Где и как можно купить опционы на GDR Газпрома

Подскажите, пожалуйста, на каких рынках торгуются опционы на GDR Газпрома и как туда получить доступ (брокер из надёжных)?

мобильный пост Газпром

Газпром

Макс Г

Москва

212

с 21 октября 2018

11 Комментариев

Leo
23 октября 2018, 20:59
Нигде, поскольку это расписки, а не сами акции.
+1
flextrader
23 октября 2018, 21:53
а надо оно тебе? если хочется protective PUT для них
строй репликатор на русских (forts) опционах, а исчо лучше на индексном фьюче (RI)/его опционах, ибо это будет самый ликвидный вариант и (СЛЕДОВ-НО!) минимизирующий при этом маржу и все побочные косты типа комисса, спрэдов к «теор.» ценам и т.п.

но дельта-хеджа это конечно какого-то будет требовать
+1
Макс Г
23 октября 2018, 22:13
Мне надо купить или сделать пут на 6.19. На фортсе — глушняк, вообще никто путы с таким сроком не продает, стакан на опционы RI с такой же экспирацией тоже пустой. И куда бедному крестьянину податься?
+1
- ch5oh
  23 октября 2018, 23:49
  Максим Г, Дмитрий Новиков в своих постах учит как делать синтетический пут опцион лесенкой лимитных заявок. Почитайте, может, счастье наступит.
  +1
- flextrader
  24 октября 2018, 21:28
  Максим Г,
  с такой же экспирацией тоже пустой
  вот они те самые чудосанкции, ну да ладно это офтопп.
  по сути..
  
  на OTC клиентам в принципе могут много какой продукт собрать (хоть GDR-ов пут), примерно так
  
  2. если обнаружил удовлетворительную корреляцию (ГДР;RI), ri — для примера — задаешься параметрами ПУТА (strk*, ttm) и считаешь его Дельту.
  3. фьючем (в данном случае его шортом) ровняешь дельту до целевой (Дspot+Дput): т.е. кол-во контрактов фьюча определяешь соразмерно (Дput)/(Дfut-1).
  
  Самое проблемное — активное управление этой синтетикой, т.к. Дput=f(t), а Дfut на индексе ресурсоемко оценивать (из-за див.доходностей, хотя всегда можно ориентироваться на рынок — «RI/RTSI»)+база плавающая сейчас -> cov(ГДР;RI) = f(t)
  0
  - Макс Г
    24 октября 2018, 22:38
    flextrader, «бум искать» :-)
    0
- flextrader
  24 октября 2018, 21:49
  Максим Г, как наверное понял нет необходимости искать хэдж-инструмент с дальними датами экспир (ttm)
  0
Михаил Ершов
23 октября 2018, 23:58
можно спросить у брокеров кто делает структурные продукты.
думаю что-то близкое к покупке путов они могут предложить
0
Олег Ложкин
24 октября 2018, 07:06
При достаточной ликвидности базового актива и не высоких комиссиях (в рассматриваемом случае GZ) + значимом размере предполагаемой позиции, любой опцион может быть смоделирован операциями на фьючерсах, с некоторой точностью. При наличии соответствующего софта.
0
- Макс Г
  02 ноября 2018, 10:11
  А, например, какого софта?
  0
  - Олег Ложкин
    02 ноября 2018, 11:16
    Максим Г, В моем случае самописного. У того что на слуху, но лично я не проверял, подойдет, предположительно, TSLab.
    
    0

Читайте на SMART-LAB:

🍞Акрон: неплохо, но есть другие варианты

Производитель удобрений отчитался по МСФО за 2025 год Акрон (AKRN) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за год — выручка: ₽237,6 млрд (+20% год к году); — EBITDA: ₽91,7 млрд...

Market Power

14:07

Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями на 23 марта

Друзья, привет! ✅ Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями: с начала года мы уже передали нашим клиентам 7567 ключей от квартир и коммерческих помещений, что на 20% больше,...

Самолет

11:14

Рубль под давлением: какие активы под угрозой?

Ставка падает, рубль слабеет — это новая экономическая реальность или временный эффект? Разбираем, что на самом деле происходит с бюджетом и почему курс валют обманчив. Пузырь в ИИ: кто окажется...

Финам Брокер

13:28

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...