Anton Shabunin личный блог

14 августа 2018, 15:30

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 13.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2285 акций) 13.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-13 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-13 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4855)			% от sp500
Длительный аптренд	207	84%	175	0%	0	4%	3%	0%	1%
Откат в аптренде	120	56%	68	0%	0	2%	1%	0%	4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	918	46%	423	0%	0	18%	8%	0%	30%
Пробой растущей 50МА	51	23%	12	3%	2	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	36	22%	8	19%	7	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	219	46%	102	2%	5	4%	2%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	91	19%	18	10%	10	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	153	25%	39	9%	15	3%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	73	16%	12	20%	15	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	187	18%	35	7%	14	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	225	4%	9	33%	76	4%	0%	1%	4%
Консолидация под 50МА	636	15%	101	3%	23	13%	2%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	282	17%	50	14%	40	5%	1%	0%	5%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	74	51%	38	10%	8	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	337	2%	10	8%	29	6%	0%	0%	11%
Отскок вниз от 200МА	66	0%	0	18%	12	1%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	75	20%	15	6%	5	1%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	524	0%	2	53%	279	10%	0%	5%	6%
Подскок со дна	102	0%	1	74%	76	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	415	0%	2	82%	344	8%	0%	7%	5%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (207 акций) 13.08.2018

8.2%	17	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	11	9%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
4.3%	9	23%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.9%	8	13%		60			6	ПО-корпоративное
3.4%	7	20%		35	ЛИДИР.		11	ПО-спец-корпоративное
2.9%	6	13%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	5	25%		20			19	ПО-базы данных
2.4%	5	10%		47			87	Аэрокосмос/оборона
2.4%	5	16%		31			29	Розница-интернет
2.4%	5	13%		37	ЛИДИР.		22	Медицина-лекарства по рецептам
2.4%	5	6%		72			95	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	4	12%		33			47	Установки контроля загрязнения окр среды
1.9%	4	7%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
1.9%	4	14%		28	ЛИДИР.		5	Электроника-детали
1.9%	4	33%		12	ЛИДИР.		20	Медицина-медстрахование
1.9%	4	14%		27	ЛИДИР.		8	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

49.8%	103		из	207 акций показано

Откат в аптренде (120 акций) 13.08.2018

7.5%	9	7%	из	117 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-изделия
5.8%	7	1%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	18%		27	ЛИДИР.		8	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
3.3%	4	4%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	4	44%		9			150	Сталь-особые сплавы
3.3%	4	10%		40	НАРОЖД.		100	Строительство-различные изделия
3.3%	4	11%		36	ОТСТ.		180	Горная добыча-руда
3.3%	4	18%		22			31	Ком услуги-найм персонала

34.2%	41		из	120 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (918 акций) 13.08.2018

8.3%	76	41%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	31	6%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	25	35%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Банки-запад/юго-запад
2.6%	24	24%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
2.5%	23	31%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	23	29%		79	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-юго-восток
2.4%	22	18%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.2%	20	46%		43			140	Финансы-пустые чеки
2.0%	18	41%		43			94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	18	25%		72			95	Страхование-собственности/от ущерба/титула

30.5%	280		из	918 акций показано

Пробой растущей 50МА (51 акций) 13.08.2018

11.8%	6	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
7.8%	4	4%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
5.9%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
5.9%	3	4%		65			135	Финансы-управление инвестициями
5.9%	3	6%		43			94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

37.3%	19		из	51 акций показано

Пробой падающей 50МА (36 акций) 13.08.2018

19.4%	7	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии

19.4%	7		из	36 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (219 акций) 13.08.2018

9.1%	20	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	8	13%		60			6	ПО-корпоративное
3.2%	7	23%		30			16	ПО-защита информации
2.7%	6	3%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	5	12%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3%	5	12%		40	НАРОЖД.		100	Строительство-различные изделия
2.3%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
2.3%	5	4%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.8%	4	9%		43			140	Финансы-пустые чеки
1.8%	4	12%		32			35	Досуг-услуги
1.8%	4	7%		56			53	Интернет-контент
1.8%	4	14%		28			37	Ком услуги-аутсорсинг

35.2%	77		из	219 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (91 акций) 13.08.2018

17.6%	16	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	4%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.4%	4	10%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.4%	4	6%		65			135	Финансы-управление инвестициями

30.8%	28		из	91 акций показано

Слом растущей 50МА (153 акций) 13.08.2018

7.8%	12	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	9	10%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.2%	8	4%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	7	7%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
3.3%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
2.6%	4	9%		42			41	Компьютеры-техобслуживание
2.6%	4	5%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

32.0%	49		из	153 акций показано

Слом падающей 50МА (73 акций) 13.08.2018

8.2%	6	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	4%		61	ОТСТ.		170	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.1%	3	17%		17			106	Транспорт-грузовой
4.1%	3	10%		29			28	Охрана

20.5%	15		из	73 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (187 акций) 13.08.2018

9.1%	17	9%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	11	2%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	5	19%		26			68	СМИ-диверсифицированные компании
2.7%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		105	Электроника-полупроводники производители
2.1%	4	8%		46			58	Девелоперы недвижимости
2.1%	4	5%		72			95	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	4	19%		21	НАРОЖД.		54	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.1%	4	4%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	4	4%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
2.1%	4	6%		65			135	Финансы-управление инвестициями
2.1%	4	5%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		132	СМИ-радио и ТВ

37.4%	70		из	187 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (225 акций) 13.08.2018

