Anton Shabunin личный блог

07 августа 2018, 13:51

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 06.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2383 акций) 06.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-06 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-06 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4834)			% от sp500
Длительный аптренд	365	70%	257	0%	0	7%	5%	0%	11%
Откат в аптренде	41	73%	30	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	713	36%	262	0%	0	14%	5%	0%	19%
Пробой растущей 50МА	149	37%	56	2%	3	3%	1%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	78	17%	14	26%	21	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	376	39%	150	3%	12	7%	3%	0%	8%
Недавний пробой падающей 50МА	129	16%	21	24%	31	2%	0%	0%	4%
Слом растущей 50МА	65	20%	13	10%	7	1%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	55	10%	6	30%	17	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	135	23%	32	7%	10	2%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	150	10%	16	37%	56	3%	0%	1%	4%
Консолидация под 50МА	680	18%	128	4%	33	14%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	169	17%	29	20%	34	3%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	177	44%	79	2%	5	3%	1%	0%	2%
Консолидация под 200МА	335	2%	8	12%	41	6%	0%	0%	13%
Отскок вниз от 200МА	28	10%	3	35%	10	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	144	6%	9	11%	16	2%	0%	0%	6%
Консолидация на дне	627	0%	3	59%	370	12%	0%	7%	7%
Подскок со дна	126	2%	3	63%	80	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	251	0%	0	88%	222	5%	0%	4%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (365 акций) 06.08.2018

6.6%	24	12%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.5%	20	4%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	14	11%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.6%	13	17%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.0%	11	40%		27	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.7%	10	19%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
2.2%	8	14%		55	НАРОЖД.		60	Химикаты-особые
2.2%	8	25%		32	НАРОЖД.		50	Установки контроля загрязнения окр среды
1.9%	7	18%		37	ЛИДИР.		30	Медицина-лекарства по рецептам
1.6%	6	20%		29	НАРОЖД.		49	Металлообработка
1.6%	6	13%		43	НАРОЖД.		79	Машиностроение-промышленное общее

34.8%	127		из	365 акций показано

Откат в аптренде (41 акций) 06.08.2018

17.1%	7	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	3	3%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США

24.4%	10		из	41 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (713 акций) 06.08.2018

4.5%	32	17%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	29	29%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
3.4%	24	55%		43			84	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.4%	24	52%		46	ОТСТ.		169	Финансы-пустые чеки
3.1%	22	4%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	21	30%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	20	25%		77	ЗАМЕДЛ.		91	Банки-юго-восток
2.7%	19	26%		71	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-запад/юго-запад
2.2%	16	21%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	15	18%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	12	21%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад

32.8%	234		из	713 акций показано

Пробой растущей 50МА (149 акций) 06.08.2018

10.1%	15	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	6	5%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.4%	5	7%		65			137	Финансы-управление инвестициями
3.4%	5	23%		21	НАРОЖД.		51	Электроника-наука/измерения
3.4%	5	2%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	4	21%		19	ЗАМЕДЛ.		128	СМИ-радио и ТВ
2.7%	4	4%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	4	9%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
2.7%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад

34.9%	52		из	149 акций показано

Пробой падающей 50МА (78 акций) 06.08.2018

19.2%	15	3%	из	492 акций в	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	5	12%		39		16	Розница-одежда/обувь/аксессуары

25.6%	20		из	78 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (376 акций) 06.08.2018

13.0%	49	26%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	18	30%		60			5	ПО-корпоративное
4.0%	15	3%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	15	12%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.4%	9	25%		36	НАРОЖД.		74	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	8	15%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
1.9%	7	9%		71	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-запад/юго-запад
1.9%	7	20%		35	ЗАМЕДЛ.		75	Электроника-полупроводники производители
1.9%	7	12%		56	ЛИДИР.		33	Розница-рестораны
1.9%	7	17%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание

37.8%	142		из	376 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (129 акций) 06.08.2018

9.3%	12	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	5%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула

12.4%	16		из	129 акций показано

Слом растущей 50МА (65 акций) 06.08.2018

10.8%	7	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	3	1%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	3	4%		61	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.6%	3	3%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
4.6%	3	3%		77	ЗАМЕДЛ.		91	Банки-юго-восток

29.2%	19		из	65 акций показано

Слом падающей 50МА (55 акций) 06.08.2018

5.5%	3	0%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	3	3%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США

10.9%	6		из	55 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (135 акций) 06.08.2018

5.9%	8	4%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	8	1%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	7	12%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад
3.7%	5	15%		32	ЛИДИР.		41	Нефть и газ-переработка/продажа
3.7%	5	6%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	5	8%		60			5	ПО-корпоративное
3.0%	4	4%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
3.0%	4	7%		56	ЛИДИР.		33	Розница-рестораны
3.0%	4	9%		43			84	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.0%	4	14%		28			35	Ком услуги-аутсорсинг
3.0%	4	19%		21	ЛИДИР.		37	Нефть и газ-оборудование

43.0%	58		из	135 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (150 акций) 06.08.2018

9.3%	14	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	9	13%		65			137	Финансы-управление инвестициями
5.3%	8	18%		43			64	Нефть и газ-полевые услуги
5.3%	8	25%		31	НАРОЖД.		131	Телеком услуги-зарубежные
4.7%	7	8%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	6	35%		17	ОТСТ.		179	Сталь-прокат
3.3%	5	7%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	4	8%		47	НАРОЖД.		69	Аэрокосмос/оборона
2.7%	4	17%		23	НАРОЖД.		67	Нефть и газ-комплексные
2.7%	4	7%		55	НАРОЖД.		60	Химикаты-особые

46.0%	69		из	150 акций показано

Консолидация под 50МА (680 акций) 06.08.2018

11.0%	75	15%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	33	42%		77	ЗАМЕДЛ.		91	Банки-юго-восток
4.9%	33	34%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
4.3%	29	15%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	25	41%		60	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
3.5%	24	42%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад
3.4%	23	32%		71	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-запад/юго-запад
2.9%	20	17%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.1%	14	17%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	12	19%		61	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

42.4%	288		из	680 акций показано

Отскок вниз от 50МА (169 акций) 06.08.2018

18.3%	31	6%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	6	9%		65			137	Финансы-управление инвестициями
3.6%	6	10%		57			54	Интернет-контент
3.0%	5	6%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	4	9%		43			64	Нефть и газ-полевые услуги

30.8%	52		из	169 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (177 акций) 06.08.2018

16.4%	29	5%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	9	15%		60			5	ПО-корпоративное
5.1%	9	15%		57			54	Интернет-контент
4.5%	8	6%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.4%	6	35%		17	ЗАМЕДЛ.		110	Транспорт-грузовой
3.4%	6	20%		30			10	ПО-защита информации
2.8%	5	25%		20			25	ПО-базы данных
2.8%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		75	Электроника-полупроводники производители
2.3%	4	2%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	4	22%		18			23	ПО-финансовое

48.0%	85		из	177 акций показано

Консолидация под 200МА (335 акций) 06.08.2018

4.2%	14	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	11	50%		22			183	Банки-денежные центры
3.0%	10	14%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0%	10	5%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	9	26%		34			103	Коммунальные услуги-электричество
2.7%	9	19%		46	ОТСТ.		169	Финансы-пустые чеки
2.7%	9	20%		45	ЛИДИР.		12	Девелоперы недвижимости
2.7%	9	12%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	8	25%		32			112	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.4%	8	25%		31	НАРОЖД.		131	Телеком услуги-зарубежные
2.1%	7	35%		20			156	Страхование-жизни
2.1%	7	17%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
2.1%	7	30%		23			174	Банки-зарубежные
2.1%	7	36%		19			177	Транспорт-авиалинии
1.8%	6	17%		34	НАРОЖД.		68	Энергия альтернативная
1.8%	6	13%		43	НАРОЖД.		79	Машиностроение-промышленное общее

