Anton Shabunin личный блог

11 августа 2018, 13:27

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 10.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2368 акций) 10.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-10 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-10 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4844)			% от sp500
Длительный аптренд	279	82%	229	0%	0	5%	4%	0%	5%
Откат в аптренде	100	54%	54	0%	0	2%	1%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	864	41%	361	0%	0	17%	7%	0%	27%
Пробой растущей 50МА	47	53%	25	8%	4	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	63	14%	9	15%	10	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	311	46%	146	2%	7	6%	3%	0%	4%
Недавний пробой падающей 50МА	112	19%	22	14%	16	2%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	143	13%	20	9%	13	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	92	3%	3	31%	29	1%	0%	0%	2%
Недавний слом растущей 50МА	132	19%	26	10%	14	2%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	148	4%	6	39%	59	3%	0%	1%	1%
Консолидация под 50МА	664	15%	102	3%	26	13%	2%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	210	16%	34	16%	35	4%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	111	49%	55	3%	4	2%	1%	0%	0%
Консолидация под 200МА	333	3%	10	9%	31	6%	0%	0%	14%
Отскок вниз от 200МА	66	1%	1	24%	16	1%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	105	12%	13	11%	12	2%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	556	0%	1	57%	318	11%	0%	6%	7%
Подскок со дна	133	0%	1	67%	90	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	321	0%	1	86%	279	6%	0%	5%	4%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (279 акций) 10.08.2018

8.2%	23	4%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	14	23%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
3.2%	9	7%		117			4	Медицина-изделия
2.9%	8	20%		39			16	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.5%	7	21%		32	ЛИДИР.		32	Нефть и газ-переработка/продажа
2.2%	6	13%		43	НАРОЖД.		65	Машиностроение-промышленное общее
2.2%	6	19%		31			17	Розница-интернет
2.2%	6	27%		22			74	Розница/опт-строительные изделия
2.2%	6	17%		34	ЛИДИР.		15	ПО-спец-корпоративное
1.8%	5	18%		27	ЛИДИР.		7	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.8%	5	8%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
1.8%	5	9%		51	ЛИДИР.		14	Медицина-системы/оборудование
1.8%	5	25%		20			13	ПО-базы данных

37.6%	105		из	279 акций показано

Откат в аптренде (100 акций) 10.08.2018

7.0%	7	1%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	6	5%		117			4	Медицина-изделия
6.0%	6	3%		185			80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0%	5	13%		36	ОТСТ.		177	Горная добыча-руда
5.0%	5	6%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	4	14%		27	ЛИДИР.		7	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
4.0%	4	13%		29	ЛИДИР.		9	Косметика и личная гигиена

37.0%	37		из	100 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (864 акций) 10.08.2018

8.9%	77	41%	из	185 акций в		отрасли с рангом	80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	25	21%		117			4	Медицина-изделия
2.8%	24	4%		493			42	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	24	33%		71	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-запад/юго-запад
2.7%	23	31%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	22	22%		98	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
2.5%	22	53%		41	ОТСТ.		163	Финансы-пустые чеки
2.4%	21	26%		80	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.1%	18	25%		70			84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	18	41%		43			89	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9%	16	28%		57	ЗАМЕДЛ.		104	Банки-средний-запад
1.9%	16	31%		51	ЛИДИР.		14	Медицина-системы/оборудование

35.4%	306		из	864 акций показано

Пробой растущей 50МА (47 акций) 10.08.2018

12.8%	6	1%	из	493 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии

12.8%	6		из	47 акций показано

Пробой падающей 50МА (63 акций) 10.08.2018

15.9%	10	2%	из	493 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	3	4%		65		146	Финансы-управление инвестициями
4.8%	3	7%		39		16	Розница-одежда/обувь/аксессуары

25.4%	16		из	63 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (311 акций) 10.08.2018

