Anton Shabunin личный блог

28 сентября 2018, 08:37

S&P 500 под капотом 27.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2262 акций) 27.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-27 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-27 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4862)			% от sp500
Длительный аптренд	236	86%	203	0%	0	4%	4%	0%	5%
Откат в аптренде	169	51%	87	0%	0	3%	1%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	804	57%	459	0%	0	16%	9%	0%	27%
Пробой растущей 50МА	65	27%	18	3%	2	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	100	14%	14	24%	24	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	118	40%	48	2%	3	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	107	18%	20	29%	32	2%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	77	15%	12	9%	7	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	62	3%	2	40%	25	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	296	13%	41	4%	13	6%	0%	0%	10%
Недавний слом падающей 50МА	347	4%	16	24%	85	7%	0%	1%	7%
Консолидация под 50МА	516	18%	96	2%	13	10%	1%	0%	5%
Отскок вниз от 50МА	244	13%	32	9%	23	5%	0%	0%	4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	59	44%	26	1%	1	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	330	4%	14	15%	51	6%	0%	1%	7%
Отскок вниз от 200МА	114	4%	5	26%	30	2%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	109	26%	29	19%	21	2%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	548	0%	1	51%	280	11%	0%	5%	4%
Подскок со дна	119	0%	0	66%	79	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	395	0%	1	70%	279	8%	0%	5%	5%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (236 акций) 27.09.2018

15.3%	36	7%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	11	9%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
4.7%	11	13%		82			38	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.2%	10	15%		63			8	ПО-корпоративное
3.0%	7	30%		23			105	Нефть и газ-комплексные
3.0%	7	26%		26	ЛИДИР.		3	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.5%	6	37%		16	НАРОЖД.		50	Нефть и газ-бурение
2.1%	5	9%		51	ЛИДИР.		7	Медицина-системы/оборудование
2.1%	5	23%		21	ЛИДИР.		32	Досуг-фильмы и сопутств товары
2.1%	5	10%		48			46	Аэрокосмос/оборона
1.7%	4	10%		39			15	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	4	2%		184	ЗАМЕДЛ.		104	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	4	23%		17	ЛИДИР.		9	Досуг-изделия
1.7%	4	12%		31	ЛИДИР.		19	Розница-интернет
1.7%	4	19%		21			58	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7%	4	7%		55			48	Розница-рестораны

53.8%	127		из	236 акций показано

Откат в аптренде (169 акций) 27.09.2018

15.4%	26	5%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	7	15%		44			72	Машиностроение-промышленное общее
3.6%	6	20%		30	ЛИДИР.		28	Финансы-платёжные карты
2.4%	4	6%		63			8	ПО-корпоративное
2.4%	4	3%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.4%	4	14%		28			88	Электроустановки/оборудование
2.4%	4	36%		11			79	Розница-изделия для досуга
2.4%	4	7%		55			48	Розница-рестораны

34.9%	59		из	169 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (804 акций) 27.09.2018

5.1%	41	8%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	28	23%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.6%	21	11%		184	ЗАМЕДЛ.		104	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	19	26%		71	ЗАМЕДЛ.		127	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	19	41%		46	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-пустые чеки
2.1%	17	26%		63			8	ПО-корпоративное
1.9%	15	31%		48			46	Аэрокосмос/оборона
1.7%	14	21%		66	НАРОЖД.		131	Финансы-управление инвестициями
1.7%	14	35%		40			43	Компьютеры-техобслуживание

23.4%	188		из	804 акций показано

Пробой растущей 50МА (65 акций) 27.09.2018

13.8%	9	4%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	104	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.2%	4	3%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
6.2%	4	9%		42	ЗАМЕДЛ.		121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

26.2%	17		из	65 акций показано

Пробой падающей 50МА (100 акций) 27.09.2018

16.0%	16	3%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
9.0%	9	10%		82			38	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	4	3%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия

29.0%	29		из	100 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (118 акций) 27.09.2018

11.9%	14	2%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	8	7%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
6.8%	8	6%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
4.2%	5	6%		82			38	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	4	13%		29	ЛИДИР.		25	Охрана
3.4%	4	6%		63			8	ПО-корпоративное

36.4%	43		из	118 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (107 акций) 27.09.2018

21.5%	23	4%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	6	13%		44	НАРОЖД.		82	Нефть и газ-полевые услуги
3.7%	4	7%		56			70	Интернет-контент
3.7%	4	6%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	4	7%		55			48	Розница-рестораны

