Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью межрыночного анализа и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов

Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью  межрыночного анализа (корреляция нормализованных инструментов)  и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов (по данным открытых позиций и объемов контрактов Московской биржи)

Межрыночный анализ выражается в наблюдении за сохранением / изменением корреляции в наблюдаемых нормализуемых инструментах.  На прилагаемом ниже рис. 1  видно, как маркет-мейкеры (далее по тексту «акулы») двигают инструмент, либо временно находятся во флете.

Наблюдение за сохранением / изменением / дивергенцией  предлагаемых нормализуемых индикаторов позволяет отследить не только сохранение тренда, но и выявить перекладывание позиций акул.

Можно использовать совместно с другими вариантами анализа, например, с объемным анализом.

1. 1.      Немного о корреляции.

Корреляция  — соотношение, соотнесение, взаимосвязь, взаимозависимость,  взаимообусловлен-ность,  взаимосоответствие. 

Методами корреляционного анализа конъюнктуры рынка  решаются две основные  задачи.

 Первая – установление взаимосвязи между интересующими нас инструментами. Вторая задача - прогнозирование поведения  инструмента,  коррелирующего  с  другими инструментами.

Термин «корреляция» используется для описания взаимоотношения между двумя связанными переменными. 

Многие трейдеры сравнивают графики, накладывая их друг на друга, чтобы выявить корреляцию. Однако намного более  точным будет определение корреляции при помощи вычислений.

Самый простой способ определения корреляции - расчет при помощи пакета анализа  данных  Microsoft Excel.

При использовании метода нормализации инструментов  анализ корреляции   становится достаточно наглядным.

1. 2.      Нормализация инструментов.

Под «нормализацией» значений инструмента в данной статье понимается пропорциональный пересчет значений инструмента в новый диапазон значений от 0 до 100 в рассматриваемом  интервале дат.

Нормализация предоставляет возможность  оперативно сравнивать:

-  множество инструментов в одном окне;

— динамику и степень пропорциональности изменений  (корреляцию) между инструментами.

При достижении всё бОльших значений наблюдаемого инструмента, чем в предыдущей истории, происходит автоматический пересчет истории и «сжатие» значений инструмента в предыдущей истории.

Расчет производится в Excel с помощью функций     =МИН(F6:F178) и     =МАКС(F6:F178).

Рис. 1  2018 10 26 межрыночный скриншот

На графике представлены следующие инструменты:

-  f RTS – фьючерс RTS;

-  f SBRF  – фьючерс SBRF;

-  f Si_invers  — обратная величина значений фьючерса Si (для удобства визуального наблюдения);

-  BR –  нефть BR: Crude Oil Brent:  ICE Commodities;

-  ES – E-mini S&P 500 Index;

-  RGBI  — индекс государственных облигаций России.

При показе графика (например, за год) какого-либо инструмента одновременно могут использоваться несколько фьючерсов, поэтому в обозначении  фьючерса мною добавлена буква f, как признак фьючерса, без указания периодов их действия.

1. Нормализация индикаторов

По данным Московской биржи рассчитываются следующие основные индикаторы:

-  Long  -  превышение лонговых позиций юриков над физиками;

-  Short — превышение шортовых позиций юриков над физиками;

-  Position_u – разница позиций юриков.

Данные индикаторы так же являются нормализованными.

Так как позиции акул находятся в данных юриков, поэтому к ним и особое внимание. Как показал опыт с прочими не предлагаемыми индикаторами в данной статье, физики просто ошибаются.

Методом сравнения нескольких индикаторов по данным позиций и самого фьючерса можно делать прогнозы.

Рис. 2     2018 10 26  нормализованные индикаторы фьючерса RTS

Рис. 3     2018 10 26  нормализованные индикаторы фьючерса SBRF

Рис. 4     2018 10 26  нормализованные индикаторы нефть BR

Иногда используются и дополнительные индикаторы. Главное не запутаться ))).

Рис. 5  2018 10 26  Нормализованные индикаторы фьючерса RTS. Расширенный анализ

.

1. Общие замечания  в анализе  изменений в корреляции инструментов и индикаторов.

Различный характер в движении одинаковых индикаторов различных инструментов.

Синхронность разворота различных инструментов.

Дивергенция индикаторов и самого инструмента.

Возможность прорисовки технических линий на индикаторах (например, рис. 4).

.------------------------

https://www.facebook.com/CorrelationMarket/

 Текст данного поста:

https://drive.google.com/open?id=1Nn4ofrRndgAprpHEqombPBYcugF_o2DT