Anton Shabunin личный блог

21 августа 2018, 11:23

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 20.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2385 акций) 20.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-20 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-20 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4849)			% от sp500
Длительный аптренд	419	66%	280	0%	0	8%	5%	0%	17%
Откат в аптренде	58	68%	40	0%	0	1%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	834	47%	394	0%	0	17%	8%	0%	19%
Пробой растущей 50МА	78	28%	22	7%	6	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	109	20%	22	13%	15	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	238	24%	59	2%	6	4%	1%	0%	6%
Недавний пробой падающей 50МА	156	8%	13	10%	17	3%	0%	0%	5%
Слом растущей 50МА	42	26%	11	2%	1	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	35	8%	3	28%	10	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	81	37%	30	12%	10	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	116	14%	17	35%	41	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	702	20%	141	3%	25	14%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	171	19%	33	16%	29	3%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	124	20%	25	7%	9	2%	0%	0%	2%
Консолидация под 200МА	304	2%	9	9%	29	6%	0%	0%	6%
Отскок вниз от 200МА	28	10%	3	21%	6	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	149	8%	13	6%	10	3%	0%	0%	8%
Консолидация на дне	637	0%	4	56%	357	13%	0%	7%	6%
Подскок со дна	202	0%	0	64%	131	4%	0%	2%	4%
Длительный даунтренд	318	0%	1	84%	268	6%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (419 акций) 20.08.2018

9.1%	38	20%	из	185 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	13	18%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	12	20%		60			9	ПО-корпоративное
2.9%	12	10%		117			5	Медицина-изделия
2.9%	12	2%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	10	17%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
2.4%	10	25%		39			11	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	7	23%		30			49	Финансы-платёжные карты

27.2%	114		из	419 акций показано

Откат в аптренде (58 акций) 20.08.2018

20.7%	12	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	3	11%		27			10	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
5.2%	3	8%		36	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводниковое оборудование
5.2%	3	10%		29			56	Металлообработка
5.2%	3	5%		51	ЛИДИР.		13	Медицина-системы/оборудование

41.4%	24		из	58 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (834 акций) 20.08.2018

5.3%	44	23%	из	185 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	38	7%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	25	25%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	24	33%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.8%	23	31%		73	НАРОЖД.		97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	22	47%		46			147	Финансы-пустые чеки
2.6%	22	18%		117			5	Медицина-изделия
2.4%	20	47%		42			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	18	22%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.0%	17	24%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	15	23%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
1.7%	14	25%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад

33.8%	282		из	834 акций показано

Пробой растущей 50МА (78 акций) 20.08.2018

9.0%	7	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	6%		46		147	Финансы-пустые чеки
3.8%	3	14%		21		65	Нефть и газ-оборудование
3.8%	3	1%		185		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

20.5%	16		из	78 акций показано

Пробой падающей 50МА (109 акций) 20.08.2018

7.3%	8	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	4	8%		48		73	Аэрокосмос/оборона
3.7%	4	5%		72		98	Банки-запад/юго-запад

14.7%	16		из	109 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (238 акций) 20.08.2018

15.5%	37	20%	из	185 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	10	10%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	7	17%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
2.9%	7	1%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	7	16%		42			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5%	6	7%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.5%	6	10%		55			58	Химикаты-особые
2.5%	6	18%		32			79	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1%	5	8%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
2.1%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
1.7%	4	13%		30			49	Финансы-платёжные карты
1.7%	4	3%		117			5	Медицина-изделия
1.7%	4	6%		60			9	ПО-корпоративное
1.7%	4	12%		32	НАРОЖД.		128	Автомобили-грузовики сборщики

47.1%	112		из	238 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (156 акций) 20.08.2018

6.4%	10	12%	из	79 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	99	Банки-юго-восток
5.1%	8	11%		72			98	Банки-запад/юго-запад
5.1%	8	1%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	8	4%		185			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
3.2%	5	5%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
3.2%	5	10%		48			73	Аэрокосмос/оборона
2.6%	4	12%		32			35	Досуг-услуги
2.6%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
2.6%	4	7%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
2.6%	4	20%		20			144	Страхование-жизни

42.3%	66		из	156 акций показано

Слом растущей 50МА (42 акций) 20.08.2018

21.4%	9	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
14.3%	6	5%		117		5	Медицина-изделия

35.7%	15		из	42 акций показано

Слом падающей 50МА (35 акций) 20.08.2018

25.7%	9	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии

25.7%	9		из	35 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (81 акций) 20.08.2018

17.3%	14	2%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	4	4%		83		22	Нефть и газ-разведка и добыча в США

22.2%	18		из	81 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (116 акций) 20.08.2018

12.1%	14	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	5	13%		36	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводниковое оборудование

16.4%	19		из	116 акций показано

Консолидация под 50МА (702 акций) 20.08.2018

9.1%	64	12%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	28	28%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
4.0%	28	33%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	23	29%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
3.1%	22	11%		185			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	19	33%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
2.4%	17	26%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
2.0%	14	19%		72			98	Банки-запад/юго-запад
1.9%	13	40%		32	ЗАМЕДЛ.		84	Транспорт-водный
1.9%	13	22%		57	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
1.7%	12	20%		60			9	ПО-корпоративное
1.7%	12	10%		117			5	Медицина-изделия

