Опционы. Как зафиксировать прибыль не закрывая позицию?

Добрый день. Месяц назад сделал пут спред на квартальнике. В данный момент появилась прибыль. Подскажите пожалуйста господа опционщики, как можно не закрывая конструкцию не потерять на обратном движении? Спасибо.

опцины

Lemgo

Калининград

241

с 24 декабря 2015

22 Комментария

Гольдфингер
26 октября 2018, 16:23
купить базу или купить колов, или продать путов. Но в таком случае вы получите риск слева (база, путы) или распад (колы), или гамма-риск+вега-риск (путы).
+1
- Lemgo
  26 октября 2018, 16:28
  Гольдфингер, а если купить фьютч и продать центральный колл?
  0
  - Гольдфингер
    26 октября 2018, 16:48
    Lemgo, это все равно, что продать центральный пут
    +1
  - risk8
    26 октября 2018, 17:07
    Lemgo, а если рынок упадет на 900 допустим? Фьюч съест всю прибыль.
    
    Если думаешь, что рынок откатит, то теперь можно продать пут спред. 1:1 допустим. И если рынок откатит, то как бы не потеряешь прибыль, если останется на месте, то еще плюсанеш. если повалиться вниз, то должен в нулях остаться, если проданный пут будет стоить столько же, за сколько покупал. Но без конкретных цифер это все абстракции.
    0
noHurry
26 октября 2018, 16:39
Постройте булл колл спред на тех же страйках.
+1
- Lemgo
  26 октября 2018, 16:46
  noHurry, Спасибо. В аналитике прикинул, получилась другая конструкция, но тоже очень интересная.
  0
  - noHurry
    26 октября 2018, 16:53
    Lemgo, видно не ту аналитику прикидываете, это абсолютно идентичная позиция. Единственная разница в практической реализации, если опционы вошли/вышли в/из денег — на опционах вне денег больше ликвидности.
    0
    - К.О'Тяра
      26 октября 2018, 16:57
      noHurry, за ликвидность можно не волноваться — арбитражеры всегда в-стакане… хоть их и не видно))
      +1
      - risk8
        26 октября 2018, 17:14
        К.О'Тяра, в деньгах всегда переплачиваешь, хоть чуть-чуть но…
        +1
      - noHurry
        26 октября 2018, 17:15
        К.О'Тяра, но спреды в котировках другие будут.
        0
        К.О'Тяра
        26 октября 2018, 17:39
        noHurry, да и хер с ними… не ХФТ чай, не сотни сделок в день… даже не десятки.
        +1
К.О'Тяра
26 октября 2018, 16:46
статически — никак! чудес не бывает..

только 'змеей' — поджимать хвост, на движении (в плюс) подкупать ближние, на откатах — распродавать дальние
+2
FZF
26 октября 2018, 17:14
Выровнять дельту фьючерсом, купить дальний пут, чтобы застраховаться от внезапного глобального падения.
0
Savin
26 октября 2018, 17:56
То есть вы вошли на реал бабки не зная что будете делать есть пойдет в какую то сторону? А теперь ориентируетесь на фейк ники которые вам перемогу дают? Зачем так жить, почему нельзя изучить предмет изначально а потом туда лезть. Этож нада такому случиться цена пошла в одну из двух сторон, емае…
+2
- Lemgo
  26 октября 2018, 18:09
  юрий савин, я торгую опционы последние 3 года, конечно для себя решил как поступать при разных сценариях, но мне было интересно мнение опционщиков. Новые идеи.
  +1
  - Agasfer
    26 октября 2018, 18:26
    Lemgo, я осбо не заморачиваюсь с этим. Когда открываю спред, то продаю через страйк, и когда купленный опцион выходит в деньги, продаю и покупаю следующий вне денег. Когда проавать/покупать — дело каждого. У меня получается фиксить 30% от максимального профита.
    +2
Робот Бендер
26 октября 2018, 19:47
Пол позы сдать
+1
atlantic
26 октября 2018, 19:53
Сча сосед зашел за бутылкой, ваш график увидал и говорит: пусть делает дельта-гамма нейтральную позицию. А еще добавил: тока пусть учтет какая сейчас волатильность.

А это у вас реальная позиция или так… примерчик? )) научите также торговать а?)))
+1
Борис Боос
26 октября 2018, 20:22
всё зависит от того, какая цель ставилась. как вариант страховки — можно перевести в б/у, продав часть купленных. левая нога в этом случае опасно накренится, можно будет подстраховать копеешными недельками. ну а дальше смотреть, потащит к 105 или нет, там вся прибыль
+1
Олег Ложкин
27 октября 2018, 07:37
Никак. Срок до экспирации квартальников достаточно большой, ситуация на рынке сами видите какая, равновероятно можем шлепнуться вслед за S&P или от санкций, или подпрыгнуть на годовые хаи, или зависнуть в диапазоне. Так что выходите, берите прибыль и ждите очередного повода войти в позицию. Или откупайте проданную ногу, а из купленной стройте купленный стрэдл купив фьючи, и продавайте дальние края так что-бы компенсировать (полностью или частично) оставшуюся в купленных путах временную стоимость. Получите членистногое, которое ничего вам не будет стоить в части ГО и зафиксирует текущую прибыль, сохранив некий потенциал ее роста.
0
Олег Ложкин
27 октября 2018, 07:49
Кстати, народ. У меня одного складывается впечатление что страйков на RI несколько маловато?
0
- Гольдфингер
  27 октября 2018, 21:51
  Олег Ложкин,
  1. зависит от цены. Если ри 200, то шаг в 2500 очень даже маленький, а если цена 80, то великоват:)
  2. Ликвидность где взять на страйки через 1000 п? Это не американщина, где все деньги мира:(
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками

💥 Как я шортил нефтянку и индекс на фоне войны в Иране и сколько на этом потерял: работа над ошибками Бывает, находишь схему, с которой уверенно зарабатываешь на рынке. Но потом...

Т-Инвестиции

17:30

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...

Mozgovik

16:09

Российский фондовый рынок сдержанно реагирует на глобальные потрясения

Российский рынок акций в ходе торгов 4 марта демонстрирует умеренно негативную динамику на фоне новостей внешней политики и коррекции ряда мировых фондовых площадок. Индекс Московской биржи в...