Kir
Kir личный блог
07 сентября 2018, 19:21

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Новички в трейдинге, в погоне за точностью, очень усложняют свое существование на рынке. Все эти бесчисленные индикаторы на экранах, из-за которых не видно графика цены. Один противоречит другому, миллион фильтров индикаторов по индикатору, и все в таком духе :) Если вы новичок, или трейдер с небольшим опытом, забудьте про всю эту ерунду. В итоге, вы все равно откажетесь от индикаторов. Поэтому, рекомендую не тратить время, и сделать это прямо сейчас :) Существуют инструменты, для анализа рынка, которые дают отлично заработать. В использовании они просты и надежны, как автомат Калашникова. Речь пойдет об уровнях поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Уровни поддержки и сопротивления, являются простейшими линейными построениями в техническом анализе. Могут встречаться, как отдельно, так и участвовать в составе какой-нибудь графической формации, т.к. абсолютно все фигуры технического анализа, состоят из этих уровней. Теперь по-порядку.

 

Уровень поддержки

 

По названию понятно, что уровень «поддерживает» цену, и не дает ей падать. Цена приходит к уровню сверху и отскакивает от него. Уровни поддержки бывают:

Горизонтальные

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Наклонные

В свою очередь, наклонные уровни поддержки делятся на нисходящие и восходящие. В нисходящем уровне, каждый последующий минимум ниже предыдущего:

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

А в восходящем, каждый последующий локальный минимум располагается выше предыдущего:

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Стоит отметить, что восходящий уровень поддержки почти всегда идентичен восходящей линии тренда. Исключением может быть только поддержка в формации 
восходящий треугольник, т.к. у этой фигуры максимумы располагаются на одном уровне, что не является трендом, в классическом его понимании.

Уровень сопротивления

Этот уровень препятствует, «сопротивляется» движению цены вверх. Так же как и уровни поддержки, подразделяются на:

Горизонтальные

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Наклонные

Нисходящий уровень сопротивления
Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Восходящий уровень сопротивления

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Аналогично, как у восходящего уровня поддержки, нисходящий уровень сопротивления тоже будет трендом, за исключением случая, когда сопротивление входит в состав нисходящего треугольника.

Поддержка и сопротивление в составе фигур технического анализа

Все фигуры технического анализа — это своего рода те или иные комбинации уровней поддержки и сопротивления, находящихся под разным наклоном, или без него. Причем, поддержка и сопротивление могут встречаться как одновременно, так и по отдельности, образуют какую-либо формацию. В этом посте я не буду рассматривать все фигуры, остановлюсь лишь на некоторых, чтобы показать на примере.

Поддержка и сопротивление встречаются вместе всегда во всех видах треугольников, клиньев, каналов и диапазонов. Покажу на примере.

Поддержка и сопротивление в составе треугольника:

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Поддержка в составе головы и плечей:

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Сопротивление в составе перевернутой головы и плечей:

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа
Свойства уровней поддержки и сопротивления

Наверняка вы не раз слышали такие фразы: «сильный уровень», «важный уровень», «значимый уровень» и т.д. в различных интерпретациях. В этом случае речь идет о свойствах уровней поддержки и сопротивления.

Сила уровня

Под силой уровня, понимается количество касаний его ценой. Чем больше касаний ценой уровня поддержки/сопротивления, тем значимее (сильнее) он считается.

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

На примере сверху, цена шесть раз отскакивала от уровня сопротивления, и только на седьмое касание произошел пробой. Пробои сильных уровней проходят на хорошем импульсе, и движения после пробоев, зачастую, значительны. Это свойство уровней дает хорошее преимущество при заключении сделок. Сила уровня тоже имеет свои характеристики:

Расстояние между касаниями уровня локальными минимумами (для поддержки) и максимумами (для сопротивления)

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Глубина отскока от уровня

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Количество ложных пробоев/проколов
Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Теперь перейдем к самому важному, то ради чего эти уровни нужны :)

Правила определения, построения и торговли уровней

Правила определения и построения уровней элементарны и одинаковы, как для горизонтальных уровней поддержек и сопротивления, так и для наклонных. Я покажу на примере уровня сопротивления.

Чтобы определить уровень, на графике необходимо наличие, как минимум, двух экстремумов. Если выполняется это условие — уровень определен. Строим уровень: проводим через экстремумы линию, и продлеваем ее далее, чтобы она была для нас ориентиром, при достижении ценой которого, мы будем принимать торговые решения покупать или продавать. На графике это выглядит так:

1. Определяем уровень (в данном случае уровень сопротивления) по двум точкам, и продлеваем линию дальше.

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа
Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Хорошо видно, как при достижении линии сопротивления цена отскакивает от него. В точке отскока от сопротивления, можно совершать сделки на продажу. Стопы само-собой выставляются выше уровня.

