Anton Shabunin личный блог

07 сентября 2018, 05:25

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 06.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2300 акций) 06.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-06 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-06 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4839)			% от sp500
Длительный аптренд	244	79%	193	0%	0	5%	3%	0%	8%
Откат в аптренде	187	65%	122	0%	0	3%	2%	0%	4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1082	44%	478	0%	0	22%	9%	0%	33%
Пробой растущей 50МА	54	27%	15	5%	3	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	58	12%	7	25%	15	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	81	35%	29	3%	3	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	81	12%	10	16%	13	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	124	35%	44	5%	7	2%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	122	13%	16	25%	31	2%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	163	17%	28	5%	9	3%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	303	7%	23	25%	77	6%	0%	1%	5%
Консолидация под 50МА	434	15%	67	3%	16	8%	1%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	213	14%	31	12%	26	4%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	19	31%	6	5%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	414	2%	11	9%	40	8%	0%	0%	13%
Отскок вниз от 200МА	91	8%	8	29%	27	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	87	29%	26	16%	14	1%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	512	0%	1	53%	276	10%	0%	5%	5%
Подскок со дна	80	0%	0	80%	64	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	428	0%	2	79%	339	8%	0%	7%	5%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (244 акций) 06.09.2018

11.5%	28	5%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	15	13%		115			6	Медицина-изделия
4.1%	10	31%		32			72	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.7%	9	16%		56			40	Розница-рестораны
2.5%	6	17%		34			69	Коммунальные услуги-электричество
2.5%	6	18%		33			51	Установки контроля загрязнения окр среды
1.6%	4	10%		39	ЛИДИР.		7	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.6%	4	6%		61			5	ПО-корпоративное
1.6%	4	7%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
1.6%	4	8%		48	ЛИДИР.		37	Аэрокосмос/оборона
1.6%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		104	Досуг-фильмы и сопутств товары
1.6%	4	5%		70	ЗАМЕДЛ.		105	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	4	13%		30			50	Финансы-платёжные карты
1.6%	4	7%		55			65	Химикаты-особые
1.6%	4	13%		29			26	Охрана

45.1%	110		из	244 акций показано

Откат в аптренде (187 акций) 06.09.2018

7.5%	14	2%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	9	14%		61			5	ПО-корпоративное
2.7%	5	17%		29			22	Электроника-детали
2.7%	5	9%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.1%	4	15%		26			10	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1%	4	13%		30			50	Финансы-платёжные карты
2.1%	4	12%		32	ЛИДИР.		20	Нефть и газ-переработка/продажа
2.1%	4	20%		20			15	ПО-базы данных
2.1%	4	13%		29	ЛИДИР.		8	Косметика и личная гигиена
2.1%	4	9%		44			67	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	4	19%		21			83	Электроника-наука/измерения

32.6%	61		из	187 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1082 акций) 06.09.2018

10.4%	112	60%	из	185 акций в		отрасли с рангом	64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	43	8%		498			48	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	32	44%		72	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-запад/юго-запад
2.6%	28	40%		70	ЗАМЕДЛ.		105	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	27	32%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
2.5%	27	23%		115			6	Медицина-изделия
2.5%	27	62%		43			81	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	25	24%		101	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
1.9%	21	36%		57	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-средний-запад
1.8%	19	31%		61			5	ПО-корпоративное
1.7%	18	43%		41			134	Финансы-пустые чеки

35.0%	379		из	1082 акций показано

Пробой растущей 50МА (54 акций) 06.09.2018

11.1%	6	3%	из	185 акций в		отрасли с рангом	64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	3	4%		64	ЗАМЕДЛ.		136	Финансы-сбербанки
5.6%	3	7%		41			38	Компьютеры-техобслуживание

22.2%	12		из	54 акций показано

Пробой падающей 50МА (58 акций) 06.09.2018

17.2%	10	2%	из	498 акций в	отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
12.1%	7	3%		185		64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

29.3%	17		из	58 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (81 акций) 06.09.2018

14.8%	12	2%	из	498 акций в	отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	4	3%		115		6	Медицина-изделия

19.8%	16		из	81 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (81 акций) 06.09.2018

18.5%	15	3%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	6	5%		115			6	Медицина-изделия
4.9%	4	6%		64	ЗАМЕДЛ.		136	Финансы-сбербанки
4.9%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-средний-запад
4.9%	4	23%		17	НАРОЖД.		91	Транспорт-грузовой

