Anton Shabunin личный блог

20 сентября 2018, 04:52

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 19.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2285 акций) 19.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-19 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-19 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4852)			% от sp500
Длительный аптренд	210	73%	155	0%	1	4%	3%	0%	6%
Откат в аптренде	214	76%	164	0%	0	4%	3%	0%	4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	871	47%	415	0%	0	17%	8%	0%	31%
Пробой растущей 50МА	89	16%	15	2%	2	1%	0%	0%	3%
Пробой падающей 50МА	114	10%	12	29%	34	2%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	151	25%	39	1%	3	3%	0%	0%	4%
Недавний пробой падающей 50МА	131	12%	17	20%	27	2%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	139	24%	34	1%	2	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	70	22%	16	15%	11	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	128	36%	47	2%	3	2%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	151	9%	14	18%	28	3%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	582	13%	80	2%	12	11%	1%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	213	21%	45	10%	23	4%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	59	22%	13	6%	4	1%	0%	0%	2%
Консолидация под 200МА	297	6%	19	17%	52	6%	0%	1%	4%
Отскок вниз от 200МА	50	12%	6	30%	15	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	152	15%	23	14%	22	3%	0%	0%	5%
Консолидация на дне	693	0%	5	52%	367	14%	0%	7%	8%
Подскок со дна	232	0%	0	65%	151	4%	0%	3%	3%
Длительный даунтренд	255	0%	1	81%	209	5%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (210 акций) 19.09.2018

14.8%	31	6%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	8	16%		48	ЛИДИР.		33	Аэрокосмос/оборона
3.8%	8	6%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
3.3%	7	15%		44	ЗАМЕДЛ.		80	Машиностроение-промышленное общее
2.9%	6	10%		55			52	Химикаты-особые
2.4%	5	18%		27	НАРОЖД.		56	СМИ-диверсифицированные компании
2.4%	5	8%		62			6	ПО-корпоративное
2.4%	5	9%		55	ЗАМЕДЛ.		88	Интернет-контент
2.4%	5	7%		71	ЗАМЕДЛ.		112	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	5	22%		22	НАРОЖД.		130	Диверсифицированные компании
2.4%	5	21%		23			41	Медицина-услуги
1.9%	4	11%		36			170	Горная добыча-руда

44.8%	94		из	210 акций показано

Откат в аптренде (214 акций) 19.09.2018

9.3%	20	4%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	16	25%		62			6	ПО-корпоративное
7.0%	15	12%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
3.3%	7	22%		31			19	ПО-защита информации
2.8%	6	20%		30	ЛИДИР.		36	Финансы-платёжные карты
2.8%	6	30%		20			18	ПО-базы данных
2.8%	6	17%		35	ЛИДИР.		10	ПО-спец-корпоративное
2.3%	5	16%		31			38	Розница-интернет
1.9%	4	14%		28			78	Продукты-консервы
1.9%	4	23%		17			101	Транспорт-грузовой
1.9%	4	2%		185	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	4	8%		48	ЛИДИР.		33	Аэрокосмос/оборона
1.9%	4	30%		13	ЛИДИР.		1	Медицина-амбулаторный/домашний уход
1.9%	4	12%		32			48	Нефть и газ-переработка/продажа

49.1%	105		из	214 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (871 акций) 19.09.2018

6.2%	54	29%	из	185 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	39	7%		496	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	23	19%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.2%	19	42%		45			162	Финансы-пустые чеки
2.2%	19	26%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад
2.1%	18	21%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
1.8%	16	29%		55	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
1.7%	15	21%		71	ЗАМЕДЛ.		112	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	14	33%		42	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

24.9%	217		из	871 акций показано

Пробой растущей 50МА (89 акций) 19.09.2018

6.7%	6	7%	из	83 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	116	Банки-юго-восток
6.7%	6	5%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
5.6%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		136	Банки-средний-запад
4.5%	4	0%		496	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	4	18%		22			160	Банки-денежные центры

28.1%	25		из	89 акций показано

Пробой падающей 50МА (114 акций) 19.09.2018

14.9%	17	3%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	8	9%		82			51	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5%	4	6%		66			133	Финансы-управление инвестициями

25.4%	29		из	114 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (151 акций) 19.09.2018

7.9%	12	16%	из	71 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	112	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3%	8	36%		22			160	Банки-денежные центры
4.6%	7	1%		496	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	6	12%		48	ЛИДИР.		33	Аэрокосмос/оборона
4.0%	6	9%		66			133	Финансы-управление инвестициями
3.3%	5	25%		20			153	Страхование-жизни
2.6%	4	2%		185	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	4	5%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