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Теперь нюансы. Цена может пробить уровень, или отскочить. Может произойти ложный пробой, как в этом примере. Как поступить, и что делать? Я поступаю следующим образом:

  • Торговля ведется от старшего таймфрейма. Т.е., если я отрабатываю какую-либо графическую формацию, или свечной паттерн, мне всегда известно заранее, в какую сторону я буду торговать, и какие условия могут отменить мои ожидания. Значит, если на старшем фрейме я имею, например, медвежий взгляд, то на младшем фрейме я не буду торговать пробои уровней вверх.
  • В спорных точках (точках приближения к уровню) я ищу формации, опять же, основываясь на ожиданиях от старшего фрейма. Т.е. если я торгую, например, от покупок, то при торговле уровней, я буду уходить на младший фрейм, и в спорных точках искать и отрабатывать разворотные формации и свечные паттерны.

Важно сделать одно существенное замечание. Никогда, при работе с уровнем, не ставьте лимитки на открытие новых(!) позиций, перед выходом важных новостей, по типу ставок, нонфармов и прочего. Иначе, есть риск получить увесистый убыток. Поэтому всегда просматривайте календарь статистики, чтобы соблюдать тайминг.

Что касается ложных пробоев, так это вообще любимое дело. Т.к. после них, зачастую, следуют отличные, почти безоткатные движения. Про торговлю ложных я писал в этой статье.

Ретесты уровней поддержек и сопротивлений

Под ретестом уровня понимается возврат цены после пробоя к точке, где этот пробой произошел. Достаточно большое количество трейдеров любя торговать ретесты. Но, при сильных хороших движениях, ретесты не случаются и цены взрывным движением уходят вдаль. Более того, с пробоя может начаться ударный день, и войти будет сложно, т.к. эмоционально страшно:) Поэтому, ретеста можно не дождаться, а запрыгивать в несущийся тренд — нести дополнительный риск. Т.к. тяжело будет привязать обоснованный стоп. Такие сделки, на эмоциях, совсем ни к чему, и гарантировано приведут к разорению. Хорошие пробои уходят сразу, без всяких ретестов.

Для наглядности, приведу график с примером ретеста уровня сопротивления.

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа
Цена пробила сопротивление на гэпе, (что значительно увеличивает шансы в пользу отработки пробоя), и вернулась к уровню, но уже сверху. После ретеста, ушла дальше, в сторону пробоя. Важно заметить, что ретест сопротивления состоял из пяти(!) касаний, что тоже играет на руку, в пользу продолжения движения в сторону пробоя.

А это пример зеркальных уровней. По сути тот же ретест.

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Заключение

Рекомендую никогда не считать что, цена должна отскочить от уровня поддержки или сопротивления, т.к., уровни без проблем пробиваются. Всегда торгуйте свой план. Т.е., как я говорил выше, от старшего фрейма. Это убережет вас от лишних убытков.

Поскольку, для определения уровня необходимо, как минимум, две точки, то, зачастую, у новичков есть соблазн спрогнозировать эту вторую точку :) Всем же хочется поймать самый минимум или максимум движения, не так ли? С точки зрения риска, это очень даже оправданно, но проблема в другом. Тильт! Вот что может погубить новичка при таком подходе! Нужно строго лимитировать по количеству сделки, если решили искать вторую точку уровня. Иначе, вы не сможете остановиться в поисках этой злополучной точки, и этот торговый день закончится печально для депозита.

Что еще хотел сказать. Наверняка вы встречали такое произведение искусства :)

Поддержка и сопротивление — самые простые и эффективные инструменты теханализа

Бывают разные варианты, но смысл, думаю, понятен. Особенно, такой проблемой, грешат почему-то форексники. Если так разлиновать график, конечно же, какой-нибудь уровень да сработает :)

Кстати, уровни еще бывают динамическими. Но это уже совсем другая история. Вот вроде бы и все. Если чего забыл, спрашивайте.

Успешной торговли, и до встречи в стакане ;)

11 Комментариев
  • Dendro
    08 сентября 2018, 13:01
    Отличный пост! Спасибо.
  • Борис Боос
    09 сентября 2018, 15:44
    пропустил. хороший пост
  • Replikant_mih
    09 сентября 2018, 16:53
    Мне нравится торговать через линии. В посте много правильных мыслей и в целом здраво. Алгоритмизировать не пробовали? — Мне кажется в этой области можно много интересного найти.
      • Replikant_mih
        09 сентября 2018, 20:52
        Kir, Да, у меня вот тоже море идей относительно этой тематики — только алгоритмически можно проверить, да и торговать сподручней).
  • Михаил Угадайка
    09 сентября 2018, 17:07
    Качественный материал, особенно для новичков ...
    Замечательно, что упомянули про торговлю на новостях ..

    Но работая только по данной методе… новичкам слив обеспечен.
    На истории красиво получается, но в реале происходит совсем по другому.
    Это всего лишь один параграф (отмечу, что качественный) из многотомника ))
  • slowly
    09 сентября 2018, 19:45
    пост не только содержательный, но и аккуратный, читабельный; 

    спасибо.
  • Антон
    09 сентября 2018, 21:34
    Торговля на пробоях уровней давно остается важным эффективным инструментом.  Если связать с важной новостью или отчетом то это я бы даже сказал единственная рабочая тема.
  • Антон
    09 сентября 2018, 21:36
     Нет ТА без фундамента и наоборот

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн