иГРЫрАЗУМа2018.5

Вы, конечно, же помните о том, что время не лечит, но всё расставляет по своим местам?:)

Так и у нас в опционных играх разума. Начнем без прелюдей, но при людях и про людей:

Как вы заметили, нетрудно увидеть лучших их лучших, которых у нас теперь днем с огнем… Для этого есть еще пара столбцов, где в относительных единицах посчитаны средняя доходность и СКО участников day-to-day.

Если коротко оценить наш коллектив из десятка управляющих, то у нас самая настоящая жизненно обоснованная производственная альтернатива. Осталось только понять, альтернатива чему или кому?

Эквити участников во всех деталях и во всей красе:

Сколько их еще упадет в эту бездну?:)

иГРЫрАЗУМа2018

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

477

20 930

с 9 ноября 2015

139 Комментариев

Sergey Pavlov
19 октября 2018, 10:26
У меня всё было нудно. Были путы в сишке несколько дней, на снижении сишки эти путы ничего не принесли. Ни убытка ни прибыли. Вчера появились путы в ришке, они дали немного денег. У меня, по-прежнему, две основные отмазки: дураки и дороги тэта и спрэды. Мой подтверждающий скрин:

+4
SergeyJu
19 октября 2018, 10:31
Столько умных людей и такие скорые печальные результаты. Это эпидемия лудомании, или все так действительно страшно на коротких опциках?
+7
- KarL$oH
  19 октября 2018, 10:33
  SergeyJu, давайте в нашу фокус-группу в следующий раз!
  
  В двух словах что происходит и не объяснить даже…
  +1
  - SergeyJu
    19 октября 2018, 13:14
    KiboR, спасибо, лучше Вы к нам.
    +3
- Sergey Pavlov
  19 октября 2018, 10:35
  SergeyJu,
  1. Может умные люди не такие умные какими кажутся?:)
  2. Если взять меня, то у меня два лудоманских дня. Сперва я лудомански увеличил позу и заработал. Потом много слил лудомански на большей позе. Сыграл в +, сыграл в -. Все остальные дни системно покупаю опционы и стабильно сливаю:)
  +5
  - An
    19 октября 2018, 20:38
    Sergey Pavlov, хм… что занчит «лудоманских»?)) лудомания — тяжёлое психическое расстройство сродни шизофрении, её цель игра ради игры. не наговаривайте на себя, лучше называть вещи свои именами — внесистемные сделки и т.д.
    я, нпр, очень расстроилась, когда про мои пару сделок онлайн сказали тоже самое. ну мы ж не психи, чтобы открывать позиции ради игры, у любого адекватного человека — цель на рынке всё же заработать.
    +1
    - ch5oh
      19 октября 2018, 23:04
      Lis', ну, как бы правила нашего междусобойчика заставляют делать именно то, чего делать не следует.
      
      Как Вы себя чувствуете? По здоровью аптренд, надеюсь?
      +2
      - An
        19 октября 2018, 23:18
        ch5oh, спасибо, по здоровью — лучше, как-то меня не вовремя подкосило. надеюсь, что всё обойдётся.
        а насчёт того, что правила междусобойчика несовершенны, соглашусь. но мне кажется, что лучше иногда на правила забивать, ну если ты не видишь свою сделку, как бы это неправильно входить в рынок. мне кажется для еженеделек больше подходит та же стратегия Резвякова, когда можно месяц ждать свою сделку, а потом взять всё.ну необязательно, конечно, месяц, это я утрирую, но точно не заключать сделки каждый день.
        0
        ch5oh
        20 октября 2018, 15:06
        Lis', мы бы тогда вообще сложили весла и тупо ничего не делали квартал. Ценность этого упражнения, имхо, именно в попытке форсированно находить и отрабатывать ситуации даже там, где обычно мы их не видим.
        +2
        KarL$oH
        20 октября 2018, 15:26
        Lis',
        но точно не заключать сделки каждый день.
        
        Нам нужно лишь риск 10% от депо в неделю брать, а кто его размазывает каждый день и кто лишь вечером в пятницу — дело личное каждого. Просто чтобы не топтаться возле нуля, а куда-то движение было. Правило под это. Чтобы не умереть со скуки, дожидаясь своей сделки))
        +1
        An
        20 октября 2018, 15:36
        KiboR, ))) ржу, тут как я посмотрю, все в основном каждый день как раз чета мутят, в смысле, стараются заработать, а результат всё равно около нуля. я почти две недели пропустила, по идее, должна быть в хвосте, а на прошлой неделе, когда вообще не торговала, была на втором месте. да и по факту, прошёл месяц.
        в общем, я дальше ничего говорить не буду, смысл понятен, стратегии участников пока не финты не работают в опциках, значит, нужен другой подход. пусть раз в месяц, но наверняка.
        +1
        ch5oh
        20 октября 2018, 21:18
        Lis', на рынке «наверняка» не бывает. Если не инсайд реальный.
        +1
        An
        20 октября 2018, 21:39
        ch5oh, млиииин, чо ещё и русский плохо знаем)) синоним «наверняка» — это и есть «высокая степень вероятности», не, не бывает такого на рынке?))
        0
        ch5oh
        20 октября 2018, 22:53
        Lis', смогу Вам ответить на Ваш вопрос, если Вы мне скажете "высокая степень вероятности" — это сколько в процентах? 52%? 55%? 90%?
        
