Сравниваем скользящие средние. Или - помогают ли они в определении тренда?

Провожу обзор сравнения скользящих средних. При помощи которых можно определять направление тренда. Цена выше скользящей –  тренд вверх. Графиков и результатов в посте не размещаю (они мало кому нужны, мало понятны, и много времени займет оформление), только выводы.

Тестирование провел на фондовом рынке, 6 котировок элиты за всю историю, что дает финам. 2е из них разбиты на две части для удобства.

Важно! Скользящие  в моем тестировании используются в качестве фильтра для выбора направления. Но не как сигналы для входа выхода! Потому что использовать их как точки входа –  это готовая стратегия.  И ее либо Вы используете, либо нет. А не используют ее многие по той причине. Что она забирает самую середину движения и все равно не всегда в плюс. Т.е. имеет нулевой эквити.

Испытываемые скользящие:

SMA – простая скользящая средняя

EMA – экспоненциально скользящая средняя

WMA – взвешенно скользящая средняя

VMA – взвешенно объемно скользящая средняя (учитывает волатильность рынка)

KAMA – скользящая Кауфмана (или скользящая адаптируемая при боковом движении)

В результате тестирования выявлены закономерности:

1)      На периодах до 10 (к примеру 5), все скользящие показывают примерно такие же результаты, как если направление тренда определялось попеременно вверх / вниз.

Исключением была котировка (Сбербанк до 2007 года) с бурным трендовым ростом (1 из 8), где  все скользящие показали себя значительно хуже. Чем купи и держи.

2)      На боковых движениях лучшие результаты показывает скользящие с периодом менее 160. Для трендовых движений скользящие с периодом более 160.

3)       Для боковых движений стратегия с попеременным входом (т.е. когда тренд не определяется) дает средние лучшие показатели. Т.е. определение тренда  скользящей бессмысленно (мое личное мнение).

Теперь различия в скользящих.

 Для определения тренда скользящие заняли позиции:

1) EMA 2) SMA 3) KAMA 4) VMA 5) WMA

Причем не выявил явного лидерства EMA над SMA. Все зависит от котировки и значения периода. VMA и WMA очень сильно уступают им. Вплоть до того. Что показывают результаты хуже. Чем без определения тренда.

VMA – где то дает очень хорошие результаты. Предполагаю, что они из за хаоса, т.е. в результате большого диапазона показываемых результатов у VMA.

KAMA – специфическая скользящая. На котировках с боковым и  более боковым движениям (их было 2) она заняла 1 место с очень хорошим отрывом. На остальных шла после них, и так же хорошо им уступала. И для этих двух котировок диапазон до 160 давал высокие показатели в неких интервалах, как и после 160. Разброс KAMA на выбранных положительных интервалах у нее меньше, чем SMA и EMA. Т.е.  KAMA более стабильна для определения тренда. Ее лучше использовать в ситуациях, когда Вы не ждете хороших красивых трендов. Период – более 160, менее 300.

Период более 300 SMA и EMA показывает средне хорошие или восходящее значение.

KAMA в большинстве начинает ухудшать. Тестирование проводил до периода 500.

Значения показателей колебались в очень большом диапазоне. Оптимизация  под котировку – приветствуется.

Интересной особенностью показало значение периода 200. В нем наблюдалось V образка (дно или вершина). Т.е до нее или после нее значения были либо больше, либо меньше по нарастающей. А во многих случаях число никак не определялась. Т.е. шел либо средне линейный рост, либо падение.

В общей массе результатов выбрать лучшее  значение периода для всех котировок не удалось.

И последнее: Дает ли определение тренда скользящей средней какой то эффект?

Да, дает. Более чем в 2 раза на котировках. Где наблюдался тренд больше. Чем боковое движение. В случае же, где бокового движения много, но не главенствует, KAMA улучшает значения так же в 2 и более раз. А при главенствующем боковом движении дает очень хорошие результаты. Которые, правда, не отличаются от равнопеременного вращения. Но другие индикаторы в этих обстоятельствах, наоборот, ухудшают систему.

ПС При тестировании использовал условно эталонную трендовую стратегию.