7.4%	23	4%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	9	4%		185			80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	9	30%		30			11	ПО-защита информации
2.9%	9	15%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.9%	9	7%		117			4	Медицина-изделия
2.6%	8	20%		39			16	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.6%	8	14%		57	ЗАМЕДЛ.		104	Банки-средний-запад
1.9%	6	15%		40	НАРОЖД.		93	Строительство-различные изделия
1.9%	6	6%		98	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
1.9%	6	31%		19	ЗАМЕДЛ.		128	СМИ-радио и ТВ
1.9%	6	21%		28	ЛИДИР.		31	Ком услуги-аутсорсинг
1.6%	5	16%		30			47	Финансы-платёжные карты
1.6%	5	15%		33	НАРОЖД.		46	Установки контроля загрязнения окр среды
1.6%	5	12%		41	ЗАМЕДЛ.		96	Финансовые услуги-особые
1.6%	5	6%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	5	17%		28			41	Одежда

39.9%	124		из	311 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (112 акций) 10.08.2018

14.3%	16	3%	из	493 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии

14.3%	16		из	112 акций показано

Слом растущей 50МА (143 акций) 10.08.2018

8.4%	12	6%	из	185 акций в		отрасли с рангом	80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.0%	10	2%		493			42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	5	7%		65			146	Финансы-управление инвестициями
3.5%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		115	Электроника-полупроводники производители
3.5%	5	5%		98	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
2.8%	4	9%		43			89	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8%	4	15%		26			73	СМИ-диверсифицированные компании
2.8%	4	17%		23	ОТСТ.		178	Банки-зарубежные

34.3%	49		из	143 акций показано

Слом падающей 50МА (92 акций) 10.08.2018

10.9%	10	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	4	7%		54	НАРОЖД.		61	Химикаты-особые
4.3%	4	20%		20			136	Страхование-жизни

19.6%	18		из	92 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (132 акций) 10.08.2018

9.8%	13	7%	из	185 акций в		отрасли с рангом	80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.8%	9	1%		493			42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	5	11%		43			89	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.8%	5	5%		98	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
3.0%	4	14%		27	НАРОЖД.		92	Продукты-консервы
3.0%	4	4%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США

30.3%	40		из	132 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (148 акций) 10.08.2018

9.5%	14	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	9	10%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	5	16%		31			135	Телеком услуги-зарубежные
3.4%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		75	Девелоперы недвижимости
2.7%	4	28%		14			0
2.7%	4	18%		22			183	Банки-денежные центры
2.7%	4	2%		185			80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

30.4%	45		из	148 акций показано

Консолидация под 50МА (664 акций) 10.08.2018

9.9%	66	13%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	39	48%		80	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
4.5%	30	16%		185			80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	29	29%		98	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
4.2%	28	49%		57	ЗАМЕДЛ.		104	Банки-средний-запад
3.6%	24	36%		65	ЗАМЕДЛ.		131	Финансы-сбербанки
3.2%	21	29%		71	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-запад/юго-запад
2.4%	16	13%		117			4	Медицина-изделия
2.3%	15	18%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США

40.4%	268		из	664 акций показано

Отскок вниз от 50МА (210 акций) 10.08.2018

11.4%	24	4%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	9	10%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.8%	8	14%		57			49	Интернет-контент
3.8%	8	6%		117			4	Медицина-изделия
2.4%	5	23%		21			50	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.4%	5	15%		32	ЗАМЕДЛ.		85	Транспорт-водный
2.4%	5	2%		185			80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	4	6%		65			146	Финансы-управление инвестициями
1.9%	4	12%		32			162	Автомобили-грузовики сборщики
1.9%	4	13%		29	НАРОЖД.		55	Металлообработка
1.9%	4	33%		12	ОТСТ.		192	Строительство-цемент/бетон
1.9%	4	16%		24	ЗАМЕДЛ.		152	Досуг-игорный бизнес/оборудование

40.0%	84		из	210 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (111 акций) 10.08.2018

28.8%	32	6%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	6	10%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
3.6%	4	14%		28			41	Одежда

37.8%	42		из	111 акций показано

Консолидация под 200МА (333 акций) 10.08.2018

5.7%	19	3%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	14	20%		70			84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.3%	11	32%		34			87	Коммунальные услуги-электричество
2.7%	9	4%		185			80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	8	10%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	8	18%		43	НАРОЖД.		65	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	7	17%		41	ОТСТ.		163	Финансы-пустые чеки
2.1%	7	50%		14			0
2.1%	7	16%		43	ЗАМЕДЛ.		75	Девелоперы недвижимости
2.1%	7	21%		32			107	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	6	9%		65	ЗАМЕДЛ.		131	Финансы-сбербанки
1.8%	6	27%		22			183	Банки-денежные центры

