Anton Shabunin личный блог

15 сентября 2018, 16:41

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 14.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2334 акций) 14.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-14 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-14 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4856)			% от sp500
Длительный аптренд	375	74%	279	0%	0	7%	5%	0%	13%
Откат в аптренде	80	75%	60	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	912	47%	431	0%	0	18%	8%	0%	30%
Пробой растущей 50МА	94	17%	16	4%	4	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	68	13%	9	17%	12	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	216	24%	52	5%	11	4%	1%	0%	7%
Недавний пробой падающей 50МА	109	20%	22	17%	19	2%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	85	31%	27	4%	4	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	61	11%	7	24%	15	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	157	20%	32	7%	11	3%	0%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	171	5%	9	25%	44	3%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	571	14%	84	2%	14	11%	1%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	163	18%	30	14%	24	3%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	89	24%	22	2%	2	1%	0%	0%	1%
Консолидация под 200МА	270	5%	14	14%	38	5%	0%	0%	5%
Отскок вниз от 200МА	54	16%	9	33%	18	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	138	12%	17	9%	13	2%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	706	0%	0	54%	383	14%	0%	7%	10%
Подскок со дна	146	1%	2	53%	78	3%	0%	1%	2%
Длительный даунтренд	333	0%	1	83%	279	6%	0%	5%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (375 акций) 14.09.2018

6.4%	24	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	20	32%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
5.3%	20	17%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.2%	12	40%		30			55	Финансы-платёжные карты
2.7%	10	38%		26			9	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.4%	9	18%		48	ЛИДИР.		36	Аэрокосмос/оборона
2.4%	9	17%		51			11	Медицина-системы/оборудование
2.4%	9	16%		56	ЗАМЕДЛ.		116	Интернет-контент
2.1%	8	22%		35	ЛИДИР.		12	ПО-спец-корпоративное
1.9%	7	22%		31	ЛИДИР.		15	ПО-защита информации
1.9%	7	25%		28			86	Электроустановки/оборудование
1.9%	7	12%		55			59	Химикаты-особые

37.9%	142		из	375 акций показано

Откат в аптренде (80 акций) 14.09.2018

18.8%	15	3%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
10.0%	8	14%		55			44	Розница-рестораны
5.0%	4	3%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.8%	3	9%		31	ЛИДИР.		15	ПО-защита информации

37.5%	30		из	80 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (912 акций) 14.09.2018

8.8%	80	43%	из	185 акций в		отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	49	9%		499	ЛИДИР.		31	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	26	36%		71			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	24	20%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.5%	23	51%		45			148	Финансы-пустые чеки
2.4%	22	52%		42	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	20	62%		32			87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.2%	20	27%		72	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-запад/юго-запад
1.9%	17	20%		82	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-юго-восток

30.8%	281		из	912 акций показано

Пробой растущей 50МА (94 акций) 14.09.2018

7.4%	7	6%	из	102 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	130	Банки-северо-восток
6.4%	6	30%		20			143	Страхование-жизни
5.3%	5	6%		82	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-юго-восток
5.3%	5	7%		66			136	Финансы-управление инвестициями
4.3%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-запад/юго-запад
4.3%	4	5%		71			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.3%	4	14%		28			137	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

37.2%	35		из	94 акций показано

Пробой падающей 50МА (68 акций) 14.09.2018

5.9%	4	0%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	3	2%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
4.4%	3	4%		72	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-запад/юго-запад
4.4%	3	3%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США

19.1%	13		из	68 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (216 акций) 14.09.2018

8.8%	19	3%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	11	5%		185			81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	6	7%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	6	9%		66			136	Финансы-управление инвестициями
2.8%	6	13%		46			83	Девелоперы недвижимости
2.3%	5	27%		18	ЗАМЕДЛ.		150	Ком услуги-аренда
2.3%	5	7%		71			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	5	6%		74			95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	5	4%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.3%	5	8%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.9%	4	9%		44			71	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	4	13%		30			55	Финансы-платёжные карты
1.9%	4	11%		35			39	Медицина-лекарства по рецептам
1.9%	4	11%		35			167	Горная добыча-руда