34.4%	52		из	151 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (131 акций) 19.09.2018

8.4%	11	2%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	7	8%		82			51	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		115	Нефть и газ-комплексные
3.1%	4	21%		19			64	Бумага и изделия
3.1%	4	7%		55			52	Химикаты-особые
3.1%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		112	Страхование-собственности/от ущерба/титула

26.7%	35		из	131 акций показано

Слом растущей 50МА (139 акций) 19.09.2018

17.3%	24	12%	из	185 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8%	8	25%		32	ЗАМЕДЛ.		119	Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.8%	8	23%		34	ЗАМЕДЛ.		126	Коммунальные услуги-электричество
3.6%	5	8%		62			6	ПО-корпоративное
3.6%	5	4%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
3.6%	5	1%		496	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	5	33%		15	ЗАМЕДЛ.		117	Коммунальные услуги-вода

43.2%	60		из	139 акций показано

Слом падающей 50МА (70 акций) 19.09.2018

17.1%	12	6%	из	185 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
15.7%	11	2%		496	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	3%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
4.3%	3	11%		26	ЛИДИР.		4	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

41.4%	29		из	70 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (128 акций) 19.09.2018

5.5%	7	1%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	6	5%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
3.1%	4	5%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	4	2%		185	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	4	9%		42	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

19.5%	25		из	128 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (151 акций) 19.09.2018

12.6%	19	3%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	10	5%		185	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	7	6%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
4.0%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад
4.0%	6	14%		42	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
4.0%	6	9%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
4.0%	6	14%		41			87	Строительство-различные изделия
2.6%	4	5%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		73	Досуг-услуги

45.0%	68		из	151 акций показано

Консолидация под 50МА (582 акций) 19.09.2018

6.9%	40	21%	из	185 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8%	34	33%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
4.8%	28	5%		496	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	24	28%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
3.4%	20	31%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
3.1%	18	31%		57	ЗАМЕДЛ.		136	Банки-средний-запад
2.4%	14	18%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	12	27%		44			108	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	12	33%		36	ОТСТ.		185	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	12	16%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад
1.9%	11	23%		46	ЗАМЕДЛ.		97	Девелоперы недвижимости

38.7%	225		из	582 акций показано

Отскок вниз от 50МА (213 акций) 19.09.2018

11.7%	25	5%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	11	5%		185	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	8	12%		62			6	ПО-корпоративное
3.3%	7	31%		22	ЗАМЕДЛ.		154	Ком услуги-найм персонала
2.8%	6	10%		55	ЗАМЕДЛ.		88	Интернет-контент
2.8%	6	7%		82			51	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	6	5%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.3%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		136	Банки-средний-запад
2.3%	5	4%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.3%	5	12%		39			15	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9%	4	11%		34	ОТСТ.		159	Электроника-полупроводники производители
1.9%	4	14%		28	ЗАМЕДЛ.		74	Одежда
1.9%	4	13%		29			50	Электроника-детали
1.9%	4	12%		32			48	Нефть и газ-переработка/продажа
1.9%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		91	Электроника-наука/измерения

48.8%	104		из	213 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (59 акций) 19.09.2018

13.6%	8	9%	из	82 акций в		отрасли с рангом	51	Нефть и газ-разведка и добыча в США
13.6%	8	1%		496	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	3	9%		31	ЗАМЕДЛ.		131	Транспорт-водный

32.2%	19		из	59 акций показано

Консолидация под 200МА (297 акций) 19.09.2018

15.2%	45	9%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	7	17%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
2.4%	7	22%		31			121	Телеком услуги-зарубежные
2.4%	7	6%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.4%	7	15%		45			162	Финансы-пустые чеки
1.7%	5	10%		46	ЗАМЕДЛ.		97	Девелоперы недвижимости
1.7%	5	7%		71	ЗАМЕДЛ.		112	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	5	22%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое

29.6%	88		из	297 акций показано

Отскок вниз от 200МА (50 акций) 19.09.2018

30.0%	15	3%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
8.0%	4	7%		51	ЛИДИР.		8	Медицина-системы/оборудование
8.0%	4	3%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия

46.0%	23		из	50 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (152 акций) 19.09.2018

17.1%	26	5%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	8	18%		44	ЗАМЕДЛ.		80	Машиностроение-промышленное общее
3.9%	6	12%		48	ЛИДИР.		33	Аэрокосмос/оборона
3.3%	5	4%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.6%	4	14%		27	НАРОЖД.		56	СМИ-диверсифицированные компании
2.6%	4	26%		15	НАРОЖД.		70	Контейнеры/упаковка
2.6%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		73	Досуг-услуги