32.7%	109		из	333 акций показано

Отскок вниз от 200МА (66 акций) 10.08.2018

6.1%	4	0%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	4	5%		70			84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.5%	3	10%		29	ЛИДИР.		9	Косметика и личная гигиена

16.7%	11		из	66 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (105 акций) 10.08.2018

7.6%	8	1%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	6	42%		14	НАРОЖД.		62	Телеком услуги-беспроводные
3.8%	4	5%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

17.1%	18		из	105 акций показано

Консолидация на дне (556 акций) 10.08.2018

14.6%	81	16%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	17	26%		65			146	Финансы-управление инвестициями
3.1%	17	14%		117			4	Медицина-изделия
2.9%	16	26%		61	ЗАМЕДЛ.		149	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	15	15%		98	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
2.3%	13	59%		22			191	Строительство-жилое/коммерческое
2.0%	11	14%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	11	19%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
2.0%	11	15%		71	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-запад/юго-запад
1.6%	9	13%		65	ЗАМЕДЛ.		131	Финансы-сбербанки

36.2%	201		из	556 акций показано

Подскок со дна (133 акций) 10.08.2018

30.8%	41	8%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	5	4%		117			4	Медицина-изделия
3.0%	4	11%		34	ЛИДИР.		15	ПО-спец-корпоративное

37.6%	50		из	133 акций показано

Длительный даунтренд (321 акций) 10.08.2018

19.3%	62	12%	из	493 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	11	18%		61	ЗАМЕДЛ.		149	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	8	20%		40	НАРОЖД.		93	Строительство-различные изделия
2.5%	8	6%		117			4	Медицина-изделия
2.2%	7	12%		54	НАРОЖД.		61	Химикаты-особые
1.9%	6	7%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	6	13%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	6	11%		51	ЛИДИР.		14	Медицина-системы/оборудование
1.9%	6	19%		31			135	Телеком услуги-зарубежные

37.4%	120		из	321 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2368 акций) 10.08.2018

6.7%	159	85%	из	185 акций в		отрасли с рангом	80	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	78	15%		493			42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	73	74%		98	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
2.9%	69	86%		80	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.5%	60	84%		71	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-запад/юго-запад
2.4%	56	47%		117			4	Медицина-изделия
2.3%	54	94%		57	ЗАМЕДЛ.		104	Банки-средний-запад
2.2%	52	80%		65	ЗАМЕДЛ.		131	Финансы-сбербанки
2.1%	49	70%		70			84	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	46	62%		74	НАРОЖД.		95	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	39	65%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.4%	34	79%		43			89	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	32	49%		65			146	Финансы-управление инвестициями
1.3%	31	75%		41	ОТСТ.		163	Финансы-пустые чеки
1.2%	28	58%		48			77	Аэрокосмос/оборона
1.1%	27	50%		54	НАРОЖД.		61	Химикаты-особые
1.1%	27	62%		43	НАРОЖД.		65	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	25	30%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1%	25	64%		39			16	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1%	25	44%		56	ЛИДИР.		36	Розница-рестораны
1.1%	25	78%		32			107	Коммунальные услуги-диверсифицированные

42.8%	1014		из	2368 акций показано

Продажа пока неубедительная, ожидается подскок — следить за категориями слома 50ма, если он окажется слабый и более широкая продажа продолжится. Это наиболее вероятный вариант, однако не исключён и финт ушами — очередной (уже устал их считать) вынос шортов, т.к. к защитным секторам подтягиваются потихоньку некоторые промышленные отрасли — химикаты, машиностроение и нефтегазопроводы.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

VadimTrade
11 августа 2018, 13:41
плюс за огромную работу)
+3
- Anton Shabunin
  11 августа 2018, 15:10
  VadimTrade, выкладываю для тех, у кого хватает квалификации оценить . Огромная работа была проделана раньше — написан скан в Ами и скрипт обработки результатов скана на awk, который выдаёт таблицы. Каждый день теперь только обновляю базу и запускаю этот скрипт и всё.
  0