        И Вы правы. В моем русском языке это вообще не синонимы.
        0
        An
        20 октября 2018, 23:22
        ch5oh, степень вероятности зависит от рабочей системы трейдера и рассчитывается индивидуально, для меня высокая степень вероятности по системе выше 70%, для кого-то — выше 50%.
        )) и да, вы придумали собственный русский язык — чо, поздравляю, потому что согласно словарю «наверняка» и «вероятно» — синонимы)
        0
        ch5oh
        21 октября 2018, 07:46
        Lis',
        
        для меня высокая степень вероятности по системе выше 70%
        
        Хм!.. Это вопрос с подвохом. Можно заказать тейк/профит 1-к-10 — тогда, наверное, можно получить вероятность 70%. Тогда мой ответ такой: "При тейк/стоп 1-к-1 вероятность положительного исхода 70% на рынке недостижима. Если Вы верите, что предсказываете рынок в 70% случаев — значит у Вас недостаточная эмпирическая выборка. Или раздутое самомнение."
        согласно словарю «наверняка» и «вероятно» — синонимы
        
        Пруфлинк? Чисто для общего развития почитать. Интерес чисто академический. Как демонстрация разницы в языковом мышлении технаря и гуманитария.
        
        Фразы
        "трезвый водитель наверняка доедет на машине до дома"
        и
        "пьяный водитель вероятно доедет на машине до дома"
        имеют достаточную степень различия.
        
        +1
        An
        21 октября 2018, 16:34
        ch5oh, какой фигнёй я вынуждена заниматься из вежливости. первую же ссылку по синонимам открываете и находите там, вот например.
        Синонимы к слову наверняка и близкие по значению слова
        isynonym.ru/ru/navernyaka
        конечно же, гарантированно, вероятно, скорее всего, видимо, скорее, возможно, скорей всего, вряд, удостовериться, убедиться, с уверенностью сказать, уверенный, вероятный, наиболее вероятный, возможный, сомнения, определенный, вероятность, по всей вероятности, с уверенностью, окончательно,
        
        по второму вопросу думайте как угодно обо мне, ваше право)) но разговор изначально был о том, что согласно моей системе >3-4 раз в месяц вероятность исполнение прогноза по сделке смещается в сторону 70%, и рассчитывается этот показатель отнюдь не на основании самомнения и даже не эмпирически, хотя безусловно стат. данные на истории в расчёт включаются. а в целом, садитесь, два))
        
        -1
        ch5oh
        22 октября 2018, 14:45
        Lis', действительно, я вынужден из вежливости тратить время на раздражительное создание с которым даже не знаком...
        
        Внимательно изучил Вашу ссылку. Согласно ей слова "наверняка" и "вероятно" не являются синомимами. В лучшем случае их считают "близкими по значению" (с чем лично я могу поспорить).
        
        Собственно, примеры фраз про водителя уже были приведены.
        
        Имеется другой ресурс синонимов:
        jeck.ru
        Согласно его данным, синонимами слова "наверняка" являются в частности слова "железно, обязательно, безусловно, несомненно, непременно, достоверно, безошибочно, стопроцентно" (и т.д.). Таким образом значение этого слова соответствует моему пониманию. И возвращаясь к началу диалога: "Неважно сколько месяцев высиживается сделка. Если торговая система ненадежна, вероятность положительного исхода от времени сидения в засаде не увеличится."
        
        В этой связи родился еще один пример фразы в диалоге между потенциальным инвестором и потенциальным душником/сигнальщиком:
        "Вы наверняка заработаете в течение следующего квартала, потому что у меня не было убыточных кварталов последние 10 лет реальной торговли."
        и
        "Вы вероятно заработаете в течение следующего квартала, потому что я сумел в оптимизаторе найти параметры стратегии, чтобы она показывала плюс каждый квартал последние 3 года."
        
        И тут имеется парадокс: в реальной жизни скорее всего первый Управляющий (несмотря на свой подтверженный опыт(!)) использует слово "вероятно". Потому что он понимает вероятностную природу рынка и своих результатов.
        
