Anton Shabunin личный блог

25 августа 2018, 11:23

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 24.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2465 акций) 24.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-24 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-24 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4849)			% от sp500
Длительный аптренд	384	83%	320	0%	0	7%	6%	0%	8%
Откат в аптренде	42	57%	24	0%	0	0%	0%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1042	36%	385	0%	0	21%	7%	0%	32%
Пробой растущей 50МА	72	20%	15	6%	5	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	109	12%	14	17%	19	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	218	42%	93	2%	6	4%	1%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	171	19%	34	21%	37	3%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	39	17%	7	5%	2	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	49	16%	8	26%	13	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	60	16%	10	15%	9	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	80	3%	3	31%	25	1%	0%	0%	2%
Консолидация под 50МА	590	15%	91	3%	20	12%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	73	17%	13	27%	20	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	187	35%	66	5%	11	3%	1%	0%	3%
Консолидация под 200МА	391	3%	13	10%	41	8%	0%	0%	15%
Отскок вниз от 200МА	25	4%	1	8%	2	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	129	13%	17	8%	11	2%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	714	0%	4	56%	403	14%	0%	8%	12%
Подскок со дна	259	0%	2	74%	193	5%	0%	3%	0%
Длительный даунтренд	167	0%	0	92%	154	3%	0%	3%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (384 акций) 24.08.2018

6.0%	23	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	20	33%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
4.7%	18	15%		117			6	Медицина-изделия
3.4%	13	25%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.6%	10	37%		27	ЛИДИР.		8	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6%	10	24%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
2.3%	9	25%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
2.3%	9	29%		31			21	ПО-защита информации
2.3%	9	30%		30			48	Финансы-платёжные карты
2.1%	8	18%		43			76	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	7	38%		18			22	ПО-финансовое

35.4%	136		из	384 акций показано

Откат в аптренде (42 акций) 24.08.2018

14.3%	6	3%	из	184 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.5%	4	0%		496			43	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	3	2%		117			6	Медицина-изделия
7.1%	3	3%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток

38.1%	16		из	42 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1042 акций) 24.08.2018

9.9%	103	55%	из	184 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	36	7%		496			43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	34	33%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
3.1%	32	44%		72			100	Банки-запад/юго-запад
2.8%	29	36%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.7%	28	38%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	28	39%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	26	60%		43	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	24	42%		57	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-средний-запад
2.0%	21	31%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
2.0%	21	47%		44			148	Финансы-пустые чеки
1.9%	20	62%		32			92	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	19	16%		117			6	Медицина-изделия

40.4%	421		из	1042 акций показано

Пробой растущей 50МА (72 акций) 24.08.2018

9.7%	7	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	4	14%		27			82	СМИ-диверсифицированные компании
5.6%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.6%	4	7%		55			69	Химикаты-особые
4.2%	3	1%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	3	2%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
4.2%	3	15%		20			150	Страхование-жизни

38.9%	28		из	72 акций показано

Пробой падающей 50МА (109 акций) 24.08.2018

15.6%	17	3%	из	496 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	5	4%		117		6	Медицина-изделия
3.7%	4	2%		184		66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	4	12%		31		21	ПО-защита информации

27.5%	30		из	109 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (218 акций) 24.08.2018

8.7%	19	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	13	15%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.1%	9	15%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
3.2%	7	6%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
3.2%	7	5%		117			6	Медицина-изделия
2.8%	6	3%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	5	6%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.3%	5	25%		20			119	СМИ-радио и ТВ
2.3%	5	11%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	4	16%		24	ЗАМЕДЛ.		142	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.8%	4	11%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
1.8%	4	17%		23			114	Нефть и газ-комплексные
1.8%	4	11%		34	НАРОЖД.		45	Энергия альтернативная

42.2%	92		из	218 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (171 акций) 24.08.2018

16.4%	28	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	5	15%		32	ЛИДИР.		24	Нефть и газ-переработка/продажа
2.3%	4	4%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	4	11%		34			117	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3%	4	9%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги
2.3%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
2.3%	4	6%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное

31.0%	53		из	171 акций показано

Слом растущей 50МА (39 акций) 24.08.2018

7.7%	3	0%	из	496 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии

7.7%	3		из	39 акций показано

Слом падающей 50МА (49 акций) 24.08.2018

14.3%	7	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	4	5%		72		100	Банки-запад/юго-запад
8.2%	4	10%		39		15	Розница-одежда/обувь/аксессуары

30.6%	15		из	49 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (60 акций) 24.08.2018

11.7%	7	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	4	2%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.7%	4	11%		34			95	Коммунальные услуги-электричество
5.0%	3	60%		5	ОТСТ.		184	Розница-продажи по каталогу и напрямую
5.0%	3	6%		43	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
5.0%	3	10%		28			81	Продукты-консервы

40.0%	24		из	60 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (80 акций) 24.08.2018

10.0%	8	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	6	3%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0%	4	12%		32			151	Автомобили-грузовики сборщики
3.8%	3	5%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
3.8%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки

30.0%	24		из	80 акций показано

Консолидация под 50МА (590 акций) 24.08.2018

10.5%	62	12%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	24	13%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	24	30%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
3.9%	23	22%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
3.1%	18	27%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
2.9%	17	29%		57	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-средний-запад
2.0%	12	16%		72			100	Банки-запад/юго-запад
2.0%	12	14%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	11	19%		56	ЗАМЕДЛ.		93	Интернет-контент
1.7%	10	21%		46	ЗАМЕДЛ.		91	Девелоперы недвижимости
1.7%	10	16%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	10	8%		117			6	Медицина-изделия

