19 сентября 2018, 23:20

Системщики и АЛГО

Кто торгует системно, алгоритмисты! Вопрос к Вам!

Как торговля в этом году? Да пилит, но все равно же получается даже на таком рынке что-то наковырять? У меня был боковик по эквити в 16 году целых 8 месяцев, потом на Трампе вынос. Весь 17 год получилось в районе 10%, но январь 2018 удвоил счет.

А в этом году какие результаты и какая максимальная была просадка?

Что вообще думаете? Стоит уходить на другие поляны? Кто амеров торгует?

Я вот биток не стал торговать чисто из-за структурных рисков… А сейчас думаю что зря)

P.S. Ушел в интрадей, вроде что то можно накусать даже сейчас…

алготрейдинг системщик

Михаил Фортсович

Санкт-Петербург

670

с 29 августа 2018

61 Комментарий

$Multifractal$
Multifractal
19 сентября 2018, 23:36
smart-lab.ru/blog/491603.php
+1
- Михаил Фортсович
  19 сентября 2018, 23:42
  Fractal, один мой хороший товарищ в 2011 году мне сказал очень умную мысль! Задает он такой вопрос, а что мол ты будешь делать со своими системами, если будет пила жуткая? о такой мы тогда только могли догадываться… Я ему сказал честно: «Не знаю...» но что он мне ответил — а на минутках жизнь всегда есть и будет! вот такая история
  +2
  - Ilya
    19 сентября 2018, 23:57
    Михаил Фортсович, а как быть с жуткой пилой на минутках?
    +1
    - Михаил Фортсович
      20 сентября 2018, 00:03
      Ilya, пару раз зашел, не пошло и закрыл терминал.
      а если уж на минутках и внитри дня пила, то среднесрочно уж точно нечего ловить
      0
    - Михаил Фортсович
      20 сентября 2018, 00:03
      Ilya, такое даже при нынешней воле редкость большая)
      0
  - Turbo Pascal
    20 сентября 2018, 08:24
    Михаил Фортсович,
    на минутках жизнь всегда есть и будет
    Истинно так.
    0
silentbob
20 сентября 2018, 00:05
надо взять раз и открыть графики американских акций. после чего раз и навсегда забыть про всякие там битки и газпромы

вот например такой график
finviz.com/quote.ashx?t=tlry
+4
- Михаил Фортсович
  20 сентября 2018, 00:07
  silentbob, благодарю за наводку)
  да даже если и не так лихо, то думаю там в все равно веселее
  просто тормоз я в этом плане, сложно уйти с намоленого места…
  0
- Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
  20 сентября 2018, 09:10
  silentbob, так это ж… кокаинум!
  0
  - silentbob
    20 сентября 2018, 20:49
    Бабёр-Енот, как будто вы никогда не пробовали колоться анашой
    0
- Макс Максименко
  20 сентября 2018, 10:54
  silentbob, лайк!
  0
Friendly Deep Space
20 сентября 2018, 08:10
Нормально торгуется. На апрельском шухере получена основная прибыль за этот год, практически удвоение. Но в основном благодаря опционам. В конце лета на пиле была просадка. В сентябре просадка восстановлена.
+1
ves2010
20 сентября 2018, 08:30
1 год не закрыт еще… говорить рано
2 на суммах больше 5-10мио руб безусловно надо идти на америку...
3 кроме того мысль в том, что больше 10мио руб на российском рынке присунуть крайне сложно (мне потребовалось 2 года чтоб убедиться в этом)… поэтому прикинь придет к тебе инвестор… с кучей мульонов… предложит их торговать… аааа кааак????
а никак не поторгуешь… как пример горчаков ушел… аист инвест ушли… т.е тупик...

счас есть очень хорошая техническая возможность протестить америку — тслаб + iqfeed
+5
- Cheshire Cat
  20 сентября 2018, 09:10
  ves2010, а как решили вопрос с юридическими рисками? Если IB кинет — ехать в штаты судиться выглядит малореальным.
  +1
  - Михаил Фортсович
    20 сентября 2018, 09:49
    Cheshire Cat, а уже есть примеры, когда IB кидал?
    +2
    - Cheshire Cat
      20 сентября 2018, 10:07
      Михаил Фортсович, не слышал, раз работает успешно, значит пока всё хорошо. Но когда случится «упс», будет уже поздно принимать решение =) А тут еще и санкционные риски возможны.
      +2
      - Михаил Фортсович
        20 сентября 2018, 10:11
        Cheshire Cat, тогда страшно представить, что будет с нашим рынком
        +2
  - ves2010
    20 сентября 2018, 10:33
    Cheshire Cat, в плане защиты инвесторов сек бдит… ипут нещадно… недавно екзанте ипали во все щели...
    но у мя через церих счет открыт… какие там риски затрудняюсь сказать...
    