        А лудоман-мошенник с молоком на губах будет использовать слово "наверняка", просто чтобы быстрее добраться до денег инвестора.
        -1
        An
        22 октября 2018, 14:52
        ch5oh, окей, на вашем же примере...
        «Вы наверняка заработаете в течение следующего квартала, потому что у меня не было убыточных кварталов последние 10 лет реальной торговли».
        «Вы с высокой вероятностью заработаете в течение следующего квартала, потому что я сумел в оптимизаторе найти параметры стратегии, чтобы она показывала плюс каждый квартал последние 3 года».
        Разница существенна? Я именно с высокой степенью вероятности имела ввиду.
        Дальше, я могу ещё 5-6 ссылок привести, где эти слова являются синонимами или близкими по значению, таковы правила русского языка.
        Насчёт парадокса — это намёк?
        0
- bocha
  19 октября 2018, 10:39
  SergeyJu, полагаю, это потребность в общении. Все они прекрасно умеют зарабатывать на рынке, поэтому большинство страдает проф. заболеванием — дефицит общения.
  Вот и кушают витаминчик :)
  +5
  - KarL$oH
    19 октября 2018, 10:46
    bocha, системно зарабатывать на еженедельной нелинейности очень сложно! Я не говорю «невозможно», но эта сложность падет лишь перед настоящим пытливым умом, который мы, скорее всего, затем отыщем на смартлабе, либо со временем сами натренируем
    
    Нужно признать, что ниша новая, пока не изученная и кто во что горазд сейчас из наших исследователей каждый по своему изучает эту почву. Но на самом деле там болото, нужна длинная палка и умение выискивать островки, на который можно наступить и быстро потом слезть с него, пока он не ушел на дно. Очень интересная тема на самом деле!
    +2
    - Олег Ложкин
      19 октября 2018, 11:13
      KiboR, маловаТТо той самой «нелинейности» в недельках… :) Покупая их по сути покупаешь фьючь с гигантским плечом, ну а продавая кушаешь как инфузория, а вот когда приходит время какать… :) В общем, снопы нужно жать на месячных опцах, а недельки использовать как обвязку для этих самых снопов. :)
      0
    - А. Г.
      19 октября 2018, 12:56
      KiboR, да все в опционах формулируется просто
      
      www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1387733474
      
      Загвоздка только в обалденных спредах в премиях в % от премии, что делает описанную теорию неприменимой, а торговлю — гаданием относительно движений БА по двум бинарным шкалам «сильно-слабо» и «вверх-вниз».
      +1
      - KarL$oH
        19 октября 2018, 13:09
        А. Г., все правильно, разница по сравнению с фьючами лишь в том, что там было одномерное пространство, а здесь двумерное — добавляется «сильно-слабо».
        0
        А. Г.
        19 октября 2018, 14:01
        KiboR, во фьючерсе неявно тоже есть шкала «сильно-слабо», от нее зависит результат в %%, но не его знак.
        0
      - ch5oh
        19 октября 2018, 14:40
        А. Г., Вам бы привести в порядок обозначения… Или лучше выложить тоже самое в PDF, чтобы формулы были номально написаны?..
        
        В последней строчке написано, что "некая сумма квадратов неких величин больше нуля". В реальных условиях это скорее всего выполняется. В итоге следует вывод, что "опционы позволяют получать дополнительную среднюю прибыль по сравнению со стратегией на базовом активе".
        
        Это, конечно, приятно. Но поскольку мы тут и так все занимаемся опционами, то отдельного доказательства данное утверждение не требовало.
        0
        А. Г.
        19 октября 2018, 15:12
        ch5oh, да там все просто: любой портфель опционов с одной датой экспирации дает среднюю доходность больше «безрисковой ставки», тогда и только тогда, когда распределение будущего приращения цены до даты экспирации отличается от риск нейтрального.
        
        При этом справедливая цена опциона в рамках этого неизвестного, но реального распределения будущего приращения цены может отличаться от текущей рыночной цены. И максимальная средняя прибыль на опционах достигается на стратегии: продаем опционы, которые дороже справедливых цен в рамках реального неизвестного распределения, покупаем те, которые дешевле, плюс позиция во фьючерсе обратно пропорциональная среднему реального неизвестного распределения.
        
        Если среднее реального неизвестного распределения отлично от «безрисковой ставки», то наличие колл-пут паритета свидетельствует о существовании «дорогих» и «дешевых» опционов.
        
        Это теория оттуда.
        
        А практика такова, что я в качестве «реального» попытался брать среднеисторическое условное распределение по условию принадлежности моей волатильности к классам: низкая, средняя, высокая и кризисная. Оно существенно отличалось от риск-нейтрального, но выяснилось, что для наших опционов и справедливая цена для этого распределения и и для риск-нейтрального, хоть и отличаются на 10-100%% по премиям для разных страйков (чем дальше от текущей цены БА, тем больше), но для 100 рассмотренных мной срезов всегда лежали в спреде наших опционов со сроком погашения до 1 месяца (недельных тогда еще не было). Что это означает? Что по бидам опцион дешев, а по оферам дорог. И что дальше?
        0
        ch5oh
        19 октября 2018, 15:23
        А. Г.,
        плюс позиция во фьючерсе обратно пропорциональная среднему реального неизвестного распределения.
        