37.7%	265		из	702 акций показано

Отскок вниз от 50МА (171 акций) 20.08.2018

22.8%	39	7%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	11	18%		61	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.8%	10	12%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.1%	7	12%		57	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
2.9%	5	4%		117			5	Медицина-изделия
2.3%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		149	Электроника-полупроводники производители
2.3%	4	6%		60			9	ПО-корпоративное

46.8%	80		из	171 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (124 акций) 20.08.2018

8.1%	10	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	7	3%		185			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	6	5%		117			5	Медицина-изделия
3.2%	4	4%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	4	14%		28			123	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.2%	4	5%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток

28.2%	35		из	124 акций показано

Консолидация под 200МА (304 акций) 20.08.2018

8.6%	26	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	12	17%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.3%	10	5%		185			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	10	13%		73	НАРОЖД.		97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	6	9%		65			136	Финансы-управление инвестициями
2.0%	6	14%		41			115	Финансовые услуги-особые
2.0%	6	13%		46			147	Финансы-пустые чеки
2.0%	6	13%		43			121	Нефть и газ-полевые услуги
1.6%	5	15%		33			89	Коммунальные услуги-электричество
1.6%	5	18%		27			78	СМИ-диверсифицированные компании
1.6%	5	17%		29			33	Охрана
1.6%	5	15%		32	ЛИДИР.		27	Нефть и газ-переработка/продажа

33.6%	102		из	304 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 20.08.2018

17.9%	5	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии

17.9%	5		из	28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (149 акций) 20.08.2018

7.4%	11	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	5	11%		43			68	Машиностроение-промышленное общее
3.4%	5	7%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.4%	5	17%		29			6	Косметика и личная гигиена
2.7%	4	9%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
2.7%	4	8%		48			73	Аэрокосмос/оборона

22.8%	34		из	149 акций показано

Консолидация на дне (637 акций) 20.08.2018

13.5%	86	17%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	20	30%		65			136	Финансы-управление инвестициями
2.4%	15	15%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.0%	13	41%		31	НАРОЖД.		122	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	13	59%		22			193	Строительство-жилое/коммерческое
2.0%	13	17%		73	НАРОЖД.		97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	12	18%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
1.7%	11	9%		117			5	Медицина-изделия
1.7%	11	23%		46	ЗАМЕДЛ.		69	Девелоперы недвижимости

30.5%	194		из	637 акций показано

Подскок со дна (202 акций) 20.08.2018

16.8%	34	6%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	6	14%		41			115	Финансовые услуги-особые
3.0%	6	14%		41			83	Строительство-различные изделия
3.0%	6	23%		26	ЛИДИР.		29	Финансы-потребительские займы
2.5%	5	13%		36			183	Горная добыча-руда
2.0%	4	7%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
2.0%	4	3%		117			5	Медицина-изделия

32.2%	65		из	202 акций показано

Длительный даунтренд (318 акций) 20.08.2018

25.2%	80	16%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	28	45%		61	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.4%	14	11%		117			5	Медицина-изделия
2.2%	7	20%		34	ЗАМЕДЛ.		146	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	6	16%		36	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	6	16%		36			183	Горная добыча-руда
1.9%	6	17%		34	ЛИДИР.		17	ПО-спец-корпоративное
1.9%	6	10%		55			58	Химикаты-особые

48.1%	153		из	318 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2385 акций) 20.08.2018

7.0%	167	90%	из	185 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	77	77%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	69	13%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	69	87%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.6%	63	87%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.4%	58	49%		117			5	Медицина-изделия
2.2%	53	81%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
2.2%	52	74%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	51	91%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
1.8%	42	57%		73	НАРОЖД.		97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	39	84%		46			147	Финансы-пустые чеки
1.6%	38	63%		60			9	ПО-корпоративное
1.5%	36	85%		42			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	32	49%		65			136	Финансы-управление инвестициями
1.3%	31	64%		48			73	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	52%		55			58	Химикаты-особые
1.2%	29	51%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
1.2%	28	87%		32			79	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	62%		43			68	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	27	69%		39			11	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.0%	25	60%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание

43.7%	1042		из	2385 акций показано

Это слабый подскок всякого отстающего мусора. Не покупайтесь на такое.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

💰 СД Займера рекомендовал направить на дивиденды 100% чистой прибыли IV квартала 2025

Совет директоров Займера на заседании 12 мая рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 1,11 млрд рублей. Это соответствует выплате 11,10 рублей на акцию и 100% чистой...

МКК "Займер"

12:05

Рефинансирование как главный риск 2026 года для держателей облигаций

Если в 2024–2025 годах ключевой темой для российского долгового рынка была сама стоимость денег, то в 2026 году фокус смещается. Теперь для инвестора важен уже не только уровень ключевой ставки,...

Газпромбанк

11:24

Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке

«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы можете пробежаться по ним буквально за пару...

БКС Мир инвестиций

10:10

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...