иГРЫрАЗУМа2018.4

Всем привет!
Нас не много и не мало, имя нам легион!
Позади уже месяц....















На текущий момент только двое участников имеют не меньше стартовой суммы. Остальная восьмерка болтается ниже. Кто-то болтается мастерски как канатоходец под цирковым куполом, а кто-то типа меня как в проруби.


















































Про себя. Сперва я немного полудоманил поверх системы в плюс, потом подлудоманил в минус. Всё честно. Если бы я не добавлял к системности лудоманства в первые недели, то сейчас у меня был бы такой же отрицательный финрез, но пришел бы я к нему с меньшей дисперсией. За это же время на БА в трендовых системах я неплохо заработал денег: от +3 до +13%. В чем проблема на опционах:
1. Ликвидность. Спрэды по премиям доходили до 20 и 30% иногда… всё это дико съедает деньги и моё положительное МО, даже если в нем не сомневаться, что оно есть. Например, позавчера выходил из сишных путов, чтобы продать купленный опцион, пришлось отдать в рынок хорошую премию.
2. Неавтоматизированность. Запаздываю. Ночные сигналы пропускаю, ибо сплю. Днем не всегда слежу за сделками и с запазданием вхожу. Иногда вхожу лучше, но по сумме хуже.
3. Оценивать влияние тэты не берусь, хотя и она присутствует.

Получается, наши опционы подходят больше для ММ-стратегий и для позиционной (до экспирации) торговли, при которой активная часть торговли ведется на ликвидных фьючерсах, а опционная часть позиции меняется крайне редко.

Продолжаем. Всем добра, хорошего настроения и улыбок, от которых хмурый день светлей:)