10.7%	24	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	9	10%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6%	8	17%		46			58	Девелоперы недвижимости
2.2%	5	2%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	5	25%		20			142	Страхование-жизни
1.8%	4	12%		31	НАРОЖД.		124	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	4	9%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	4	4%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
1.8%	4	8%		47			87	Аэрокосмос/оборона
1.8%	4	3%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.8%	4	26%		15			131	Контейнеры/упаковка
1.8%	4	11%		36	НАРОЖД.		99	Электроника-полупроводниковое оборудование

35.1%	79		из	225 акций показано

Консолидация под 50МА (636 акций) 13.08.2018

9.4%	60	12%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	37	46%		79	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-юго-восток
5.5%	35	18%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	29	28%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
4.4%	28	49%		57	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
3.6%	23	34%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
3.3%	21	29%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Банки-запад/юго-запад
1.9%	12	10%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия

38.5%	245		из	636 акций показано

Отскок вниз от 50МА (282 акций) 13.08.2018

11.3%	32	6%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	18	21%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3%	12	19%		61	ОТСТ.		170	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	9	7%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.2%	9	16%		56			53	Интернет-контент
2.8%	8	25%		32	ЗАМЕДЛ.		93	Транспорт-водный
2.5%	7	12%		55			61	Химикаты-особые
2.1%	6	3%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	6	10%		60			6	ПО-корпоративное
1.8%	5	23%		21	НАРОЖД.		54	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.8%	5	17%		29			63	Металлообработка

41.5%	117		из	282 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (74 акций) 13.08.2018

37.8%	28	5%	из	496 акций в	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	10%		28		32	Одежда

41.9%	31		из	74 акций показано

Консолидация под 200МА (337 акций) 13.08.2018

4.5%	15	20%	из	72 акций в		отрасли с рангом	95	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.9%	13	2%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	11	5%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	7	9%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	7	20%		34	НАРОЖД.		84	Коммунальные услуги-электричество
2.1%	7	16%		43	НАРОЖД.		62	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	6	21%		28	НАРОЖД.		85	Электроустановки/оборудование
1.8%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
1.8%	6	13%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	6	14%		42			41	Компьютеры-техобслуживание

24.9%	84		из	337 акций показано

Отскок вниз от 200МА (66 акций) 13.08.2018

7.6%	5	17%	из	29 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Косметика и личная гигиена
6.1%	4	0%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	3	6%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее

18.2%	12		из	66 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (75 акций) 13.08.2018

17.3%	13	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	3	9%		32			161	Автомобили-грузовики сборщики
4.0%	3	5%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
4.0%	3	21%		14	НАРОЖД.		59	Телеком услуги-беспроводные

29.3%	22		из	75 акций показано

Консолидация на дне (524 акций) 13.08.2018

14.1%	74	14%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	17	26%		65			135	Финансы-управление инвестициями
2.9%	15	15%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
2.5%	13	17%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	11	16%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
2.1%	11	50%		22			195	Строительство-жилое/коммерческое
1.9%	10	14%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Банки-запад/юго-запад
1.9%	10	8%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.7%	9	16%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
1.7%	9	29%		31			29	Розница-интернет

34.2%	179		из	524 акций показано

Подскок со дна (102 акций) 13.08.2018

37.3%	38	7%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	6	5%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.9%	4	7%		56			53	Интернет-контент

47.1%	48		из	102 акций показано

Длительный даунтренд (415 акций) 13.08.2018

17.1%	71	14%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	22	36%		61	ОТСТ.		170	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4%	14	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.2%	9	29%		31	НАРОЖД.		124	Телеком услуги-зарубежные
2.2%	9	16%		55			61	Химикаты-особые
1.9%	8	22%		36	ОТСТ.		180	Горная добыча-руда
1.7%	7	8%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	7	13%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
1.7%	7	17%		40	НАРОЖД.		100	Строительство-различные изделия
1.7%	7	12%		56			53	Интернет-контент
1.7%	7	10%		65			135	Финансы-управление инвестициями

40.5%	168		из	415 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2285 акций) 13.08.2018

7.0%	160	86%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	75	15%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	75	75%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
2.9%	67	84%		79	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-юго-восток
2.7%	61	85%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Банки-запад/юго-запад
2.4%	54	46%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.3%	53	92%		57	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
2.2%	51	77%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
2.1%	49	68%		72			95	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	42	57%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	36	60%		60			6	ПО-корпоративное
1.5%	35	81%		43			140	Финансы-пустые чеки
1.5%	35	81%		43			94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	30	46%		65			135	Финансы-управление инвестициями
1.2%	28	59%		47			87	Аэрокосмос/оборона
1.1%	25	64%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1%	25	78%		32			82	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	58%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	25	44%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
1.1%	24	43%		55			61	Химикаты-особые
1.1%	24	57%		42			41	Компьютеры-техобслуживание

43.7%	999		из	2285 акций показано

Продажа значительная, но в основном среди мусора/отстающих. Всё больше акций начинают разворачиваться. Следить за флагманами, их немного.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: рынок склоняет чашу весов в пользу фунта

Британский фунт в прошедший период пытался продолжить рост, но смог лишь незначительно прибавить в цене, колеблясь в широком диапазоне в безуспешных попытках преодолеть серьезный барьер на пути....

Tickmill

16:46

Фьючерсы акций. Лекция 3. Робот-скринер на канале Bollinger

Всем привет! Сегодня мы переходим к знакомству с первым роботом из нашего комплекта. На этот раз в центре внимания трендовый скринер на основе полос Боллинджера. Однако базируется он не...

OsEngine

18:03

Ядерная энергетика, ж/д перевозки и нефть: идеи на долговом рынке

Эксперты «Финама» определили топ-3 облигации на эту неделю под разные инвестиционные стратегии. В фокусе ― новое размещение «Атомэнергопрома», валютный выпуск «Газпром нефти» и бумаги...

Финам Брокер

15:55

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...