Anton Shabunin личный блог

21 августа 2018, 11:23

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 20.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2385 акций) 20.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-20 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-20 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4849)			% от sp500
Длительный аптренд	419	66%	280	0%	0	8%	5%	0%	17%
Откат в аптренде	58	68%	40	0%	0	1%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	834	47%	394	0%	0	17%	8%	0%	19%
Пробой растущей 50МА	78	28%	22	7%	6	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	109	20%	22	13%	15	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	238	24%	59	2%	6	4%	1%	0%	6%
Недавний пробой падающей 50МА	156	8%	13	10%	17	3%	0%	0%	5%
Слом растущей 50МА	42	26%	11	2%	1	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	35	8%	3	28%	10	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	81	37%	30	12%	10	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	116	14%	17	35%	41	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	702	20%	141	3%	25	14%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	171	19%	33	16%	29	3%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	124	20%	25	7%	9	2%	0%	0%	2%
Консолидация под 200МА	304	2%	9	9%	29	6%	0%	0%	6%
Отскок вниз от 200МА	28	10%	3	21%	6	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	149	8%	13	6%	10	3%	0%	0%	8%
Консолидация на дне	637	0%	4	56%	357	13%	0%	7%	6%
Подскок со дна	202	0%	0	64%	131	4%	0%	2%	4%
Длительный даунтренд	318	0%	1	84%	268	6%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (419 акций) 20.08.2018

9.1%	38	20%	из	185 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	13	18%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	12	20%		60			9	ПО-корпоративное
2.9%	12	10%		117			5	Медицина-изделия
2.9%	12	2%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	10	17%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
2.4%	10	25%		39			11	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	7	23%		30			49	Финансы-платёжные карты

27.2%	114		из	419 акций показано

Откат в аптренде (58 акций) 20.08.2018

20.7%	12	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	3	11%		27			10	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
5.2%	3	8%		36	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводниковое оборудование
5.2%	3	10%		29			56	Металлообработка
5.2%	3	5%		51	ЛИДИР.		13	Медицина-системы/оборудование

41.4%	24		из	58 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (834 акций) 20.08.2018

5.3%	44	23%	из	185 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	38	7%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	25	25%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	24	33%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.8%	23	31%		73	НАРОЖД.		97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	22	47%		46			147	Финансы-пустые чеки
2.6%	22	18%		117			5	Медицина-изделия
2.4%	20	47%		42			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	18	22%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.0%	17	24%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	15	23%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
1.7%	14	25%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад

33.8%	282		из	834 акций показано

Пробой растущей 50МА (78 акций) 20.08.2018

9.0%	7	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	6%		46		147	Финансы-пустые чеки
3.8%	3	14%		21		65	Нефть и газ-оборудование
3.8%	3	1%		185		60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

20.5%	16		из	78 акций показано

Пробой падающей 50МА (109 акций) 20.08.2018

7.3%	8	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	4	8%		48		73	Аэрокосмос/оборона
3.7%	4	5%		72		98	Банки-запад/юго-запад

14.7%	16		из	109 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (238 акций) 20.08.2018

15.5%	37	20%	из	185 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	10	10%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	7	17%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
2.9%	7	1%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	7	16%		42			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5%	6	7%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.5%	6	10%		55			58	Химикаты-особые
2.5%	6	18%		32			79	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1%	5	8%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
2.1%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
1.7%	4	13%		30			49	Финансы-платёжные карты
1.7%	4	3%		117			5	Медицина-изделия
1.7%	4	6%		60			9	ПО-корпоративное
1.7%	4	12%		32	НАРОЖД.		128	Автомобили-грузовики сборщики

47.1%	112		из	238 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (156 акций) 20.08.2018

6.4%	10	12%	из	79 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	99	Банки-юго-восток
5.1%	8	11%		72			98	Банки-запад/юго-запад
5.1%	8	1%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	8	4%		185			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
3.2%	5	5%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
3.2%	5	10%		48			73	Аэрокосмос/оборона
2.6%	4	12%		32			35	Досуг-услуги
2.6%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
2.6%	4	7%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
2.6%	4	20%		20			144	Страхование-жизни

42.3%	66		из	156 акций показано

Слом растущей 50МА (42 акций) 20.08.2018

21.4%	9	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
14.3%	6	5%		117		5	Медицина-изделия

35.7%	15		из	42 акций показано

Слом падающей 50МА (35 акций) 20.08.2018

25.7%	9	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии

25.7%	9		из	35 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (81 акций) 20.08.2018

17.3%	14	2%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	4	4%		83		22	Нефть и газ-разведка и добыча в США

22.2%	18		из	81 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (116 акций) 20.08.2018

12.1%	14	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	5	13%		36	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводниковое оборудование

16.4%	19		из	116 акций показано

Консолидация под 50МА (702 акций) 20.08.2018

9.1%	64	12%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	28	28%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
4.0%	28	33%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	23	29%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
3.1%	22	11%		185			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	19	33%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
2.4%	17	26%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
2.0%	14	19%		72			98	Банки-запад/юго-запад
1.9%	13	40%		32	ЗАМЕДЛ.		84	Транспорт-водный
1.9%	13	22%		57	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
1.7%	12	20%		60			9	ПО-корпоративное
1.7%	12	10%		117			5	Медицина-изделия