38.3%	41		из	107 акций показано

Слом растущей 50МА (77 акций) 27.09.2018

7.8%	6	1%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
7.8%	6	8%		71	ЗАМЕДЛ.		127	Страхование-собственности/от ущерба/титула
6.5%	5	9%		55			45	Химикаты-особые
3.9%	3	4%		73	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-запад/юго-запад
3.9%	3	5%		57	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-средний-запад
3.9%	3	4%		63			8	ПО-корпоративное
3.9%	3	2%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.9%	3	10%		29			23	Косметика и личная гигиена

41.6%	32		из	77 акций показано

Слом падающей 50МА (62 акций) 27.09.2018

14.5%	9	1%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	3	8%		36			157	Горная добыча-руда
4.8%	3	10%		29			23	Косметика и личная гигиена

24.2%	15		из	62 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (296 акций) 27.09.2018

11.5%	34	18%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	104	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.4%	19	26%		73	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-запад/юго-запад
3.4%	10	12%		82	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
3.0%	9	8%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.0%	9	28%		32	ЗАМЕДЛ.		130	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.0%	9	1%		500	ЛИДИР.		22	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	8	10%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		127	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	7	16%		43			115	Финансовые услуги-особые
2.4%	7	15%		44			72	Машиностроение-промышленное общее
2.0%	6	10%		57	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-средний-запад
2.0%	6	17%		34	ЗАМЕДЛ.		134	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	5	41%		12	НАРОЖД.		109	Банки-сверх региональные
1.7%	5	19%		26			57	Финансы-потребительские займы
1.7%	5	7%		66	НАРОЖД.		131	Финансы-управление инвестициями
1.7%	5	7%		64	ОТСТ.		160	Финансы-сбербанки

51.4%	152		из	296 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (347 акций) 27.09.2018

8.4%	29	5%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	24	13%		184	ЗАМЕДЛ.		104	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	14	19%		73	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-запад/юго-запад
3.7%	13	15%		82	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
3.5%	12	18%		64	ОТСТ.		160	Финансы-сбербанки
2.9%	10	9%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.6%	9	13%		66	НАРОЖД.		131	Финансы-управление инвестициями
2.3%	8	18%		43			115	Финансовые услуги-особые
2.3%	8	9%		82			38	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	7	12%		57	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-средний-запад
2.0%	7	36%		19			71	Бумага и изделия
2.0%	7	21%		32	ОТСТ.		162	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	6	14%		41	ЗАМЕДЛ.		94	Строительство-различные изделия

44.4%	154		из	347 акций показано

Консолидация под 50МА (516 акций) 27.09.2018

10.1%	52	28%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	104	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	21	20%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.5%	18	3%		500	ЛИДИР.		22	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	18	42%		42	ЗАМЕДЛ.		121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.1%	16	21%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	14	17%		82	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.5%	13	20%		64	ОТСТ.		160	Финансы-сбербанки
2.3%	12	21%		57	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-средний-запад
2.1%	11	17%		63			8	ПО-корпоративное
1.9%	10	13%		73	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-запад/юго-запад
1.7%	9	12%		71	ЗАМЕДЛ.		127	Страхование-собственности/от ущерба/титула

37.6%	194		из	516 акций показано

Отскок вниз от 50МА (244 акций) 27.09.2018

10.2%	25	5%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	12	6%		184	ЗАМЕДЛ.		104	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	12	11%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.7%	9	15%		57	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-средний-запад
3.3%	8	9%		82	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.9%	7	19%		36	ОТСТ.		190	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.9%	7	9%		73	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-запад/юго-запад
2.5%	6	9%		64	ОТСТ.		160	Финансы-сбербанки
2.5%	6	21%		28	ЗАМЕДЛ.		84	Электроника-детали
2.5%	6	21%		28	НАРОЖД.		113	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.5%	6	18%		32	ЗАМЕДЛ.		130	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0%	5	6%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	4	9%		41	ЗАМЕДЛ.		94	Строительство-различные изделия
1.6%	4	11%		34	ЗАМЕДЛ.		134	Коммунальные услуги-электричество
1.6%	4	12%		32	ОТСТ.		162	Автомобили-грузовики сборщики
1.6%	4	12%		33			161	Электроника-полупроводники производители

51.2%	125		из	244 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (59 акций) 27.09.2018

8.5%	5	1%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	4	10%		39			15	Розница-одежда/обувь/аксессуары
6.8%	4	3%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
5.1%	3	3%		82			38	Нефть и газ-разведка и добыча в США

27.1%	16		из	59 акций показано

Консолидация под 200МА (330 акций) 27.09.2018

13.0%	43	8%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	9	7%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
1.8%	6	13%		44	НАРОЖД.		82	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	6	15%		40			43	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	6	27%		22			169	Банки-денежные центры
1.8%	6	26%		23			185	Банки-зарубежные
1.8%	6	19%		31			108	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	6	37%		16	НАРОЖД.		60	Телеком услуги-кабельные/спутниковые
1.8%	6	75%		8			0