        Это вместо дельты такой коэффициент используется?
        
        Серьезный подход. А что значит "среднеисторическое распределение"? Эмпирическое распределение? В виде гистограммы приращения логарифмов?
        
        И еще непонятно что Вы взяли за риск-нейтральное распределение… Может быть, отрицательный результат связан с тем, что "реальное" и "риск-нейтральное" на самом деле другие?
        0
        А. Г.
        19 октября 2018, 15:34
        ch5oh, риск-нейтральное определялось по расчетным ценам со средним равным доходности краткосрочных ОФЗ. Оно однозначно выписывается в предположении кусочной непрерывности по «обратной» формуле для усеченных средних, если задать ее среднее. Поэтому то, что эти цены лежали внутри спредов — это по построению.
        А «реальное» — да, как выборочное распределение приращений логарифмов цен БА на заданное число рабочих дней вперед.
        
        Насчет дельты ничего сказать не могу, в рассматриваемой модели ее нет в традиционном понимании, так как она существенно зависит от страйка, вида распределения и его «временного распада» (в модели ничего нет про уточнение понятия «временной распад»)
        +1
        ch5oh
        19 октября 2018, 19:45
        А. Г., правильно ли я перевел на мой обывательский язык: Вы продемонстрировали, что наши ММ держат заявки в соответствии с эмпирическим распределением?
        
        Даже с пояснением того как именно надо формировать эмпирическую выборку, чтобы концы с концами сошлись...
        
        Впечатляет.
        0
        А. Г.
        19 октября 2018, 19:55
        ch5oh, да такое впечатление, что они считают простое эмпирическое распределение и откладывают туда-сюда 2-3 IRVI. А на «шухере» все 5-10.
        +2
- Стас Бржозовский
  19 октября 2018, 10:59
  SergeyJu, очень сложно с учетом ограничений. У нас пока все «нейтральные» замахи в ноль. «Направление» пилит и сливает
  +1
- К.О'Тяра
  19 октября 2018, 12:24
  SergeyJu, умение торговать вообще никак не связано с образованием, имхо.
  +1
  - SergeyJu
    19 октября 2018, 13:17
    К.О'Тяра, я про образование ничего не писал. Но если говорить обо мне, я бы поучился. Мне явно не хватает навыков в современном программировании и в дип ленинге.
    +1
    - ch5oh
      19 октября 2018, 14:42
      SergeyJu, все в Ваших руках. Чай не средние века.
      0
      - SergeyJu
        19 октября 2018, 14:51
        ch5oh, времени не хватает.
        0
        ch5oh
        19 октября 2018, 14:54
        SergeyJu, гнилые отмазы. Давно ли Вы семестровый курс по матану или теорверу за неделю осваивали?
        0
        SergeyJu
        19 октября 2018, 14:58
        ch5oh, выучил и сдал — это не освоил. Кроме того, в семестре работать приходилось, и на занятия ходить и задачи решать.
        0
        KarL$oH
        19 октября 2018, 23:23
        SergeyJu, у вас мехмат? Вечерка?
        0
        SergeyJu
        20 октября 2018, 11:18
        KiboR, очный
        +1
  - KarL$oH
    19 октября 2018, 20:24
    К.О'Тяра, не соглашусь. Что тебе просто — другим тяжело. Попробуй студенту кулинарного техникума объяснить что такое опционы. Или таксисту херчику. Его предел — работа по уровням. С его трейдинговым скилзом он даже в банк в отдел деривативы не попал бы.
    0
- ch5oh
  19 октября 2018, 14:30
  SergeyJu, имхо, результаты являются следствием беспощадных правил конкурса.
  
  В частности, требование еженедельной ставки на 10% от депо отправляет куда подальше требования риск-менеджмента.
  
  А маленькая стартовая делает невозможной работу от продажи волатильности. Которая могла бы в текущих реалиях направить эквити к северу.
  +1
  - KarL$oH
    19 октября 2018, 22:08
    ch5oh, гнилые отмазы! ©
    +1
Дон Маттео
19 октября 2018, 10:45
Я если в рынок когда то и вернусь, то только инвестированием на долгосрок желательно в конце длительного кризиса ))
0
- KarL$oH
  19 октября 2018, 10:48
  Дон Маттео, перед еженедельками сдаешься?) Нас теперь будет 9?)
  0
  - Дон Маттео
    19 октября 2018, 10:50
    KiboR, меня попросили помочь с организацией онлайн обучения (не связанного с биржей), и я решил что этот опыт для меня будет полезнее очередного слива бабла )
    +2
Гольдфингер
19 октября 2018, 10:47
я как-то пропустил, почему Стас и ch5oh выступают дуэтом?

