Anton Shabunin личный блог

08 августа 2018, 14:36

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 07.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2397 акций) 07.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-07 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-07 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4846)			% от sp500
Длительный аптренд	328	76%	252	0%	0	6%	5%	0%	11%
Откат в аптренде	82	59%	49	0%	0	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	812	36%	298	0%	0	16%	6%	0%	22%
Пробой растущей 50МА	112	38%	43	2%	3	2%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	104	15%	16	13%	14	2%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	317	42%	135	3%	10	6%	2%	0%	6%
Недавний пробой падающей 50МА	108	18%	20	25%	27	2%	0%	0%	3%
Слом растущей 50МА	112	28%	32	8%	9	2%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	56	5%	3	44%	25	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	126	23%	29	9%	12	2%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	197	8%	16	35%	69	4%	0%	1%	4%
Консолидация под 50МА	621	19%	118	4%	28	12%	2%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	192	13%	26	20%	40	3%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	130	42%	55	3%	5	2%	1%	0%	2%
Консолидация под 200МА	382	1%	7	11%	44	7%	0%	0%	17%
Отскок вниз от 200МА	32	3%	1	21%	7	0%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	116	12%	14	9%	11	2%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	584	0%	1	59%	349	12%	0%	7%	6%
Подскок со дна	123	2%	3	65%	81	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	269	0%	1	86%	233	5%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (328 акций) 07.08.2018

5.2%	17	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	17	9%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	13	11%		117			3	Медицина-изделия
2.4%	8	29%		27	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1%	7	13%		51	ЛИДИР.		12	Медицина-системы/оборудование
1.8%	6	14%		42			31	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	6	10%		60			5	ПО-корпоративное
1.8%	6	27%		22	ЛИДИР.		17	Ком услуги-найм персонала
1.8%	6	16%		37	ЛИДИР.		24	Медицина-лекарства по рецептам
1.8%	6	13%		43	НАРОЖД.		61	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	6	18%		32			52	Установки контроля загрязнения окр среды

29.9%	98		из	328 акций показано

Откат в аптренде (82 акций) 07.08.2018

17.1%	14	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	4	8%		46	ЛИДИР.		15	Девелоперы недвижимости

22.0%	18		из	82 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (812 акций) 07.08.2018

8.7%	71	38%	из	185 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	27	27%		98	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток
3.3%	27	5%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	26	52%		50	ОТСТ.		170	Финансы-пустые чеки
2.6%	21	26%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.6%	21	30%		69			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	21	28%		74			127	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	17	39%		43			100	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	17	14%		117			3	Медицина-изделия
2.0%	16	22%		70	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-запад/юго-запад
1.7%	14	21%		65			142	Финансы-управление инвестициями
1.7%	14	29%		47	НАРОЖД.		72	Аэрокосмос/оборона
1.7%	14	43%		32			105	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	14	24%		57	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-средний-запад

39.4%	320		из	812 акций показано

Пробой растущей 50МА (112 акций) 07.08.2018

7.1%	8	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	7	11%		60			5	ПО-корпоративное
3.6%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-средний-запад
3.6%	4	14%		28	ЛИДИР.		18	Охрана
3.6%	4	14%		28	ЛИДИР.		34	Ком услуги-аутсорсинг

24.1%	27		из	112 акций показано

Пробой падающей 50МА (104 акций) 07.08.2018

11.5%	12	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	5	6%		81	ЛИДИР.		9	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.8%	5	10%		47	НАРОЖД.		72	Аэрокосмос/оборона
3.8%	4	12%		32			162	Автомобили-грузовики сборщики

25.0%	26		из	104 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (317 акций) 07.08.2018

5.7%	18	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	15	25%		60			5	ПО-корпоративное
4.4%	14	7%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	10	8%		117			3	Медицина-изделия
3.2%	10	33%		30			46	Финансы-платёжные карты
2.5%	8	11%		70	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-запад/юго-запад
2.2%	7	19%		36	НАРОЖД.		84	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.2%	7	20%		35			73	Электроника-полупроводники производители
1.9%	6	17%		34	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное

30.0%	95		из	317 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (108 акций) 07.08.2018

15.7%	17	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	4	10%		39			16	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.7%	4	22%		18	ЗАМЕДЛ.		155	Компьютеры-сети

