Привет, друзья!
Продолжаем наш марафон, подводим итоги 29 недель торгов.
Результат прошедшей недели:
Cписок участников, которые когда-то были с нами:
- Борис Литвинов (снялся с соревнования);
- Михаил Забураев (снялся с соревнования);
- Mr Gold (снялся с соревнования);
- Вот Так (снялся с соревнования);
- BRIGHT FUTURE (снялся с соревнования);
- Сергей Сметанин (снялся с соревнования);
- Kubatay (превысил порог убытка -30%);
- GermanOptions (5 недель отсутствовал);
- qwerty (снялся с соревнования);
- Юрий К. (5 недель отсутствовал);
- Евгений Межов (снялся с соревнования);
- TKC Partners (5 недель отсутствовал);
- GoodBargains (5 недель отсутствовал);
- Forex's Advocate (за 16 недель не совершил ни одной сделки);
- ALANES (бойкотировал систему подсчета по ROE)
- Algo Trader (любитель долить и усреднить).
По
итогам голосования наш Алеша все-таки принимает решение исключить Algo Trader'а из игры, т.к. денег всем управляющим он выделял один раз лишь в начале года, а сейчас не понятно откуда Algo Trader их постоянно тыбрит и довносит на счет, чтобы усреднить падающий портфель. Мы все в замешательстве. Эквити на память:
В первую неделю я запихивал все его
дивиденды (мне так было проще считать) и сейчас видно, что где-то в районе 4% была див.доходность портфеля, но даже с учетом нее и постоянных довносов портфель все-равно за эти пол года оказался в районе -6% убытка. Это явно не тот результат, который хотел бы видеть наш Алеша по истечению 29 недель, поэтому на вылет.
На старте нас было 28, всем выделили поровну капитал (пусть по 100/28=3,57 % от общего портфеля), 16 персон сдулись, будем считать для чистоты эксперимента, что они слили 30% (в реале этот слив будет под 100%, если папа/мама/теща заболеет), таким образом, на сегодняшний момент слито 16*3,57*0,3=
17% от общего количества денег, выделенных инвестором при ДУ. Но так считать будет не правильно, Леша не остановился бы на 30% просадке счета, управляющие при этом клянчили усреднить убыточные позиции и божились бы что вот-вот сейчас все развернется, поэтому в реале убыток был бы где-то 50%-70%, поэтому возьмем среднюю 60%, так будет справедливо. 50% вроде бы мало, это всего лишь половина, а вот когда переваливаем за границу слитого 60% от депо — это холодный душ для инвестора, обычно на этом все как раз и прекращается.
Итого, на данный момент слито 16*3,57*0,6=
34% от суммарного Лешиного портфеля, конечно же он опечален:
Но! У нас еще осталось 12 управляющих и мы будем пристально следить за ними. Теперь лишь на них вся надежда вытянуть портфель в плюс и Алеша ждет чуда от них — чтобы каждый показал по 100% доходности до конца года, тогда портфель выйдет в плюс и доходность портфеля будет в районе безрисковой ставки ОФЗ. Время еще есть, надежда умирает последней...
Сишный АнтиБаффет зажег на этой неделе: в среду сделал +7,5%, в пятницу словил лося -2%, итого
+5,5%.
Сергей68 сделал за неделю
+17,2%.
SenSor сделал за неделю
+8,3%.
Эта неделя была шикарной для торгашей сишечкой!
Всем желаю такой же удачи на следующей!
Индекс:
Рупий:
Вола:
а вот июнь-июль были минусовые. ну в целом по году норм.
так что надо сказать что и Sawduster'е, а главное в Сишном антибаффете есть своя мысль, они работают.
бери кредит, продавай квартиру, иди к 50 млн :)
вот мой sawdust помесячно в % в этом году. виртуальный робот, снова подчеркну.
хотя твой антибаффет ведь тоже не подключен к торгам, так?
как он у тебя себя чувствует?
я вот всё-таки думаю, надо дать реальную копейку sawduster'у. пусть он её «придерживается»
так что взаимодействие с Quik и некоторые критические вещи на C++, а логические на Java.
само по себе Lua — это интерпретируемый язык. точнее Lua в квике, в обычной жизни есть и JIT для него.
одна сделка в неделю это маловато для робота конечно. на мой взгляд.
Но потом одумался и вернулся )))
Но его привлекла эквити автоследования Форума в Церихе (он пришел в Форум в декабре 2015-го, а ушел в августе 2016, а как довносил, я уже описывал)
(доходность в % годовых-безрисковая ставка)/ максимальная просадка
больше 1 в течении 10 лет, то это финансовый гений. А 2 — это вообще только для давно закрытых фондов достижимо. Для сравнения у Баффета этот показатель 0,55. У Саймонса только у Medallion этот показатель больше 2-х, для остальных фондов 0,4-0,8.
А теперь подставляем первую цифру 50%, вторую 6,5% и получаем, что просадка не более 40% — это финансовая гениальность.
Расстояние АB? Или CD? Или AD? Или AF??
(47-6,5)/26,5= 1,53
С учетом реинвестирования, этот коэффициент будет в районе 2.
Конечно же это всего лишь 3 года, но пока я лично не вижу ничего не реального и вокруг очень много примеров, где также этот коэффициент 2 мелькает регулярно
(85-6.5)/26=3
Кто там называл сложный процент восьмым чудом света, вроде бы Эйнтшейн?
Все так и есть, это чудо из чудес!
Еще пример. У нас в Форуме один управляющий в 2015-2017 делал 66% годовых в среднем с просадкой 30% (в 2014-м вообще было 150%+). Только в такие годы, как 2012-2013, вряд ли он бы повторил эти цифры доходности: в марте 2016-ноябре 2017 его доходность составила 18.5%.
Вот сейчас кто-то 5000 лотов в моменте заявкой на продажу выставлял (4259*5000= 21 лям лишь ГО такой позиции). За 10 минут, на мой взгляд, можно запросто набрать позы ГО лямов на 100, ну а где только лишь ГО 100 лямов, там значит и депо может уже быть от 1 млрд. руб.
Доходность, правда, будет другая, т.к. 15 копеек в Си (2% риска на сделку) будет эквивалентно всего лишь 0,23% риска в сделке USD/RUB TOD, и средняя доходность 85% в СИ (с учетом реинвестирования) у нас превращаются в 10% годовых при торговле USD/RUB.
Вот она во всей красе великая сила бесплатного плеча в Si.
PS. Вы про мою просьбу в личку не забыли?
P.S. наверное % к нулевому депо)
Избыточное внимание к краткосрочным результатам — зло.
АГ конечно лучший, на невнятном рынке показывает нормальный результат, его работа масштабируема, в отличие от конкурентов, где ёмкость стратегий копеечная.
наверное болею потому что он тут активно и дружелюбно отвечал вначале, такое редкость.
ну и объективно, его profit / drawdown относительно хороши.
Кстати, как ты оцениваешь результаты Малышка? Торгует руками и как кажется не балабол, а ля 47%.
Жаль на самом деле.
После всех этих дел, я начал штатовские читать активней, пользы по более получается.
Открою самый-самый тайный секрет роботостроения:
мы на ложные пробои не реагируем. Только на настоящие ))))
Так вот, все эти страшные вещи не страшны на длинной дистанции, если системы надлежащим образом оттестированы и если системным же образом производится ротация используемых роботов.
«Порядок бьет класс» ©
На этой неделе/в этом посте основное обсуждения роботы.
Не нравится мне роботорговля, но читаю комментарии с интересом!