41.2%	89		из	216 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (109 акций) 14.09.2018

11.9%	13	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	6	3%		185			81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	4	7%		51			11	Медицина-системы/оборудование
3.7%	4	18%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое
3.7%	4	14%		27	НАРОЖД.		60	СМИ-диверсифицированные компании
3.7%	4	25%		16	НАРОЖД.		129	Нефть и газ-бурение
3.7%	4	3%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

35.8%	39		из	109 акций показано

Слом растущей 50МА (85 акций) 14.09.2018

14.1%	12	6%	из	185 акций в		отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.6%	9	1%		499	ЛИДИР.		31	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	6	9%		65	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
4.7%	4	3%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

36.5%	31		из	85 акций показано

Слом падающей 50МА (61 акций) 14.09.2018

16.4%	10	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	4	2%		185			81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	3	13%		23			184	Банки-зарубежные

27.9%	17		из	61 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (157 акций) 14.09.2018

8.3%	13	22%	из	57 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	132	Банки-средний-запад
7.6%	12	2%		499	ЛИДИР.		31	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	8	7%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
5.1%	8	9%		82	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-юго-восток
3.8%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-запад/юго-запад
3.8%	6	50%		12	ЗАМЕДЛ.		127	Банки-сверх региональные
3.8%	6	14%		42	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2%	5	2%		185			81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	4	3%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.5%	4	26%		15			175	Финансы-ипотека и смежные услуги

45.9%	72		из	157 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (171 акций) 14.09.2018

15.2%	26	5%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	12	18%		65	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
5.8%	10	9%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
5.8%	10	12%		82	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-юго-восток
5.3%	9	16%		55			44	Розница-рестораны
4.7%	8	4%		185			81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	7	12%		57	ЗАМЕДЛ.		132	Банки-средний-запад
3.5%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-запад/юго-запад

51.5%	88		из	171 акций показано

Консолидация под 50МА (571 акций) 14.09.2018

6.1%	35	18%	из	185 акций в		отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	24	4%		499	ЛИДИР.		31	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	21	20%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
3.5%	20	24%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	19	25%		74			95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	15	26%		56	ЗАМЕДЛ.		116	Интернет-контент
2.5%	14	17%		82	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-юго-восток
2.5%	14	21%		65	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.1%	12	27%		43	ЗАМЕДЛ.		110	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	11	30%		36	ОТСТ.		185	Электроника-полупроводниковое оборудование

32.4%	185		из	571 акций показано

Отскок вниз от 50МА (163 акций) 14.09.2018

14.1%	23	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	7	20%		34	ОТСТ.		172	Электроника-полупроводники производители
3.7%	6	5%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.1%	5	6%		82	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-юго-восток
2.5%	4	14%		28			64	Одежда
2.5%	4	7%		55			44	Розница-рестораны
2.5%	4	11%		35			39	Медицина-лекарства по рецептам
2.5%	4	10%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.5%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		103	Бытовые услуги-образование
2.5%	4	2%		185			81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

39.9%	65		из	163 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (89 акций) 14.09.2018

11.2%	10	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
11.2%	10	12%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США

22.5%	20		из	89 акций показано

Консолидация под 200МА (270 акций) 14.09.2018

13.3%	36	7%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	7	9%		71			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	7	6%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.2%	6	100%		6			0
2.2%	6	21%		28	НАРОЖД.		52	Продукты-консервы
2.2%	6	13%		45			148	Финансы-пустые чеки
2.2%	6	14%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	6	20%		30			114	Телеком услуги-зарубежные
1.9%	5	15%		32			26	Нефть и газ-переработка/продажа
1.9%	5	31%		16	НАРОЖД.		75	Телеком услуги-кабельные/спутниковые
1.9%	5	6%		74			95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	5	12%		41			76	Строительство-различные изделия

