Anton Shabunin личный блог

09 августа 2018, 11:03

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 08.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2381 акций) 08.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-08 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-08 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4835)			% от sp500
Длительный аптренд	319	78%	252	0%	0	6%	5%	0%	10%
Откат в аптренде	78	67%	53	0%	0	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	799	36%	294	0%	0	16%	6%	0%	22%
Пробой растущей 50МА	102	38%	39	3%	4	2%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	88	11%	10	19%	17	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	369	40%	150	4%	15	7%	3%	0%	9%
Недавний пробой падающей 50МА	120	15%	18	15%	18	2%	0%	0%	3%
Слом растущей 50МА	122	25%	31	7%	9	2%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	50	12%	6	32%	16	1%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	147	25%	37	10%	16	3%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	135	8%	11	38%	52	2%	0%	1%	1%
Консолидация под 50МА	620	17%	111	3%	23	12%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	203	16%	34	20%	41	4%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	127	40%	52	4%	6	2%	1%	0%	2%
Консолидация под 200МА	327	2%	7	10%	33	6%	0%	0%	14%
Отскок вниз от 200МА	29	0%	0	37%	11	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	140	7%	10	10%	14	2%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	619	0%	1	58%	363	12%	0%	7%	8%
Подскок со дна	120	1%	2	68%	82	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	267	0%	2	90%	241	5%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (319 акций) 08.08.2018

5.6%	18	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	11	5%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	10	8%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	7	16%		42	ЛИДИР.		26	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	7	13%		51	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
2.2%	7	12%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны
1.9%	6	10%		60			4	ПО-корпоративное
1.9%	6	28%		21	ЛИДИР.		8	Ком услуги-консалтинг
1.9%	6	13%		43	НАРОЖД.		63	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	6	50%		12	ЛИДИР.		37	Медицина-медстрахование
1.9%	6	8%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

28.2%	90		из	319 акций показано

Откат в аптренде (78 акций) 08.08.2018

15.4%	12	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	5	6%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.4%	5	18%		27	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
5.1%	4	3%		117			3	Медицина-изделия
3.8%	3	9%		32			51	Установки контроля загрязнения окр среды

37.2%	29		из	78 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (799 акций) 08.08.2018

9.9%	79	42%	из	185 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	27	5%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	24	20%		117			3	Медицина-изделия
3.0%	24	33%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-запад/юго-запад
2.9%	23	23%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	23	28%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.8%	22	29%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	22	56%		39	ОТСТ.		168	Финансы-пустые чеки
2.6%	21	30%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	18	41%		43			101	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	16	28%		57	ЗАМЕДЛ.		98	Банки-средний-запад
1.8%	14	21%		65			143	Финансы-управление инвестициями

39.2%	313		из	799 акций показано

Пробой растущей 50МА (102 акций) 08.08.2018

8.8%	9	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	4	4%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
3.9%	4	7%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны

16.7%	17		из	102 акций показано

Пробой падающей 50МА (88 акций) 08.08.2018

12.5%	11	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		98	Банки-средний-запад

17.0%	15		из	88 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (369 акций) 08.08.2018

4.3%	16	26%	из	60 акций в		отрасли с рангом	4	ПО-корпоративное
4.1%	15	3%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	12	34%		35			74	Электроника-полупроводники производители
2.2%	8	26%		30			49	Финансы-платёжные карты
2.2%	8	20%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.2%	8	19%		42	ЛИДИР.		26	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	8	26%		30			9	ПО-защита информации
1.9%	7	7%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
1.9%	7	21%		32			35	Досуг-услуги
1.9%	7	5%		117			3	Медицина-изделия
1.6%	6	23%		26			92	СМИ-диверсифицированные компании
1.6%	6	42%		14	НАРОЖД.		67	Телеком услуги-беспроводные
1.6%	6	16%		36	НАРОЖД.		81	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6%	6	33%		18	ЗАМЕДЛ.		154	Компьютеры-сети

32.5%	120		из	369 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (120 акций) 08.08.2018

13.3%	16	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	12%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.3%	4	2%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	4	23%		17	ЛИДИР.		22	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
3.3%	4	4%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США

27.5%	33		из	120 акций показано

Слом растущей 50МА (122 акций) 08.08.2018

7.4%	9	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	7	3%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	5	6%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	4	14%		28	НАРОЖД.		88	Продукты-консервы

20.5%	25		из	122 акций показано

Слом падающей 50МА (50 акций) 08.08.2018

24.0%	12	2%	из	492 акций в	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии

24.0%	12		из	50 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (147 акций) 08.08.2018

6.8%	10	5%	из	185 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1%	9	1%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	7	7%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
3.4%	5	11%		43			101	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.4%	5	6%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
3.4%	5	6%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	4	5%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	4	3%		117			3	Медицина-изделия

33.3%	49		из	147 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (135 акций) 08.08.2018

10.4%	14	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	9	10%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.4%	6	8%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.7%	5	16%		31			141	Телеком услуги-зарубежные
3.0%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		76	Транспорт-водный
3.0%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

31.1%	42		из	135 акций показано

Консолидация под 50МА (620 акций) 08.08.2018

10.2%	63	12%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	35	18%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0%	31	38%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
4.7%	29	29%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
3.4%	21	31%		66	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-сбербанки
3.4%	21	29%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-запад/юго-запад
3.1%	19	33%		57	ЗАМЕДЛ.		98	Банки-средний-запад
2.4%	15	12%		117			3	Медицина-изделия
1.9%	12	19%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	12	14%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	12	21%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны

43.5%	270		из	620 акций показано

Отскок вниз от 50МА (203 акций) 08.08.2018

21.2%	43	8%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	10	12%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9%	8	6%		117			3	Медицина-изделия
3.9%	8	14%		55			50	Интернет-контент
2.5%	5	9%		55	НАРОЖД.		58	Химикаты-особые
2.0%	4	26%		15	ОТСТ.		186	Досуг-жильё
2.0%	4	6%		65			143	Финансы-управление инвестициями

40.4%	82		из	203 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (127 акций) 08.08.2018

12.6%	16	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	7	11%		60			4	ПО-корпоративное
4.7%	6	30%		20			21	ПО-базы данных
3.9%	5	12%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.9%	5	17%		28			38	Одежда
3.9%	5	29%		17	ЗАМЕДЛ.		104	Транспорт-грузовой

34.6%	44		из	127 акций показано

Консолидация под 200МА (327 акций) 08.08.2018

4.9%	16	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	16	8%		185			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	11	15%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	10	45%		22			183	Банки-денежные центры
2.8%	9	28%		32			100	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.8%	9	27%		33			94	Коммунальные услуги-электричество
2.4%	8	25%		31			141	Телеком услуги-зарубежные
2.1%	7	35%		20	НАРОЖД.		131	Страхование-жизни
2.1%	7	9%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	6	13%		45			64	Девелоперы недвижимости

30.3%	99		из	327 акций показано

Отскок вниз от 200МА (29 акций) 08.08.2018

10.3%	3	0%	из	492 акций в	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии

10.3%	3		из	29 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (140 акций) 08.08.2018

4.3%	6	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	5	11%		43	НАРОЖД.		63	Машиностроение-промышленное общее
3.6%	5	7%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6%	5	6%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9%	4	9%		42	ЛИДИР.		26	Компьютеры-техобслуживание
2.9%	4	20%		20	НАРОЖД.		53	Электроника-наука/измерения

20.7%	29		из	140 акций показано

Консолидация на дне (619 акций) 08.08.2018

17.1%	106	21%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	17	26%		65			143	Финансы-управление инвестициями
2.4%	15	12%		117			3	Медицина-изделия
2.1%	13	21%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	12	12%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
1.9%	12	16%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	12	34%		35	ЗАМЕДЛ.		117	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8%	11	27%		40	НАРОЖД.		80	Строительство-различные изделия
1.6%	10	17%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны
1.6%	10	45%		22			188	Строительство-жилое/коммерческое
1.6%	10	15%		66	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-сбербанки

36.8%	228		из	619 акций показано

Подскок со дна (120 акций) 08.08.2018

18.3%	22	4%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	6%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.3%	4	3%		117			3	Медицина-изделия

25.8%	31		из	120 акций показано

Длительный даунтренд (267 акций) 08.08.2018

21.7%	58	11%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	13	21%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	8	6%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	6	19%		31			19	Розница-интернет
1.9%	5	9%		55			50	Интернет-контент
1.9%	5	20%		24	ЗАМЕДЛ.		138	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.9%	5	15%		33			94	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	5	15%		33	НАРОЖД.		78	Энергия альтернативная
1.9%	5	20%		24			46	Ком услуги-реклама

41.2%	110		из	267 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2381 акций) 08.08.2018

6.8%	161	87%	из	185 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	80	16%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	76	76%		99	ЗАМЕДЛ.		119	Банки-северо-восток
2.9%	68	85%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.6%	62	87%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-запад/юго-запад
2.3%	54	94%		57	ЗАМЕДЛ.		98	Банки-средний-запад
2.3%	54	46%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	53	80%		66	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-сбербанки
2.1%	51	72%		70			90	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	45	60%		74	НАРОЖД.		120	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	34	79%		43			101	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	34	56%		60			4	ПО-корпоративное
1.4%	33	50%		65			143	Финансы-управление инвестициями
1.3%	32	82%		39	ОТСТ.		168	Финансы-пустые чеки
1.2%	29	61%		47	НАРОЖД.		75	Аэрокосмос/оборона
1.2%	28	65%		43	НАРОЖД.		63	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	28	50%		55	НАРОЖД.		58	Химикаты-особые
1.0%	25	78%		32			100	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	24	42%		56	ЛИДИР.		41	Розница-рестораны
1.0%	24	29%		82			17	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.0%	24	57%		42	ЛИДИР.		26	Компьютеры-техобслуживание

42.8%	1019		из	2381 акций показано

Буксовка принимает вид начала разворота вниз — ожидается с недавних пор ставший традиционным в таких случах вынос / гэп вверх на открытии.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора

Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу работают. Сегодня мы подробно, на простых и понятных...

Market Power

13:01

Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года

Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства. Объединяет эти ситуации то, что предсказать их точно...

ПАО СЕЛИГДАР

13:19

Опыт Х5: Как меняются программы лояльности в ритейле

Наш управляющий директор «Х5 Клиентский опыт» Михаил Ярцев в интервью Ведомостям подробно рассказал, как в текущих реалиях меняется поведение покупателей и зачем ритейлу собственные платежные...

X5 Group

02.04.2026

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...