Где и как можно купить опционы на GDR Газпрома

Подскажите, пожалуйста, на каких рынках торгуются опционы на GDR Газпрома и как туда получить доступ (брокер из надёжных)?

мобильный пост Газпром

Газпром

Макс Г

Москва

212

с 21 октября 2018

11 Комментариев

Leo
23 октября 2018, 20:59
Нигде, поскольку это расписки, а не сами акции.
+1
flextrader
23 октября 2018, 21:53
а надо оно тебе? если хочется protective PUT для них
строй репликатор на русских (forts) опционах, а исчо лучше на индексном фьюче (RI)/его опционах, ибо это будет самый ликвидный вариант и (СЛЕДОВ-НО!) минимизирующий при этом маржу и все побочные косты типа комисса, спрэдов к «теор.» ценам и т.п.

но дельта-хеджа это конечно какого-то будет требовать
+1
Макс Г
23 октября 2018, 22:13
Мне надо купить или сделать пут на 6.19. На фортсе — глушняк, вообще никто путы с таким сроком не продает, стакан на опционы RI с такой же экспирацией тоже пустой. И куда бедному крестьянину податься?
+1
- ch5oh
  23 октября 2018, 23:49
  Максим Г, Дмитрий Новиков в своих постах учит как делать синтетический пут опцион лесенкой лимитных заявок. Почитайте, может, счастье наступит.
  +1
- flextrader
  24 октября 2018, 21:28
  Максим Г,
  с такой же экспирацией тоже пустой
  вот они те самые чудосанкции, ну да ладно это офтопп.
  по сути..
  
  на OTC клиентам в принципе могут много какой продукт собрать (хоть GDR-ов пут), примерно так
  
  2. если обнаружил удовлетворительную корреляцию (ГДР;RI), ri — для примера — задаешься параметрами ПУТА (strk*, ttm) и считаешь его Дельту.
  3. фьючем (в данном случае его шортом) ровняешь дельту до целевой (Дspot+Дput): т.е. кол-во контрактов фьюча определяешь соразмерно (Дput)/(Дfut-1).
  
  Самое проблемное — активное управление этой синтетикой, т.к. Дput=f(t), а Дfut на индексе ресурсоемко оценивать (из-за див.доходностей, хотя всегда можно ориентироваться на рынок — «RI/RTSI»)+база плавающая сейчас -> cov(ГДР;RI) = f(t)
  0
  - Макс Г
    24 октября 2018, 22:38
    flextrader, «бум искать» :-)
    0
- flextrader
  24 октября 2018, 21:49
  Максим Г, как наверное понял нет необходимости искать хэдж-инструмент с дальними датами экспир (ttm)
  0
Михаил Ершов
23 октября 2018, 23:58
можно спросить у брокеров кто делает структурные продукты.
думаю что-то близкое к покупке путов они могут предложить
0
Олег Ложкин
24 октября 2018, 07:06
При достаточной ликвидности базового актива и не высоких комиссиях (в рассматриваемом случае GZ) + значимом размере предполагаемой позиции, любой опцион может быть смоделирован операциями на фьючерсах, с некоторой точностью. При наличии соответствующего софта.
0
- Макс Г
  02 ноября 2018, 10:11
  А, например, какого софта?
  0
  - Олег Ложкин
    02 ноября 2018, 11:16
    Максим Г, В моем случае самописного. У того что на слуху, но лично я не проверял, подойдет, предположительно, TSLab.
    
    0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:06

EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум

Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....

Tickmill

07:24

Технологии как новый драйвер: ключевые идеи инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

🧮 Главный тренд 2026 года — стабилизация и технологический поворот Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин: Снижение ключевой ставки...

ВТБ Мои Инвестиции

18:24

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...