Парный трейдинг. Проба пера.

Решил сыграть парный трейдинг. Нефть -серебро. Нефть-шорт. Серебро-лонг.
Количество контрактов в серебре в 5,5 раз больше чем контрактов в нефти (на 10 коротких контрактов нефти 55 длинных контрактов серебра)
Суммарная позиция теоретически близка к дельтанейтральной.
Какие вижу минусы? Разная ликвидность инструментов, поэтому игра на колебаниях в нефти возможна, а в серебре очень сомнительна.
Синхронность движения нефти и серебра не очень хорошая (можно даже сказать плохая). Подгонять нейтральность позы буду продажей путов в нефти.
Цель игры: 1-уменьшить волатильность и риск; 2- увеличить вероятность выигрыша по общей позиции.
Главная угроза позиции- рост цены нефти при падении цен на серебро. Сегодня, 30.09, оцениваю такое движение как маловероятное (ниже 25%)
Здоровая критика знатоков парного трейдинга приветствуется.

парный трейдинг

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

12 Комментариев

to be
30 сентября 2018, 18:35
Тоже подсел на парный трейдинг.Пока определился с Si/Sbrf

+4
Igr
30 сентября 2018, 18:56
график бы приложили как они себя ведут за последние… лет 20 например
+1
calnago
30 сентября 2018, 19:05
почему такой выбор? бэктестинг мало-мальский был? или так от балды...
CL --- amber
Sl-white

+2
Юнчикс
30 сентября 2018, 22:26
Мда. Коллега, а вы не рассматривали возможность роста нефти брент до 90 баксов к новому году? Фактически сильное падение нефти начнется после того как ее загонят скажем на 110, вместе с первой волной кризиса. Такой сценарий тоже возможен.
0

Читайте на SMART-LAB:

Газета «Коммерсант» выпустила тематическое приложение о страховом рынке

Для удобства подготовили краткие выжимки из статей. Полные версии читайте на сайте издания. В 2025 году страховой рынок продолжил рост. Совокупный объем рынка составил около 4 трлн руб., а...

Ренессанс страхование

17:09

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

16:44

Идея в облигациях: СТМ 1P4

АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев). После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...

АЛОР БРОКЕР

16:56

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...