40.7%	33		из	81 акций показано

Слом растущей 50МА (124 акций) 06.09.2018

14.5%	18	3%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	7	19%		36	ОТСТ.		173	Электроника-полупроводниковое оборудование
5.6%	7	8%		83			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-полевые услуги
3.2%	4	19%		21	НАРОЖД.		58	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
3.2%	4	5%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2%	4	11%		34	ОТСТ.		161	Электроника-полупроводники производители

38.7%	48		из	124 акций показано

Слом падающей 50МА (122 акций) 06.09.2018

27.0%	33	6%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-средний-запад
3.3%	4	4%		83			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США

33.6%	41		из	122 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (163 акций) 06.09.2018

10.4%	17	3%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	7	10%		67			146	Финансы-управление инвестициями
3.7%	6	9%		61			5	ПО-корпоративное
3.7%	6	3%		185			64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	5	19%		26			60	СМИ-диверсифицированные компании
2.5%	4	5%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	4	4%		83			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	4	25%		16			155	Нефть и газ-бурение
2.5%	4	3%		101	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
2.5%	4	11%		35			27	Медицина-лекарства по рецептам

39.9%	65		из	163 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (303 акций) 06.09.2018

8.6%	26	5%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	12	6%		185			64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	9	20%		43	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-полевые услуги
2.6%	8	33%		24	ОТСТ.		171	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.3%	7	19%		36			175	Горная добыча-руда
2.0%	6	20%		29	ЗАМЕДЛ.		74	Металлообработка
2.0%	6	11%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.0%	6	18%		32			148	Автомобили-грузовики сборщики
2.0%	6	10%		56			46	Интернет-контент
1.7%	5	4%		115			6	Медицина-изделия
1.7%	5	7%		67			146	Финансы-управление инвестициями
1.7%	5	6%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	5	17%		28	ЗАМЕДЛ.		151	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	5	17%		29			22	Электроника-детали
1.7%	5	17%		28			56	Одежда

38.3%	116		из	303 акций показано

Консолидация под 50МА (434 акций) 06.09.2018

5.8%	25	24%	из	101 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	116	Банки-северо-восток
5.5%	24	4%		498			48	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	24	29%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
4.6%	20	10%		185			64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	18	28%		64	ЗАМЕДЛ.		136	Финансы-сбербанки
2.5%	11	15%		72	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-запад/юго-запад
2.3%	10	17%		57	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-средний-запад
2.3%	10	13%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	8	6%		115			6	Медицина-изделия
1.8%	8	9%		83			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	8	17%		45	ЗАМЕДЛ.		87	Девелоперы недвижимости
1.6%	7	10%		70	ЗАМЕДЛ.		105	Страхование-собственности/от ущерба/титула

39.9%	173		из	434 акций показано

Отскок вниз от 50МА (213 акций) 06.09.2018

9.4%	20	4%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
8.9%	19	22%		83			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.2%	9	16%		56			46	Интернет-контент
3.3%	7	11%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	6	26%		23			107	Нефть и газ-комплексные
2.8%	6	19%		31	ЗАМЕДЛ.		111	Транспорт-водный
2.3%	5	16%		31	ЗАМЕДЛ.		77	Бытовые услуги-образование
2.3%	5	23%		21	ЗАМЕДЛ.		104	Досуг-фильмы и сопутств товары
1.9%	4	19%		21	НАРОЖД.		58	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.9%	4	5%		67			146	Финансы-управление инвестициями
1.9%	4	6%		61			5	ПО-корпоративное
1.9%	4	14%		28	ЗАМЕДЛ.		151	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	4	11%		36	ОТСТ.		173	Электроника-полупроводниковое оборудование

47.4%	101		из	213 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (19 акций) 06.09.2018

15.8%	3	0%	из	498 акций в	отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии

15.8%	3		из	19 акций показано

Консолидация под 200МА (414 акций) 06.09.2018

11.1%	46	9%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	11	15%		70	ЗАМЕДЛ.		105	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	11	10%		101	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
2.2%	9	20%		44			67	Машиностроение-промышленное общее
2.2%	9	21%		41			134	Финансы-пустые чеки
2.2%	9	7%		115			6	Медицина-изделия
2.2%	9	21%		41			38	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	8	11%		72	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-запад/юго-запад
1.9%	8	24%		33	ЗАМЕДЛ.		70	Досуг-услуги
1.7%	7	9%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	7	22%		31			108	Телеком услуги-зарубежные