как это технически реализовано, общий счет?
0
- KarL$oH
  19 октября 2018, 10:49
  Гольдфингер, там у них змей-Горыныч, один несет деньги — другой идеи, кто есть кто я там сам постоянно путаюсь)) Определенно, им нужен третий! Для гармонии!
  +1
- Стас Бржозовский
  19 октября 2018, 11:06
  Гольдфингер, исторически сложилось. Счет Антона, думаем вместе
  +2
alx4ever
19 октября 2018, 10:50
Ну так если зачинщик сего мероприятия Кибор да и другие участники вместо игр разума, где их технико-математическое образование должно было быть направлено вроде как на расчет и построение конструкций, свели все как они сами и выражаются «лотерейке» или по сути бинарным-опционам, прокатило-непрокатило. Какого результата еще ожидать?
+2
- Дон Маттео
  19 октября 2018, 10:57
  alx4ever, я даже не доехал вообщем-то до конкурса, слив остатки на нефти, потому что суммарно был очень растроен от большого слива на длительной дистанции… вообщем решил отпустить деньги и отдыхать. Чем как-то корчится от боли изобретая велосипеды
  +1
  - KarL$oH
    19 октября 2018, 11:00
    Дон Маттео, в этом деле без трудолюбия и наличия свободного времени нельзя. Ты все правильно сделал.
    0
- KarL$oH
  19 октября 2018, 10:59
  alx4ever, а какую конструкцию вы можете выжать из 35 штук на еженедельках? Просто интересно. Вот Стас с Антоном начали со стрэддлов/стрэнглов, потом перешил на стрипы/стрэпы, пока тоже не помогло. Ждем продолжения.
  0
Дон Маттео
19 октября 2018, 11:00
И каждый раз чуть чуть передрегивает когда вспоминаю сколько слил, но это не сказать чтобы большая сумма в масштабах трейдинга ).
+1
Ruscash
19 октября 2018, 11:03
В следующем конкурсе нужно увеличить стартовую сумму, что бы можно было продавать.
У меня больше продажи. Приходится на другом счете дублировать позиции конструкции, что бы не увеличивать стартовую на конкурсном счете.

Можно ввести две группы:
1. минимальный счет — 20-30 тыс только для покупателей опционов;
2. стандартный счет — 200-300 тыс. — на нем можно и покупать и продавать.

Участвовать можно в двух категориях имея под каждую группу отдельный счет
0
- KarL$oH
  19 октября 2018, 11:59
  Ruscash, ну вот Александр с 35 до 100 разгонялся, но психологически сдал и спустил обратно. А чего ты хочешь показать с 200-300 тысячного депо? Стабильный заработок в 10-15%? А потом Кубатаевский слив 09.04.2018?
  
  В этом и смысл конкурса ковбоев (АнтиКоровиных) — работать только от покупок! ;)
  0
  - Ruscash
    19 октября 2018, 18:20
    KiboR, это как раз лудоманский принцип. Фартануло или нет. Так никто не торгует из зарабатывающих трейдеров.
    Первое это выйти в плюс.
    Второе — смотреть размер плюса.
    
    Никто не мешает на депо в 200 тыс купить опционов в олл ин и ждать, когда они выстрелят.
    
    Сейчас рынок во флэте. Понятное дело, что покупатели опционов будут брать за щеку.
    Продавцов обязательно нужно оценивать.
    +1
risk8
19 октября 2018, 11:30
Это какой-то писец)
+2
YuryDok
19 октября 2018, 11:48
Недельные опционы показали себя больше как лотерейные билеты.Сочетание их с более долгосрочными было бы гораздо интереснее для участников мне кажется. Там можно было бы придумывать системы и управлять позицией.И вообще-героям опционного рынка России-слава! Ведь торговать в отсутствии ликвидности и большими бид-аск спредами могут только настоящие герои и энтузиасты своего дела. Искренне и без иронии.
+3
- KarL$oH
  19 октября 2018, 11:55
  YuryDok, все так. Одним каментом сразу видно профи)
  0
- VladMih
  19 октября 2018, 12:02
  YuryDok, а какой смысл в таком героизме?
  Создать самому себе трудности и героически их… не преодолеть?
  Вместо того, чтобы энтузацизм приложить к нормальным инструментам и нормальным способом?
  Не вкуриваю что для этого надо курить.
  0
- ch5oh
  19 октября 2018, 14:45
  YuryDok, Вы преувеличиваете проблемы с "отсутствием ликвидности и большими бид-аск спредами".
  Кто хочет может в легкую набрать и 10 тысяч лотов и 20.
  0
Turbo Pascal
19 октября 2018, 11:48
Чот не фпечатлило.
Не пойду в опционы :)
0
- ch5oh
  19 октября 2018, 14:49
  Turbo Pascal, а так?
  investor.moex.com/trader2018?user=183750
  или так
  investor.moex.com/trader2018?user=182301
  0
Ovtsebyk
19 октября 2018, 11:55
Повторюсь раз 20-ый — недельки зло, оттягивающие ликвидность с нормальных длинных опционов. Есть контракт фьючерса с датой закрытия и на эту дату опцонную доску рисовать. Я очень редко в недельках участвую, когда уверен. А так ожидания от хоршего движения рынка — разброс 3-7 дней (типа жду завтра, а произошло на след. неделе движение, что ожидал, а на недельках получится «Я знал, я знал», а толку)
+1
- KarL$oH
  19 октября 2018, 11:56
  Ovtsebyk, недельки не зло, просто торговать их никто ни шиша не умеет — вот в чем вопрос))
  
  Но....
  
