02 октября 2018, 04:25
Нефть: когда уедет цирк
В продолжение блога.
Из-за обилия вбросов в СМИ, где крики про 90 и 100 по нефти не слышны только от немых и тех, кто уже сорвал голос, вынос получил растяжение.
Все это происходит после встречи ОПЕК+, которая по факту закладывает медвежьи предпосылки в среднесрок, но рынок перед снижением пытаются загнать вверх всеми правдами и неправдами, поперек техники и максимально высоко, вбрасывая одну бычью новость за другой.
В связи с этими обстоятельствами среднесрочный прогноз Брент на снижение цены требует корректировки, падение во второй половине осени и зимой текущий выброс вверх не отменяет, а усиливает, поскольку импульса в движении нет, а КДТ с ложным выходом присутствует.
[важно какой график берется, в данном случае склейка проведена ближе всего к дате экспирации, а не за неделю до нее, если склейку не брать, а рассматривать только текущий контракт, цифры предыдущих вершин могут отличаться на 40-60 центов!]
Действия с позицией:
первоначальный шорт (около 100% депо, ср. 79,5) на 50% закрыт по стопу (81,62), другие 50% в работе все время.
открыт шорт на второе плечо в конце последней волны КДТ (100% депо, 83,07).
открыт шорт на третье плечо на ложном выходе (100% депо, 84,67).
Текущая позиция 250% шорт (ср. 82,99) и, возможно, на возвратном движении будут добавлены закрытые ранее по стопу 50%.
Ближайшие цели для шорта отмечены красным прямоугольником, а среднесрочно планируется играть вниз по крайней мере до весны.
Приезжал ли до этого подобный цирк?
Да, в июне 2017 года, когда растянулся Y (опять же после чрезмерно раздутой реакции на ОПЕК, который по факту был бычьим, но через СМИ был вброшен негатив), можно было увидеть вот такую картину (на примере сорта WTI, но в BR было почти тоже самое):
Подробнее о ситуации июня 2017 года *пруф*
А теперь посмотрим где эта фигура была по текущему графику WTI (дневка) — см. красный прямоугольник:
Дневка показывает, что цирк приезжал в самом низу, то есть КДТ дал идеальный сигнал на разворот!
В последствии — уже в июле и осенью нефть продемонстрировала, что паника не имела под собой серьезных оснований и цены ушли сильно вверх.
А сейчас ситуация практически зеркальная, поэтому среднесрочно только шорт в текущем диапазоне (ну и стопы для контроля за размером позы).
Из-за обилия вбросов в СМИ, где крики про 90 и 100 по нефти не слышны только от немых и тех, кто уже сорвал голос, вынос получил растяжение.
Все это происходит после встречи ОПЕК+, которая по факту закладывает медвежьи предпосылки в среднесрок, но рынок перед снижением пытаются загнать вверх всеми правдами и неправдами, поперек техники и максимально высоко, вбрасывая одну бычью новость за другой.
В связи с этими обстоятельствами среднесрочный прогноз Брент на снижение цены требует корректировки, падение во второй половине осени и зимой текущий выброс вверх не отменяет, а усиливает, поскольку импульса в движении нет, а КДТ с ложным выходом присутствует.
[важно какой график берется, в данном случае склейка проведена ближе всего к дате экспирации, а не за неделю до нее, если склейку не брать, а рассматривать только текущий контракт, цифры предыдущих вершин могут отличаться на 40-60 центов!]
Действия с позицией:
первоначальный шорт (около 100% депо, ср. 79,5) на 50% закрыт по стопу (81,62), другие 50% в работе все время.
открыт шорт на второе плечо в конце последней волны КДТ (100% депо, 83,07).
открыт шорт на третье плечо на ложном выходе (100% депо, 84,67).
Текущая позиция 250% шорт (ср. 82,99) и, возможно, на возвратном движении будут добавлены закрытые ранее по стопу 50%.
