Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Зависимости

На графике зависимости изменения IV ATM от изменения цены БА.

Хорошо видно, что:
— зависимости в основном не линейны и
— не однородны

Имхо, это может означать, что изменение цены БА не единственный предиктор влияющий на IV ATM.

Какие предикторы, влияющие на изменение IV ATM, выделили бы Вы ?
Что еще может сказываться на ее поведении ?
Какие из этих факторов носят общий или частный характер? В каких случаях ?

forecast options smile volatility волатильность опционы прогноз улыбка

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

52 Комментария

Кучумов Алмаз
06 апреля 2012, 09:48
судя по графику — при падении больше линий роста волатильности чем при росте. Думается — что при падении страхи высоки- вот и растет вола.
0
onemorefake
06 апреля 2012, 10:34
1) судя по наличию цветовой палитры некая предварительная кластеризация у Вас уже проведена :)
2) вблизи нуля +- 7-10К пунктов все неплохо аппроксимируется линейным законом (или двумя — синим и зеленым) в большинстве случаев
3) большинство нелинейностей в красных «щупальцах»
4) самый ахтунг в первом квадранте, вплоть до того, что рынок вырос на 15К и вола скакнула!
0
Александр Бутманов
06 апреля 2012, 11:43
ну посмотри улыбки сырья.
например
+1
Ник
06 апреля 2012, 11:44
мое мнение, что на ближних экспирация 1-2месяца улыбка волы это спекулятивный трейд… с ренджем 2-4% по воле интрадей. от 3-6 месяцев там уже более мат ожидаемое изменение улыбки.
+1

Читайте на SMART-LAB:

🍾Старт торгов новых облигаций ГК «А101»

Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынк...

A101

26.12.2025

Подробная попытка разобраться в ситуации с допкой ЮМГ/ЕМЦ - стоит ли ее бояться?

Вечером вышло сообщение раскрытия , что: ✅ЕМЦ собирается провести допэмиссию акций ✅в понедельник будет совет директоров ЕМЦ (GEMC) ✅будет определена цена допэмиссии акций ✅также...

Mozgovik

26.12.2025

Промышленность растет медленнее ожиданий

Первый вице-премьера Денис Мантурова сегодня заявил о том, что российская промышленность вырастет на 2,5–3% по итогам 2025 года, а в 2026 году власти рассчитывают сохранить сопоставимые темпы....