ПО ЧЬИМ ПРАВИЛАМ ТОРГУЮТ ТРЕЙДЕРЫ? часть 1

ПРЕДИСЛОВИЕ
            У каждого человека есть право выбора. Наш выбор зависит от наших убеждений. Пройти 15 минут пешком до метро или проехать на автобусе. Посмотреть вечером сериал по телевизору или выйти в парк прогуляться с детьми. Вот в этот момент следует открыть длинную или короткую позицию? На одном и том же графике одни трейдеры видят сигналы для открытия в лонг, другие – шортят. Выбор, какую позицию следует открывать, зависит от личных убеждений трейдера. Да, он видит, что есть сигналы для лонга, но он УБЕЖДЕН что следует открывать короткую позицию, т.к. в этот же момент есть сигналы для шорта.
            Что собой представляют наши убеждения? Убеждения человека формируются через знания, чувства, эмоции, мышление, наблюдения, опыт, анализ, выводы, настроение, самочувствие…  и т.д. Рассматривать каждый пункт, их взаимосвязь между собой, и их влияние на трейдинг не является целью данного поста. Это отправные точки для самоанализа. На Смарт-лабе много постов в которых трейдеры рассказывают как их прошлый жизненный опыт помогает им в трейдинге. Верность своим убеждениям – хорошо. Но верны ли убеждения? Вот в чем вопрос. Коллеги-трейдеры, с кем я обсуждал эту тему, считают так: раз человек зарабатывает, значит у него правильные убеждения. В развернутом виде это можно представить так. Трейдер, используя свои знания, мышление, наблюдения, опыт (т.е. согласно своим убеждениям), создает свою торговую систему. Если система приносит деньги, все замечательно!
            Человеку непосвящённому кажется, что достаточно узнать на чем основана успешная торговая система, скопировать ее и успех на бирже обеспечен.  Вот откуда такая бешенная популярность всевозможных курсов обучения трейдингу. Но не тут то было. Почему у некоторых трейдеров после курсов есть реальные сдвиги, а у некоторых результаты даже хуже? С точки зрения влияния убеждений на результаты торговли получается вот такая «картина маслом». Тех, кто приходит на обучение можно условно разделить на три группы. Первая группа это те, кто находятся на одной «волне» с «гуру», преподавателем, человеком разработавшем успешную торговую систему, называйте его как хотите. Для этой категории достаточно усвоить некоторые нюансы стратегии чтобы получился эффект резонанса и их доходы увеличились в разы. Вторая категория это те, кто под влиянием авторитета «гуру» меняет свои убеждения, подстраиваясь под него. В этой группе результаты будут не сразу и не столь впечатляющи. Третья группа это те, кто находятся в «противофазе» с преподавателем. Их убеждения не согласовываются с тем материалом, что дает преподаватель, а его аргументы и авторитет не способны изменить убеждения трейдера. В итоге, даже если они и станут торговать по этой системе, результаты будут плачевными, т.к. подсознание вкупе с личными убеждениями будет стремиться доказать, что «я же говорил, что эта стратегия не работает!»
           Не получилось с этим «гуру»? Ничего страшного. Торговых стратегий тысячи. Успешных трейдеров ведущих курсы столько же. Можно посещать курсы до бесконечности или до тех пор пока не найдете подходящую именно вашим убеждениям стратегию. С моей точки зрения вся ценность обучающих курсов проявляется лишь в одном – если они запускают процесс творческого мышления. Объясню почему. Характер рынка постоянно меняется. То, что работало вчера, совсем необязательно гарантирует успешную торговлю завтра. А как трейдер попадает на курсы? Сначала кем-то создается торговая стратегия, потом она проходит тест на жизнеспособность. Какое-то время по ней успешно торгуют. Спустя еще какое-то время она получает известность в широких кругах и только после этого можно организовать обучающие курсы на которые будет спрос. Правильно? Вы ведь не пойдете обучаться новой торговой стратегии, которая еще не показала никаких результатов. Но есть вероятность, что к моменту проведения обучающих курсов стратегия будет уже не столь эффективной. Получается, что единственная польза от обучающих курсов это возможность получить новые знания, поделиться идеями и использовать все это для создания своей собственной стратегии.
           Я не сторонник «теории заговоров», но анализ и размышления по поводу некоторых широко известных постулатов (Постулат — определенное, принимаемое априори утверждение, не доказанное или недоказуемое, но принимаемое в качестве исходного основания для построения той или иной теории.) приводят к интересным выводам.
СЛЕДУЙ ЗА ТОЛПОЙ.
         Насколько это хорошая рекомендация, настолько же она и бесполезна. Это правило досталось нам в наследство еще из докомпьютерной эры. На самом деле очень ценный совет, но как… КАК его использовать сегодня??? В эпоху, когда почти все сделки на бирже проходили в одном месте, следовать этому совету было довольно просто. Достаточно было широко раскрыть глаза и уши и ловить все слухи, даже намеки на слухи. А теперь?