  «Умение и труд все перетрут»!
  0
  - Ovtsebyk
    19 октября 2018, 11:58
    KiboR, я их точно не умею торговать
    0
    - KarL$oH
      19 октября 2018, 12:00
      Ovtsebyk, всему можно научиться. Нет ничего невозможного в этом мире, особенно там, где что-то создавалось самим человеком. Есть мозг, есть время, есть образование, есть трудолюбие… Результат будет.
      0
      - Ovtsebyk
        19 октября 2018, 12:09
        KiboR, Конечно, но риски не позволяют. Вероятность реализации ожиданий на периоде 7 дней в 2 раза ниже чем на периоде 14 дней ( у меня)
        0
      - SergeyJu
        19 октября 2018, 13:26
        KiboR, а смысл? Спреды большие, ликвидность низкая, распад большой.
        0
        KarL$oH
        19 октября 2018, 20:28
        SergeyJu, в ришных спрэды маленькие, ликвидность есть. Другой вопрос что никто торговать интрадэй из нас не умеет, поэтому все сливаются. Дело не в опционах, дело в прибыльной тс и по большому счету она должна быть шортовой, ибо рост волы пойдет на пользу.
        0
        А. Г.
        19 октября 2018, 21:53
        KiboR, в % к премии спреды огромные в наших опционах. По крайней мере на нормальный объем.
        0
        KarL$oH
        19 октября 2018, 22:10
        А. Г., 100 тыщ залить дадут, а больше и не надо.
        0
        А. Г.
        19 октября 2018, 23:03
        KiboR, 100 тыщ чего? Под ГО? Это без проблем.
        0
        KarL$oH
        19 октября 2018, 23:20
        А. Г., там ГО практически равно самому риску позиции при покупке. Да, 100 штук хватит защитить 5 млн.руб-ёвый портфель от падения в случае чего, ликвидности больше мне лично и не нужно, но она есть, если кому-то нужна.
        0
        ch5oh
        19 октября 2018, 23:02
        А. Г., это к вопросу о том, что шаг цены в РИ надо было оставить 5 пунктов как он был раньше. И комисс, понятное дело, оставить фиксированный 2 рубля.
        0
        А. Г.
        19 октября 2018, 23:08
        ch5oh, может быть. Но Си то с его шагом в 1 руб. немногим лучше. Но не мы одни такие. Я в 2005- стаканы опционов на Дакс смотрел, там не лучше, чем у нас. Мне, правда, говорили, что хороший сайз от 1000 контрактов на внебирже спокойно можно сделать в спреде.
        0
        ch5oh
        19 октября 2018, 23:11
        А. Г., реальные стаканы опционов на мини-доу (YM) недавно открыл. Вообще жесть. Как-то слава "самого ликвидного рынка" сразу потускнела и рассыпалась грязной вонючей пылью.
        0
YuryDok
19 октября 2018, 12:11
VladMih Да, я намучился и ушел в конце концов.
0
- Ванек Ванечкин
  19 октября 2018, 12:17
  YuryDok, Аналогично) 15% от счета на росс рынке отдал на «мучения»
  Недельки-херь мало/ненужная в своем нынешнем виде
  Как-то так)
  0
  - KarL$oH
    19 октября 2018, 12:34
    Ванек Ванечкин, тем более будет интереснее следить за динамикой наших подопытных из фокус-группы, я надеюсь, это не последнее соревнование ;)
    В конце должен остаться один все должны оказаться в плюсе!
    +1
    - К.О'Тяра
      19 октября 2018, 12:39
      KiboR, к торговле недельками надо относиться иначе — ну вот, скажем, имеешь ты возможность с каждой зарплаты тратить на лотерейки Nтыр — берешь и тратишь!
      
      В таком смысле 'из игры' ты никогда не вылетишь, когда-нибудь повезет и — удясетеришься)) Вероятность, кстати весьма приличная — не чета обычным лотерейным билетам.
      0
    - Ванек Ванечкин
      19 октября 2018, 13:09
      KiboR, В конце, как и в любой другой лотерее, в плюсе останется организатор))
      Следить за этим, конечно, ну ооочень интересно;)
      0
      - KarL$oH
        19 октября 2018, 20:48
        Ванек Ванечкин, какой организатор? Маркетос? Да они сами сливают 9-го апреля и в марте 14-го, причем жесткач как сливают!
        