40.9%	137		из	335 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 06.08.2018

21.4%	6	1%	из	492 акций в	отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии

21.4%	6		из	28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (144 акций) 06.08.2018

6.2%	9	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	6	8%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5%	5	2%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	5	17%		29	ЛИДИР.		7	Косметика и личная гигиена
2.8%	4	9%		43	НАРОЖД.		79	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	4	11%		34			61	Электроника-разные изделия

22.9%	33		из	144 акций показано

Консолидация на дне (627 акций) 06.08.2018

15.3%	96	19%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	19	31%		61	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	15	12%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.2%	14	35%		40	НАРОЖД.		70	Строительство-различные изделия
2.1%	13	59%		22			193	Строительство-жилое/коммерческое
1.9%	12	34%		35	ЗАМЕДЛ.		126	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	12	12%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
1.8%	11	16%		65			137	Финансы-управление инвестициями
1.8%	11	14%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

32.4%	203		из	627 акций показано

Подскок со дна (126 акций) 06.08.2018

24.6%	31	6%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	7	5%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.0%	5	9%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
3.2%	4	11%		36	НАРОЖД.		74	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.2%	4	4%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	4	23%		17	НАРОЖД.		118	Энергия-солнечная

43.7%	55		из	126 акций показано

Длительный даунтренд (251 акций) 06.08.2018

24.3%	61	12%	из	492 акций в		отрасли с рангом	36	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	9	7%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.8%	7	12%		56	ЛИДИР.		33	Розница-рестораны
2.8%	7	22%		31			21	Розница-интернет
2.4%	6	9%		65			137	Финансы-управление инвестициями
2.4%	6	9%		61	ЗАМЕДЛ.		136	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	5	14%		34	НАРОЖД.		68	Энергия альтернативная

40.2%	101		из	251 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2383 акций) 06.08.2018

6.8%	163	88%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	75	77%		97	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-северо-восток
3.1%	74	15%		492			36	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	66	85%		77	ЗАМЕДЛ.		91	Банки-юго-восток
2.5%	60	84%		71	ЗАМЕДЛ.		114	Банки-запад/юго-запад
2.3%	54	46%		117	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.2%	53	92%		57	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-средний-запад
2.1%	50	83%		60	ЗАМЕДЛ.		129	Финансы-сбербанки
2.1%	49	70%		70	НАРОЖД.		71	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	45	60%		74	НАРОЖД.		117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	37	80%		46	ОТСТ.		169	Финансы-пустые чеки
1.5%	35	58%		60			5	ПО-корпоративное
1.5%	35	81%		43			84	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	33	50%		65			137	Финансы-управление инвестициями
1.2%	29	61%		47	НАРОЖД.		69	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	35%		81	ЛИДИР.		8	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.1%	27	49%		55	НАРОЖД.		60	Химикаты-особые
1.1%	27	62%		43	НАРОЖД.		79	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	81%		32			112	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	24	58%		41	ЛИДИР.		29	Компьютеры-техобслуживание
1.0%	24	42%		56	ЛИДИР.		33	Розница-рестораны
1.0%	24	61%		39			16	Розница-одежда/обувь/аксессуары

43.6%	1039		из	2383 акций показано

Продолжение слабого дрейфа. Принимать этот буксующий рынок за сильный было бы ошибкой.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

Anton Shabunin
07 августа 2018, 15:21
skol'ko stoit uprjamoe «otricanie ochevidnogo»

Что для вас очевидно я не знаю. Я что вижу, то и пишу. А вижу я следующее:
— большая часть акций выглядит ужасно
— за исключением нескольких overextended лидеров и защитных отраслей покупать на рынке нечего
— пиплу показывают красивое кино в виде «роста» индекса

Если рынок благоприятный, мне база выдает много сетапов. Сейчас их практически нет, а те что есть, мне не нравятся.

Вот и все, что я вижу.
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...