02 сентября 2018, 19:41

Формулы курса рубля по Мовчану

Здравствуйте, Господа! Кто-нибудь разобрался с формулами Мовчана? C CPI понятно. Но что за коэфициенты Альфа, бетта и два других в конце?

рубль

https://t.me/trader_chernyh

Евгений Черных

Сочи

890

40 683

с 4 сентября 2012

9 Комментариев

MadQuant
02 сентября 2018, 19:51
Фиттите линейную регрессию ln(NonInflationaryRUB) ~ ln(Brent), альфа — это свободный член, бэта — коэффициент наклона. Откройте любой базовый учебник по эконометрике и разберитесь в главе «линейная регрессия» — сразу все станет понятно, и главное — получите очень простой инструмент для оценки много чего в экономике, физике и не только.
0
- SergeyJu
  02 сентября 2018, 20:03
  MadQuant, иной раз простота хуже воровства.
  0
  - MadQuant
    02 сентября 2018, 20:50
    SergeyJu, ну все-таки линейная регрессия очень примитивна, и сама линейная зависимость встречается нечасто. Я базовым универсальным инструментом исследования любых данных продолжаю считать extreme gradient boosting ;) Но если нет математического бэкграунда — то линейная регрессия самое то
    0
    - SergeyJu
      03 сентября 2018, 12:33
      MadQuant, звучит красиво. А как Вы контролируете риск оверфитинга? Я с рэндом форест ковырялся весьма долго, но как-то не получил удовлетворения. Если в одно дерево включено много решающих правил — переподгонка, если мало — нет преимущества перед более простыми методами.
      0
      - MadQuant
        03 сентября 2018, 22:21
        SergeyJu, ну есть несколько способов, в том числе встроенных в тот же sklearn:
        — boosting сам по себе довольно робастен — как правило несколько тысяч итераций еще не приводят к переобучению в классическом понимании
        — дополнительно при фиттинге деревьев можно указывать, чтобы он перебирал не все переменные на каждом шаге и использовал для обучения не все данные — магия, но помогает избежать переобучения
        — другие настройки вроде минимального кол-ва наблюдений в листе и минимального кол-ва наблюдений, которое можно разделить
        Все эти настройки можно отдельно калибровать, и итоговый результат обычно получается неплох.
        Речь, понятно, о задачах общего назначения — рыночные данные деревьями предсказываются не лучше, чем более простыми методами
        0
        SergeyJu
        03 сентября 2018, 22:35
        MadQuant, про все эти штучки я читал, кое-что даже пробовал использовать. В общем, к рынку приспособить не смог (имею в виду разработку ТС).
        Похоже, эта задачка сильно отличается от традиционных. Другая целевая функция (кстати, какая?) совсем другой уровень повторяемости (многократно меньший). В общем, копать-не перекопать.
        0
Михаил
02 сентября 2018, 20:01
Формула достаточно стандартная, только цену нефти обычно тоже пересчитывают в постоянные цены.
0
Петрович
03 сентября 2018, 08:40
Вы по Мовчану собрались торговать? Не стоит. лучше сразу — по Хазину, или Делягину)))
0
- SergeyJu
  03 сентября 2018, 12:31
  Петрович, по Демуре, по Кашпировскому и по Жириновскому еще :)
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Банковский сектор: на какие бумаги стоит обратить внимание?

Эксперты отмечают нейтральную динамику акций банковского сектора в 2026 году ― в большинстве регионов эти бумаги отстают от широких рынков. Исключением стали российские акции: они торгуются...

Финам Брокер

18:00

Какие подешевевшие акции стоит купить

С максимумов марта российский рынок потерял более 12%, некоторые бумаги упали заметно больше. Падение акций может создавать интересную возможность для покупок, если фундаментальные вводные...

Альфа-Инвестиции

18:27

Алготрейдинг. База. Лекция 10. Как не стоит заниматься алготрейдингом?

Друзья, привет! В наши дни создание и запуск алгоритмов в торги может занимать буквально считаные часы, если не минуты: современные технологии предлагают множество готовых решений, и...

OsEngine

18:13

Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции

Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей. Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших аналитиков ✅Короткое мнение каждого аналитика по каждой...