Anton Shabunin личный блог

13 сентября 2018, 04:45

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 12.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2331 акций) 12.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-12 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-12 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4846)			% от sp500
Длительный аптренд	291	79%	230	0%	0	6%	4%	0%	9%
Откат в аптренде	126	73%	92	0%	0	2%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1019	44%	457	0%	0	21%	9%	0%	34%
Пробой растущей 50МА	78	30%	24	5%	4	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	86	13%	12	24%	21	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	127	28%	36	6%	8	2%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	69	14%	10	21%	15	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	118	17%	21	1%	2	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	49	10%	5	20%	10	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	208	20%	42	6%	14	4%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	202	10%	22	34%	69	4%	0%	1%	1%
Консолидация под 50МА	530	13%	73	2%	14	10%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	209	17%	37	8%	17	4%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	45	22%	10	2%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	304	4%	14	10%	33	6%	0%	0%	6%
Отскок вниз от 200МА	66	16%	11	33%	22	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	111	18%	21	9%	11	2%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	658	0%	1	50%	332	13%	0%	6%	10%
Подскок со дна	115	0%	0	64%	74	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	390	0%	2	81%	318	8%	0%	6%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (291 акций) 12.09.2018

7.2%	21	34%	из	61 акций в		отрасли с рангом	5	ПО-корпоративное
6.5%	19	3%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	15	13%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.8%	11	36%		30			50	Финансы-платёжные карты
2.7%	8	40%		20	ЛИДИР.		7	ПО-базы данных
2.4%	7	22%		31	ЛИДИР.		17	ПО-защита информации
2.4%	7	38%		18	ЛИДИР.		16	ПО-финансовое
2.1%	6	11%		51			11	Медицина-системы/оборудование
2.1%	6	23%		26			9	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		98	Интернет-контент
1.7%	5	29%		17	НАРОЖД.		85	Транспорт-грузовой
1.7%	5	14%		35	ЛИДИР.		12	ПО-спец-корпоративное
1.7%	5	31%		16	ЛИДИР.		8	Досуг-изделия

41.2%	120		из	291 акций показано

Откат в аптренде (126 акций) 12.09.2018

18.3%	23	4%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	8	20%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.8%	6	18%		33			115	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
4.8%	6	5%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
4.0%	5	11%		44	ЗАМЕДЛ.		88	Машиностроение-промышленное общее
3.2%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2%	4	11%		35			34	Медицина-лекарства по рецептам

44.4%	56		из	126 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1019 акций) 12.09.2018

8.8%	90	48%	из	184 акций в		отрасли с рангом	74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	50	10%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	28	63%		44			146	Финансы-пустые чеки
2.7%	28	38%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
2.6%	27	23%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.3%	23	54%		42	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	20	28%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	20	62%		32			87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	19	23%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
1.8%	18	24%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	17	16%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
1.7%	17	35%		48	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона

35.0%	357		из	1019 акций показано

Пробой растущей 50МА (78 акций) 12.09.2018

5.1%	4	9%	из	43 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	111	Нефть и газ-полевые услуги
3.8%	3	10%		28			60	Продукты-консервы
3.8%	3	0%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	8%		36			167	Горная добыча-руда
3.8%	3	3%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
3.8%	3	8%		35			34	Медицина-лекарства по рецептам
3.8%	3	2%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
3.8%	3	10%		30			50	Финансы-платёжные карты

32.1%	25		из	78 акций показано

Пробой падающей 50МА (86 акций) 12.09.2018

16.3%	14	2%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

24.4%	21		из	86 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (127 акций) 12.09.2018

7.1%	9	1%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	5	8%		61			5	ПО-корпоративное
3.1%	4	5%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	4	14%		28			60	Продукты-консервы

17.3%	22		из	127 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (69 акций) 12.09.2018

11.6%	8	1%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	4	2%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
4.3%	3	6%		46			79	Девелоперы недвижимости

27.5%	19		из	69 акций показано

Слом растущей 50МА (118 акций) 12.09.2018

9.3%	11	19%	из	56 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	135	Банки-средний-запад
5.9%	7	9%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.2%	5	1%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	4%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
4.2%	5	2%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	5	6%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
4.2%	5	41%		12	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-сверх региональные
3.4%	4	6%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
3.4%	4	4%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток

43.2%	51		из	118 акций показано

Слом падающей 50МА (49 акций) 12.09.2018

18.4%	9	1%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	4	3%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
8.2%	4	6%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
6.1%	3	4%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад

40.8%	20		из	49 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (208 акций) 12.09.2018

10.6%	22	4%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	16	8%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	9	8%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.8%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	6	16%		36	ОТСТ.		186	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.9%	6	7%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.9%	6	30%		20			151	Страхование-жизни
2.9%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
2.4%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		125	Ком услуги-найм персонала

40.4%	84		из	208 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (202 акций) 12.09.2018

22.3%	45	9%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	11	5%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	7	6%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.5%	7	8%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
3.0%	6	8%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
2.5%	5	14%		34	ОТСТ.		174	Электроника-полупроводники производители
2.5%	5	13%		36	ОТСТ.		186	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.5%	5	12%		41			78	Строительство-различные изделия
2.5%	5	6%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	4	10%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.0%	4	6%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.0%	4	7%		56			42	Розница-рестораны

55.4%	112		из	202 акций показано

Консолидация под 50МА (530 акций) 12.09.2018

5.1%	27	14%	из	184 акций в		отрасли с рангом	74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	22	4%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	20	31%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
3.6%	19	23%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
3.6%	19	18%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
3.2%	17	20%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	17	22%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	12	21%		56	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-средний-запад
1.7%	9	16%		56	ЗАМЕДЛ.		98	Интернет-контент
1.7%	9	16%		55			62	Химикаты-особые
1.7%	9	19%		46			79	Девелоперы недвижимости

