S&P 500, МОСБИРЖА ЗАПУСТИЛА фьючерсный контракт
На выходных абсолютно случайно узнал, что Мосбиржа запускает с этого понедельника то есть с 18 июня, фьючерсный контракт на индекс S&P500.
Очень интересно будет посмотреть как все это заработает и какая будет ликвидность. Одно мне не понятно, по какой причине установили цену 2135. Что-то я пробовал понять суть пересчета но не разобрался видимо, даже изучив описание на официальном сайте.
Может спецы по Мосбирже подскажут, как это понимать?
Шаг цены ясен, он такой же как и на реальном фьюче, в рублях вроде пересчитывают по курсу — тоже понятно, но не понятно по какой причине такое мелкое ГО 12235 рублей, получается что фьючерс дробленный, а не полноценный. То есть что бы купить реальный фьючерс адекватно ES надо брать много контрактов на Мосбирже.
И все же мне не понятно по какой причине ценник 2135 когда индекс стоит 2772 пунктов в баксах х 50 долларов за 1 пункт = 138600 долларов, его реальная стоимость.
Но даже в пунктах не ясно. Хотя конечно интересно, Мосбиржа молодцы, хоть что-то новое появляется!
Во всяком случае это дает возможность многим участникам рынка РФ, торговать и США, не открывая счета у других брокеров, если нет на то возможности или времени или желания. Да мало ли какие еще причины могут быть.
Все свои актуальные мысли по индексу S&P 500 и нефти WTI ежедневно выкладываю у себя в Канале и в Чате.
На текущий момент:
Всем удачных торгов!
Итоги работы Чата за 2017 год по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт) — 696 пунктов:
2018 год: январь 50,5, февраль 214,25, март минус 114,5, апрель 242, май 180. Общий январь-май 572,25
Подробная информация помесячно за прошлый год по ссылке
Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.
Для связи:
Whatsapp +792827944 ( ноль девять )
skype: ivandashkov
Напоминаю, что помимо своего Чата, где транслирую ежедневно все свои сделки онлайн, еще открыт канал в Telegram где ежедневно пару тройку раз даю свое видение по рынку, но без рекомендаций и конкретики по сделкам.
Telegram @I_Dashkov
Тогда не совсем понимаю за каким лядом биржа запустила менее популярный фьюч в США, чем сам ES или SPX.
Странные парни :)
Мосбиржа конечно хоть и вводит новые инструменты, но как всегда отличилась сообразительностью :)
Боюсь они там так и замерзнут или заснут
Сам SnP 500 американцы не дают. Даже за деньги.
Мы нашли близкий аналог (99,9% корреляция), его используют более 500 ETF. Сложно несколько для понимания (различие котировок), но торговать можно. Для трендовой торговли я уверен не должно быть проблем — рост/снижение в процентах будет такой же как на SnP. Для внутридневной торговли нужна некоторая сноровка.
ММ пока настраиваются. Обязательно будут котировать.
Да реально для трендовой торговли скорее всего он подойдет.
Вопрос лишь в том, что ММ с открытия дали только верхнюю и нижнюю границу дня по котировкам и как следствие не ясно как можно купить близко к реальной цене.
Понимаю, что им возможно неинтересно и боязно, но это их работа создавать ликвидность.
Убедите, что этот параметр будет лучше и я попробую торговать.
А ещё вопрос: сколько будет стоить 50 контрактов вход и выход по комиссиям с учётом брокерских?
У меня 1 ES стоит ~4,5 бакса. Могу и меньше 4 сделать, если напрягусь. А тут?
Что касается ГО, ну вы извините у вас оно заниженное про 10 пунктов вам так только может дать кухня.
Реальное ГО около 5 тыс баксов на ночь, как следствие это более 300 тыс рублей.
Вашу политику я знаю. Поездка, все дела… =)
Тем более что я в основном через Интерактив работаю.
Просто если инструменту дают ГО 500 баксов это значит клирят они внутри себя, то есть ваши сделки до биржи вообще вряд ли доходят.
Тут не важно кто брокер, а сама суть такого ГО вот и все.
1) «клирят» не брокеры, а клиринговый дом. Бывает, что брокер обладает такой функцией, но это совсем не обязательно. Скорее реже, чем чаще.
2) Клиринг на ES проходит раз в сутки, всё остальное время позиция может быть в пространстве «внутри дня». Что я и написал — внутри дня.
3) Вывод позиции в рынок отображается сначала в стакане лимитным ордером, затем в ленте сделок, затем приходит тикет ордера, который элементарно проверить, если уж совсем делать нечего. Ну какие тут могут быть «кухонные» действия? =)))
4) Да, некоторые признаки кухни по новым правилам присутствуют у всех CME-брокеров в мире, но это уже другой, гораздо более глубокий вопрос, который тут обсуждать бесполезно, раз такое обсуждаем.
Только те брокеры, которые дают пониженное ГО зачастую внутри своих клиентов делают расчеты и понятно, что клирят клиринговые дома, но часто некоторые брокеры подают на клиринг уже итоговое сальдо, а не реально что там у него происходило внутри дня.
2,7р. (биржа) * 50 + 0,45р. (финам) * 50 = 157 р. в одну сторону
Если сделки внутри дня, то
1,35р. (биржа)*50 + 0,45р. (финам) * 50 = 90 р. в одну сторону
По Го скидку вам может дать и российский брокер. Внутри дня до 50%.
Ну Бог в помощь, возможно действительно для многих будет интересно работать в среднесрок трендово.
Завтра схожу в Открывашку, разузнаю чё там как. Денюшку закину, буду отечественным трейдером =)
Так что все там окей.
Вопрос как быстро нагонят ликвидность, но у меня по этому есть своим мысли — поглядим
Написал вам ниже об этом.
Мне было бы даже наверное интересно поучаствовать на взаимовыгодных условиях
Говорят, на золоте был раньше маркетмейкер но в 11-м году его типа смыло… а с валютами (ну, за исключением рубля разве что) так и еще страшнее…
Таким образом можно подать хороший информационный фон, создать ликвидность инструменту
Что бы создать ликвидность, нужно много контента по инструменту.
Пока его не будет, толку мало. А это совместная работа Биржи, маркетмейкеров и некоторых брокеров.
В целом запустить хорошую компанию не проблема, было бы желание и ресурсы.
Так что главным вопросом остается вопрос информирования — чтобы все трейдеры срочки знали что есть такой инструмент.
Сейчас стакан вполне адекватный, то есть торговать можно
Поздравляю!
надо показывать где центр мира на самом деле :)
Короче, там другая развесовка и бумажки не 100%, но это близко-близко. А число для котировки взято из индекса, который давно уже существует независимо от мосбиржи.
Вот как-то так. И кстати, фьючерс на US500, а не на S&P500. ;)
Меня больше интересуют условия торговли.
Если я не ошибся, то получается, что ГО через ночь ~194 пункта, а у ES на CME ~120 пунктов. У нас намного хуже!
Спрашивается: какой смысл?
я же ссылку дал в тексте на спецификацию контракта
вот еще раз
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USU8
Скрин стакана в комментах выкладывал