Индикаторы, которые делают рынки в среднесрочной перспективе

Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

 


            2. Динамика настроения малого бизнеса в США
vs. Бенчмарка


Спасибо Дмитрию Шагардину за график.


3.  ВВП и СИПА   очищенные данные (Я капитана очевидность здесь играю) Кстати, исторически не всегда когда  рос ВВП, рынок реагировал. см. Последний график.


                                               4. Безработица vs Cипы.


                                      5.ECRI vs ВВП – следствие Сипа.



                                         6. Дивиденды и сипа.





7. Индекс настроения потребителей от Мичиганского универа против Сипы.




И напоследок… Цикличность. Вот откуда у Степана Демуры прогноз по РТС на этот год 900 пунктов.


Самый интересный индикатор. Цикличность. Без поллитра не разберу. Но судя по 150 летней  истории, 20 летний цикл роста увядает.



Заранее спасибо за дополнения и замечания.
Продолжение следует.