Anton Shabunin личный блог

09 августа 2018, 11:03

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 08.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2381 акций) 08.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-08 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-08 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4835)			% от sp500
Длительный аптренд	319	78%	252	0%	0	6%	5%	0%	10%
Откат в аптренде	78	67%	53	0%	0	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	799	36%	294	0%	0	16%	6%	0%	22%
Пробой растущей 50МА	102	38%	39	3%	4	2%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	88	11%	10	19%	17	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	369	40%	150	4%	15	7%	3%	0%	9%
Недавний пробой падающей 50МА	120	15%	18	15%	18	2%	0%	0%	3%
Слом растущей 50МА	122	25%	31	7%	9	2%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	50	12%	6	32%	16	1%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	147	25%	37	10%	16	3%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	135	8%	11	38%	52	2%	0%	1%	1%
Консолидация под 50МА	620	17%	111	3%	23	12%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	203	16%	34	20%	41	4%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	127	40%	52	4%	6	2%	1%	0%	2%
Консолидация под 200МА	327	2%	7	10%	33	6%	0%	0%	14%
Отскок вниз от 200МА	29	0%	0	37%	11	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	140	7%	10	10%	14	2%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	619	0%	1	58%	363	12%	0%	7%	8%
Подскок со дна	120	1%	2	68%	82	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	267	0%	2	90%	241	5%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (319 акций) 08.08.2018

5.6%	18	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	11	5%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	10	8%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	7	16%		42	ЛИДИР.		26	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	7	13%		51	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
2.2%	7	12%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны
1.9%	6	10%		60			4	ПО-корпоративное
1.9%	6	28%		21	ЛИДИР.		8	Ком услуги-консалтинг
1.9%	6	13%		43	НАРОЖД.		63	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	6	50%		12	ЛИДИР.		37	Медицина-медстрахование
1.9%	6	8%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

28.2%	90		из	319 акций показано

Откат в аптренде (78 акций) 08.08.2018

15.4%	12	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	5	6%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.4%	5	18%		27	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
5.1%	4	3%		117			3	Медицина-изделия
3.8%	3	9%		32			51	Установки контроля загрязнения окр среды

37.2%	29		из	78 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (799 акций) 08.08.2018

9.9%	79	42%	из	185 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	27	5%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	24	20%		117			3	Медицина-изделия
3.0%	24	33%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-запад/юго-запад
2.9%	23	23%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	23	28%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.8%	22	29%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	22	56%		39	ОТСТ.		168	Финансы-пустые чеки
2.6%	21	30%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	18	41%		43			101	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	16	28%		57	ЗАМЕДЛ.		98	Банки-средний-запад
1.8%	14	21%		65			143	Финансы-управление инвестициями

39.2%	313		из	799 акций показано

Пробой растущей 50МА (102 акций) 08.08.2018

8.8%	9	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	4	4%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
3.9%	4	7%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны

16.7%	17		из	102 акций показано

Пробой падающей 50МА (88 акций) 08.08.2018

12.5%	11	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		98	Банки-средний-запад

17.0%	15		из	88 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (369 акций) 08.08.2018

4.3%	16	26%	из	60 акций в		отрасли с рангом	4	ПО-корпоративное
4.1%	15	3%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	12	34%		35			74	Электроника-полупроводники производители
2.2%	8	26%		30			49	Финансы-платёжные карты
2.2%	8	20%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.2%	8	19%		42	ЛИДИР.		26	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	8	26%		30			9	ПО-защита информации
1.9%	7	7%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
1.9%	7	21%		32			35	Досуг-услуги
1.9%	7	5%		117			3	Медицина-изделия
1.6%	6	23%		26			92	СМИ-диверсифицированные компании
1.6%	6	42%		14	НАРОЖД.		67	Телеком услуги-беспроводные
1.6%	6	16%		36	НАРОЖД.		81	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6%	6	33%		18	ЗАМЕДЛ.		154	Компьютеры-сети

32.5%	120		из	369 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (120 акций) 08.08.2018

13.3%	16	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	12%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.3%	4	2%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	4	23%		17	ЛИДИР.		22	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
3.3%	4	4%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США

27.5%	33		из	120 акций показано

Слом растущей 50МА (122 акций) 08.08.2018

7.4%	9	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	7	3%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	5	6%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	4	14%		28	НАРОЖД.		88	Продукты-консервы

20.5%	25		из	122 акций показано

Слом падающей 50МА (50 акций) 08.08.2018

24.0%	12	2%	из	492 акций в	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии

24.0%	12		из	50 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (147 акций) 08.08.2018

6.8%	10	5%	из	185 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1%	9	1%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	7	7%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
3.4%	5	11%		43			101	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.4%	5	6%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
3.4%	5	6%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	4	5%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	4	3%		117			3	Медицина-изделия

33.3%	49		из	147 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (135 акций) 08.08.2018

10.4%	14	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	9	10%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.4%	6	8%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.7%	5	16%		31			141	Телеком услуги-зарубежные
3.0%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		76	Транспорт-водный
3.0%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