37.7%	265		из	702 акций показано

Отскок вниз от 50МА (171 акций) 20.08.2018

22.8%	39	7%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	11	18%		61	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.8%	10	12%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.1%	7	12%		57	ЗАМЕДЛ.		94	Интернет-контент
2.9%	5	4%		117			5	Медицина-изделия
2.3%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		149	Электроника-полупроводники производители
2.3%	4	6%		60			9	ПО-корпоративное

46.8%	80		из	171 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (124 акций) 20.08.2018

8.1%	10	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	7	3%		185			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	6	5%		117			5	Медицина-изделия
3.2%	4	4%		83			22	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	4	14%		28			123	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.2%	4	5%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток

28.2%	35		из	124 акций показано

Консолидация под 200МА (304 акций) 20.08.2018

8.6%	26	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	12	17%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.3%	10	5%		185			60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	10	13%		73	НАРОЖД.		97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	6	9%		65			136	Финансы-управление инвестициями
2.0%	6	14%		41			115	Финансовые услуги-особые
2.0%	6	13%		46			147	Финансы-пустые чеки
2.0%	6	13%		43			121	Нефть и газ-полевые услуги
1.6%	5	15%		33			89	Коммунальные услуги-электричество
1.6%	5	18%		27			78	СМИ-диверсифицированные компании
1.6%	5	17%		29			33	Охрана
1.6%	5	15%		32	ЛИДИР.		27	Нефть и газ-переработка/продажа

33.6%	102		из	304 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 20.08.2018

17.9%	5	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии

17.9%	5		из	28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (149 акций) 20.08.2018

7.4%	11	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	5	11%		43			68	Машиностроение-промышленное общее
3.4%	5	7%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.4%	5	17%		29			6	Косметика и личная гигиена
2.7%	4	9%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
2.7%	4	8%		48			73	Аэрокосмос/оборона

22.8%	34		из	149 акций показано

Консолидация на дне (637 акций) 20.08.2018

13.5%	86	17%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	20	30%		65			136	Финансы-управление инвестициями
2.4%	15	15%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.0%	13	41%		31	НАРОЖД.		122	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	13	59%		22			193	Строительство-жилое/коммерческое
2.0%	13	17%		73	НАРОЖД.		97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	12	18%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
1.7%	11	9%		117			5	Медицина-изделия
1.7%	11	23%		46	ЗАМЕДЛ.		69	Девелоперы недвижимости

30.5%	194		из	637 акций показано

Подскок со дна (202 акций) 20.08.2018

16.8%	34	6%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	6	14%		41			115	Финансовые услуги-особые
3.0%	6	14%		41			83	Строительство-различные изделия
3.0%	6	23%		26	ЛИДИР.		29	Финансы-потребительские займы
2.5%	5	13%		36			183	Горная добыча-руда
2.0%	4	7%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
2.0%	4	3%		117			5	Медицина-изделия

32.2%	65		из	202 акций показано

Длительный даунтренд (318 акций) 20.08.2018

25.2%	80	16%	из	496 акций в		отрасли с рангом	50	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	28	45%		61	ОТСТ.		189	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.4%	14	11%		117			5	Медицина-изделия
2.2%	7	20%		34	ЗАМЕДЛ.		146	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	6	16%		36	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	6	16%		36			183	Горная добыча-руда
1.9%	6	17%		34	ЛИДИР.		17	ПО-спец-корпоративное
1.9%	6	10%		55			58	Химикаты-особые

48.1%	153		из	318 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2385 акций) 20.08.2018

7.0%	167	90%	из	185 акций в		отрасли с рангом	60	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	77	77%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	69	13%		496			50	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	69	87%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.6%	63	87%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.4%	58	49%		117			5	Медицина-изделия
2.2%	53	81%		65	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
2.2%	52	74%		70	ЗАМЕДЛ.		104	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	51	91%		56	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
1.8%	42	57%		73	НАРОЖД.		97	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	39	84%		46			147	Финансы-пустые чеки
1.6%	38	63%		60			9	ПО-корпоративное
1.5%	36	85%		42			92	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	32	49%		65			136	Финансы-управление инвестициями
1.3%	31	64%		48			73	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	52%		55			58	Химикаты-особые
1.2%	29	51%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
1.2%	28	87%		32			79	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	62%		43			68	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	27	69%		39			11	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.0%	25	60%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание

43.7%	1042		из	2385 акций показано

Это слабый подскок всякого отстающего мусора. Не покупайтесь на такое.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

📊 Торговать становится выгоднее, комиссии снижаются. Разбираемся новых тарифах ВТБ.

Для активных трейдеров и инвесторов комиссия — важная составляющая, особенно во время высокой волатильности на рынке (как последние пару месяцев). Особенно хорошо комиссии на себе ощущают...

13:06

RENI в аналитических обзорах

На прошлой неделе вышло несколько обзоров, где упоминалась наша компаний. Делимся тезисами. Полные версии обзоров доступны клиентам этих брокеров. Эксперты «Эйлер» публиковали аналитический...

Ренессанс страхование

11:49

В каких облигациях и акциях Иволга Капитал маркет-мейкер?

Спустя 3 месяца обновляем таблицу маркетируемых ценных бумаг. Она неполная для акций, 2 эмитента не дали согласия на их упоминание (всего Иволга маркетирует 4 акции). Для облигаций —...

Иволга Капитал

06:18

Транснефть: РСБУ за 2-й квартал и покупка доли государства в каком-то акционерном капитале за 40 млрд рублей. Есть ли подвох?

Транснефть в пятницу отчитался по РСБУ за 2-й квартал Отчет РСБУ для Транснефти неинформативен, надо МСФО смотреть всегда Для примера Поэтому никаких...