17 июня 2018, 18:59
Стоп и тейк
Смартлаб, привет. Я кухонный трейдун, про*****щий последнюю мелочь на центовом счете одного форекс брокера.
Темы о соотношении стопа и тейка были тут много раз, на счет расхожего совета ставить тейк больше стопа. Вроде, сошлись на том, что убытков по стопу будет меньше, но исполняться он будет чаще, в итоге трейдер не получит ни прибыли, ни убытков, например
пусть тейк 30 пунктов, стоп 10, тогда тогда стоп будет срабатывать в 75% случаев, так как 1-(10/(10+30))=0.75
тогда из 100 попыток трейдер получит 75 убытков по 10 пунктов, и 25 прибылей по 30 пунктов, 25×30-75×10=0, то есть, безубыток, это без учета спреда и комиссий.
Этот расчет предполагает, что прибыли, убытки, и вероятности находятся в линейной зависимости от расстояния отложенных ордеров от текущей цены. На самом деле, все гораздо хуже. Прибыль и убыток линейны, а вероятность квадратична. То есть, если стоп ближе тейка в три раза, срабатывать он будет не в три раза чаще, а еще чаще, а именно,
1-(10²/(10²+30²))=0.9, то есть в 90% случаев.
Тогда, 30×10-10×90=-600 пунктов убытка, таким образом, стоп ближе тейка всегда приводит к убыткам, что почти всегда и происходит.
Темы о соотношении стопа и тейка были тут много раз, на счет расхожего совета ставить тейк больше стопа. Вроде, сошлись на том, что убытков по стопу будет меньше, но исполняться он будет чаще, в итоге трейдер не получит ни прибыли, ни убытков, например
пусть тейк 30 пунктов, стоп 10, тогда тогда стоп будет срабатывать в 75% случаев, так как 1-(10/(10+30))=0.75
тогда из 100 попыток трейдер получит 75 убытков по 10 пунктов, и 25 прибылей по 30 пунктов, 25×30-75×10=0, то есть, безубыток, это без учета спреда и комиссий.
Этот расчет предполагает, что прибыли, убытки, и вероятности находятся в линейной зависимости от расстояния отложенных ордеров от текущей цены. На самом деле, все гораздо хуже. Прибыль и убыток линейны, а вероятность квадратична. То есть, если стоп ближе тейка в три раза, срабатывать он будет не в три раза чаще, а еще чаще, а именно,
1-(10²/(10²+30²))=0.9, то есть в 90% случаев.
Тогда, 30×10-10×90=-600 пунктов убытка, таким образом, стоп ближе тейка всегда приводит к убыткам, что почти всегда и происходит.
Читайте на SMART-LAB:
Henderson ускорил рост выручки к концу первого квартала
Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2% г/г, до 6,6 млрд руб., а в марте темп роста ускорился до 7,0%. Это важный сигнал,...
16.04.2026
Как Trade API помогает в диапазонной торговле
Современные финансы активно развиваются, следуя за трендами технологического прогресса. Для сохранения конкурентоспособности требуется постоянно повышать точность и скорость сделок в жестких...
10:05
Учимся запускать своих торговых роботов
В Т-Инвестициях сегодня стартует серия бесплатных вебинаров по алгоритмической торговле. Занятия будут проходить по четвергам в онлайн-формате. Чтобы участвовать, не нужно быть программистом,...
16.04.2026
13:13
21 апреля 2026 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на нефтепродукты – бензин АИ-92, АИ-95, а также дизельное топливо летнее. Новые инструменты орие...
13:12
Running68, а чё за арест у них с счетами?
petra66, Он же. Внутренняя кухня на 4х часах. Вижу на истории скорость покупок выше, чем продаж. А это маркер в сторону поджатия к в верхней границе на пробой. Само собой не факт и в том духе.)
free_tradder, ну так это деловые отношения. Свадьбу никто не обещал.
Как я анализирую график с нуля через волновую теорию Когда человек только начинает смотреть графики, чаще всего внимание сразу уходит в одну сторону: где купить, где продать, где зайти прямо сейчас. К...
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105. В СК уточнили, что установить причастность задержанного удалось после повторного допроса потерпевшего, который опознал его по фотографии. Адвока...
Последние данные по глобальной цепочке поставок спортивной одежды по-прежнему пессимистичны Индекс S&P 500 текстильной, швейной и люксовой промышленности (S5TEXA Index), в который входят такие компани...
dmytriy klimov, а я то в табличке выше, здесь наверху чата табличка, последний столбец, Не то увидел?
🏦На Московской бирже возобновились торги акциями «Т-Технологий»
🏦На Московской бирже возобновились торги акциями «Т-Технологий» после проведения сплита в соотношении 1 к 10.
Операции с ...
Сегежа — проблема для Системы. Будет ли дефолт в 2026? Бизнес умирает. Есть сомнения в непрерывности деятельности
Пресс-релиз Сегежи — хроника угасанияКатастрофа в цифрахСомнения в способности продо...
Математика то такова. Поэтому трейдинг и сводится к поиску точек, где шанс, что пойдет в сторону тейка увеличивается из-за определенных условий.
Например тренд, зоны поддержки или сопротивления, повышенные объемы, граница канала и так далее.
Zmey Zmeev, тем не мене каналы отрабатывают, не всегда конечно, также как и зоны поддержки и сопротивления. Если даже всё будет работать каждый третий раз, то при соотношении RR 1к3 на дальней дистанции можно свободно работать в плюс.
К тому же покупка от данных зон идет не наобум, они лишь являются сигналом к тому, что пора понаблюдать за ценой, а далее вступают в силу паттерны, объемный анализ и прочее.
К тому же, когда ситуация ярко выраженная, надо понимать что все это видят и сразу думать, где стоят стопы — та самая зона, где крупный игрок может зайти или выйти с рынка по самой выгодной цене. В общем можно долго продолжать..)![]()
Я не исключаю, торговлю против ТОЛПЫ.
… а почему не зависят вероятности? это ж легко проверить, поторговав денек, близкие стопы будут срабатывать один за другим, а до тейка так и не дойдет.
1) Само по себе отношение тейка к стопу не может дать преимущества при прочих случайных. Экспериментально в 1001-й раз даже не поленился и показал на картинках.
2) Стоп в 2-3-5 раз короче тейка решает проблему серийности неудачи ТС. Если большой стоп случайно сработает 7 раз подряд, это будет фатально для рекавери эквити. Вероятность того, что короткий стоп случайно сработает 14-21-35 раз подряд всё-таки меньше.
3) Если найдена точка «напряжённости» в рынке, из которой резкое, мощное, направленное движение на значительное кол-во пунктов ожидается в одну из сторон, тогда простое отношение стопа к тейку создаёт рыночное преимущество. Это уже будет профитная ТС при коротком стопе и дальнем тейке.
4) Трейдеры лудоманят и косячат не из-за того, что не знают как надо делать, а из-за того, что знают, но делают иначе. =)