39.5%	233		из	590 акций показано

Отскок вниз от 50МА (73 акций) 24.08.2018

16.4%	12	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	5%		56	ЗАМЕДЛ.		93	Интернет-контент
4.1%	3	7%		39			15	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.1%	3	8%		35	ЗАМЕДЛ.		140	Электроника-полупроводники производители
4.1%	3	8%		35	ЛИДИР.		27	Медицина-лекарства по рецептам
4.1%	3	6%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги
4.1%	3	2%		117			6	Медицина-изделия

41.1%	30		из	73 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (187 акций) 24.08.2018

11.8%	22	26%	из	83 акций в		отрасли с рангом	25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
11.8%	22	4%		496			43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	6	18%		32	ЗАМЕДЛ.		88	Транспорт-водный
2.7%	5	8%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		93	Интернет-контент
2.7%	5	4%		117			6	Медицина-изделия
2.7%	5	8%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
2.7%	5	31%		16			158	Нефть и газ-бурение
2.7%	5	21%		23			114	Нефть и газ-комплексные
2.1%	4	9%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		85	Нефть и газ-оборудование
2.1%	4	23%		17	ЛИДИР.		26	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
2.1%	4	19%		21			65	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.1%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		140	Электроника-полупроводники производители

53.5%	100		из	187 акций показано

Консолидация под 200МА (391 акций) 24.08.2018

7.7%	30	6%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	14	19%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	9	20%		43			76	Машиностроение-промышленное общее
2.3%	9	4%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-управление инвестициями
2.0%	8	11%		72			100	Банки-запад/юго-запад
2.0%	8	18%		44			148	Финансы-пустые чеки
2.0%	8	40%		20			150	Страхование-жизни
1.8%	7	20%		34	НАРОЖД.		45	Энергия альтернативная
1.8%	7	9%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	7	24%		29	ЛИДИР.		4	Косметика и личная гигиена
1.8%	7	24%		29			30	Охрана

31.2%	122		из	391 акций показано

Отскок вниз от 200МА (25 акций) 24.08.2018

12.0%	3	0%	из	496 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии

12.0%	3		из	25 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (129 акций) 24.08.2018

13.2%	17	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	28%		14	ЗАМЕДЛ.		105	Телеком-оптоволокно
3.1%	4	9%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
3.1%	4	5%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

22.5%	29		из	129 акций показано

Консолидация на дне (714 акций) 24.08.2018

12.3%	88	17%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	23	37%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	19	29%		65	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-управление инвестициями
2.7%	19	18%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
1.7%	12	38%		31	НАРОЖД.		116	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	12	38%		31			31	Розница-интернет
1.7%	12	18%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки

25.9%	185		из	714 акций показано

Подскок со дна (259 акций) 24.08.2018

27.4%	71	14%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	15	24%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.0%	13	11%		117			6	Медицина-изделия
2.7%	7	9%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	7	8%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	6	25%		24	ЗАМЕДЛ.		142	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.3%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		93	Интернет-контент
2.3%	6	10%		55			69	Химикаты-особые
1.9%	5	11%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги

52.5%	136		из	259 акций показано

Длительный даунтренд (167 акций) 24.08.2018

15.6%	26	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	5	14%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
3.0%	5	15%		32			151	Автомобили-грузовики сборщики
3.0%	5	21%		23	ОТСТ.		183	Банки-зарубежные
2.4%	4	11%		34	НАРОЖД.		45	Энергия альтернативная
2.4%	4	20%		20			159	Транспорт-авиалинии
2.4%	4	11%		34			95	Коммунальные услуги-электричество
2.4%	4	3%		117			6	Медицина-изделия
2.4%	4	11%		36			179	Горная добыча-руда
2.4%	4	12%		31			28	Бытовые услуги-образование

38.9%	65		из	167 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2465 акций) 24.08.2018

6.7%	165	89%	из	184 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	78	15%		496			43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	77	75%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
2.8%	69	86%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.7%	66	91%		72			100	Банки-запад/юго-запад
2.6%	63	53%		117			6	Медицина-изделия
2.1%	52	78%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
2.1%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-средний-запад
2.1%	51	71%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	42	70%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
1.7%	42	57%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	37	84%		44			148	Финансы-пустые чеки
1.5%	37	86%		43	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	32	57%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
1.3%	31	47%		65	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-управление инвестициями
1.3%	31	64%		48	НАРОЖД.		52	Аэрокосмос/оборона
1.1%	28	50%		55			69	Химикаты-особые
1.1%	28	68%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	27	84%		32			92	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	60%		43			76	Машиностроение-промышленное общее

41.9%	1033		из	2465 акций показано

Вроде бы прошла «ротация» и ритейл как бы «лидирует», но кроме него и горстки оставшихся софтовых лидеров на рынке широкогй покупки нет — пробуксовка и движение отстающего мусора. Этот выход на новый максимум крайне сомнителен.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 10 марта 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

10.03.2026

«Дом.РФ» — интересный фининститут с потенциалом роста

Аналитики «Финама» добавили в покрытие бумаги «Дом.РФ». Эксперты положительно оценивают перспективы бизнеса эмитента, одного из ключевых игроков на жилищном рынке России. Ожидаемое...

Финам Брокер

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...