Где и как можно купить опционы на GDR Газпрома

Подскажите, пожалуйста, на каких рынках торгуются опционы на GDR Газпрома и как туда получить доступ (брокер из надёжных)?

мобильный пост Газпром

Газпром

Макс Г

Москва

212

с 21 октября 2018

11 Комментариев

Leo
23 октября 2018, 20:59
Нигде, поскольку это расписки, а не сами акции.
+1
flextrader
23 октября 2018, 21:53
а надо оно тебе? если хочется protective PUT для них
строй репликатор на русских (forts) опционах, а исчо лучше на индексном фьюче (RI)/его опционах, ибо это будет самый ликвидный вариант и (СЛЕДОВ-НО!) минимизирующий при этом маржу и все побочные косты типа комисса, спрэдов к «теор.» ценам и т.п.

но дельта-хеджа это конечно какого-то будет требовать
+1
Макс Г
23 октября 2018, 22:13
Мне надо купить или сделать пут на 6.19. На фортсе — глушняк, вообще никто путы с таким сроком не продает, стакан на опционы RI с такой же экспирацией тоже пустой. И куда бедному крестьянину податься?
+1
- ch5oh
  23 октября 2018, 23:49
  Максим Г, Дмитрий Новиков в своих постах учит как делать синтетический пут опцион лесенкой лимитных заявок. Почитайте, может, счастье наступит.
  +1
- flextrader
  24 октября 2018, 21:28
  Максим Г,
  с такой же экспирацией тоже пустой
  вот они те самые чудосанкции, ну да ладно это офтопп.
  по сути..
  
  на OTC клиентам в принципе могут много какой продукт собрать (хоть GDR-ов пут), примерно так
  
  2. если обнаружил удовлетворительную корреляцию (ГДР;RI), ri — для примера — задаешься параметрами ПУТА (strk*, ttm) и считаешь его Дельту.
  3. фьючем (в данном случае его шортом) ровняешь дельту до целевой (Дspot+Дput): т.е. кол-во контрактов фьюча определяешь соразмерно (Дput)/(Дfut-1).
  
  Самое проблемное — активное управление этой синтетикой, т.к. Дput=f(t), а Дfut на индексе ресурсоемко оценивать (из-за див.доходностей, хотя всегда можно ориентироваться на рынок — «RI/RTSI»)+база плавающая сейчас -> cov(ГДР;RI) = f(t)
  0
  - Макс Г
    24 октября 2018, 22:38
    flextrader, «бум искать» :-)
    0
- flextrader
  24 октября 2018, 21:49
  Максим Г, как наверное понял нет необходимости искать хэдж-инструмент с дальними датами экспир (ttm)
  0
Михаил Ершов
23 октября 2018, 23:58
можно спросить у брокеров кто делает структурные продукты.
думаю что-то близкое к покупке путов они могут предложить
0
Олег Ложкин
24 октября 2018, 07:06
При достаточной ликвидности базового актива и не высоких комиссиях (в рассматриваемом случае GZ) + значимом размере предполагаемой позиции, любой опцион может быть смоделирован операциями на фьючерсах, с некоторой точностью. При наличии соответствующего софта.
0
- Макс Г
  02 ноября 2018, 10:11
  А, например, какого софта?
  0
  - Олег Ложкин
    02 ноября 2018, 11:16
    Максим Г, В моем случае самописного. У того что на слуху, но лично я не проверял, подойдет, предположительно, TSLab.
    
    0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Кто является настоящим конкурентом карт МИР?

Генеральный директор НСПК (оператора платежной системы МИР) Дмитрий Дубынин заявил, что за 10 лет работы этой системы общий объем транзакций с помощью карт МИР превысил 100 трлн руб., а общее...

Freedom Finance Global

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...