    я открывался на 5к баксов поиграться… играюсь и сейчас на 70к… проиграл -5к… много проблем чисто технического характера… есть баги в тслабе есть баги в IB (ну например IB обрезает цены до центов… вроде мало… но при цене актива в 10 баксов обрезание будет в 0.1%… туда сюда обрезали и -0.2% на круг… а есть еще и комиссы в 1 цент… т.е. в резалте купил-продал и -0.4% отдай брокеру при цена бумажки 10 баксов)
    +3
    - Cheshire Cat
      20 сентября 2018, 13:36
      ves2010, ага, сек в этом плане молодцы. Но Леман тоже контролировали… Там же нужно начинать с 30 штук, чтобы опционы были доступны. А это уже 2 ляма рублей… И потом не плюнет ли сек на русских, защищая американцев?
      0
  - silentbob
    20 сентября 2018, 20:50
    Cheshire Cat, вас скорее кинут по очереди финам бкс и айтиинвест
    -1
    - Cheshire Cat
      21 сентября 2018, 11:39
      silentbob, с точки зрения рисков брокера IB действительно выглядит надежнее. Но есть же еще и политические риски — если сек намекнет, что на проблемы русских они будут смотреть сквозь пальцы, то и поведение американских брокеров может стать непредсказуемым. Или заблокируют в целях проведения проверки, попребовав выполнить сложные условия.
      0
      - silentbob
        21 сентября 2018, 17:06
        Cheshire Cat, я попадал под некоторые санкции к русским связанные с законом магнитского в 2011 году. Да и не только я наверное. Тогда некоторые брокеры (америтрейд например) отказались работать с русскими. Предложили вывести деньги со счета. Деньги я так и не вывел, копейки оставались, продолжаю пользоваться реал тайм данными их терминала. Он крутой, тот терминал.
        Недавно я связался с ними, спросил — вот есть старй счет, сам я давно не русский, а чешский. может быть можно немного поработать?
        А они — нет, чехам тоже нельзя у нас.
        