32.4%	134		из	414 акций показано

Отскок вниз от 200МА (91 акций) 06.09.2018

22.0%	20	4%	из	498 акций в	отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии

22.0%	20		из	91 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (87 акций) 06.09.2018

32.2%	28	5%	из	498 акций в	отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	4	3%		115		6	Медицина-изделия

36.8%	32		из	87 акций показано

Консолидация на дне (512 акций) 06.09.2018

11.1%	57	11%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	20	19%		101	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
2.7%	14	12%		115			6	Медицина-изделия
2.5%	13	19%		67			146	Финансы-управление инвестициями
2.5%	13	20%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	11	50%		22			192	Строительство-жилое/коммерческое
2.1%	11	24%		45	ЗАМЕДЛ.		87	Девелоперы недвижимости
2.0%	10	12%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
2.0%	10	15%		64	ЗАМЕДЛ.		136	Финансы-сбербанки

31.1%	159		из	512 акций показано

Подскок со дна (80 акций) 06.09.2018

27.5%	22	4%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	5	4%		115			6	Медицина-изделия
5.0%	4	17%		23			182	Банки-зарубежные
3.8%	3	13%		22	ЗАМЕДЛ.		99	Интернет-сетевые решения

42.5%	34		из	80 акций показано

Длительный даунтренд (428 акций) 06.09.2018

12.4%	53	10%	из	498 акций в		отрасли с рангом	48	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	29	46%		62	ОТСТ.		193	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	14	25%		56			46	Интернет-контент
3.0%	13	15%		83			35	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	11	16%		67			146	Финансы-управление инвестициями
2.6%	11	14%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	10	18%		55			65	Химикаты-особые
2.3%	10	27%		36			175	Горная добыча-руда
2.1%	9	28%		32			148	Автомобили-грузовики сборщики
2.1%	9	25%		36	ОТСТ.		173	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	9	29%		31			52	Розница-интернет
1.9%	8	25%		31			108	Телеком услуги-зарубежные
1.9%	8	25%		31	ЗАМЕДЛ.		77	Бытовые услуги-образование
1.6%	7	16%		43	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-полевые услуги
1.6%	7	29%		24	ОТСТ.		171	Досуг-игорный бизнес/оборудование

48.6%	208		из	428 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2300 акций) 06.09.2018

7.1%	164	88%	из	185 акций в		отрасли с рангом	64	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	81	16%		498			48	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	75	74%		101	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
3.0%	68	82%		82	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-юго-восток
2.9%	66	91%		72	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-запад/юго-запад
2.6%	59	51%		115			6	Медицина-изделия
2.2%	51	72%		70	ЗАМЕДЛ.		105	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-средний-запад
2.2%	51	79%		64	ЗАМЕДЛ.		136	Финансы-сбербанки
1.7%	39	63%		61			5	ПО-корпоративное
1.7%	38	51%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	37	86%		43			81	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	36	87%		41			134	Финансы-пустые чеки
1.4%	32	57%		56			40	Розница-рестораны
1.3%	31	46%		67			146	Финансы-управление инвестициями
1.3%	30	62%		48	ЛИДИР.		37	Аэрокосмос/оборона
1.3%	29	52%		55			65	Химикаты-особые
1.2%	28	68%		41			38	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	27	84%		32			72	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	59%		44			67	Машиностроение-промышленное общее

44.3%	1019		из	2300 акций показано

Продажа продолжется, она значительная, но пока недостаточно широкая — фиксация прибыли в ритейле и сброс в полупроводниках.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Хантим дивиденды. Чем интересны акции «Хэдхантера»?

🔹 14 мая 2026 года совет директоров «Хэдхантера» одобрил программу обратного выкупа акций. Объем программы — до ₽15 млрд, срок — 12 месяцев, что означает выкуп 26% от объема акций в свободном...

ВТБ Мои Инвестиции

22.05.2026

⚡️ Результаты ПАО «СТГ» за 1 квартал 2026 года

В первом квартале объем выдач кредитных продуктов вырос более чем в 2 раза — до рекордных 1,5 млрд руб. за квартал (+107% г/г), портфель займов увеличился на 30% г/г и достиг 6,8...

CarMoney

22.05.2026

Инвестиции в лизинг сократились на 12%

Чистые инвестиции в лизинг в России по итогам 2025 года сократились на 12% г/г, до 5,4 трлн руб. Для рынка это важный сигнал, так как лизинг первым чувствует охлаждение инвестиционного спроса,...

Freedom Finance Global

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...