37.0%	100		из	270 акций показано

Отскок вниз от 200МА (54 акций) 14.09.2018

38.9%	21	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	4	3%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

46.3%	25		из	54 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (138 акций) 14.09.2018

16.7%	23	4%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	13%		44			71	Машиностроение-промышленное общее
3.6%	5	9%		51			11	Медицина-системы/оборудование
3.6%	5	10%		48	ЛИДИР.		36	Аэрокосмос/оборона
2.9%	4	12%		33			58	Досуг-услуги

31.2%	43		из	138 акций показано

Консолидация на дне (706 акций) 14.09.2018

9.3%	66	13%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	34	54%		62	ОТСТ.		192	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	19	18%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
2.5%	18	27%		66			136	Финансы-управление инвестициями
2.4%	17	22%		74			95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	15	18%		82	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-юго-восток
2.0%	14	25%		56	ЗАМЕДЛ.		116	Интернет-контент
1.8%	13	28%		46			83	Девелоперы недвижимости

27.8%	196		из	706 акций показано

Подскок со дна (146 акций) 14.09.2018

7.5%	11	2%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	8	18%		43	ЗАМЕДЛ.		110	Нефть и газ-полевые услуги
5.5%	8	9%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.1%	6	10%		55			59	Химикаты-особые
3.4%	5	15%		32			152	Автомобили-грузовики сборщики
2.7%	4	6%		62	ОТСТ.		192	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	4	19%		21			78	Нефть и газ-оборудование

31.5%	46		из	146 акций показано

Длительный даунтренд (333 акций) 14.09.2018

27.6%	92	18%	из	499 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	9	25%		36	ОТСТ.		185	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	7	30%		23			184	Банки-зарубежные
2.1%	7	11%		62	ОТСТ.		192	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	7	8%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	6	10%		55			59	Химикаты-особые
1.8%	6	19%		31	ЗАМЕДЛ.		103	Бытовые услуги-образование
1.8%	6	9%		66			136	Финансы-управление инвестициями
1.8%	6	5%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
1.8%	6	18%		33	ЛИДИР.		38	Установки контроля загрязнения окр среды

45.6%	152		из	333 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2334 акций) 14.09.2018

6.9%	162	87%	из	185 акций в		отрасли с рангом	81	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	83	16%		499	ЛИДИР.		31	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	73	71%		102	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-северо-восток
2.9%	68	82%		82	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-юго-восток
2.6%	60	83%		72	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-запад/юго-запад
2.5%	59	50%		116	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.2%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		132	Банки-средний-запад
2.1%	50	70%		71			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	49	75%		65	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
1.8%	42	68%		61	ЛИДИР.		4	ПО-корпоративное
1.7%	39	86%		45			148	Финансы-пустые чеки
1.7%	39	52%		74			95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	34	80%		42	ЗАМЕДЛ.		111	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	33	68%		48	ЛИДИР.		36	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	43%		66			136	Финансы-управление инвестициями
1.2%	29	52%		55			44	Розница-рестораны
1.2%	28	50%		55			59	Химикаты-особые
1.2%	28	68%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	27	61%		44			71	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	81%		32			87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	30%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США

44.3%	1034		из	2334 акций показано

Убедительного продолжения движения в этом фэйкауте нет.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Роял Капитал» понижен D|ru|, АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» повышен BB+|ru|, ООО «Виллина» статус "под наблюдением)

🟢АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» НРА повысило кредитный рейтинг до уровня «BB+|ru|» прогноз «стабильный». АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» – региональная кредитная организация, занимающаяся комплексным...

Иволга Капитал

09:02

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

22.05.2026

🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?

В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно для инвесторов. Бизнес-модель Займера...

МКК "Займер"

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...