        Смотреть сквозь пальцы на проблемы русских — любой суд кроме ВСРФ решит все в пользу русских. Есть конкретные связанные с политикой лица. Есть список нежелательных лиц и юрисдикций. и все.
        С начала этого года в ЕС все фин организации, включая брокеров требуют документы подтверждающие происхождение средств более 50тыс евро. Взял да показал. Даже если на биткойнах нажился — тоже можно подтвердить. В россии — договора купли продажи, ндфл2-3 и так далее. перевести не проблема сейчас на любой язык
        +1
    - Антон Гришин
      21 сентября 2018, 17:10
      silentbob, А БКС и Финам почему кинуть должны? ))) Не надо излишне-то всех подозревать )
      0
      - silentbob
        21 сентября 2018, 20:59
        Антон Гришин, ответственность у ИБ 250тыс кешем и 250 акциями. и можно по кнопке сделать 2.5млн
        ответственность бкс кипр или финам кипр 20тыс евро
        ответственность финам или бкс обычного 0рублей
        +1
- Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
  20 сентября 2018, 09:12
  ves2010, а ты разобрался уже как налоги в рублях с валютной прибыли платить?
  0
  - ves2010
    20 сентября 2018, 10:30
    Бабёр-Енот, а никак… профита у мя пока нет
    0 т.к. счет у брокера налоговая РФ тя не видит никак пока деньги через банк не пройдут
    1 тупо платишь 13% с выведенных средств
    2 на годик становишься нерезом и забираешь профит
    +2
    - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
      20 сентября 2018, 13:28
      ves2010, ага… то есть с точки зрения налоговой, иностранный брокерский счет это как вклад в МММ — пусть у тебя там хоть несколько миллиардов долларов там на счету, но пока ты их «вживую» не выведешь, предмета для налогообложения вроде как и нет?
      +1
- Михаил Фортсович
  20 сентября 2018, 09:48
  ves2010, меня вот именно вопрос с ликвидностью даже больше стал интересовать. стакан уже не первый год стал дырявый, вроде заявки стоят, но если кинуть по рынку, там бывает такое проскальзывание.
  за много лет у меня сложилась мнение, что у кого получалось здесь, там почти все отгребали! Но! Это на том рынке было все здесь в шоколаде, когда чтоб заработать париться особо не надо было. А если взять рынок сейчас, то с той волой, что на Америке — можно и туда пойти, пусть там и комиссы поболее
  0
  - ves2010
    20 сентября 2018, 11:35
    Михаил Фортсович, с чего бы на омерике большие комиссы… например амазон цена 2к баксов комисс 1 цент… это раз в 20 дешевле самого дешового российского фьюча
    +3
    - Михаил Фортсович
      20 сентября 2018, 12:06
      ves2010, 1 цент это весь комис??? или там еще биржы есть комиссия?
      0
      - ves2010
        20 сентября 2018, 13:56
        Михаил Фортсович, да весь… еще часть комиссов возвращают рибейтом...
        0
        Михаил Фортсович
        20 сентября 2018, 14:07
        ves2010, оххх, ну теперь моя жизнь не будет прежней...)
        А почему тогда те кто туда уходил получали там по щщам? или это когла наш рынок был супер волатильным и трендовым и по сранению с ним там было хуже?
        0
        ves2010
        20 сентября 2018, 14:22
        Михаил Фортсович,
        1 а кто уходил и кто конкретно по щам получал?
        2 есть активы которые ходят получше сбера а уж тем более газпрома… тот же апл например…
        есть SVXY там такая движуха и такой драйв, что хоть обторгуйся
        3 в плане алго сильные затруднения вызывает аптренд длинною в 10 лет
        +2
        Михаил Фортсович
        20 сентября 2018, 14:29
        ves2010, пару моих знакомых, часть их знакомых) было несколько примеров, да и тут были такие посты вроде...
        а сам туда не уходишь из-за этого ап тренда потому что он расчеты портит и когда начнется боковик то можно попасть?
        0
        ves2010
        20 сентября 2018, 14:32
        Михаил Фортсович, не получается собрать прибыльный шорт на америке
        0
        Михаил Фортсович
        20 сентября 2018, 14:41
        ves2010, так а зачем он нужен? если сейчас по нему убыток, то прибыль от лонга ж должна перекрыть его, нее?
        0
        ves2010
        20 сентября 2018, 18:19
        Михаил Фортсович, идея в том что в идеале для ботов нужен и лонг и шорт красивый и профитный
        0
- Artemunak
  20 сентября 2018, 17:11
  ves2010, а в iqfeed котировки подкорректированы под дивиденты и сплиты? Если нет то как тестить тогда?
  0
  - ves2010
    20 сентября 2018, 18:18
    Artemunak, смотришь дату сплита — запрещаешь торговать в этот день
    я просил тслабовцев сделать индикатор сплитов но им лениво
    0
    - Artemunak
      20 сентября 2018, 20:37
      ves2010, а дивиденты? так по каждой акции задолбаешься смотреть даты и прописывать в лабе, и сплиты и дивы бывают часто у них.
      0
      - ves2010
        20 сентября 2018, 20:46
        Artemunak, все просто… доходность бота за год>>дивы… тогда дивы можно не считать… например дивы 3-5% а доходность бота 20-25%
        +1
- А. Г.
  21 сентября 2018, 00:05
  ves2010, не вижу проблем торговать миллиардов рублей тут. В 2008-м ещё до Лемана, когда включался «фильтр плечей», у меня поза в наших акциях и до 1,6 млрд. доходила. Ещё в 2011-м спокойно миллиард «вкладывался» по номиналу, правда половина была в Газпроме и Сбере, вторая в 5 других акциях. Но у меня системы со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней и тестировались на проскальзывание плюс комиссия — 0,2% и их от 4 без включённого «фильтра плечей» до 7 при включенном.
  Потому и в годы с низкой дневной волатильностью доходность не ахти. Например, в этом году на сегодняшнее закрытие +20% к концу прошлого.
  +1
  - ves2010
    21 сентября 2018, 09:14
    А. Г., кстати имхо… не вовремя контору закрыли… всего полгода надо было потерпеть… вообщем как обычно инвесторы вышли по лоям
    +5
    - А. Г.
      21 сентября 2018, 13:08
      ves2010, ну не по лоям, с учетом расходов до апреля хуже было бы (я приводил график нашего «генератора прибыли» из его фэйсбука). Но сейчас да, уже было бы лучше, чем в момент закрытия.
      +2
Roman Ivanov
20 сентября 2018, 09:18
С начала года хорошо торговля идёт. Торгую паттерны.
+1
SergeyJu
20 сентября 2018, 09:46
Вышел из просадки на новый максимум. Год к году +23%. Ну, максимум просадки в сентябре был 5%. Таймфрейм очень зависит от сумм. Уже на 10 млн., имхо, емкости внутри дня не хватит. Более менее просто торговать сумму до 100 млн. Чтобы торговать на России миллиард, нужно ну очень сильно заморачиваться и с исполнителем, и с диверсификацией, как по активам, так и по системам. Выше, имхо, системной торговле у нас кранты.
+3
- Михаил Фортсович
  20 сентября 2018, 09:51
  SergeyJu, да и 100 мио это уже перебор на мой взгляд… если нефть только торговать вместе с решечкой и сишечкой
  +1
  - SergeyJu
    20 сентября 2018, 10:05
    Михаил Фортсович, я весь спектр ликвидных активов смотрю — фьючи, акции, ОФЗ.
    +1
    - Михаил Фортсович
      20 сентября 2018, 10:10
      SergeyJu, робот или руками?
      0
      - SergeyJu
        20 сентября 2018, 10:48
        Михаил Фортсович, ОФЗ — руками, фьючи — робот, акции — краткосрок — робот, долгосрок — руками.
        +1
- ves2010
  20 сентября 2018, 11:39
  SergeyJu, 100мио??? да это унреал… я торговал 50мио… но это была такая жопная жопа, что я сократил до 30ти… причем тупо сторговываю весь рынок и отдаю 30-50% профита в виде проскальзываний
  