Ближайшие цели для шорта отмечены красным прямоугольником, а среднесрочно планируется играть вниз по крайней мере до весны.
Приезжал ли до этого подобный цирк?
Да, в июне 2017 года, когда растянулся Y (опять же после чрезмерно раздутой реакции на ОПЕК, который по факту был бычьим, но через СМИ был вброшен негатив), можно было увидеть вот такую картину (на примере сорта WTI, но в BR было почти тоже самое):
Подробнее о ситуации июня 2017 года *пруф*
А теперь посмотрим где эта фигура была по текущему графику WTI (дневка) — см. красный прямоугольник:
Дневка показывает, что цирк приезжал в самом низу, то есть КДТ дал идеальный сигнал на разворот!
В последствии — уже в июле и осенью нефть продемонстрировала, что паника не имела под собой серьезных оснований и цены ушли сильно вверх.
А сейчас ситуация практически зеркальная, поэтому среднесрочно только шорт в текущем диапазоне (ну и стопы для контроля за размером позы).
Эдуард, ну, значит, покупаем Роснефть… это win-win
На «Казаньоргсинтезе» увеличили мощность производства ПВП на 120 тысяч тонн.
16.12.2024
«Казаньоргсинтез» (КОС, входит в «Сибур») завершил модернизацию одной из трех линий по производству полиэ...
на отскоке можно попробовать шорт, примерно +10% можно взять, как и в ММК марнжинколить начнут, пришли на уровни ускорения
Думаю, что див. гэп несколько месяцев точно не закроется, нет в портфеле, но понаблюдать будет интересно, навскидку 2760 -2700 неплохой уровень, туда прийти может довольно быстро
«Россию не устроят никакие сценарии с заморозкой конфликта на Украине, заявил Василий Небензя.» (ТГ ТАСС).
Ч.Т.Д. )
Бекас, что такое Ростелеком 20 лет назад, 10 лет назад, и сейчас? Если рынок тупит, лично мне по фигу.
1:38
С 03.01.2025г торговать расписками Ozon, Etalon, Cian, Fix Price, Ros Agro, Qiwi и O'KEY — могут только квалифицированные инвесторы
16.12.2024
Мосбиржа с 3 января переведет квазироссийские бума...
1:24
16.12.2024
Мосбиржа с 3 января переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга.
Это касается расписок Ozon, «Эталон», «Циан», Fix Price, «Русагро» и «О’Кей»
Московская биржа c 3 январ...
Российская авиация ждет МС-21 В 2026 году «Аэрофлот» рассчитывает получить первые самолеты МС-21. В настоящее время «Аэрофлот» совместно с Иркутским авиационным заводом, который будет массово производ...
Российская авиация ждет МС-21 В 2026 году «Аэрофлот» рассчитывает получить первые самолеты МС-21. В настоящее время «Аэрофлот» совместно с Иркутским авиационным заводом, который будет массово производ...
И как полностью зафиксит прибыль продолжит продавать, уже наращивая короткие позиции.
По ссылке ниже можете посмотреть ожидания в марте 2016 года.
smart-lab.ru/blog/313776.php
Ну а то, что на локальных степенях прогноз не совсем сбывается то, это нормальное явление, я же не господь бог, что бы знать движение каждого тика цены.
И на торговлю это не особо влияет, продажи просто выбиваются в бу, ну и фиг сними.
Поэтому при появлении точки входа я продолжу продавать.
Вот и посмотрим, выиграла бы или нет (хотя шортить Смешинка тоже умела, насколько помню).
Нравиться мне когда рост неправильный! Хоть сам вчера и прикрыл по 85 почти всё. Жду откатик.
Вроде интересно… но к делу отношения не имеет.)))
Смотрите 2016 год лето-осень, боковик был долларов 8-9, на ОПЕК в декабре вынесли на 56-57 в X и пошли обратно, упав к маю аж на 44.
На иксах, которые пробивают хай неимпульсно как правило нет выхода на ширину канала никогда.