31.1%	42		из	135 акций показано

Консолидация под 50МА (620 акций) 08.08.2018

10.2%	63	12%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	35	18%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0%	31	38%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
4.7%	29	29%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
3.4%	21	31%		66	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-сбербанки
3.4%	21	29%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-запад/юго-запад
3.1%	19	33%		57	ЗАМЕДЛ.		98	Банки-средний-запад
2.4%	15	12%		117			3	Медицина-изделия
1.9%	12	19%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	12	14%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	12	21%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны

43.5%	270		из	620 акций показано

Отскок вниз от 50МА (203 акций) 08.08.2018

21.2%	43	8%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	10	12%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9%	8	6%		117			3	Медицина-изделия
3.9%	8	14%		55			50	Интернет-контент
2.5%	5	9%		55	НАРОЖД.		58	Химикаты-особые
2.0%	4	26%		15	ОТСТ.		186	Досуг-жильё
2.0%	4	6%		65			143	Финансы-управление инвестициями

40.4%	82		из	203 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (127 акций) 08.08.2018

12.6%	16	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	7	11%		60			4	ПО-корпоративное
4.7%	6	30%		20			21	ПО-базы данных
3.9%	5	12%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.9%	5	17%		28			38	Одежда
3.9%	5	29%		17	ЗАМЕДЛ.		104	Транспорт-грузовой

34.6%	44		из	127 акций показано

Консолидация под 200МА (327 акций) 08.08.2018

4.9%	16	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	16	8%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	11	15%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	10	45%		22			183	Банки-денежные центры
2.8%	9	28%		32			100	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.8%	9	27%		33			94	Коммунальные услуги-электричество
2.4%	8	25%		31			141	Телеком услуги-зарубежные
2.1%	7	35%		20	НАРОЖД.		131	Страхование-жизни
2.1%	7	9%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	6	13%		45			64	Девелоперы недвижимости

30.3%	99		из	327 акций показано

Отскок вниз от 200МА (29 акций) 08.08.2018

10.3%	3	0%	из	492 акций в	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии

10.3%	3		из	29 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (140 акций) 08.08.2018

4.3%	6	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	5	11%		43	НАРОЖД.		63	Машиностроение-промышленное общее
3.6%	5	7%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6%	5	6%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9%	4	9%		42	ЛИДИР.		26	Компьютеры-техобслуживание
2.9%	4	20%		20	НАРОЖД.		53	Электроника-наука/измерения

20.7%	29		из	140 акций показано

Консолидация на дне (619 акций) 08.08.2018

17.1%	106	21%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	17	26%		65			143	Финансы-управление инвестициями
2.4%	15	12%		117			3	Медицина-изделия
2.1%	13	21%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	12	12%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
1.9%	12	16%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	12	34%		35	ЗАМЕДЛ.		117	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8%	11	27%		40	НАРОЖД.		80	Строительство-различные изделия
1.6%	10	17%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны
1.6%	10	45%		22			188	Строительство-жилое/коммерческое
1.6%	10	15%		66	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-сбербанки

36.8%	228		из	619 акций показано

Подскок со дна (120 акций) 08.08.2018

18.3%	22	4%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	6%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.3%	4	3%		117			3	Медицина-изделия

25.8%	31		из	120 акций показано

Длительный даунтренд (267 акций) 08.08.2018

21.7%	58	11%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	13	21%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	8	6%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	6	19%		31			19	Розница-интернет
1.9%	5	9%		55			50	Интернет-контент
1.9%	5	20%		24	ЗАМЕДЛ.		138	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.9%	5	15%		33			94	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	5	15%		33	НАРОЖД.		78	Энергия альтернативная
1.9%	5	20%		24			46	Ком услуги-реклама

41.2%	110		из	267 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2381 акций) 08.08.2018

6.8%	161	87%	из	185 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	80	16%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	76	76%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	68	85%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.6%	62	87%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-запад/юго-запад
2.3%	54	94%		57	ЗАМЕДЛ.		98	Банки-средний-запад
2.3%	54	46%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	53	80%		66	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-сбербанки
2.1%	51	72%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	45	60%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	34	79%		43			101	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	34	56%		60			4	ПО-корпоративное
1.4%	33	50%		65			143	Финансы-управление инвестициями
1.3%	32	82%		39	ОТСТ.		168	Финансы-пустые чеки
1.2%	29	61%		47	НАРОЖД.		75	Аэрокосмос/оборона
1.2%	28	65%		43	НАРОЖД.		63	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	28	50%		55	НАРОЖД.		58	Химикаты-особые
1.0%	25	78%		32			100	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	24	42%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны
1.0%	24	29%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.0%	24	57%		42	ЛИДИР.		26	Компьютеры-техобслуживание

42.8%	1019		из	2381 акций показано

Буксовка принимает вид начала разворота вниз — ожидается с недавних пор ставший традиционным в таких случах вынос / гэп вверх на открытии.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Первичный рынок ВДО в декабре 2025 (8,1 млрд р. при купоне 25,3%)

Единственное, что хочется отметить, это адаптацию эмитентов ВДО (под ВДО понимаем розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) к дорогим деньгам. И сами дорогие...

Иволга Капитал

06:50

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

Стратегия на 2026 год

Год начался с геополитической турбулентности, но аналитики «Финама» видят возможности для роста как на российском, так и на зарубежных рынках. В новой стратегии на 2026 год эксперты выделили...

Финам Брокер

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...