28.5%	94		из	330 акций показано

Отскок вниз от 200МА (114 акций) 27.09.2018

13.2%	15	3%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	5	11%		44			72	Машиностроение-промышленное общее
3.5%	4	11%		36			157	Горная добыча-руда
3.5%	4	66%		6			168	Машиностроение-строительство/горные работы
3.5%	4	20%		20			150	Страхование-жизни

28.1%	32		из	114 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (109 акций) 27.09.2018

33.0%	36	7%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	7	5%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
4.6%	5	6%		82			38	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	4	17%		23			105	Нефть и газ-комплексные

47.7%	52		из	109 акций показано

Консолидация на дне (548 акций) 27.09.2018

12.0%	66	13%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	16	25%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	14	13%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.4%	13	11%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.4%	13	23%		56			70	Интернет-контент
2.4%	13	7%		184	ЗАМЕДЛ.		104	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	10	21%		46			98	Девелоперы недвижимости
1.8%	10	13%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	9	16%		55			48	Розница-рестораны
1.6%	9	10%		82			38	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	9	13%		66	НАРОЖД.		131	Финансы-управление инвестициями
1.6%	9	25%		36	ОТСТ.		190	Электроника-полупроводниковое оборудование

34.9%	191		из	548 акций показано

Подскок со дна (119 акций) 27.09.2018

24.4%	29	5%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	4	3%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия

27.7%	33		из	119 акций показано

Длительный даунтренд (395 акций) 27.09.2018

11.6%	46	9%	из	500 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	24	38%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	12	21%		55			45	Химикаты-особые
2.8%	11	15%		73	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-запад/юго-запад
2.8%	11	50%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое
2.3%	9	10%		82	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.0%	8	25%		31	ЛИДИР.		19	Розница-интернет
2.0%	8	12%		66	НАРОЖД.		131	Финансы-управление инвестициями
1.8%	7	6%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
1.8%	7	17%		41	ЗАМЕДЛ.		94	Строительство-различные изделия
1.8%	7	9%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	7	21%		32	ОТСТ.		162	Автомобили-грузовики сборщики
1.8%	7	12%		56			70	Интернет-контент

41.5%	164		из	395 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2262 акций) 27.09.2018

6.9%	155	84%	из	184 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	104	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	88	17%		500	ЛИДИР.		22	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	70	67%		103	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.5%	57	69%		82	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.5%	57	48%		118	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.2%	49	85%		57	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-средний-запад
2.2%	49	67%		73	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-запад/юго-запад
2.1%	47	66%		71	ЗАМЕДЛ.		127	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	44	68%		64	ОТСТ.		160	Финансы-сбербанки
1.8%	40	86%		46	ЗАМЕДЛ.		153	Финансы-пустые чеки
1.7%	39	61%		63			8	ПО-корпоративное
1.6%	36	48%		74			92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	34	70%		48			46	Аэрокосмос/оборона
1.5%	34	80%		42	ЗАМЕДЛ.		121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	30	36%		82			38	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.3%	29	52%		55			48	Розница-рестораны
1.3%	29	52%		55			45	Химикаты-особые
1.3%	29	43%		66	НАРОЖД.		131	Финансы-управление инвестициями
1.2%	28	70%		40			43	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	25	78%		32	ЗАМЕДЛ.		130	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	56%		44			72	Машиностроение-промышленное общее

43.9%	994		из	2262 акций показано

Слабый подскок, в котором участвуют в основном отстающие. Значительного продолжения продажи в банках и финансах пока нет.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Кто не присылает своих клиентов и сотрудников на конференцию смартлаба останется позади индустрии

Наша конфа до сих лучшая, потому что на ней максимально представлены все компании российского рынка . Именно нашу конференцию посещает больше всего профессионалов фондового рынка, многих из...

11:48

Зачем вообще открывать календарь, если можно просто следить за графиком?

Экономический календарь трейдера показывает не то, что уже произошло на графике, а когда, вероятно, случится следующее резкое движение. Дело не в опережении новости: она публикуется...

Tickmill

16:19

Представляем подразделения Займера: ИТ-департамент

Продолжаем серию о подразделениях компании. В этот раз расскажем о важнейшей команде, которая обеспечивает бесперебойную работу нашей финтех-платформы. Знакомьтесь – ИТ-департамент Займера. 🔶 В...

МКК "Займер"

16:45

Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?

Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков поспособствовало приостановке цикла снижения...