37.5%	57		из	152 акций показано

Консолидация на дне (693 акций) 19.09.2018

13.0%	90	18%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	23	37%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	21	20%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.5%	17	22%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	16	22%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад
2.0%	14	21%		66			133	Финансы-управление инвестициями
2.0%	14	63%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое
2.0%	14	16%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
1.9%	13	20%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
1.7%	12	33%		36	ОТСТ.		185	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	12	14%		82			51	Нефть и газ-разведка и добыча в США

35.5%	246		из	693 акций показано

Подскок со дна (232 акций) 19.09.2018

10.3%	24	4%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
9.5%	22	35%		62			194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4%	8	40%		20	НАРОЖД.		104	Транспорт-авиалинии
3.0%	7	12%		55	ЗАМЕДЛ.		88	Интернет-контент
2.6%	6	7%		82			51	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	6	18%		32			156	Автомобили-грузовики сборщики
2.2%	5	9%		55	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
2.2%	5	11%		44			108	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	5	21%		23			187	Банки-зарубежные
1.7%	4	6%		66			133	Финансы-управление инвестициями
1.7%	4	12%		31			121	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		73	Досуг-услуги
1.7%	4	33%		12			178	Автопром
1.7%	4	11%		34	ЗАМЕДЛ.		126	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	4	23%		17			169	Сталь-прокат

48.3%	112		из	232 акций показано

Длительный даунтренд (255 акций) 19.09.2018

20.4%	52	10%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	10	8%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.7%	7	10%		66			133	Финансы-управление инвестициями
2.7%	7	38%		18			168	Медицина-нефирменные лекарства
2.7%	7	12%		55	ЗАМЕДЛ.		88	Интернет-контент
2.4%	6	18%		33	НАРОЖД.		84	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.4%	6	17%		35	ЛИДИР.		10	ПО-спец-корпоративное
2.0%	5	22%		22			57	Досуг-фильмы и сопутств товары
2.0%	5	22%		22	НАРОЖД.		72	Интернет-сетевые решения

41.2%	105		из	255 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2285 акций) 19.09.2018

6.9%	157	84%	из	185 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	103	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	79	15%		496	ЛИДИР.		25	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	76	74%		102	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-северо-восток
2.9%	67	80%		83	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
2.5%	57	79%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад
2.4%	54	46%		116	ЛИДИР.		7	Медицина-изделия
2.2%	50	78%		64	ОТСТ.		161	Финансы-сбербанки
2.1%	49	85%		57	ЗАМЕДЛ.		136	Банки-средний-запад
2.1%	47	66%		71	ЗАМЕДЛ.		112	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	40	88%		45			162	Финансы-пустые чеки
1.8%	40	64%		62			6	ПО-корпоративное
1.7%	38	51%		74	НАРОЖД.		85	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	34	70%		48	ЛИДИР.		33	Аэрокосмос/оборона
1.4%	33	78%		42	ЗАМЕДЛ.		123	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	30	36%		82			51	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.3%	30	45%		66			133	Финансы-управление инвестициями
1.2%	28	50%		55			52	Химикаты-особые
1.2%	27	65%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	27	49%		55	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
1.1%	26	81%		32	ЗАМЕДЛ.		119	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	24	54%		44	ЗАМЕДЛ.		80	Машиностроение-промышленное общее

44.3%	1013		из	2285 акций показано

Рынок буксует, двигается только отстающий мусор. Пока это мусорное ралли походит на какой-то боковой дрейф, нежели на нормальный аптренд, 40% рынка в ужасном состоянии, но несмотря на это на индексе нарисовалась маленькая чашка с ручкой, и скоро будет предпринята очередная попытка выйти на новый максимум. Посмотрим, что из этого выйдет.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Дивидендный сезон: на какие бумаги обратить внимание?

Период с апреля по июнь — традиционный пик дивидендных выплат в России. В 2026 году компании могут направить акционерам до 2 трлн руб. Некоторые уже раскрыли параметры выплат за 2025 год, а...

Финам Брокер

18:14

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «ЭсЭфАй» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом

Что это значит для инвесторов и партнёров • Финансовая устойчивость. Холдинг сохраняет отсутствие долговой нагрузки, что обеспечивает сбалансированную структуру капитала и высокую гибкость для...

SFI

16:55

Скринеры акций. Лекция 9. Автоинвестирование в TMON на ночь

Друзья мои, всем привет! Сегодня мы разберем инструмент, который призван решать одну из главных проблем любого прагматичного трейдера — простаивающий кэш. Часто бывает так, что основные...