23.1%	25		из	108 акций показано

Слом растущей 50МА (112 акций) 07.08.2018

8.9%	10	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	8	4%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4%	6	6%		98	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток
3.6%	4	4%		81	ЛИДИР.		9	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6%	4	20%		20	ЗАМЕДЛ.		143	СМИ-радио и ТВ
3.6%	4	3%		117			3	Медицина-изделия

32.1%	36		из	112 акций показано

Слом падающей 50МА (56 акций) 07.08.2018

7.1%	4	6%	из	61 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.1%	4	0%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	4	4%		81	ЛИДИР.		9	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.4%	3	4%		69			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.4%	3	6%		46	ЛИДИР.		15	Девелоперы недвижимости

32.1%	18		из	56 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (126 акций) 07.08.2018

8.7%	11	5%	из	185 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.3%	8	1%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	6	7%		81	ЛИДИР.		9	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	4	5%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
3.2%	4	4%		98	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток
3.2%	4	9%		43			100	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

29.4%	37		из	126 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (197 акций) 07.08.2018

7.1%	14	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	12	14%		81	ЛИДИР.		9	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.6%	9	13%		65			142	Финансы-управление инвестициями
3.6%	7	16%		43			65	Нефть и газ-полевые услуги
3.6%	7	12%		55	НАРОЖД.		60	Химикаты-особые
3.0%	6	25%		24	ЗАМЕДЛ.		140	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.5%	5	13%		36			167	Горная добыча-руда
2.5%	5	16%		31			141	Телеком услуги-зарубежные
2.5%	5	7%		69			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	4	19%		21	ЛИДИР.		39	Нефть и газ-оборудование
2.0%	4	30%		13	ОТСТ.		175	Химикаты-пластик
2.0%	4	9%		43	НАРОЖД.		61	Машиностроение-промышленное общее

41.6%	82		из	197 акций показано

Консолидация под 50МА (621 акций) 07.08.2018

9.2%	57	11%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	32	40%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
5.2%	32	17%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	27	27%		98	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток
4.3%	27	47%		57	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-средний-запад
3.4%	21	32%		64	ЗАМЕДЛ.		130	Финансы-сбербанки
3.4%	21	30%		70	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-запад/юго-запад
2.3%	14	11%		117			3	Медицина-изделия
1.9%	12	21%		57			47	Интернет-контент
1.6%	10	16%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6%	10	16%		60			5	ПО-корпоративное
1.6%	10	17%		56	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны

44.0%	273		из	621 акций показано

Отскок вниз от 50МА (192 акций) 07.08.2018

24.5%	47	9%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	6	5%		117			3	Медицина-изделия
3.1%	6	9%		65			142	Финансы-управление инвестициями
2.6%	5	8%		57			47	Интернет-контент
2.1%	4	16%		24	ЗАМЕДЛ.		140	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.1%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

37.5%	72		из	192 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (130 акций) 07.08.2018

17.7%	23	4%	из	492 акций в	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	6	30%		20		26	ПО-базы данных
3.8%	5	8%		60		5	ПО-корпоративное
3.1%	4	13%		30		10	ПО-защита информации
3.1%	4	3%		117		3	Медицина-изделия
3.1%	4	7%		57		47	Интернет-контент

35.4%	46		из	130 акций показано

Консолидация под 200МА (382 акций) 07.08.2018

4.2%	16	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	14	7%		185			79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	12	17%		69			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	11	14%		74			127	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	10	31%		32			105	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.6%	10	29%		34			98	Коммунальные услуги-электричество
2.4%	9	40%		22			181	Банки-денежные центры
2.4%	9	20%		43	НАРОЖД.		61	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	8	16%		50	ОТСТ.		170	Финансы-пустые чеки
2.1%	8	25%		31			141	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	7	35%		20			134	Страхование-жизни
1.8%	7	30%		23	ОТСТ.		176	Банки-зарубежные
1.8%	7	36%		19			161	Транспорт-авиалинии

33.5%	128		из	382 акций показано

Отскок вниз от 200МА (32 акций) 07.08.2018

15.6%	5	1%	из	492 акций в	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии

15.6%	5		из	32 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (116 акций) 07.08.2018

5.2%	6	1%	из	492 акций в	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	4	2%		185		79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	4	9%		42		31	Компьютеры-техобслуживание
3.4%	4	5%		69		89	Страхование-собственности/от ущерба/титула

15.5%	18		из	116 акций показано

Консолидация на дне (584 акций) 07.08.2018

15.9%	93	18%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	15	12%		117			3	Медицина-изделия
2.2%	13	13%		98	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток
2.2%	13	21%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	11	50%		22			190	Строительство-жилое/коммерческое
1.9%	11	14%		74			127	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	10	19%		51	ЛИДИР.		12	Медицина-системы/оборудование
1.7%	10	17%		56	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны

30.1%	176		из	584 акций показано

Подскок со дна (123 акций) 07.08.2018

23.6%	29	5%	из	492 акций в	отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	5	6%		74		127	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.3%	4	3%		117		3	Медицина-изделия
3.3%	4	14%		28		41	Одежда

34.1%	42		из	123 акций показано

Длительный даунтренд (269 акций) 07.08.2018

23.4%	63	12%	из	492 акций в		отрасли с рангом	30	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	15	24%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	10	8%		117			3	Медицина-изделия
2.6%	7	10%		65			142	Финансы-управление инвестициями
2.2%	6	16%		36			167	Горная добыча-руда
1.9%	5	16%		31			22	Розница-интернет
1.9%	5	9%		55	НАРОЖД.		60	Химикаты-особые
1.9%	5	14%		34	НАРОЖД.		71	Энергия альтернативная

43.1%	116		из	269 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2397 акций) 07.08.2018

6.7%	161	87%	из	185 акций в		отрасли с рангом	79	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	78	79%		98	ЗАМЕДЛ.		126	Банки-северо-восток
3.2%	77	15%		492			30	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	67	84%		79	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-юго-восток
2.5%	61	87%		70	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-запад/юго-запад
2.3%	55	47%		117			3	Медицина-изделия
2.3%	54	94%		57	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-средний-запад
2.1%	51	79%		64	ЗАМЕДЛ.		130	Финансы-сбербанки
2.0%	49	71%		69			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	45	60%		74			127	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	42	84%		50	ОТСТ.		170	Финансы-пустые чеки
1.5%	37	61%		60			5	ПО-корпоративное
1.5%	35	81%		43			100	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	31	47%		65			142	Финансы-управление инвестициями
1.3%	30	63%		47	НАРОЖД.		72	Аэрокосмос/оборона
1.2%	28	50%		55	НАРОЖД.		60	Химикаты-особые
1.2%	28	65%		43	НАРОЖД.		61	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	27	84%		32			105	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	25	30%		81	ЛИДИР.		9	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.0%	25	44%		56	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны
1.0%	24	52%		46	ЛИДИР.		15	Девелоперы недвижимости
1.0%	24	61%		39			16	Розница-одежда/обувь/аксессуары

44.0%	1054		из	2397 акций показано

Проясню мою позицию — я приверженец следования за рынком (а не предсказания). Рынок буксует, но торгуется в районе максимума, а значит этот дрейф может продолжаться сколь угодно долго. Шортить нельзя, но вот покупать или нет, это уж каждый должен решать сам. Если вы найдёте замечательный сетап, мимо которого не можете пройти, knock yourself out and buy the s*it out of it!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

Anton Shabunin
08 августа 2018, 16:01
PTSStrader, когда вы удосужитесь написать по-русски, я удосужусь попытаться разобраться в том, что вы хотите сказать.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Кто не присылает своих клиентов и сотрудников на конференцию смартлаба останется позади индустрии

Наша конфа до сих лучшая, потому что на ней максимально представлены все компании российского рынка . Именно нашу конференцию посещает больше всего профессионалов фондового рынка, многих из...

11:48

⚡️ GloraX уточнила планы по оферте

Со 2 ноября и по 6 ноября включительно, если хотя бы в один из дней средневзвешенная цена акций GloraX (GLRX) опустится ниже ₽64 рублей, у компании возникнут обязательства по оферте. Об этом...

Market Power

13:53

Цена простоя. Какое будущее у «Яндекса» и его акций?

Серия атак на инфраструктуру «Яндекса» привела к полной или частичной остановке работы нескольких его ключевых дата-центров. В ночь на 8 октября пожар вспыхнул в дата-центре компании в...

Финам Брокер

11:00

Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?

Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков поспособствовало приостановке цикла снижения...