        Вот представьте себе такую картину. В центре города две параллельные улицы. По одной движется толпа. По другой идете вы. Вас разделяют здания, вы не можете видеть, в какую сторону движется толпа. Вы только точно знаете, что толпа есть, и она не стоит на месте. Остается  попытаться определить направление движения по второстепенным признакам, скажем по шуму толпы. И вот скажите как мне, находящемуся вообще в другом городе, определить в каком направлении движется толпа? Торгуя через интернет, мы можем использовать только «шумовой фон» в виде разнообразных индикаторов, и видеть последствия движения этой толпы в виде графика цены. Эффект присутствия исчез, и двигаться в унисон с толпой уже не получается. Есть «оракулы» которые «на исторических примерах» показывают, что после этого перекрестка в 67 % случаев толпа двигалась еще на 20 шагов вперед, потом отступала на 6 шагов назад, после чего продолжала движение в первоначальном направлении, делая еще 50 шагов. Но это вилами на воде писано. Не вы хореограф, не вы руководите движениями толпы, поэтому все подобные высказывания не более чем попытка угадать направление и уровень цены.
          Или вот еще одна зарисовка. Все гипотетически, только для наглядности беру знакомые названия. Середина лета. В России засуха. Поволжье, Черноземье, Алтайский край… из-за рекордной засухи ожидается весьма скромный урожай зерновых. Это доступная абсолютно всем информация и, как следствие, наблюдаем рост цен на зерно. Скажем, вот товарная биржа в Москве. Жара. Духота. Кондиционеры не справляются … и вдруг ливень! Хороший летний ливень! Стоп!!! Дождь… значит будет урожай… надо продавать «зерно». Кто-то первый сообразил, за ним потянулись остальные, за час цены упали процентов на 20. А в это время… в Мурманске сидит за компьютером трейдер и перелопачивает все новостные сайты, пытаясь понять «чё за фигня творится» и почему падают цены на зерновые. Что мы имеем по факту? Ливень, прошедший в Москве никоим образом не снял проблему засухи, т.к. на полях не выпало ни капли дождя, и на следующий день цены опять стали расти. Аналитики с умным видом скажут, что это была коррекция, и она уже давно назрела, и они ее видели еще две недели назад. Но по сути это была эмоциональная реакция на какое-то событие, какую-то информацию. Толпу что-то напугало, и она шарахнулась в другую сторону. Получилась не зарисовка, а шарж, но шарж на абсолютно реальные ситуации. Наверняка, каждый трейдер сталкивался с такой ситуацией, когда перед открытием торговой сессии весь «фундаментал» красный, соответственно настраиваешься на ударный день вниз. День, действительно, получается ударным, но только вверх. После закрытия сессии комментаторы скажут: «Несмотря на плохие данные, инвесторы сегодня активно покупали исходя из соображений, что могло бы быть и хуже.»
           Конечно, это все утрировано, но тем не менее, присутствуя в зале, находясь в «толпе», трейдер может заработать даже если он не желает «шевелить поршнями» ))) – толпа его подхватит и понесет в направлении своего движения. И если вокруг тебя несколько сотен трейдеров активно продают, то почему бы не присоединиться к большинству? На следующий день все стали покупать? И я вместе с ними. Я с огромным удовольствием присоединился бы к толпе, но не имею представления как это воплотить в реальности. У толпы есть свои особенности. Позволю себе процитировать текст из учебного пособия по социальной психологии.
«Особенности мышления. Толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ, в свою очередь, вызывает другие, не имеющие никакой логической связи с первым. Толпа не отделяет субъективное от объективного. Она считает реальными образы, вызванные в ее уме и зачастую имеющие лишь очень отдаленную связь с наблюдаемым ею фактом. Толпа, способная мыслить только образами, восприимчива только к образам.
         Толпа не рассуждает и не обдумывает. Она принимает или отбрасывает идеи целиком. Она не переносит ни споров, ни противоречий. Рассуждения толпы основываются на ассоциациях, но они связаны между собою лишь кажущейся аналогией и последовательностью. Толпа способна воспринимать лишь те идеи, которые упрощены до предела. Суждения толпы всегда навязаны ей и никогда не бывают результатом всестороннего обсуждения.
        Толпа никогда не стремится к правде. Она отворачивается от очевидности, которая не нравится ей, и предпочитает поклоняться заблуждениям и иллюзиям, если только они прельщают ее.
        Для толпы, не способной ни к размышлению, ни к рассуждению, не существует ничего невероятного, однако невероятное-то и поражает всего сильнее.
        В толпе нет предумышленности. Она может последовательно пережить и пройти всю гамму противоречивых чувствований, но всегда будет находиться под влиянием возбуждений минуты. Ассоциация разнородных идей, имеющих лишь кажущееся отношение друг к другу, и немедленное обобщение частных случаев — вот характерные черты рассуждений толпы. Толпа постоянно подпадает под влияние иллюзий.
Неспособность к осознанию. Важными психологическими характеристиками толпы являются ее бессознательность, инстинктивность и импульсивность. Если даже один человек довольно слабо поддается посылам разума, а потому большую часть поступков в жизни делает благодаря эмоциональным, порою совершенно слепым, импульсам, то людская толпа живет исключительно чувством, логика противна ей. Вступает в действие неуправляемый стадный инстинкт, особенно когда ситуация экстремальная, когда нет лидера и никто не выкрикивает сдерживающие слова команд. Разнородное в каждом из индивидов — частице толпы — утопает в однородном, и берут верх бессознательные качества. Общие качества характера, управляемые бессознательным, соединяются вместе в толпе. Изолированный индивид обладает способностью подавлять бессознательные рефлексы, в то время как толпа этой способности не имеет.»
         Вот и получается, что трейдер в Мурманске действует логично, как человек разумный. А толпе на логику наплевать. Эти особенности можно использовать в своих целях.
Продолжение следует.