34.0%	180		из	530 акций показано

Отскок вниз от 50МА (209 акций) 12.09.2018

10.0%	21	4%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	9	26%		34	ОТСТ.		174	Электроника-полупроводники производители
3.8%	8	9%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	7	12%		56	ЗАМЕДЛ.		98	Интернет-контент
2.9%	6	5%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.4%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		125	Ком услуги-найм персонала
2.4%	5	8%		61			5	ПО-корпоративное
2.4%	5	13%		36	ОТСТ.		186	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	4	7%		56			42	Розница-рестораны
1.9%	4	6%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.9%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		94	Бытовые услуги-образование
1.9%	4	2%		184			74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	4	11%		35			34	Медицина-лекарства по рецептам

41.1%	86		из	209 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (45 акций) 12.09.2018

11.1%	5	6%	из	82 акций в		отрасли с рангом	43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
8.9%	4	0%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	4	6%		62			190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

28.9%	13		из	45 акций показано

Консолидация под 200МА (304 акций) 12.09.2018

12.5%	38	7%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.0%	6	9%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
2.0%	6	14%		41	ЛИДИР.		31	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	6	5%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
1.6%	5	7%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	5	11%		44	ЗАМЕДЛ.		88	Машиностроение-промышленное общее
1.6%	5	9%		55			62	Химикаты-особые
1.6%	5	23%		21	ЗАМЕДЛ.		136	Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
1.6%	5	10%		48	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона
1.6%	5	100%		5			0
1.6%	5	6%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

32.2%	98		из	304 акций показано

Отскок вниз от 200МА (66 акций) 12.09.2018

47.0%	31	6%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	4	3%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия

53.0%	35		из	66 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (111 акций) 12.09.2018

20.7%	23	4%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	6	18%		33			59	Досуг-услуги

26.1%	29		из	111 акций показано

Консолидация на дне (658 акций) 12.09.2018

7.8%	51	10%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	25	40%		62			190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	20	19%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.9%	19	28%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
2.3%	15	20%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	12	33%		36			167	Горная добыча-руда
1.7%	11	13%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	11	47%		23			182	Банки-зарубежные

24.9%	164		из	658 акций показано

Подскок со дна (115 акций) 12.09.2018

10.4%	12	19%	из	62 акций в		отрасли с рангом	190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.8%	9	1%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	6	19%		31			109	Телеком услуги-зарубежные
4.3%	5	12%		41			78	Строительство-различные изделия
4.3%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		111	Нефть и газ-полевые услуги
3.5%	4	23%		17	НАРОЖД.		73	Напитки безалкогольные
3.5%	4	17%		23			182	Банки-зарубежные

39.1%	45		из	115 акций показано

Длительный даунтренд (390 акций) 12.09.2018

21.3%	83	16%	из	497 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	12	21%		56	ЗАМЕДЛ.		98	Интернет-контент
2.8%	11	30%		36	ОТСТ.		186	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	8	9%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	8	12%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.8%	7	11%		62			190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	7	12%		55			62	Химикаты-особые
1.8%	7	20%		34	ОТСТ.		174	Электроника-полупроводники производители
1.8%	7	6%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
1.8%	7	20%		34			52	Энергия альтернативная

40.3%	157		из	390 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2331 акций) 12.09.2018

6.9%	160	86%	из	184 акций в		отрасли с рангом	74	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	88	17%		497	ЛИДИР.		30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	75	74%		101	ЗАМЕДЛ.		133	Банки-северо-восток
2.9%	68	83%		81	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-юго-восток
2.7%	62	53%		115	ЛИДИР.		6	Медицина-изделия
2.6%	60	83%		72	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-запад/юго-запад
2.2%	51	91%		56	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-средний-запад
2.1%	50	78%		64	ОТСТ.		159	Финансы-сбербанки
2.1%	48	67%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	42	68%		61			5	ПО-корпоративное
1.8%	41	55%		74			93	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	39	88%		44			146	Финансы-пустые чеки
1.5%	35	83%		42	ЗАМЕДЛ.		103	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	31	64%		48	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	52%		55			62	Химикаты-особые
1.2%	29	51%		56			42	Розница-рестораны
1.2%	28	68%		41	ЛИДИР.		31	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	28	42%		66	НАРОЖД.		126	Финансы-управление инвестициями
1.2%	27	61%		44	ЗАМЕДЛ.		88	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	81%		32			87	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	31%		82			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США

44.7%	1043		из	2331 акций показано

Подскока не вышло, двигается только мусор. Ожидается дальнейшая продажа.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Серебро по "скидке" 50%: шанс, который выпадает раз в десятилетие?

Серебро протестировало сильный уровень поддержки 64.05, а также «психологическую» горизонталь 61.00. Значимость этой горизонтали объясняется просто: серебро сейчас стоит вдвое дешевле своих...

Tickmill

24.03.2026

💡 Х5 по-прежнему в фокусе

🔹 Котировки компании «КЦ ИКС 5» в конце прошлого года показали сильное снижение на дивидендном гэпе, а после продолжили двигаться вниз. В результате от уровней выше 3000 они падали до 2400....

ВТБ Мои Инвестиции

24.03.2026

Откуда в «МГКЛ» появляются товары для ресейла

Сегодня поток товаров для ресейла в группе «МГКЛ» формируется из двух основных источников — онлайн-канала и офлайн-инфраструктуры. Это уже выстроенная модель, которая обеспечивает...

МГКЛ

24.03.2026

Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так как я отчет РСБУ (отчет об исполнении...