Корреции на S&P500 и рецессии в американской экономике

В продолжение поста.
Возьмем график S&P500 за 30+лет и нанесём на него 3 периода официальных рецессий в американской экономике (серый прямоугольник)

Первичные выводы:

Рецессия дважды началась через 2 месяца после достижения S&P500 рекордных максимумов S&P500
1 раз рецессия началась через 12 месяцев после установления рекордных максимумов S&P500
=> фондовый рынок только 1 раз спрогнозировал рецессию
Во время рецессий американский рынок падает
Дважды рынок начал расти за 4-6 месяцев до окончания рецессии
=> 2 из 3 фондовый рынок спрогнозировал выход из рецессии
падение high->low: 18%, 49%, 57%.

us500 рецессия США

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8005

839 948

с 21 сентября 2010

27 Комментариев

Виталий Иванов
09 ноября 2018, 16:20
Ждешь начала новой рецессии?
0
- Тимофей Мартынов
  09 ноября 2018, 16:29
  Виталий Иванов, пока лишь пытаюсь понять, есть ли предпосылки
  +1
  - Виталий Иванов
    09 ноября 2018, 16:33
    Тимофей Мартынов, а я вот наоборот с ноября начал Америку тарить) давно собирался и вот)
    что-то комментарий с первого раза не отправился, пришлось переписывать заново
    0
    - Тимофей Мартынов
      09 ноября 2018, 16:34
      Виталий Иванов, бл, опять камент пропал((
      +1
      - Евгений Черных
        09 ноября 2018, 16:44
        Тимофей Мартынов, Слишком мало наблюдений. Всего лишь 3.
        0
        Тимофей Мартынов
        09 ноября 2018, 16:45
        kbrobot.ru, ну рецессии в США нечастое дело. Надо на досуге еще 20-87 годы изучить)
        +1
        Евгений Черных
        09 ноября 2018, 16:48
        Тимофей Мартынов, Просто 3 наблюдения — это все выводы будут случайными. Нужно минимум 30 по-хорошему
        0
        Тимофей Мартынов
        09 ноября 2018, 16:55
        kbrobot.ru, не совсем
        ты экстраполируешь свой алго-опыт на фундаментальные предсказания
        это верно когда у тебя кроме цифр ниче больше нету
        
        но есть редкие ситуации, которые не отбэктестить надежно но количеством, но из-за наличия большого числа сопутствующих параметров мы можем делать более надежные аналогии
        +2
        Евгений Черных
        09 ноября 2018, 16:58
        Тимофей Мартынов, Есть зерно в твоих рассуждениях
        0
        VipPREMIER
        09 ноября 2018, 19:08
        Тимофей Мартынов, лучше с 1945 по 1980 — период роста ставки.
        0
        Михайло Горяйнов
        09 ноября 2018, 19:13
        Тимофей Мартынов, Посмотри какой бардак сейчас с CLO.
        Снова нет ответственности за непокрытые долги, а это повторение ситуации с CDO перед 2008-м когда шла перепродажа перегретых пакетов ипотек.
        Но в 2008-м CDO наштамповали на 2 триллиона, а сейчас рынок CLO оценивается в 600-700 миллиардов так что пока ещё пузырь не лопается.
        +1
      - Dio
        09 ноября 2018, 17:57
        Тимофей Мартынов, они сегодня с утра пропадают (( эти комменты..))
        +1
Antishort
09 ноября 2018, 16:43
Короче, на СЛ тут «научился» новому ТА. Берёшь левую часть, копируешь и накладываешь на правую. Получается нас ещё одна вершина где-то на 3500 ждёт, а потом вниз где-то через 12 месяцев ).

+3
- Cheshirsky Kot
  09 ноября 2018, 16:55
  Antishort, просто и элегантно! :)
  0
  - Antishort
    09 ноября 2018, 16:59
    Cheshirsky Kot, Кстати, если бы Василий работал по такому ТА, он бы не «проспорил» с бычьим рынком всю дорогу, а шортить начал бы потихоньку только сейчас. А сейчас если начать шорт набирать то можно до пушного зверька с ними и дожить ).
    0
    - Cheshirsky Kot
      09 ноября 2018, 17:03
      Antishort, осталось только дотерпеть до 3500.
      Пока что все красненькое)
      
      Так что хрен его знает про неправильность шорта)
      0
      - Antishort
        09 ноября 2018, 17:09
        Cheshirsky Kot, Ну мне вообще религия ник даже шортить не позволяет ). Так что, в крайнем случае буду на заборе, а для таких крайних случаев у меня отличный самописный фильтр есть. Шортить по его сигналам «против паровоза» я, конечно, не буду, но лонговые алгоритмы в моменты паники он очень эффективно отключает.
        0
        Dio
        09 ноября 2018, 17:59
        Antishort, на шорте также прекрасно зарабатывается как и на лонге, даже быстрее))
        +1
        Antishort
        09 ноября 2018, 18:06
        Dio, Возможно ). Но я выбрал сторону. Я на Америке торгую, там лонги по десять лет, а шорты по году, так что исторически в лонг выгоднее торговать. Попутный лом большое течение мне в спину и «роза ветров» по большей части с юга на север. Ну и в запилах депозит пилится не так успешно, как хотелось бы дельцам с Уолл-Стрит. Не нашёл я как-то себя в шортах, ну и нехай ).
        +1
        VipPREMIER
        09 ноября 2018, 19:11
        Antishort, Америка не гарантия, глянь период с 2000 по 2008, по СиПи боковик.
        0
        Antishort
        09 ноября 2018, 21:40
        VipPREMIER, Да это понятно. Для интрадея и в этот период достаточно лонговых движений. Главное, что лонги на Америке глобально предпочтительней. Как говорится, чтобы рынок рос нужны «усилия» по поддержанию тренда, а падает он под собственной тяжестью. И вот эти профессиональные поддержки лонговые лично мне алгоритмически определить проще, чем шортовые ситуёвины ).
        0
Albert Rudolfovich
09 ноября 2018, 17:21
шорты все они ловят. оно и видно. пока вы все не перевернётесь, рынок так и будет...
3300 3333 4500 5500

0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях

⚪️ПАО «ТрансФин-М» Эксперт РА продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время....

Иволга Капитал

09:06

OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер. Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...

OsEngine

18:14

Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍

Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...

Mozgovik

19:03