        Деньги переходят от слабых к сильным, вот и вся мораль. Один лишь вопрос — а кто сильный сегодня при своей позиции?
        0
        ch5oh
        19 октября 2018, 23:05
        KiboR, организатор — государство. Оно точно всегда в плюсе. Только Тссс!.. Большой секрет.
        0
        KarL$oH
        19 октября 2018, 23:21
        ch5oh, я универ заканчивал бюджет, поступил и прошел по бешеному конкурсу. Так что лично я не в обиде на государство, пусть забирает свой налог 13%
        0
        ch5oh
        20 октября 2018, 15:19
        KiboR, меня больше НДС раздражает и «пенсионный грабеж». Сингапур уже давно все придумал.
        0
        Ванек Ванечкин
        20 октября 2018, 14:17
        KiboR, Вы продавцов лотерейных билетов в киосках путаете с организатором лотереи, нет?))
        Повторю-в нынешнем виде на мосбирже недельные опционы малонужная и вредная(размазывающая ликвидность) херь; в условиях вашего междусобойчика недельки-лотерея в чистом виде)
        Как-то так, по-моему
        +1
        Стас Бржозовский
        20 октября 2018, 14:31
        Ванек Ванечкин, хорошая и удобная во многих отношениях штука недельки. Зачем поклеп возводить на безвинный инструмент?)
        +2
        Ванек Ванечкин
        20 октября 2018, 15:01
        Стас Бржозовский, Удобства не нашел-дорого; хороший, плохой, злой-это, мне казалось, не про опционы;)
        0
        KarL$oH
        20 октября 2018, 15:30
        Ванек Ванечкин, точно, слабохарактерный! ©
        0
- KarL$oH
  19 октября 2018, 21:57
  YuryDok, слабохарактерный значит
  0
Борис Боос
19 октября 2018, 12:43
недельки — замечательный инструмент, они дешевые, соответственно, дают потенциал возможного заработка на относительно небольшом движении, когда другие сроки будут только выходить во внутреннюю стоимость. плюс возможность хеджировать более старшие позиции, плюс еще масса возможностей. я не люблю жижу как раз из-за того, что там нет неделек.
но также к неделькам повышенные требования по точности входа, схема вида обязалова входа каждую неделю тут работает оч. хреново. скажем, за истекший торговый период с начала конкурса, в обычной жизни я бы недельками входил только один раз, и то — меньшим объемом
+4
- SergeyJu
  19 октября 2018, 13:35
  Борис Боос, входы направленные, по тренду?
  0
  - Борис Боос
    19 октября 2018, 13:50
    SergeyJu, SergeyJu, да. Голые покупки, спреды, пропорциональные спреды. моделировать соотношение риск/доходность можно спокойно в пределах 1/3-1/6. Эффективность нейтральных стратегий вызывает сомнение, если это не ловля каких-либо новостных дёрганий
    +2
    - ---
      19 октября 2018, 15:04
      Борис Боос, на нейтральных только и работаю, каждому своё)
      
      +2
Rustrade
19 октября 2018, 12:53
Да ну на эти опционы. Когда ты прав они медленые, когда не прав они быстрые. И всё время то волатильность тебя подъедает, то временная тебя давит а спреды вообще ужас. Я не понимаю тех кто умеет на фьючерсах торговать, нахрена им эти опционы.Вижу в них смысл при резких и сильных движениях и всё.Кстати, а где Лоссбой, он не участвовал?
+1
- KarL$oH
  19 октября 2018, 13:18
  Rustrade, он испугался и не участвует.
  +1
Робот Бендер
19 октября 2018, 14:13
Блин ну если спецов совершенно чётко выкашивает, я представляю что с не спецами будет.Версия про эпидемию лудомании считаю маловероятной.Вроде Тарасов обещал всех рвать недельками на каждом лчи, ну посмотрим «разрыв» для общего развития и понимания.
0
- ch5oh
  19 октября 2018, 14:52
  Робот Бендер, выводы некорректные.
  А смотреть надо сюда:
  investor.moex.com/trader2018?user=183750
  investor.moex.com/trader2018?user=182301
  0
  - Робот Бендер
    19 октября 2018, 18:03
    ch5oh, Это у вас юмор что ли такой.4000 сделок доход 11%,
    5000 сделок доход 4%.
    0
    - ch5oh
      19 октября 2018, 19:40
      Робот Бендер, Простите за нескромный вопрос: Вы сами торгуете роботом? Или руками, но системно? Часто удается +10% за месяц на 8 миллионов сделать?
      
