Когда Вы усредняете позицию?
Этот опрос навеял пост Дениса Чирикова. Есть много мнений насчет за и против усреднения позиции. На практике многие используют усреднение в своих стратегиях. Которых очень различны. Если откроем гугл, и зададим запрос – усреднение позиции. Больше всего вылезет постов о том. Что нужно усреднять именно убыточную позицию. Массовая информация написанная с руки дилинговых центров или же ими заведомо — ложная (м.л.м.). Успешные трейдеры, скажем Булыгина использует усреднение только (или в основном) при движении цены в направлении профита. В книгам встретим и обратные утверждения, ничего не могу сказать, какое мнение превалирует.
Поделюсь своим мнением. Нужно ли усреднение. Если взять трендовую стратегию с соотношением профита и стоп лосса 1 к 3. Усреднение при движении цены в сторону убытка уменьшает прибыль от сделки до 70 %. Это верно, если усредняемся до стоп лосса, как и на значении, равном 1 стоп лоссу, а закрываем уже эту позицию на двух кратном стоп лосе. Если же усредняемся при движении к профиту на прибыли, равном стоп лоссу. Получаем увеличение прибыли на сделку до 80 %. Опять же в обоих случаях мы закрываем все сделки. Которые зашли за прибыль в 1 стоп лосс, но вернулись на точку входа – т.е в ноль. И стратегия не имеет большой процент успешных сделок (а у Вас они есть?).
Т.е я утверждаю, что усреднение при движение в убыток ухудшает стратегию? Нет. Если взять скальпингскую стратегию. Там часто профит наоборот меньше стоп лоса, но много успешных сделок. Т.е если стоп в 3 раза больше профита, то усреднение в сторону убытка наоборот дает прирост прибыли, а усреднение в профит уменьшение. Думаю именно среди скальперов пошла мода усредняться при движении цены в сторону убытка.
Что насчет усреднения при достижении цены по профиту? Усреднение при достижении профита не выгодно, если мы ожидаем значительную прибыль. Я б рассматривал усреднение на профите как новую сделку. Для трендовых стратегий пересидеть позицию бывает выгодным. Прежде всего потому, что тренды часто повторяются на определенных стратегиях (если изначально тренд, который заработал, был первым после боковика). А усреднение размывает прибыль, делая ее непредсказуемой.
В трейдинге я предубежден мнению. Что нужно действовать наперекор эмоциям и ими рождаемыми стратегиями. Желание усреднить позицию при движении цены в убыток основано на страхе потерь. Уподобившим страху теряешь еще больше. Желание усреднить профит – тоже самое. До тех пор, пока не доказано математически обратно – лучше идти наперекор эмоциям. Входи на страхе, выходи на жажде.
Что до усреднения позиции, то не вопрос, делать или не делать. Как система говорит, так и хорошо. Только риски надо считать всегда!
что вообще значит усреднять в профит, по тренду? если движении цены в вашу сторону и вы покупаете ещё(увеличиваете позу), вы это называете усреднением?
стопы не переставляю, убыточную позу не увеличиваю, не усредняю
Булыгина риелтор давно уже и к трейдингу отношения не имеет.
excell85, ааа, чёт упустил про нал)
а вообще зачем нал, дороже же выходит и геморойнее?
excell85, зачем же срочка, есть же валюта просто
а под доллары вроде как ещё и торговать дают
— исходная точка зрения на цель не изменилась
— соблюдены параметры риск менеджмента
Glk, я готов допустить, что в условиях нашего рынка. Когда цена толком никуда не идет, а вертится в различных боковиках — усреднение работает на большом диапазоне дат при правильных точках входа (т.е. при поиске разворотных точек, а не по тренду). Так же вы не уточнили, всегда ли вы входите частями. Т.е. не только против позиции. Потому что увеличение позы докупаясь против рынка линейно повышает риски в случаи отсутствия обратных движений. Надо иметь очень хорошую стратегию определения направления движения цены, что бы лоси не сожрали депозит очень быстро. А сходство с мартином по причине уменьшения количества убыточных сделок, но рост риска очень больших. Да, нет лавинообразного роста позиции, как у мартина. Усреднение более надежен.
PG:
Начал покупать по 73, затем докупил еще по 72 и окончательно по 70,5. Зачем? В период неопределенности решил диверсифицироваться в дивидендные акции. В тот период думал, что ставка по трежерям более не превысит 3%, а 4% дохода по дивам PG были бы очень вкусными.
Вышел из позиции по 78. Почему? Трежеря вновь начали штурмовать 3% и риск по моей стратегии вырос.
С точки зрения трейдинга я был идиотом — ловил падающий нож. Но фундамент сработал в первый раз, правда не сработал во второй — вышел я рановато.
Сбербанк:
Купил по 167 как первую часть закупок (предполагал и пока жду похода к 145). По 191 полностью вышел и не лезу в бумагу.
ВТБ:
Купил по 3,8 копейки затем сразу же докупил по 3,9, когда увидел потенциал роста на примере сбера. Потом докупил еще около 4 копеек и продал часть по 4,195; докупив в тот же день по 4,141 и 4,13 вроде. Сейчас в нормальной позе по бумажке, правда завтра надо бы уже закрывать часть.
Усреднялся на росте? ХЗ, видимо так это называется. Почему выхожу сейчас? Рынок стухся, риск отката. Ставил ли я тейк-профит? Ну вышел бы по 11 копеек точно :). А так — смотрю на ситуацию.
Ростелеком:
Зашел по 67,7 и пока наблюдаю, не докупаюсь. Думаю должен сходить пониже чтобы расширить позу (где-то на уровень 70,5 хотя бы). Вроде как тоже докупаюсь на росте, но продавать не буду. Цели — выше 300-400 по тейк профиту.
Тоже получается если докуплюсь, это вроде как и не усреднение? Ведь докупаться буду по 70,5, а не по 120-130.
VipPREMIER, в ваших примерах не хватает инфы на какую часть от депо вы брали, и использовали ли плечи и что бы вы делали если б PG упал ещё ниже?
На самом деле стратегия аля: «2% у нас будет стоп, 7% будет тейк-профит» ведет к сливу депозита.
Каждый вариант имеет свои особенности и области применения
Откуда это?
Trading systems and methods / Perry J. Kaufman. — 5th ed., John Wiley & Sons, Inc. @ 2013
В разделе 23 Risk Control. «Entering A Position» — набор позиции
усреднение зло если брать не на свои, использовать плечи, рано или поздно будет потеряно всё
если только вы не начинаете с очень маленькой суммы и знаете где закроете всё если цена всё же после ваших усреднений пойдёт ещё ниже
пирамидится по тренду — нормальная тема по моему, стоп передвигается за ценой
а главное соблюдать риски и не переставлять стоп в убыток