайнем случае буду на заборе, а для таких крайних случаев у меня отличный самописный фильтр есть. Шортить по его сигналам «против паровоза» я, конечно, не буду, но лонговые алгоритмы в моменты паники он очень эффективно отключает.
        0
        Dio
        09 ноября 2018, 17:59
        Antishort, на шорте также прекрасно зарабатывается как и на лонге, даже быстрее))
        +1
        Antishort
        09 ноября 2018, 18:06
        Dio, Возможно ). Но я выбрал сторону. Я на Америке торгую, там лонги по десять лет, а шорты по году, так что исторически в лонг выгоднее торговать. Попутный лом большое течение мне в спину и «роза ветров» по большей части с юга на север. Ну и в запилах депозит пилится не так успешно, как хотелось бы дельцам с Уолл-Стрит. Не нашёл я как-то себя в шортах, ну и нехай ).
        +1
        VipPREMIER
        09 ноября 2018, 19:11
        Antishort, Америка не гарантия, глянь период с 2000 по 2008, по СиПи боковик.
        0
        Antishort
        09 ноября 2018, 21:40
        VipPREMIER, Да это понятно. Для интрадея и в этот период достаточно лонговых движений. Главное, что лонги на Америке глобально предпочтительней. Как говорится, чтобы рынок рос нужны «усилия» по поддержанию тренда, а падает он под собственной тяжестью. И вот эти профессиональные поддержки лонговые лично мне алгоритмически определить проще, чем шортовые ситуёвины ).
        0
Albert Rudolfovich
09 ноября 2018, 17:21
шорты все они ловят. оно и видно. пока вы все не перевернётесь, рынок так и будет...
3300 3333 4500 5500

0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» на 14-ом финансовом онлайн-марафоне Finversia 2026

ПАО «АПРИ» на 14-ом финансовом онлайн-марафоне Finversia 2026 24 июня генеральный директор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов и заместитель генерального директора по IR ПАО «АПРИ» Игорь Файнман...

АПРИ

26.06.2026

Курс доллара растет с опережением

Главное • Рубль возобновил падение и переписал двухмесячные минимумы, а курсы инвалют ускорили движение вверх, несмотря на налоговый период — больше факторов для продолжения подъема...

БКС Мир инвестиций

26.06.2026

БСПБ: дисконт оправдан до восстановления доходности капитала

Банк Санкт-Петербург подвел итоги за май 2026 года по РСБУ. Чистый процентный доход составил 5,7 млрд рублей (-12,1% г/г); Чистый комиссионный доход составил 0,9 млрд рублей (-0,3% г/г)...

Mozgovik

26.06.2026

Свежие идеи Элвиса Марламова в ПИФ Alenka Capital на июнь 2026

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...