Поперек вашей техники стоит уточнять
Техника работает, когда уровни хорошо проторгованы и сверху и снизу, вот вернется в начало КДТ, вынос будет скомпенсирован.
У меня 7,2% просадка при 85,4 была (с учетом куска закрытого по стопУ 8,5%), а маржин — это 50% просадка.
PS Лонгуйте, глупцы ) ©
Вы по прежнему ждёте падение нефти?
Диапазон указанный на графике (77-78) это ближайшие цели коррекции (отработка КДТ), после коррекции и до весны я готов играть от шорта в район 65 (плюс-минус, надо уточнять) потом, в зависимости от того, как будет идти.
Стопы в каком районе поставили?
Пока я делаю ставку на то, что выше 83,2-83,3 — ложный выход из КДТ, а его размер редко превышает 2-3%. Движение выше 83,* большое по амплитуде, но короткое по времени, обычно его быстро закрывают.
1) как быстро вы ждёте возврат ниже 83,3?
2) а если нефть пойдёт на 89-92 — будете удерживать остатки шорта? Это же приличные убытки с учётом выхода частью по стопам…
1) если все пойдет по плану 1-2 дня, в случае воздействия новостей — до 3 дней.
2) не буду, для меня комфортный уровень просадки (с учетом плеч) в пределах 10-12 процентов в самых сложных местах, на спокойном рынке они обычно меньше.
По поводу «плеч»: за плечо на срочном рынке вы принимаете объём покупки\продажи, равный депозиту (без учёта ГО)?
По технике разрывы должна закрывать перед тем, как отвалиться технично (эффект схлопывания прежних «долгов» не закрытых как раз мы и видели при снижении с 86 на 69), пока падение было такое же дурное как рост, не исключаю даже 79-80. Первый лонг пошел сегодня утром переворотом из шорта, но не планирую держать его объемным (120-170% макс, не 250 как шорт был).
Я ожидал те цены которые сейчас примерно к декабрю, но их дали уже в ноябре, однако видно что движение возникло под воздействием новостей, техника дает шансы на компенсацию, перед заходом вниз проторгованным, а не эмоциональным.
Мое мнение здесь, детально. 50 в этом году не жду.
Пока больше похоже, что лои уже были (процентов 80 вероятность на вскидку) или где-то совсем рядом будут
Как осенью 2017 проторговано все, что только можно, каждый уровень с низу и примерно до 65, а тут не закрывая, идет сразу на 85, при том что еще на 74 есть долги незакрытые.
Ну, кстати, чисто технически коррекция может и сегодня начаться. А может и не начаться ). Нефть, она такая, нефть… Как погонят на 90-92, а потом только дадут корректоз, чтобы 80 не терять. Это не отменяет того факта, что тренд восходящий. А тренд ё френд, как известно. Ибо тренд это течение реки, а контртренд лишь рябь от встречного ветра. И хотя эта рябь иногда в помощь, доплыть по течению, а не по ветру вероятность выше, т.к. у трейдерской лодки нет ни паруса, ни весёл, рулевой — пьяный психопат, склонный к импульсивным поступкам: короче, скорее это не лодка, а бревно с маниакально-депрессивными хомячками на борту, которых щуки периодически сжирают. Но если хомяк достаточно сильно вцепиться в бревно, плывущее по течению (тренду) есть шанс остаться живым и с набитыми орешками щеками ).
Все что после ОПЕКовского гэпа — это вообще великан на глинянных ногах, тут сложно встать нормально в шорт только потому что в моменте размах большой, а так 85 мы можем вообще больше не увидеть, а 77-78 будет при любом раскладе, в этом принципиальная разница и причина почему шорт, а не потому что давит поза и надо усредняться.
И по месячным графикам вы то, о чем я написал не увидите — у вас может быть месяц красная свечка, а внутри этого месяца она могла технично все закрывать вплоть до последнего часовика, в этом весь прикол.
Простите за поздний ответ, уезжал лечиться.