      Вообще без разницы сколько сделок. Важно, что эти господа за месяц показали +10% и +5% доходности соответственно. Несмотря на крайне тухлый рынок без выраженных трендов.
      +1
      - Стас Бржозовский
        19 октября 2018, 23:05
        ch5oh, кейджиби рулит, однако) редко, но целко
        0
    - ch5oh
      20 октября 2018, 21:17
      Робот Бендер, а, все. Вопрос снимается.
      smart-lab.ru/blog/500445.php
      
      +1
      - KarL$oH
        21 октября 2018, 16:50
        ch5oh, там тьма и темный лес, при этом он будет себя считать очень крутым управленцем ;)
        0
- KarL$oH
  19 октября 2018, 20:32
  Робот Бендер, Тарасов вообще ноль без палочки)) околорыночный аферюга, не вспоминай его в суе, не к добру это. Он посланник из преисподни, бррр
  0
Алекс
19 октября 2018, 15:08
Привет участникам. Я никуда не пропал, сейчас на месторождении нахожусь с плохой связью, не могу сказать точно, когда продолжу соревнование
+2
- KarL$oH
  19 октября 2018, 20:24
  Александр, с пьяни прочёл привет неудачникам))
  +1
  - An
    19 октября 2018, 20:42
    KiboR, насчёт неудачников точно, у меня не прёт совсем, то одно, то другое. я для себя решила ещё неделю-максимум две пободаюсь, если не попрёт, то закрываю этот аттракцион. нереально столько времени терять на то, чтобы танцевать около нуля. не прёт, значит, надо сворачивать тему, а не биться в закрытую дверь, рядом полно открытых.
    +1
    - KarL$oH
      19 октября 2018, 20:52
      Lis', что-то как-то странно у вас там все, прёт/не прет, это точно трейдинг?) А хотя да, мы ж тут лотерейки торгуем
      0
      - An
        19 октября 2018, 21:49
        KiboR, а почему нет, так и в обычной жизни бывает — либо прёт, либо не прёт, но ты же не задаёшься вопросом: а это точно жизнь?))
        меня вообще тут психология людей на смарте подбешивать начинает, устроили азино 777 и каждого первого считают лудоманом, хотя я очень сильно сомневаюсь, что в реальности это так. просто в любом бизнесе, кроме точного расчёта, существует ещё фактор везения, но в трейдинге доля этого фактора выше, чем в любом другом бизнесе.
        +1
        KarL$oH
        19 октября 2018, 21:53
        Lis', вот теперь я вижу холерика — чуть что, сразу сдаешься)) Тебе, кстати, легко было в ГУУ?
        0
        An
        20 октября 2018, 07:24
        KiboR, ну, во-первых, ты сдался ещё месяц назад))) потому что хитрый) а я тут месяц что-то ещё пытаюсь разрулить, но для меня это уже большой временной период, учитывая, что за месяц явных положительных результатов из нашей выборки 10 человек нет ни у кого.
        и насчёт ГУУ — ну у меня с учебой никогда проблем особых не было, я все фишки учебные хорошо знаю. другое дело, что я училась и работала, чисто физически порой было очень тяжко.
        +1
Стас Бржозовский
20 октября 2018, 00:41
А что за шоу было? В ноябрьской серии?

0
- An
  20 октября 2018, 13:14
  Стас Бржозовский, как по мне, хеджирование риска от падения ммвб в понедельник. а ваш вариант?
  0
  - Стас Бржозовский
    20 октября 2018, 13:16
    Lis', на хеджирование совсем непохоже. Выкосили несколько тысяч контрактов на неликвидной вечерке по обычной с недавнего времени схеме, не глядя на цены. Какая то очень странная спекуляция
    +1
    - An
      20 октября 2018, 13:36
      Стас Бржозовский, ну значит инсайд, тут только два варианта, в любом случае в понедельник у нас будет походу весело)
      для меня другое неочевидно, все видели покупку, причем в большом объёме и соотв. ждут вверх, а не факт. все эти покупки кто-то активно заливал. я вообще думала, что щаз нам санкции влепят, посмотрела сегодня, нигде инфы нет. а так, ф.з. конечно. это пока догадки.
      0
      - Стас Бржозовский
        20 октября 2018, 15:08
        Lis', точно не инсайд
        0
        An
        20 октября 2018, 15:47
        Стас Бржозовский, ну не знаю тогда, раз это не хеджер, значит, инсайдер. с какой-то целью же крупный продавец опционов перетряхивал весь рынок. небось напродавал в четверг и пятницу утром 110-х путов, а потом начался метяняк. так было и в пятницу перед Крымом, и в пятницу перед 9 апреля, ессно, что я его мотив пересмотра позиции не знаю, но он явно был, что и привело к таким скачкам на вечерке. единственное, что тут можно сказать точно, что в понедельник следует ожидать сильного движения в индексе и, возможно, что в долларе.
        0
- ---
  20 октября 2018, 17:21
  Стас Бржозовский, Он вернулся)))
  0
doublebourbon
20 октября 2018, 02:08
Стас Бржозовский, ну, по неделькам deep otm тож прошлись. Сегодня вообще весь день ри необычно телепало в тонкие моменты: в 10, 16:30, 19 и 23… ОИ в опах вроде не вырос — кто-то не выдержал и откупился?
0