09 августа 2018, 12:43
Мнение: "Опционный анализ рынка основан на сказках умников и ничего общего не имеет с реальностью"
Меня просто иногда бомбит с каким упорством люди анализирующие открытый интерес опционов на CME торгуют на форекс и доказывают состоятельность своей стратегии.
Я вот пытаюсь добиться от них хоть какие-то фактов и доводов. А в ответ какой-то бред.
прошу поддержать пост лайком хочу услышать много мнений
Я тоже одно время рассчитывал опционные уровни (ОИ на страйке с премией и прочее) и пробовал торговать по ним. На отбой.
Но сейчас я торгую опционами на MOEX и понимаю насколько бредовая идея у меня была.
Но вот есть люди, которые упираются и доказывают, что продавцы колов ( мало того, по их мнению опционы продает клиринговая палата или биржа, а не участники торгов) будут продавать БА если цена подходит к опасному краю.
И вот я думаю:
Может я что я не понимаю? Может я действительно не прав? Прошу сообщество подсказать.
Я считаю, что анализ линейного рынка (в том числе форекс) нельзя проводить по данным ОИ опционного рынка. Это БРЕД.
Мои тезисы:
1. При подходе цены к страйку где продан колл, продавец опциона ни при каких условиях НЕ станет продавать базовый актив, чтобы сдержать его рост и не дать опциону выйти в деньги.
2. Продавец опциона может роллировать позицию, что потом по отчетам CME видео как появление ОИ в другом месте, а прогнозисты видят в этом ролловере какое-то расширениекАНАЛА.
3. Продавец опциона если и будет влиять на рынок БА, то он будет покупать его при росте актива, если у него продан колл.
4. Объем торгов на CME на опционном рынке редко составляет десятую часть от объема фьючерса. А это значит, что даже если они и будут все вместе давать реакцию на рынок (в пользу и во вред своей опционной позицией), то они окажу миииииизерное влияние на ход торгов. И анализировать это маловероятное и незначительное влияние глупо.
5. По своей концепции опционы MOEX и CME ничем не отличаются. Они так же с маржой и так же американского типа. Отличие только в инструментах методах расчета ГО цене ликвидности и прочее. Но у них так же есть греки, экспирация и прочее.
Сообщество подскажи. Где я не прав.
Ниже видео, где все тезисы на примерах:
Я вот пытаюсь добиться от них хоть какие-то фактов и доводов. А в ответ какой-то бред.
прошу поддержать пост лайком хочу услышать много мнений
Я тоже одно время рассчитывал опционные уровни (ОИ на страйке с премией и прочее) и пробовал торговать по ним. На отбой.
Но сейчас я торгую опционами на MOEX и понимаю насколько бредовая идея у меня была.
Но вот есть люди, которые упираются и доказывают, что продавцы колов ( мало того, по их мнению опционы продает клиринговая палата или биржа, а не участники торгов) будут продавать БА если цена подходит к опасному краю.
И вот я думаю:
Может я что я не понимаю? Может я действительно не прав? Прошу сообщество подсказать.
Я считаю, что анализ линейного рынка (в том числе форекс) нельзя проводить по данным ОИ опционного рынка. Это БРЕД.
Мои тезисы:
1. При подходе цены к страйку где продан колл, продавец опциона ни при каких условиях НЕ станет продавать базовый актив, чтобы сдержать его рост и не дать опциону выйти в деньги.
2. Продавец опциона может роллировать позицию, что потом по отчетам CME видео как появление ОИ в другом месте, а прогнозисты видят в этом ролловере какое-то расширениекАНАЛА.
3. Продавец опциона если и будет влиять на рынок БА, то он будет покупать его при росте актива, если у него продан колл.
4. Объем торгов на CME на опционном рынке редко составляет десятую часть от объема фьючерса. А это значит, что даже если они и будут все вместе давать реакцию на рынок (в пользу и во вред своей опционной позицией), то они окажу миииииизерное влияние на ход торгов. И анализировать это маловероятное и незначительное влияние глупо.
5. По своей концепции опционы MOEX и CME ничем не отличаются. Они так же с маржой и так же американского типа. Отличие только в инструментах методах расчета ГО цене ликвидности и прочее. Но у них так же есть греки, экспирация и прочее.
Сообщество подскажи. Где я не прав.
Ниже видео, где все тезисы на примерах:
Хоха51, Общество с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника
cейчас у Магнита какой котировальный список?
Defroster, на начало дня 25.11 надо владеть, чтобы попасть в реестр.
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
Я так же смотрел уровни ОИ, но потом из книг понял что опционная вселенная не ограничена линейными уровнями ОИ
Забалтывание на финанс. рынке необходимость иначе мяса не будет вы это понимаете?)
Про форекс скажу что там есть просто банки и крупные структуры которые совершают ежедневно операции конвертации и им сугубо плевать на курс, а есть все остальные спекулянты.
пытался когда-то смотреть совокупную опционную позицию активной стороны, но никакой зависимости с движением фьючерса не нашел. Нет никакого стремления к точке минимальных выплат.
Сейчас совсем другие дела.
А так конечно, все по умному.