  по тестам получается хорошо, а начнешь торговать по-настоящему — совсем другой расклад
  +2
  - SergeyJu
    20 сентября 2018, 11:55
    ves2010, я торговал и бОльшие объемы, Ри, Си, сбер имеют неплохую емкость. Естественно — не ТСлаб. Исполнительная система должна быть сделана более тщательно, и систем должно быть много, тогда поток заявок хорошо расщепляется. В принципе, достаточно апи квика, но лучше использовать фикс (плазу). Это, конечно, работа, а не совсем уж тяп-ляп.
    +3
    - ves2010
      20 сентября 2018, 11:58
      SergeyJu, ри си сбер коррелируют сильно… т.е по сути это один и тот же актив размазанный по трем тарелкам… торговать можно… но крайне осторожно… т.к риски складываются...
      +1
      - SergeyJu
        20 сентября 2018, 12:02
        ves2010, поэтому в портфеле должен быть сбер и фьюч сбера — возникакет элемент хеджирования и ОФЗ.
        Еще нефть ликвидна, но у меня под неё нет хорошей системы. В принципе, можно еще торговать первый десяток акций, но там системы чуть помедленнее должны быть.
        В чем сила, брат? В портфеле!
        +1
    - Михаил Фортсович
      20 сентября 2018, 12:02
      SergeyJu, так раньше и 500 контрактов можно было в моменте кинуть и хавали сразу, сейчас я 100 контрактов закрыть аккуратно руками с трудом могу, буря в стакане начинается)
      +1
      - SergeyJu
        20 сентября 2018, 12:04
        Михаил Фортсович, Вы не поверите, я и 10 контрактов одной заявкой не кидал. Систем должно быть много! А исполнитель должен быть с зачатками интеллекта. Хотя бы на уровне амебы.
        +1
        ves2010
        20 сентября 2018, 14:00
        SergeyJu, вот прям счас 3 мио руб в стакане перекидываю уже 2ой час… кусочками по 80000
        0
        SergeyJu
        20 сентября 2018, 14:02
        ves2010, в стакане чего?
        0
        ves2010
        20 сентября 2018, 14:25
        SergeyJu, распадскую ковыряю… всего надо 6 мио пропихнуть… а оборот сегодня 150мио всего… за день не управлюсь
        
        самое интересное, что абсолютно бесполезное делаю… перехожу на новую версию тслаба, которая не совместима со старой… приходится всех ботов перезапускать заново… в старых поза закрывается в новых открывается
        +1
        SergeyJu
        20 сентября 2018, 14:55
        ves2010, в моем понимании, это неликвид. Такое если и брать, то по фундаменту на годы и годы. Если неохота руками, можно и исполнитель написать, который по приказу интеллектуально исполняет. Но для частника это бесмысленно.
        0
silentbob
20 сентября 2018, 20:52
ребята вы вообще смешные порой....

0